Hyoung-Goo Kang

Пікірлер

@papa-abu 24 күн бұрын

please can i have the notes

@SphereofTime 2 ай бұрын

10:27 x=np.random.random() if x**2+y**2<1: red+=1 print(red)

@minji89_ 4 ай бұрын

너무 축하드려요~ 더운 날씨에 건강 잘 챙기세용

@bleacherz7503 9 ай бұрын

Hi ! Great job working through this paper. With the increasing number of bond etfs, are there long short opportunities in bond etfs , short those with higher liquidity risk ? Also , how do you control for bond duration / convexity when studying liquidity ?

@bob_bobsen 11 ай бұрын

Hi do you have a GitHub repo with this code

@bob_bobsen 11 ай бұрын

really helpful thank you. Had been wondering how to get theta/m

@오오상상 Жыл бұрын

교수님, 좋은 강의 올려 주셔서 감사합니다. 강의중 PBR 관련한 가치주 성장주 설명 부분이 있는데요. 교수님께서 여러가지 설명하시다 보니 반대로 설명되어진 부분이 있는것 같습니다. 이제 입학하신 다른 원우분들 위해 코멘트 남겨둡니다^^ PBR이 높으면 성장주이고, 낮으면 가치주입니다.

@hyoungkang Жыл бұрын

넵 맞습니다! 보통 논문에서는 B/P 비율로 분석해서 HML (high minus low)로 정의하다보니 실수한 것 같습니다. 감사합니다.

@bleacherz7503 Жыл бұрын

Nice lecture

@Franz_Liszt_Korean Жыл бұрын

좋은 정보 감사합니다

@hasantarek6521 Жыл бұрын

you are awesome

@EagleLogic 2 жыл бұрын

Thanks for this video. I have a physics background trying to understand more about financial modelling. Your videos are a hidden gem.

@sunnyolamide1142 2 жыл бұрын

How can we download the study materials please? Thanks.

@sunnyolamide1142 2 жыл бұрын

Found it!

@sunnyolamide1142 2 жыл бұрын

You are awesome!! Thanks for this!! Do you have some sort of course or recommendation to go from the basics of mathematics to being a Quant!? Was looking for a study plan for this when I saw your channel. Definitely aubscribit.

@gemanis 2 жыл бұрын

Nice video, Do You have trinomial function un python?

@bonsuosei6806 2 жыл бұрын

Can anyone help me with some of the limitations of this model ?

@MSSMusChaos 2 жыл бұрын

Thank you so much for your video, great explanation on the model. I would like to point out at 20:00, ru and rd swapped, which caused a slight misunderstanding.

@dbbpjch28 3 жыл бұрын

좋은 예시 잘 보고 갑니다.

@karenwatkins2351 3 жыл бұрын

lzsf6 vyn.fyi

@donghokang9501 3 жыл бұрын

감사합니다

@lividpudding8565 3 жыл бұрын

Thank you for sharing this!

@mayurankularajan9754 3 жыл бұрын

How to find a series of price by feeding a series of YTM for bond in python?

@ricardohenriquez9385 3 жыл бұрын

Thank you for this class! Really clear and helpful. I appreciated the linear algebra comparison. From other posts, I believe there is a general confusion regarding the FM procedure and FF3factors. One thing that is not clear for me yet is if the FM is used on the 3FF factors construction. Should we replace the mkt, smb, hml of your code (randomly created) with the actual (published) FF3 factors in order to get the risk Premia? Or is FF using the FM to create their loadings?

@faysalmeer 3 жыл бұрын

great work dear

@오오상상 3 жыл бұрын

방학 중에도 학생들을 위해 유용한 강의 올려 주셔서 감사합니다!

@karankapoor8948 3 жыл бұрын

I need help on a CAPM regression model which is measuring Excess returns of the FIRM = 1.062 Excess return of the market + U . Beta hat = 1.062 and i need to do a one sided test for hypothesis Beta hat > 1 at 5% significance level . Really appreciate your help here which test static to use and what would be the degrees of freedom here and the null hypotheis ?

@inefficientlyefficient1804 Жыл бұрын

Degrees of Freedom : Number of data you use - 2 Null Hypothesis : Beta hat = 0 Test Statistic : T-Test

@xuqao8260 3 жыл бұрын

Yang pilih Allah like yang pilih Dajjal abaikan.

@vaman1416 3 жыл бұрын

When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable.

@edwardharris5612 3 жыл бұрын

0:18 girls-for-you.online

@TV-AML 3 жыл бұрын

😅

@TV-AML 3 жыл бұрын

교수님. ^^;;;;

@suk-hwankim9939 4 жыл бұрын

오호 이런것이 있었다니 !!!!! 굿굿굿

@ДмитрийПопов-ы3с6д 4 жыл бұрын

0:9 I will setup your blog and setup it to earn money w h a t s a p p +7 9 6 7 1 5 7 0 5 8 1

@TV-AML 4 жыл бұрын

Oh. AML ! 28:42

@muhammadamjadshergill8504 4 жыл бұрын

One of the most competent mind explaining the topic in such a perspicacious way.

@muhammadamjadshergill8504 4 жыл бұрын

Lucid, brisk, and relevant stuff. Highly useful to put things in context.

@vinicius1000xzx 4 жыл бұрын

this function "yacas" doesnt exist today

@cainfla 4 жыл бұрын

if it exists, but it's called "yac", and you have to use the yac_symbols command example: library(Ryacas) f <- yac_symbol("a*x+x^2") integrate(f,x) Give y: x^3/3+(x^2*a)/2

@priomseal9567 2 жыл бұрын

@@cainfla yac_symbol command doesn't work

@albertlee5312 4 жыл бұрын

Hi Professor Kang, I was wondering why we needed to apply Ito's Lemma to solve SDE for d(St)/St = u*dt + sigma*dWt; isn't d(St)/St = d(ln(St)) so that d(ln(St)) should be equal to u*dt + sigma*dWt, for ln(St) is a twice differentiable function with respect to St, anyway?

@albertlee5312 5 жыл бұрын

감사합니다 교수님! 이토 레마 쉽게 이해할 수 있었습니다.