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Пікірлер
@yesseniadilauro6043 Ай бұрын
Buenas tardes me pueden proporcionar el link del pdf o word de este trabajo porfavor
@madelynetabatagalvez8681 2 ай бұрын
Tengo una duda: Quiero hallar la causalidad de mis variables pero mis variables cointegran en 1era diferencia, son estacionarias I(1). Entonces como cointegran...tendria que usar el modelo VEC ? O aún podria usar el VAR para hallar la causalidad de granger ?
@ByeolElla 2 ай бұрын
32:15 FUNCIONES IMPULSO RESPUESTA
@santiagorivertilavalle4024 3 ай бұрын
Muchas gracias querido
@user-tt7bn5ln2g 4 ай бұрын
Buen video crack
@pabmemendoza7701 6 ай бұрын
Es necesario aplicar diferencias?
@mariotenempaguay7984 9 ай бұрын
Muy buen video felicitaciones, talvez nos pueda facilitar el archivo de excel porfa
@santosarroyobryanyael4817 10 ай бұрын
amigo muchisimas gracias, llevaba horas tratando de arreglar ese problema y con tu video como magia se resolvió, graciaaas
@ursulaflores110 11 ай бұрын
37:17 significancia de resultados en los gráficos impulso respuesta
@ursulaflores110 11 ай бұрын
30:39 raices inversas
@ronaldoterrazas8960 Жыл бұрын
Muuuuy bueno. Muchas Gracias profesor. !Más videos por favor!
@dragonn_55 Жыл бұрын
Buenos días, que tendría que hacer si no se cumple la prueba de heteroscedastidad porque me sale con 1 rezago que la prob es menor a alpha, le tendría que poner con 2 rezagos a esta prueba?
@jadoretonsourire Жыл бұрын
Amigo puedes compartir el articul que te hace usar variable de impulso pa corregir la no noormalidad
@kevinmartinezperez4111 Жыл бұрын
Hola que tal buenos videos, se aprende un monton y que pasa si en mi regresión al momento de hacer la prueba de autocorrelación me sale insufficient degrees of freedom to estimate
@santiagosanchez9042 Жыл бұрын
Veo que dejan de lado el factor de expansión. Al ser una muestra se debe dar pesos al momento de modelar.
@karendominguez866 2 жыл бұрын
Excelente video
@karendominguez866 2 жыл бұрын
Excelente explicacion, ahora por fin pude comprender muchas cosas
@fernandorosalesfernandez7993 2 жыл бұрын
Muy preciso, felicitaciones
@alvarorocha4523 2 жыл бұрын
Buenas noches, ¿cuántas variables de impulso son permitidas colocar para solucionar el problema de la no normalidad multivariada?
@javier61474 2 жыл бұрын
¿Qué pasa si la distribución de los residuos no es normal? ¿Cómo se corrige?
@tempusfugit0234 2 жыл бұрын
Se corrige introduciendo variables de impulso en la ecuación principal
@anarykarodriguezponce8100 2 жыл бұрын
excelente trabajo, despejo mis dudas en cuanto el modelo, ojala y pudiera subir uno con un modelo VECM
@Pale_Rose 2 жыл бұрын
gracias por el video
@Nelson-bh2oy 2 жыл бұрын
Gracias profesor por compartir. Con esta ilustración se entiende muy bien el uso de los modelos VAR.
@luisespinosa8002 2 жыл бұрын
BUENAS TARDES PROFESOR. ¿PODRÍA MANDARME LA ESPECIFICACIÓN MÁS CLARA' ES QUE NO SE VE BIEN, TAMBIÉN EL LOG DEL PIB SOLO TIENE UN PARENTÉSIS NO TIENE EL PARÉNTESIS ABIERTO, GRACIAS.
@mattiasrodrigogallegosnovo5070 3 жыл бұрын
Muy buen material! Me queda una pregunta, entiendo que lo que se muestra en las gráficas son shocks de caracter transitorio ya que las variables vuelven a 0. Pero podría modelar un shock permanente, por ejemplo la respuesta del PIB a un shock positivo permanente en las exportaciones? De ser así, cómo? Saludos!
@alvarorocha4523 3 жыл бұрын
Realmente eres un gran profesor, te pido por favor que nunca borres estos videos porque todo lo que no aprendí en mis cursos de econometría, lo estoy aprendiendo contigo, felicidades. Déjame hacerte pregunta, ¿el procedimiento para solucionar la no normalidad en un modelo ARIMA es el mismo que aplicas en estr video? o ¿cómo se soluciona?
@alvarorocha4523 3 жыл бұрын
Buenas tardes, ¿podrías hacer un video explicando el proceso de desestacionalización de las series por favor?
@edwarurquizazapata3237 3 жыл бұрын
Eexelente
@gustavobarboza135 3 жыл бұрын
Muy buena explicación.
@freddycalderon4245 3 жыл бұрын
Muy buen video, el procedimiento para determimar la no cointegracion o sí de una o más variables se realiza antes o después del analisís Normalidad, autocorrelación y Heterosedasticidad? Y en que se deferencia del causal de Engle granger?
@tempusfugit0234 3 жыл бұрын
Se realiza antes... La cointegración es la relacion de largo plazo que existen entre dos o mas variables (a priori se puede plantear la forma funcional o causal), mientras que la prueba de causalidad Engle-Granger analiza el sentido causal en base a los valores pasados de las variables de interés.
@TheViportsPYN 3 жыл бұрын
¡Muchas gracias por subir contenido tan bueno! Tengo algunas deficiencias en lo que respecta a econometría y esto me cayó como anillo al dedo. Ojalá nunca borres tu canal.
@tempusfugit0234 3 жыл бұрын
Tu comentario me alegra, es bueno saber que te fue útil el contenido. No te preocupes que el material se va a quedar en la red (no tengo pensado borrar nada). Saludos :)
@daniellopezmunoz5631 3 жыл бұрын
Hola, disculpa, y en si la interpretación del var cuál sería, se pueden interpretar los coeficientes o solo su signo?
@tempusfugit0234 3 жыл бұрын
No tiene sentido interpretar los coeficientes de regresión del VAR, se interpreta las Funciones de Impulso-Respuesta y Descomposición de la varianza
@casanova150c 3 жыл бұрын
Hola Como se llama ese procedimiento donde añades 0 y 1 para corregir el problema de la no normalidad de los residuos? Gracias
@tempusfugit0234 3 жыл бұрын
Estimado Fausto, se conoce como una variable ficticia de tipo impulso o escalón. Saludos
@stephaniesilvapolo2650 3 жыл бұрын
En caso q se tuviera problemas de autocorrelacion ? Cual es la causa ? Y cómo podría remediarlo?
@tempusfugit0234 3 жыл бұрын
Estimada Stephanie, si tienes problemas de autocorrelación el modelo que estimaste no es valido. Las causas se pueden deber a la no estacionariedad de las variables o a que los rezagos del VAR no son los correctos. Podrías solucionarlo aumentando los rezagos del VAR o verificando el grado de estacionariedad de las variables endógenas. Saludos
@eliaseliseoramirezcalderon7099 3 жыл бұрын
El primer video Free que lo suben, Encuesta de Hogares Bolivia y en Rstudio. Genial !!!!
@tempusfugit0234 3 жыл бұрын
Muchas gracias estimado Elias!