Здравствуйте! Нет, в этой реализации кода ничего такого нет. Он самый простой. Стоп-лоссы классная штука. Периодически они дают улучшение результатов, но с ними есть одна проблема - они могут превратить одну убыточную сделку в серию убыточных сделок и потерять в итоге можно даже больше, чем на одной убыточной сделке. Это не повод от них отказываться - просто есть смысл обращать на это внимание. Определение % депозита на сделку - это самая многообещающая тема для изучения. Пока не решил для себя как именно ее прописывать - как совершенно отдельную часть money management или базируясь на параметрах соотношения рисков и убытков от торговой методологии. В свое время пробовал решать эту задачу через f-opt , но эта метрика немного загоняла в переинвестирование. Пока в поисках.

Конечно! colab.research.google.com/drive/1PZDMNGsRB_yqfvep565kkUIfRL3HH9Il?usp=sharing

Большое спасибо, Леонид! )

Не знаю откуда взялась эта цифра, но вы точно этого хотите? Того, чтобы мы этой цели достигли? Это на Западе высокие технологии - это раскраска кнопок, рекомендации видосов для просмотров и прочии алгоритмы втюхивания чего-то ненужного кому-то временно зазевавшемуся. А в России - это прежде всего обеспечение безопасности и импортозамещение в области ПО. Прикиньте, чем эти 25 миллионов высокотехногогичных рабочих мест вам могут грозить? Оно вам НАТО? Точно?

Это совершенно справедливо, но это не означает, что в таких методах нет практической пользы. Если кто-то пытается трактовать рыночные процессы исходя исключительно из новостных потоков , то он столкнется с не меньшим разочарованием. По большому счету рынок - это сложная система и ни один метод эту сложную систему просчитать или понять не может. Использование математических методов может дать уточненное понимание вероятностного пространства и фазового состояния рынка. Ну скажем, если матрица переходов говорит Вам, что если рынок находится в падающем тренде, то вероятность того, что и завтра он останется в падающем тренде составляет 80%. А это означает, что пока рынок не выйдет из этого состояния, ломиться покупать на нем это заниматься долгосрочным вредительством для своего капитала. Многие полагали, что Газпром развернется со 130, а он сходил на 115. Так же многие полагали, что евро при ни каких обстоятельствах не сходит ниже 90, но оно туда ходило. Поэтому статические методы не стоит переоценивать, но их стоит встраивать в систему принятия решений при совершении операций на рынке. Для меня методы и прогнозы, основанные на методах машинного обучения - не панацея, а лишь еще одна мерка , которую можно снимать с рынка для того, чтобы улучшить процесс принятия решений. Это то, чем стоит обогатить свою интуицию для того, чтобы эффективнее выживать в рыночных условиях.

@@Pythoncode-daily исключительно в образовательных целях, это интересный кейс. Но люди пытаются сделать себе кнопку Win

Такой кнопки нет. Но мы (люди) всегда с удовольствием беремся за неразрешимые задачи.

@@Pythoncode-dailyвот в такой формулировке, всецело с вами согласен. Моё вам почтение👍 Просто, как только речь заходит про деньги, слушатели обычно теряют всякий разум и впадают одну или другую манию. По сути, ваши методы это расширение теханализа, который тоже вообще не панацея, а просто иллюстрация некоторых психологических особенностей людей инвесторов. Но так как ТА стал настолько общим местом, это стало ему вредит, ТК слишком много людей пытаются его тезисы использовать, что полностью их обесценивает. Возможно нейронные сигналы будут интереснее, просто из-за меньшей пока популярности

Спасибо! Я удивляюсь, почему подписчиков так много - ведь я просто делюсь довольно пространными и обыденными размышлениями. Я полнейший самозванец и мне не хватает технических и фундаментальных знаний. Главное, что меня мотивирует, это показать, что даже такому почти пожилому человеку можно научиться писать код для решения стоящих перед ним задач и в познавательных целях. Значит у молодых ребят и девчонок это получится в сто раз лучше.! Мне мой код кажется довольно посредственным и он точно не является чистым - в нем много exploration - тупиковых строк на всякий случай, поэтому я редко выкладываю ссылки, но попробую делать это чаще.

)))! Большое спасибо! Хорошо, что пока еще не дедуля!

Хороший совет! Дельный! Спасибо!

Взаимно! Наши желания совпадают. Какие-то шаги в этом направлении делаю, но отнюдь не все получается.

Да, с радостью. Самое навороченное и самое сложное ( но и самое интересное) - это Мерфи Вероятностное машинное обучение. Можно здесь найти vk.com/wall-206723877_8111 С кодом на Python ( так удобнее) Байесовский анализ на Python [2020] vk.com/wall-43363264_507505 . Ну и ,поскольку, это часть методов машинного обучения с подкреплением, то в каждой достойной книге по этой тематике можно найти раздел по марковским цепям или марковским методам принятия решений (МППР) . Здесь мне сложно отдать предпочтение отдельным авторам. Мне помогает чтение разных авторов, потому что каждый из них сообщает что-то новое и дополняет друг друга.

Надеюсь, что у нее осталось достаточно учеников, которые существенно развили это направление и поддержали такую замечательную школу.

Прошу прощения! На моем канале нет монетизации и максимальная продолжительность видео 15 минут. Я это упустил из виду и тупо отрезал видео.

Вы абсолютно правы. Она ( в некотором смысле) дает нам лишь представление о линии, которая делит примерно напополам наш датасет. Половина суммы отклонений от этой линии будет лежать выше, а половина ниже.

Большое спасибо! Дело в том, что этот код рассматривает только одношаговые игры. Здесь нет цикла, который бы учитывал изменение численности сторон на последующих шагах. Но из самого текста вполне могло сложиться впечатление, что я перехожу не к рассмотрению альтернативных вариантов распределения численности сторон и их огневой мощи сторон, а к переходу на следующий шаг. Но это не так. При многошаговых играх рассматриваются как раз убывающие с разными скоростями прогрессии, но это уже другие алгоритмы.

Спасибо!

7:20 тоже верно подметили про депозиты населения ☝🏻🥸 Образуется "навес" денежной массы, который давит на рынок и впоследствии (при снижении %) вызывает повышенный спрос на потребительском рынке и валютном. Для этого в кап. экономике придумали пылесосы: фондовый рынок, валютный и криптовалют, бетонное казино. Но самый лучший вариант 😜 это КРИЗИС или ВОЙНА

Акции упали именно от того, что у ГАЗПРОМА на западе отжали существенные активы, что привело к убыткам. Тем более активы отжали, а долг то остался прежним.

Правильно , Михаил. Не обязан. Никто на эти дивы особенно и не надеялся. Но руководство Газпрома само спровоцировало манипуляции с акциями, заявив в декабре, что дивы будут. При желании любую реакцию можно оценить как обиду или зависть. Но когда Вы посылаете телефонного мошенника на хер, Ваша реакция на его действия далека от обиды, правда?

@@Pythoncode-daily наоборот радоваться надо, что волатильность есть

Да как-то не могу привыкнуть радоваться от того, что нас кидают.

Я тоже не особо понял, зачем превращать лучшую компанию в стране в объект самых тупорылых манипуляций?

@@Pythoncode-daily х поймешь что сейчас конкретно происходит. Думаю что вп к чему то готовится.. Компании на бабки поставили поэтому они не хотят дивы платитт

Самое главное, что кто-то на этом хомячит. И щеки у него такие, что никто по ним хлестать не отважится.

Большое спасибо! Возможно окончательно не откажусь от этого направления, но буду бубнить о том, что это исключительно теоретические поиски! )

Спасибо! Очень классный совет! Думаю, что еще спорт. Там есть старая интересная тема - соотношение навыка и случайности ( удачи).

Здравствуйте, Александр! Спасибо Вам за такой интерес, но начиная этот канал я не предполагал выхода за границы анонимности! Извините!

@@Pythoncode-daily принято))

Спасибо!

Взаимно! )

Нет. Я не Зеленский. Я знаю, что такое OSINT, но отношусь к нему без предыхания - этот инструмент используется для манипулирования цифрами так же , как и все остальные. И я знаю насколько отрицание здравого смысла и фактов свойственного украинской стороне. Вы сами постоянно выдумываете фейки и удобные для вас цифры потерь, поэтому Вам приходится с пеной у рта опровергать данные Мин Обороны РФ. Но если Вы посмотрите на динамику этих показателей по Сводкам Мин Обороны, то обнаружите, что она в значительной степени предопределяет нынешнее положение дел на фронтах. А значит содержит достоверную информацию. Я понимаю Ваше недовольство этим положением, но это вполне закономерный результат. И с высокой вероятностью Вам стоит быть морального готовым к полному обрушению фронтов. При нынешнем соотношении огневой мощи и численности сторон только тот OSINT, который указывает на неминуемое поражение ВСУ является объективным.

Она настолько проста и поверхностна, что не устареет. Но покупать ее смыла нет - можно скачать из открытых источников и пробежать поверхностным чтением.

@@Pythoncode-daily спасибо за ответ, да уже листаю пдф, обещают карьеру , таких книг надо штук 20 для карьеры правда...

Большое спасибо за предложение , Игорь! Но вынужден отказаться от такой уникальной возможности. Я специально выбирал формат этого канала не предполагающий знакомства. Извините, пожалуйста!

Это действительно не объяснили, но если в вкратце в первом случае у нас 1/2^100 степени и возможно, что угодают все кроме одного, все кроме двух и т.д. то тут огромное количество вариантов отсеивается. Листки в коробках образуют циклы. Например а 1->5, 5->2, 2->1. И наша вероятность = вероятности того, что нет циклов длины больше 50. Соответственно либо все правы (когда цикла длины >50 нет), либо ошибаются >50 человек (все кто в этом цикле).

Тренируете бота? Если да, то пока его не так просто понять

@@Pythoncode-daily Тут всё немного прозаичнее. Я сам по себе бот

Здорово! Вы уже достигли уровня мэра Киева Кличко!

Тот кто заставил Вас смотреть, а главное слушать просто какой-то изувер!

@@Pythoncode-daily я тоже так подумал и потому забил на ролик.

Оргомное Вам человеческое спасибо!

Никак не больше.

"we cant find this page"

Проверил еще раз. Все работает!

@@Pythoncode-daily значит мне не повезло..

Так ведь замечательно! Если там и нужно копать, то наверняка с Вашим то умом и последовательностью Вы уже накопали себе на пару сотен годовых? Поделитесь?

​@Pythoncode-daily😂😂😂😂 в точку 👍🏻👍🏻

Да , конечно! Себастьян Рашка ( и еще второй автор) Python и машинное обучение. 2020. Качал из Телеги.