Sempre interessante ascoltarti. Bitcoin rientra come strumento analizzabile con tickerexplorer? o è previsto inserirlo?
@Quantirica3 күн бұрын
Hai mai pensato a questo concetto applicandolo alla tua giornata di trading tipo?
@alimargiallo4 күн бұрын
Sei molto bravo.
@Quantirica4 күн бұрын
Grazie dell'apprezzamento. Stai trovando anche tu risposte agli errori più comuni con il flusso degli ordini (order flow)
@alimargiallo4 күн бұрын
@@Quantirica la mia operatività si basa principalmente sul recupero delle zone di imbalance, ciao
@Quantirica4 күн бұрын
@@alimargiallo è interessante, fai riferimento agli stacked imbalance?
@alimargiallo3 күн бұрын
Come imbalance mi riferisco a dove c'è stato uno sbilanciamento dei prezzi tra compratori e venditori con determinate caratteristiche, è un po' difficile da spiegare anche perchè come detto ci sono dei piccoli ma fondamentali dettagli da osservare, comunque ha un win rate a favore altissimo.
@Quantirica3 күн бұрын
è un discorso interessante - pronto da ascoltare
@michel.corvaglia12 күн бұрын
Una persona seria e professionale! Grazie Marcello 👍🏽
@Quantirica11 күн бұрын
Grazie per l'apprezzamento!
@alessandro95716 күн бұрын
Ci sei mancato Marcellone! sarebbe bello un video diverso dove parlare dei reali profitti che si possono fare con il trading, vista la quantità di fuffaguru in questo mondo
@Quantirica16 күн бұрын
Lo farò sicuramente, anche se darà molto fastidio a tanti!
@alessandro95716 күн бұрын
@@Quantirica ben venga dar fastidio a molti! :)
@Lele756Ай бұрын
Dove reperisci questi grafici e come componi queste valutazioni grafiche?
@QuantiricaАй бұрын
ciao Lele, colleziono i dati e, per gli strumenti che non colleziono, prendo le serie storiche da portali certificati. I grafici li genero partendo dalla serie storica
@mattiamaida2 ай бұрын
Amo queste perle🦪
@yx62092 ай бұрын
"ipotizzo" che questi scambi che avvengono a fine giornata siano scambi concordati tra vari operatori tra i quali, istituzionali, market maker di vario tipo tra cui mm di esecuzione. Inoltre per togliersi ogni dubbio sono sufficienti pochi minuti per testare "questi eventi" tramite backtesting.
@Quantirica2 ай бұрын
Si, corretto fare un backtest, da dove partiresti?
@Quantirica2 ай бұрын
Il flusso degli ordini nel trading comincia con la formazione degli scambi nel book profondo. Cosa ne pensi?
@Quantirica2 ай бұрын
Ti spiego come funziona la logica degli scambi e Order Flow partendo dal book di trading
@viero9813 ай бұрын
Il dubbio è sempre lo stesso e per tutti. Il petardo Nvidia scoppierà in mano o non scoppierà in mano? In una statistica di Bank of America il 40% degli addetti ai lavori dicono sia in bolla, il 15% non si esprime ed il restante 45% che i valori sono consoni e quindi non in bolla. Questo per dire quanto la situazione sia incerta.
@Quantirica3 ай бұрын
Grazie @viero981 - dove hai reperito questa informazione?
@manumito903 ай бұрын
cosa sono i livelli in giallo
@Quantirica3 ай бұрын
Buongiorno, si tratta di VPOC scoperti e quindi non ancora trattati nel tempo
@Quantirica3 ай бұрын
Indici sui massimi, fammi sapere se anche tu hai notato l'indebolimento della fase rialzista del mercato
@michel.corvaglia3 ай бұрын
tanta stima per marcello! spero che tornino a fare l'ITF a rimini, così da poterci scambiare 2 chiacchiere!
@Quantirica3 ай бұрын
Ciao Michel, felice di risentirti! Chissà, ITF bei tempi. In ogni caso sono sempre qui eh... ciao!
@Acqua66063 ай бұрын
Bravissimo! E vedo che anche tu hai " l' umarel " rosso dei cantieri che ti controlla😂
@Quantirica3 ай бұрын
Si, è qui con me da anni, guarda (in silenzio)...
@Acqua66063 ай бұрын
@@Quantirica 🤣
@DeadlineProof3 ай бұрын
Salve , tempo fa stavo parlando proprio di questo tipo di operatività feci un paio di osservazioni, che vennero " bruciate sul nascere", dal mio interlocutore senza nessun tipo di spiegazione.. Mi farebbe piacere sentire il suo parere per pura e semplice curiosità, dato che sono semplicemente un persona che al massimo questo tipo di operatività , puo' prender atto che esista e al max cercare di evitare di operare nei momenti caldi, ma ha comunque una grande voglia di capire da trader e informatico. Il noccio della questione è la mia opinione che da retail, ma anche per la stragrande maggioranza degli attori a mercato in questo momento, indipendentemente da qualsiasi potere decisionale avanzato di un eventuale super ai o altro tipo di approccio machine learning non si possa operare ad armi pari con gli attuali sistemi hf sub millisecondo ottenendo un qualche tipo di vantaggio su di essi , principalmente per tutta una serie di problematiche che rendono quelle velocità irraggiungibili e non di poco. Velocità che verrebbero solo ulteriormente deteriorate da complesse elaborazioni decisionali il cui concreto vantaggio è puramente teorico non avendo io prove inconfutabili che con un qualche tipo di approccio ai o ml sia possibile avere un vantaggio concreto da retail, figuriamoci in contesto hf. Sostenevo, quindi, che presumibilmente i reali sistemi hf (di cui non ho conoscenza alcuna, se non per sentito dire) siano in realtà algoritmicamente semplici , poichè nel momento dell' esecuzione non avrebbe senso, a mio parere, rallentare l'operatività lanciando complessi processi decisionali in un contesto dove l' edge consiste presumibilmente nel poter anche solo operare in quel lasso di tempo privilegiato dove in pochi possono esserci (privilegio che devo supporre si vada via via riducendo). Il mio ragionamento, magari errato, verte attorno all' ipotesi che la torta da dividersi è rappresentata dall' offerta passiva che in quei frangenti possiamo considerare "freezata" e non reagirà ad alcun tipo di operatività hf se non in estremo ritardo. Ha quindi senso per la componente aggressiva un qualsiasi tipo di ragionamento attivo sul comportamento degli altri attori aggressivi? Che tipo di ragionamento si potrebbe mai fare? A quelle velocità che tipo di complessità di calcolo potrebbe essere considerata ancora high frequency e godere dello stesso edge? Il noccio della questione, e la maggior curiosità, credo sia sempre rispondere alla domanda: "in quelle frazioni di millisecondo cosa conta davvero?" Sono cosciente che magari ho detto un mucchio di bestialità , ma il mio desiderio è capire , non aver ragione. la conclusione del video, mi suggerisce che è anche lei è daccordo sull' impossibilità di trovare un edge che sfrutti questo tipo di operatività del tutto opaca rispetto al comune trader retail o mi sbaglio?
@manumito904 ай бұрын
Potrebbe fare un analisi del 31 maggio su nasdaq e sep500 è stata una seduta inusuale con questa incredibile inversione soprattutto verso la chiusura
@Quantirica4 ай бұрын
Si lo farò certamente. Grazie per il suggerimento
@franckreporter4 ай бұрын
bel video, comunque è risaputo che gli HFT operano in order execution per grandi investitori o grandi fondi che non vogliono farsi rilevare nella loro operatività
@Quantirica4 ай бұрын
Ciao Franck! Grazie per il commento. Il concetto di elusivo qui, in questa tipologia di ordini è veramente molto evidente :)
@fabiopassantino75264 ай бұрын
Grande osservazione Marcello💪. Scommetto che dietro questi sweeping violenti ci sia l'hedging del mm. Chi piu di lui, può dare senso ad attività del genere? Sopratutto in certi momenti di certe giornate😏
@Quantirica4 ай бұрын
Grazie Fabio dell'apprezzamento! I Market makers, di fatto, fanno il loro lavoro, a parere mio sono altri soggetti che innescano questi eventi
@danielepilloni21734 ай бұрын
grazie marcello molto interessante
@alimargiallo4 ай бұрын
Ciao Marcello, personalmente ho fatto attenzione ai grossi ordini utilizzando piattaforme non specifiche sui volumi come la prorealtime e la webank, devo dirti che non sono riuscito a trovare se non in qualche caso uno spunto operativo, nel senso che dopo tali ordini non ho visto prendere una direzione decisa del mercato in una sola direzione.....comunque grazie per la condivisione di queste informazioni
@Quantirica4 ай бұрын
Grazie a te per l'apprezzamento. Lo studio di questi fenomeni (di mercato) è sempre utile per capire se vale la pena, o meno, andare in profondità sulla micro struttura degli ordini. Personalmente quando vedo fenomeni di manipolazione del prezzo particolarmente evidenti, cerco sempre di evitare di infilarmi nel mezzo!
@Quantirica4 ай бұрын
Hai mai osservato le manipolazioni di mercato ad alta frequenza? Si tratta di High Frequency Trading?
@eranox5 ай бұрын
Ciao Marcello, sai dirmi su quale linguaggio si basa la piattaforma per la creazione di trading system? È semplice come per Power Language? Magari potresti dedicarci un video. Grazie ☺️
@z3ppola5 ай бұрын
Sono circa $46.000.000. Considerando la frequenza con cui ciò accade, ecco svelati i miliardi di profitto che dichiarano annualmente le maggiori banche (e sono dati che troviamo ovunque). Nulla di nuovo, è risaputo.
@Quantirica5 ай бұрын
ad occhio sono numeri enormi, ma forse, a pensarci bene bene, piccole gocce nel mare
@lorenzobbrs9315 ай бұрын
per curiosità nu nasdaq c'è stato questo volume impressionante di vendite oppure si è mosso di conseguenza?
@Quantirica5 ай бұрын
Grazie per l'osservazione, in questi giorni riprendo lo studio su NQ e vediamo se esiste una relazione
@lorenzobbrs9315 ай бұрын
Marcello sempre n1
@davidepapa81745 ай бұрын
fai dei corsi su come e dove imparare a leggere queste informazioni ? e poi successivamente come riuscire a tradare queste informazioni ? Grazie e complimenti sulla chiarezza della tua esposizione
@Quantirica5 ай бұрын
Grazie Davide per l'apprezzamento. Sono informazioni che spiego, insegno e condivido sia nel gruppo di lavoro, che attraversi i webinar. Contattami direttamente attraverso il modulo di contatto e vediamo di sentirci per inquadrare meglio le tue esigenze. Grazie!
@davidepapa81745 ай бұрын
@@Quantirica il modulo di contatto è sul tuo sito ? oppure hai qualche canale social differente ? grazie
@Quantirica5 ай бұрын
Ciao Davide, puoi contattarci attraverso il form sul sito www.quantirica.it/contatti/ oppure attraverso i canali social - tipo FB da preferire per l'immediatezza
@spacemonkey35736 ай бұрын
È fuorviante questa analisi, perché quei ordini grandi sono stati fatti in post market e alla chiusura ci sono sempre quei tipo di ordini come prese di profitto
@Quantirica6 ай бұрын
ciao, grazie per l'osservazione, la prossima settimana aggiungo anche la distribuzione per fascia oraria, per me sono sempre cose molto affascinanti da scoprire e vedere. Ogni idea e osservazione costruttiva è di aiuto per tutti. In ogni caso, nelle settimane scorse erano costantemente presenti lotti importanti a qualche secondo dalla chiusura, ma direi non nella giornata di ieri (insomma non una cosa straordinaria). In ogni caso proseguo con l'approfondimenti e se ci sono argomenti che reputi da approfondire, ben venga! Ciao!
@spacemonkey35736 ай бұрын
@@Quantirica ciao si anche io sono un fan della statistica e un nerd :) per questo sto sempre attento ai particolari
@mirkosarich42306 ай бұрын
Grande professionalità
@Quantirica6 ай бұрын
Grazie Mirko, apprezzo molto il tuo commento. Usi anche tu la profondità del mercato?
@mirkosarich42306 ай бұрын
@@Quantiricasì la utilizzo da qualche mese e sto cercando di comprenderla meglio possibile…mi ero avvicinato alla bookmap ma non mi ha entusiasmato…pertanto ho optato per l’order flow
@Quantirica6 ай бұрын
Hai osservato anche tu una mancanza di liquidità su #S$P500 Futures? Fammi sapere cosa ne pensi!
@danieldisauro57346 ай бұрын
Complimenti per l informazioni che dai in questi video, sono questi i video che arricchiscono chi li guarda entrare nel cuore dei movimenti di mercato senza girare intorno al contenuto non dando la possibilità di capire e poter imparare ☺️spero in altri video informativi come questo
@Quantirica6 ай бұрын
Grazie Daniel, mi fa piacere leggere il tuo commento e mi stimola nella mia attività di divulgazione! Mentre ti rispondo, ho appena pubblicato un nuovo video! Fammi sapere cosa ne pensi e quali argomenti vorresti approfondire kzbin.info/www/bejne/bKO5ppKwjqyfqqs
@mattiacostantini16457 ай бұрын
Ti seguo da un po', ho sempre trovato i tuoi contenuti decisamente validi anche se io non lavoro ancora con analisi volumetrica. Ho studiato alcuni strumenti da usare (VolProfile, footprint e altri) ma ho sempre trovato complicata la connessione tra volume e movimenti di prezzo dato che appunto durante le fasi di accumulazione il volume c''è senza dubbio ma per far soldi c'è necessità di volatilità, che si ha quando appunto volumi ce ne sono meno; quindi insomma, il fatto che in volatilità ci sia più o meno volume (alla fine si tratta più di rapporto tra compratori e venditori che di valori assoluti) è qualcosa che fatico a gestire nelle analisi perchè non so dove andare a sbattere. Il tuo video conferma certe mie intuizioni e questo certamente può essere d'aiuto. Grazie per la trasparenza che proponi
@Quantirica6 ай бұрын
Ciao Mattia, giuste e sagge osservazioni le tue! Contattami attraverso il modulo di contatto che a voce tante cose sono più immediate! Ciao!
@Quantirica7 ай бұрын
Fammi sapere cosa ne pensi dei movimento di prezzo e delle cause/effetto tra i nodi di volume
@danielepilloni21737 ай бұрын
Grazie marcello io se trovo il set up giusto prendo qualche piccolo pulback
@Quantirica7 ай бұрын
ciao Daniele, ci sta tutto, la direzione è fondamentale, stesso ragionamento per i massimi/minimi , ma non preclude nessun tipo di operatività. Io, personalmente, non mi sento a mio agio e poiché il mio modello operativo è oggettivo e, se mancano i livelli, manca la componente fondamentale per tanti ragionamenti (stop, position sizing e via dicendo). Quando parli di piccolo pullback a cosa ti riferisci nello specifico? Fammi qualche esempio (se ti va). ciao!
@danielepilloni21737 ай бұрын
Ciao Marcello, tipo se vedo su un massimo una spinta forte in ritracciamento ,se il prezzo ritraccia verso l Alto debolmente,li vicino al massimo provo lo short con stop stretto,se c'è qualche falsa rottura del massimo ancora meglio
@Quantirica7 ай бұрын
@@danielepilloni2173 chiaro, ma il rischio, come lo gestisci? Dove posizioni lo stop? Stop stretto economicamente? Sul prezzo?
@danielepilloni21737 ай бұрын
Dipende se c'è volatilità riduco anche la size,si uso uno stop in percentuale al mio rischio,se la volatilità e esagerata non faccio niente
@manumito907 ай бұрын
mister non operi sulla cina ? credo sia interessante adesso.. qualora fosse gli dedicherebbe un video studio?
@Quantirica7 ай бұрын
Ciao, no, non opero su strumenti futures cinesi, forse più per un contesto di capacità di accesso a tali strumenti. Hai dei suggerimenti a riguardo?
@manumito907 ай бұрын
@@Quantirica no io non opero direttamente su futures come lei per questo le ho chiesto ma analizzo cmq lo strumento per operare sull azionario o derivati.. come vede dalla data del mio commento sta iniziando a dare segni di vita ...un altra domanda inerente al suo video: quindi lei lavora su un mercato che abbia ritracciato almeno tra il 5-10 % se prendessi in cosiderazione ad esempio il nasdaq che attualmente ha semplicemente fatto qualche piccola correzione al di sotto di questo range, questo in modo tale che abbia una buona distribuzione di informazioni
@eltenperoci37637 ай бұрын
marcello per fare scalp da quanti loti bisogna prendere in cosiderazione 100 e in su ? in un time frime da 1 minuto ?🤔
@Quantirica7 ай бұрын
Ciao, spiegati meglio? Intendi a livello operativo o di orderflow filtrato?
@eltenperoci37632 ай бұрын
@@Quantirica sia livello operativo anche orderflow filtrato
@fabiocavaliere24857 ай бұрын
Ciao Marcello ottimo video,una domanda hai pensato di fare un video in cui parli delle metodologie e consigli per cercare di avere piu disciplina ed avere piu controllo sull'aspetto mentale ?
@Quantirica7 ай бұрын
Ciao Fabio, grazie del commento. Gli aspetti mentali e psicologici sono una componente veramente rilevante nell'operatività. Ne parlo sempre in modo molto ampio sia nel percorso che puoi trovare nell'Academy di Quantirica (academy.quantirica.it) che nel mio gruppo di lavoro! Fabio, quali sono le tue esperienze? Leggendo la tua domanda capisco che sei una persona molto attenta!
@fabiocavaliere24857 ай бұрын
Marcello opero da tre quattro anni usando la price action pura senza indicatori con studi statistici sulle rotazioni uso il volume profile con i concetti forma profilo lvn, hvn naked vpoc e come ultimo step per l'ingresso guardo l'orderflow per avere semaforo verde giallo o rosso, ma come ti ho detto la parte secondo me piu difficile è avere disciplina
@StefanoLumachi7 ай бұрын
Complimenti! Vedo che il software sta crescendo tantissimo!
@manumito907 ай бұрын
Non ho capito inoltre come definisce gli swing nell' ultima operazione la distribuzione è ancora ferma ma gli swing effettivi sono almeno, 5 si vede che non considera gli swing al tick ma più ampi
@Quantirica7 ай бұрын
ciao, gli swing sono definiti partendo dall'identificazione di pattern di prezzo e volume. Il modello si basa su due pattern principali, dagger e continuazione (che lavorano con logiche diverse e hanno "scopi" diversi sia nel modo di entrare, che di essere lavorati!
@manumito907 ай бұрын
Top come sempre prof sarei proprio curioso di conoscere le condizioni che definiscono questo algoritmo😅 da quello che percepisco dovrebbe tracciare i cluster la distribuzione degli ultimi swing ed i loro poc ? Conferme come delta volume ecc?
@Quantirica7 ай бұрын
un mix tra orderflow, distribuzioni, pattern di delta e position sizing. Detta così suona complessa, in effetto lo è.
@manumito907 ай бұрын
@@Quantirica pattern di delta cosa intende ..un cluster di profilo volumetrico sviluppato secondo un range di delta percentuale predefinito? Esempio delta cluster deve essere maggiore o uguale a n %?
@stefanoc45558 ай бұрын
L’operatività quantitativa è direttamente nella ticker ? Vedo che a base c’è indicatore dagger. Si può fare anche su rotazione delta o sul punto di concentrazione? Immagino se mostri il dagger quella strategia sia comunque la più efficiente
@Quantirica7 ай бұрын
L'operatività quantitativa è qualcosa di diverso, per quanto concerne l'operatività sistematica, la risposta è si, da diverso tempo. L'idea di creare a livello operativo un "avatar" di me stesso, annessi pregi e difetti eh... mi ha sempre stuzzicato molto!
@stefanopozzoli-u9r8 ай бұрын
Veramente tanti complimenti per lo sviluppo della piattaforma TickerExplorer e gli studi con le applicazioni reali di trading sul mercati nei vari time - frame.
@francescosaveriostellato40408 ай бұрын
Salve complimenti per il video, veramente molto interessante. Posso chiederti se hai percorsi formativi?
@Quantirica8 ай бұрын
Grazie Francesco, apprezzo molto il commento e mi fa piacere che abbia trovato il video interessante. Abbiamo due percorsi formativi specifici, la cosa più pratica è mettersi in contatto attraverso il modulo sul sito di quantirica.it A presto :)
@antonelloserpi54858 ай бұрын
Buongiorno Marcello...ma lo sapevi che "Copilot AI" linka questo webinar se chiedi un approfondimento sul Volume Profile? ciao ciao
@vincenzinon33128 ай бұрын
ciao quello che non riesco a capire tu guardi i dati dei (futuri) a cosa serve se il prezzo deriva da... grazie mille
@danielepilloni21738 ай бұрын
grazie marcello ,tu fai parte del 5 percento che parlano seriamente di trading ,continua cosi grazie ancora
@marcellobugnoli8 ай бұрын
Grazie Daniele, apprezzo molto!
@ZMB_08 ай бұрын
Bravissimo Marcello un video che dovrebbero vedere tutti, io oggi il Nasdaq mi ha purgato sto zitto e incasso, ovvio con risk calcolato eh perché se no qua non c’era più il computer, comunque geniale il bottone per la fomo o overtrading bello bello ..!!!
@Quantirica8 ай бұрын
E' una grande forma di tutela che in caso di sbroccaggio è facile da usare :)
@marcellobugnoli8 ай бұрын
Grazie!
@Quantirica8 ай бұрын
Fammi sapere cosa ne pensi della gestione del rischio come unico modo per avere successo con il Trading. Sono ben felice di rispondere e di ascoltare le tue esperienze!