Пікірлер
@faelelenga1628 Сағат бұрын
Merci Prof pour ce partage très très édifiant. Si vous pouvez ajouter à cette partie théorique, un exemple sur un cas pratique avec des données réelles.
@theogenendayisenga4559 29 күн бұрын
Bonjour Professeur, je viens de tomber sur cette vidéo si importante. J'aimerais savoir si on fait les test de stationnarité quelle est la signification quand on fait test unit root et que ça génère bien les données y compris (LL, IPS, ADF Fisher et PP Fisher) pour "level" mais quand je choisi "1st difference" ou "2nd difference" les données "Im, Pesaran... "(IPS) manquent? Et si je choisi dans "type" "im,Pesaran..." ça affiche un message d'erreur "Insufficient number of observations encountered in UROOT". J'ai 155 observations.
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 29 күн бұрын
Quelle est la structure du panel: est elle cylindrée? Combien de pays et de périodes?
@theogenendayisenga4559 29 күн бұрын
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn cylindrée,155 observations pour 32 institutions. En effet, c'est une etude pour 32 institutions et pour une période de 5ans.
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 29 күн бұрын
@@theogenendayisenga4559 C'est plus clair. Panel cylindré? 32*5=??? La dimension temporelle est de 5. Quand tu fais le test en différence 1 ou 2 tu perds deux observations et il reste 3. S il y a des lags, ça va encore poser problème. Le test Ips va estimer des modèles auto régressifs par individu. Le nombre de données disponibles dans la dimension temporelle est trop courte pour une régression unité par unité. Rappelons que pour estimer un modèle, il faut que le nombre d observations dépasse le nombre de paramètres à estimer….
@theogenendayisenga4559 29 күн бұрын
@@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn pardon c'est 31 au lieu de 32.Et alors que dois-je faire ? Faut-il ignorer ce test ou y a-t-il un autre moyen de faire?Effectivement le nombre d'années est 5 tandis que le nombre de variables est 6.
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 28 күн бұрын
@@theogenendayisenga4559 On ne peut pas parler de stationnarité quand la dimension temporelle est courte.
@christiantsongo Ай бұрын
Merci beaucoup professeur
@ichakamaiga7374 Ай бұрын
Merci beaucoup prof ,comment pourrais-je vous contacter ?
@thomysoprano9731 2 ай бұрын
Si la covariance est nulle, cela n’implique pas forcément que les v.a " epsilon i" sont indépendantes.
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 2 ай бұрын
Oui la covariance ne permet de dire l'indépendance sauf en cas de normalité. La cov c est l indépendance linéaire
@KatanabéMohamedZARE 2 ай бұрын
Quelle fierté ce prof est un exemple pour moi
@MoussaYonli-ll7jh 3 ай бұрын
Salut mon professeur,moi j'ai des incompréhensions au niveau de la statistique appliquée s5 et l'économétrie 1
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 2 ай бұрын
Quelles difficultés particulièrement ?
@azizbambore2071 3 ай бұрын
Merci bien Professeur
@angewilfriedlohouess2597 3 ай бұрын
Cette vidéo est d'une grande valeur. Merci bcp Professeur pour ce partage !
@cheikhibrahimafalldieng1710 3 ай бұрын
le monde réclame une video sur le modèle VAR VECM
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 2 ай бұрын
On y arrivera une fois que les bases seront bien mises
@cheikhibrahimafalldieng1710 3 ай бұрын
pourquoi log (LCONS)
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 3 ай бұрын
suivez cette vidéo je pense que vous y trouverez une réponse kzbin.info/www/bejne/bYfVqaivqtl_o9U
@cheikhibrahimafalldieng1710 3 ай бұрын
Bonsoir Yaya . je voudrais avoir votre mail ?
@cheikhibrahimafalldieng1710 3 ай бұрын
merci je l'ai vu dans les commentaires
@henrimartialmeke556 3 ай бұрын
👌👌👌
@henrimartialmeke556 3 ай бұрын
Merci beaucoup Prof...Un cours de très bonne qualité depuis mon village au Cameroun Great!!
@sanaaelhatmi311 3 ай бұрын
Très intéressant merci
@azizbambore2071 3 ай бұрын
Merci Professeur pour ces partages d'explications
@logondjako4126 4 ай бұрын
Merci beaucoup prof.
@daoudasissoko5727 4 ай бұрын
vraiment si tous les professeurs pouvaient expliquer de cette manière, il aurait beaucoup d'expert dans le continent. Merci infiniment professeur
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 2 ай бұрын
Merci du compliment
@ignacetosseuban7133 4 ай бұрын
Merci Prof pour ce cours
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 2 ай бұрын
De rien
@konatearouna6503 4 ай бұрын
Prof keho le savant, longue vie et santé à vous cher maître
@Nonanmb 4 ай бұрын
Simple, précis et concis. Bravo à vous cher prof. Pour ces moments de partage. Ça nous rappelle les moments où on le vivait à temps réel 🤭. 🤲🏼.
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 2 ай бұрын
Un grand merci !
@goubaprunelle4149 4 ай бұрын
Merci bcp cher professeur 🤗
@khaoulagarra7720 5 ай бұрын
Merci beaucoup professeur, est ce que vous pouvez me dire qu’est-ce qu’on doit faire dans le cas où toutes les variables ne sont pas significatives ? Ça après beaucoup de changement au niveau des LAGS et specification de regression ( cas d’un model ARDL)?
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 2 ай бұрын
Il y a un problème de multi-colinéarité. Vous devez réduire le nombre de retards du Ardl.
@josephbassole5620 5 ай бұрын
Chaîne salutaire, merci Professeur pour l'initiative 🤝🏿 🙏🏿🙏🏿
@ericnimubona5186 5 ай бұрын
Merci beaucoup mon prof
@AngoCharles-zz7zy 5 ай бұрын
Thanks proff for this lesson...
@AngoCharles-zz7zy 5 ай бұрын
J'adore vraiment ce cours et j'ai l'impression d'être sur le terrain...mais M. Pas besoin de faire un cours écrit tout à déjà été dit....🙂
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 2 ай бұрын
Merci
@andreetchoumou6970 5 ай бұрын
Merci cher maître !! Je viens maintenant de comprendre le cours d'économétrie. J'avais vraiment du mal a valider cette UE en L3 et en M1.
@saydak5753 5 ай бұрын
Merci beaucoup mais si après correction de l'autocorrélation, aucune variable n'est significative encore comment on fait ?
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 2 ай бұрын
Bon... se sont des cas rares
@ahmedabdoulkarim7012 5 ай бұрын
Merci beaucoup prof🙏
@Nonanmb 5 ай бұрын
Merci prof.
@nguessanelyseenguessan1829 5 ай бұрын
Merci beaucoup prof. J'ai lu votre livre sur les estimations avec eviews ça m'a vraiment aidé je vous remercie encore et encore
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 5 ай бұрын
Je vous en prie
@cheikhibrahimafalldieng1710 3 ай бұрын
puise-je avoir ce livre svp
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 3 ай бұрын
@@cheikhibrahimafalldieng1710 Veuillez contacter le numéro 0544251574
@AlphaOumar-q2w 6 ай бұрын
Merci beaucoup Monsieur, c'est DIALLO élève à L'ENSEA d'ABIDJAN
@AlphaOumar-q2w 6 ай бұрын
Merci beaucoup pour la précision de votre enseignement
@JasonManuJasonManu 6 ай бұрын
S'il vous plaît professeur, comment ces probabilités sont-elles trouvées ?
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 6 ай бұрын
Je vous recommande cette vidéo kzbin.info/www/bejne/g5LHiZx6fs-Cpac
@ivanngouana3238 6 ай бұрын
Grand merci prof
@LewijordanMélèdje 6 ай бұрын
Masterclass !
@MarlandLynval 6 ай бұрын
Merci infiniment prof !
@baloudiomande1816 6 ай бұрын
Merci Maître. Vous avez vraiment de l'amour pour nous.
@Nonanmb 6 ай бұрын
Merci prof.
@ernestndakouakou7679 7 ай бұрын
Merci Professeur , pour ce partage de connaissances.
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 6 ай бұрын
Je vous en prie
@karidiatoubamba4723 7 ай бұрын
Vous êtes un grand Homme, que Dieu vous bénisse !
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 6 ай бұрын
Amine!
@bishopbaloudiomande6180 7 ай бұрын
Merci merci et merci Professeur. Si vous pouvez savoir combien de fois vous nous faites du bien. Vous expliquez tellement bien que tout le monde peut comprendre.
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 6 ай бұрын
Merci à vous aussi de me suivre
@Nonanmb 7 ай бұрын
Merci prof. Pour ces partages riche en enseignement
@FELIXZONGO-kh4px 5 ай бұрын
Bonsoir professeur ! J'aimerais savoir la conséquence principale de l'autocorrélation des erreurs !
@ivanngouana3238 7 ай бұрын
Merci
@DidiZahui 8 ай бұрын
bonsoir cher professeur nous attendons la suite du cours
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 7 ай бұрын
Salut D'accord vous l'aurez très bientôt. Merci!
@DidiZahui 7 ай бұрын
@@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn ok merci beaucoup d'avance professeur
@marshalble8066 8 ай бұрын
Fière de vous mon père 🙏🙏🙏🙏🙏
@licenceesgis3626 8 ай бұрын
Merci beaucoup je suis pas statisticien. J’aimerais savoir l’utilité de connaître si la variable est significative ?
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 6 ай бұрын
Dans un modèle économétrique la significativité d'une variable montre son importance dans le modèle. Et surtout son importance à pourvoir expliqué le phénomène qu'on modélise. Je vous recommande cette vidéo. kzbin.info/www/bejne/g5LHiZx6fs-Cpac
@DidiZahui 8 ай бұрын
merci professeur svp de la suite du cours
@danielore5915 9 ай бұрын
Merci Professeur !
@APPRENDRELECONOMETRIE-bj8sn 9 ай бұрын
Merci à vous