Es müsste 0,2 sein wenn es das Gegenereignis wäre das ist aber nicht der Fall also ja du stehst auf der Leitung

Du hast ein Ereignis A. Das Komplement von A ist immer disjunkt zu A. Also ja, das gilt in dem fall für disjunkte Mengen.

Vivi King Gerne!

Dirty Dennis Hallo, hast du mit diesem Video angefangen? dann würde ich empfehlen ein paar frühere Videos auch zu schauen, das baut alles aufeinander auf. Gruß, Dennis

Dennis Müller Ja du hast schon recht. Mein Problem ist es eher, dass mich die Ausdrucksweise, sowie die Formeln so stark abschrecken und ich bekomme das Grundverständnis der ganzen Thematik nicht so in die Birne. Das ist so, als würde der Mount Everest vor mir stehen und Leute, die's verstehen fahren mit dem Aufzug hoch und ich muss mich hochkämpfen, so dass ich die Lust verlier :D Ich bin eh der Typ, der stumpf die Formeln lernt und benutzt, obwohl ich sie gar nicht verstehe oder genau weiss, was ich damit eig mache. Ist zwar eig nicht richtig, aber funktioniert. Fass das jetzt bitte nicht als negative Kritik an deinen Videos auf!:)

Bei der Bernoulliverteilung kann das Zufallsexperiment genau zwei verschiedene Ergebnisse annehmen (z.B Ja/Nein, Kopf/Zahl, Treffer/Daneben, Straße Naß/Trocken, etc...).. dabei wird das eine Ergebniss mit Wahrscheinlichkeit p und das andere dann entsprechend mit Wahrscheinlichkeit (1-p) angenommen. Bei der Binomialverteilung wiederholt man ein solches Bernoulliexperiment nun mehrfach (n-mal) und zählt wie oft das eine Ereigniss (z.B. Kopf) aufgetreten ist. Hier kann die Zufallsvariable also Werte zwischen 0 und n annehmen weil das Bernoulliexperiment ja z.mindestens 0 mal z.B. "Kopf" zeigt (nämlich dann wenn n-mal "Zahl" kam) und höchstens n mal "Kopf" zeigt (nämlich dann wenn 0-mal "Zahl" kam). Bernoulli = Ja/Nein Experiment Binomial = Wiederhole Bernoulli n-mal, zähle wir oft "Ja" kommt :)

Ich vermute du beziehst dich auf P(M3|G1) = 1/2... hier beschreibt M3 das Ereigniss das der Moderator Tor 3 aufdeckt während G1 das Ereigniss beschreibt das der Gewinn hinter Tor 1 ist. P(M3|G1) beschreibt also die W´keit dafür das der Moderator Tor 3 aufdeckt wenn der Gewinn hinter Tor 1 ist... hinter Tor 2 und 3 sind dann Nieten und da der Moderator den Gewinn (Tor 1) nicht aufdecken darf muß er entweder Tor 2 oder Tor 3 aufdecken... in diesem Fall wählt eines der beiden Tore zufällig, also eben Tor 3 mit W´keit 1/2. Macht das Sinn so? :)

Ja ich ging davon aus das der Moderator selbst nicht weiß wo der Gewinn ist und einfach nur aufdeckt deshalb hat es mich etwas verwirrt

Hallo, in dem Beispiel in diesem Vortrag betrachte ich ein Zufallsexperiment in welchem ich die kleinere der beiden Augenzahlen bei zwei fairen Würfeln berechne. Also wenn X1 und X2 jeweils die Augenzahl beim fairen Würfelwurf angibt, dann ist X = min(X1,X2) die kleinere der beiden. Da ist das Ergebnis X = 1 natürlich viel wahrscheinlicher (weil es reicht das X1 oder X2 1 sind) als X = 6 (weil das nur vorkommt wenn X1 und X2 gleichzeitig 6 ergeben). X kann die Werte 1 bis 6 annehmen, die Massenfunktion ist aber tatsächlich wie im Video gezeigt und auch der Erwartungswert müsste dann stimmen.

Es wird immer die kleinere der zwei Augenpaare angeschaut ! Da ist es schon logisch dass die 1 eine höhere Wahrscheinlichkeit als die 6 hat.

Lilly Roth bitte schön :)

Hallo Christian, ich würde so rechnen: Sei X die Rendite bei Anlage bei der Bank, dann ist E[X] = 0.06, V[X] = 0.00 Es ist V[X] = 0 weil die Rendite sicher ist (nicht variabel) Sei Y die Rendite der Bluechips, dann ist E[Y] = 0.10, V[Y] = 0.04 Es ist V[Y] = 0.04 weil die Standarabweichung 20% beträgt und die Varianz das Quadrat der Standarabweichung ist. Sei nun Z die Rendite des Portfolios, also Z = a * X + (1-a) * Y Dann folgt nach der Linearität (vorheriges Video) für den Erwartungswert und die Varianz E[Z] = a*E[X] + (1-a)*E[Y] = 0.06a + (1-a)*0.1 V[Z] = a^2*V[X] + (1-a)^2*V[Y] = (1-a)^2 * 0.04 Und mit a = 0.5 dann also E[Z] = 0.08 V[Z] = 0.01 (entspricht 10% Standardabweichung) Sag mir mal ob das richtig war :) Gruß, Dennis

Hallo Dennis, also den Erwartungswert habe ich genauso berechnet. Das die Varianz der Aktien 0,04 ist, weiß ich auch. Ich weiß aber nicht wie ich mit den Zahlen den Korrelationskoeffzienten berechne um nach auf eine Varianz für das gesamte Portfolio in Höhe von 1849600 zu kommen

Ok, es war ja nach dem Wert des Portfolios und nicht der Rendite gefragt. Wenn wir den W nennen ist natürlich W = 13600 + 13600 * Z Also E[W] = 13600 + 13600 * 0.08 = 14.688 (Konstante 13600 bleibt erhalten) und V[W] = 13600^2 * V[Z] = 1 849 600 (Konstante 13600 fällt weg) Macht das so Sinn? :)

P.S: Mit dem Korrelationskoeffizienten hat das gar nichts zu tun... bzw. die Korrelation zwischen X und Y wäre natürlich 0 weil die beiden Wertanlagen unabhängig voneinader sind.

Ja danke. Das macht so Sinn. Wie rechnet man denn im allgemeinen den Korrelationskoeffizienten ohne Vier Feldertafel ?

genau, jetzt hast du bei E[E[X]] den Erwartungswert einer Konstanten ( nämlich von E[X] ) und dass ist immer die Konstante selbst (also E[X] )