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Пікірлер
@dianacamila1375 2 жыл бұрын
El landa siempre va ser ese valor ?
@oscarrojas7380 3 жыл бұрын
Muchas gracias, por fin alguien explicó entre tantos videos que he visto, de dónde sale esa raiz de t o 1/252 que nadie sabe explicar, ahora sé que es solamente un factor de conversión dentro de la fórmula del VaR. También entiendo que se asume una distribución normal para esta serie de datos, muchas gracias y saludos.
@robertoc.a.6771 4 жыл бұрын
cual es la diferencia entre un modelo arch y garch? Graciaspor el video
@freddyzavala4907 4 жыл бұрын
Francisco puedes compartir el excel
@cindymendoza5184 4 жыл бұрын
alguien sabe donde puedo conseguir el archivo en excel?
@andreafarinango8067 4 жыл бұрын
Muy buena explicación, ¿cuales son las ventajas de usar este método con respecto a los otros?
@ReyeZarate 4 жыл бұрын
Gracias. Se trata de técnicas que permiten obtener aproximaciones eficientes en función del comportamiento de la serie a realizar. Como se explica en el video, hay serias desventajas utilizar, por ejemplo,si se utiliza la técnica de la media en la serie si los datos son muy heterogéneos. Entonces es importante seleccionar la técnica que se ajuste de mejor a la naturaleza y características de la serie en cuestión. Saludos.
@luisbustos7547 4 жыл бұрын
Hola Francisco me gustaria profundizra más sobre el tema, por lo que te solicito si me puedes facilitar la base de datos que utilizaste en este video tutorial. Mi correo ed [email protected] desde ya muchas gracias. Saludos
@reyeshermanvalverdecopare6961 4 жыл бұрын
Se tiene que multiplicar la matriz de volatilidad obtenido previamente de la multiplicacion [Vol]*[Correlacion] nuevamente por la matriz de volatilidad [Vol] y no por la de correlacion [C]
@davidsandsanchez4260 4 жыл бұрын
Muchas gracias! Muy bien explicado
@Proyekta.Solutions 4 жыл бұрын
Me puedes explicar la fórmula del Var. En visto más de 10 videos. Y en todos dicen cosas diferente. En unos toman el tiempo en otros no. En otros dicen una fórmula y en otros otra fórmula. No hacen sino confundir. Realmente cuál es la fórmula.
@pacoeko 4 жыл бұрын
Claro que sí. Realmente la respuesta está basada en la fórmula VaR= M*NS*V*t (es decir: monto a invertir*Nivel de confianza*factor de volatilidad*agregación(o desagregación) del tiempo). Para mayores detalles te doy 3 fuentes de consulta o referencia: 1) “Riskmetrics Technical Document” de JP Morgan (creadora de este enfoque); 2) “Valor en Riesgo, el nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados” de Philippe Jorion, editorial Limusa; y 3) “Medición y control de riesgos financieros”, de Alfonso de Lara Haro, editorial Limusa. Este último libro quizá es el más didáctico de los tres y ayuda mucho a entender las bases previas de la administración de riesgos. Saludos.
@carmenelisaperez5350 4 жыл бұрын
Excelente muy bien explicado, muchas gracias
@vladimirallendepelaez358 4 жыл бұрын
Muy interesante, si fuera posible te agradecería me pudieras enviar el excel a [email protected] muchas gracias.
@conpeuqe 4 жыл бұрын
Hola Francisco muchas gracias por tu aportación tan detallada, queria ver si me podrias aportar tu ejercicio de excel para enterder un poco mejor el proceso de GARCH, dejare mi correo por si aceptas enviármelo y muchas gracias [email protected] muchas gracias
@joserico8939 4 жыл бұрын
Buenas noches, Dr. Francisco no se logra descargar el archivo. Agradecería su amabilidad y obtenerlo. email: [email protected]. Gracias
@kevingilhernandez2133 4 жыл бұрын
Buenos dias,donde puedo encontrar el archivo de Excel,?
@ReyeZarate 4 жыл бұрын
Buen día, Intente con esta link por favor www.dropbox.com/s/56p0k21tpec7v6g/Ejercicio%20VaR%20PortafoliosYT.xlsx?dl=0 Saludos.
@eduardolugo3299 4 жыл бұрын
Principalmente muchas gracias por la información compartida Francisco, espero siga activo por aquí, sería de gran ayuda si nos puede compartir el archivo para analizarlo con más detenimiento, gracias y un saludo.
@cruzjulio10 4 жыл бұрын
Buenos dias se puede acceder a la hoja excel ?
@ReyeZarate 4 жыл бұрын
Buen día, Intente con esta link por favor www.dropbox.com/s/56p0k21tpec7v6g/Ejercicio%20VaR%20PortafoliosYT.xlsx?dl=0 Saludos.
@yonathancardenas9470 4 жыл бұрын
Amigo, muchas gracias por tomarse el tiempo en publicar esta metodología en Excel, me ha servido bastante para un modelo que estoy haciendo para calcular los límites del portafolio de deuda pública del banco donde trabajo. Le agradezco me pueda facilitar el archivo de Excel y la documentación de la metodología debido a que el enlace que compartió no está actualmente disponible. Mi correo es: [email protected]
@ReyeZarate 4 жыл бұрын
Buen día, Intente con esta link por favor www.dropbox.com/s/56p0k21tpec7v6g/Ejercicio%20VaR%20PortafoliosYT.xlsx?dl=0 Saludos.
@Mracardoso1 5 жыл бұрын
Disculpe, qué versión de excel es?
@ReyeZarate 5 жыл бұрын
2016
@aleaceamo 6 жыл бұрын
Muy respetado Dr. primero agradecer el aporte significativo en el tema de Var y CVaR, comedidamente quisiera pedirte si me puedes compartir el PDF que utilizas como sustento teórico de la presentación, Ojalá puedas colgar mas vídeos.
@ReyeZarate 4 жыл бұрын
Buen día, Intente con esta link por favor www.dropbox.com/s/56p0k21tpec7v6g/Ejercicio%20VaR%20PortafoliosYT.xlsx?dl=0 Saludos.
@diegomontesdeoca4638 6 жыл бұрын
No logré entender cómo obtiene los valores de las covarianzas ya que para mí la matriz se obtiene así: 0.09;0.14 ; 0.22 que es de 3x1 y multiplicada por su respectiva transpuesta obteniendo los valores de varianzas igual al de ud pero las covarianzas son otras.
@enzocabrera2384 5 жыл бұрын
Utiliza Gauss Jordan, saludos.
@ReyeZarate 7 жыл бұрын
El archivo lo pueden obtener del vínculo: drive.google.com/file/d/1Fs--0ieVU1c8sqS_sOKWkXUHfT-eLcwM/view?usp=sharing
@globalenterprisesac5943 7 жыл бұрын
por favor podrian enviar archivo en excell
@jesusguzman9083 7 жыл бұрын
Excelente el vídeo, un favor podrías compartirme el documento donde consultas la teoría, saludos.
@betoolmos3569 7 жыл бұрын
se puede obtener la planilla excel de este video ??
@ReyeZarate 7 жыл бұрын
Pueden conseguir el archivo en www.dropbox.com/sh/ibb0tlf338ecjfx/AADKv63FrTZC8FtvVQUlRj8Oa?dl=0
@ReyeZarate 7 жыл бұрын
Pueden conseguir el archivo en www.dropbox.com/sh/2rl311ptwfpm0vd/AAB7DQ5fx73dNzF5XIVtQpNya?dl=0
@luisbustos7547 7 жыл бұрын
hola Francisco podrías enviarme el archivo excel para replicar el taller. saludos y muy buen video. [email protected]
@JAFIMIJU 8 жыл бұрын
Hola Javier, me pareció muy interesante y didáctico tu video, me gustaría saber si por favor me puedes enviar tu plantilla de excel, para poder revisarla. Mi correo es: [email protected] Gracias Javier Muy buen video
@oovi1564 8 жыл бұрын
Excelente, muchas gracias, me saco de un lío, está claro y no tan complicado de entender
@cwmdlf1994 8 жыл бұрын
Estimado muchas gracias por el vídeo. Esa metodología es de VaR parametrico? Si me puedes enviar el archivo a [email protected] te lo agradecería. Saludos.
@nasariosilva1080 8 жыл бұрын
El vídeo es muy ilustrativo y didáctico. Me gustaría que puedes ayudarme con el archivo de excel. Le agradeceria mucho, mi correo es [email protected]
@brianene2978 8 жыл бұрын
Estimado Francisco, excelente video, muy ilustrativo y didáctico. Gracias por compartirlo. Quisiera saber si me podrías ayudar con el archivo de excel. Te lo agradezco de antemano. Mi correo es [email protected]
@alejandrojuanicomejia1711 8 жыл бұрын
hola que tal.muy bueno tu video pero me gustaria saber si puedes proporcionar el archivo de excel ya que en el video no se aprecia mucho formula y datos por el volumen de la matriz de datos.saludos
@ReyeZarate 8 жыл бұрын
Hola. Por favor envíame tu correo para hacerte llegar el archivo. Saludos
@Salimansari-mr6il 7 жыл бұрын
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