3 жыл бұрын
3 жыл бұрын
3 жыл бұрын
3 жыл бұрын
3 жыл бұрын
3 жыл бұрын
3 жыл бұрын
3 жыл бұрын
Пікірлер
@marlonmorales5526 9 күн бұрын
"Insesgado: Un ingeniero, un economista y un estadístico se van de cacería. Están metidos en la selva africana, va pasando un león, viene el ingeniero, agarra la escopeta, dispara y falla 1 metro a la izquierda, se va el león. Al rato lo vuelven a encontrar, le toca al economista y esta vez falla por 1 metro a la derecha... y el estadístico grita ¡¡¡Le dimos!!! ¿Qué pasó? En promedio le está dando." ¡Tremenda didactica! Saludos desde la hermana República de Guatemala. ¡Qué viva la universidad pública!
@smallypuppy22 2 ай бұрын
Que explicación mas increible y nitida del tema. Realmente clara y al grano. Muchas gracias, desde Nicaragua, por fin pude entender diferencias importantes entre el MCO y el método de maxima verosimilitud
@alexandertejeira656 3 ай бұрын
Profesor ya no sube tanto a youtube para los que queremos aprender y no estamos en esa U😂..Saludos desde Panamá.
@ronaldoterrazas8960 5 ай бұрын
¿Dónde descargamos todos los materiales?
@porfirioarduz1049 5 ай бұрын
Falta un ejemplo concreto utilizando los 3 métodos de estimación
@gengmajor7781 5 ай бұрын
Muy buen video!
@josiassirpa2336 6 ай бұрын
Estoy haciendo un proyecto para Econometria II, me fue de mucha ayuda, gracias!!
@lautaroignacioblancocordob1270 7 ай бұрын
Gran video, como toda la lista!
@adrianvilchez6216 8 ай бұрын
Tendrá algun material en el que se pueda recrear el modelo econométrico del Modelo de Solow Ampliado?
@nerysramirezmordan5715 8 ай бұрын
Muchas gracias…
@lautaroignacioblancocordob1270 9 ай бұрын
Gran explicacion como siempre
@jeremias5688 11 ай бұрын
que videaso que te mandaste randal
@yamileguerratuesta9857 Жыл бұрын
Hola tengo una duda. en el minuto 11:51, en la parte donde la sumatoria de XY= X'Y , por que le pones así, si x en sumatoria no es transpuesta quisiera que me aclararas la duda. Saludoss.
@valentincorradi3859 3 ай бұрын
Porque pasa de notación vectorial a matricial. x_i es de dimensión px1, mientras que y_i es 1x1. Hacer el sumatorio de x_i*y_i es la operación que corresponde con X'y (notar que X' es de dimensión pxn, mientras que y es nx1). entonces, este producto matricial queda de dimensión px1, tal como queda el producto vectorial x_i*y_i. Espero ayudar a alguien que en el futuro también vea esto y se pregunte lo mismo.
@LatamJF Жыл бұрын
Excelente video, muy bien explicado. Me permitió intepretar los resultados de mis modelos en R
@invertircientificamente Жыл бұрын
Una clase muy completa e interesante. Muchas gracias, profesor!
@robertojoseandreskalauz2650 Жыл бұрын
Excelente presentación; importante aclaración , la critica de Lucas y Sims a los Modelos Eonometricos de los años 70. Muy bueno el análisis matemático de la Matriz Omega y el operador de rezagos (lag operator)
@matiasoliva6482 Жыл бұрын
Gracias maestro
@anthonycasapia3307 Жыл бұрын
Que interesante explicación. Saludos desde Perú
@xavisin1 Жыл бұрын
Después de mucho tiempo.. Que bueno. Espero siga subiendo sus clases profesor. Saludos
@kakanic Жыл бұрын
Excelente Dr. Randall
@DavinsonMartinezZapata Жыл бұрын
Excelente contenido
@davidmorasalazar Жыл бұрын
Grande Romero, lo estoy usando para una investigación, saludos profe
@elmersanchezdavila5222 Жыл бұрын
Profe Randall, una consulta. Para que un proceso estocástico sea considerado i.i.d. tiene que cumplirse que la esperanza, varianza y autocovarianza no dependan del tiempo. Pero a su vez que una serie no dependa del tiempo en esperanza, varianza y autocovarianza hace que la serie sea considerada estacionaria. Por lo tanto puedo concluir que toda serie estacionaria es un proceso i.i.d.
@RandallRomero Жыл бұрын
Hola Elmer. En realidad lo que es i.i.d. son los elementos indiviuales del proceso estocástico (es decir, las variables aleatorias de todos los periodos son independientes entre sí, y tienen la misma distribución). Cuando hablamos de "estacionario" estamos describiendo al proceso como un todo. Ahora bien, un proceso como y(t+1) = 0.8y(t) + e(t) es estacionario, pero sus elementos no son i.i.d., casualmente porque el valor de y(t+1) depende del valor de y(t) (es decir, no son independientes).
@elmersanchezdavila5222 Жыл бұрын
Hola profe. En la diapositiva 1 (Nivel de la serie), debería decir "tiene variaciones estacionales" en lugar de "tiene variaciones estacionarias" ¿cierto? o ¿a que se refiere con "variaciones estacionarias"? Saludos.
@RandallRomero Жыл бұрын
Hola Elmer, muchas gracias, tienes razón, se me "cruzaron los cables", son variaciones "estacionales", no "estacionarias". Saludos.
@lautaroignacioblancocordob1270 Жыл бұрын
Genio!
@kmilosanta Жыл бұрын
Muy buen video, gracias por compartir ese conocimiento.
@nicolasaguilerameza8703 Жыл бұрын
Gracias por la clase, realmente muy buena. Quisiera consultar por al evidencia que indica que existe una acumulación de capital subóptimamente baja. ¿Podría compartir el paper de Acemoglu? Saludos desde Chile!
@rexote7966 Жыл бұрын
JAJAJA QUE BUEN CHISTE
@alexandertejeira656 Жыл бұрын
Saludos profesor. Ya no hace video😢 para youtube..Le hago una consulta(no relacionada al video). Se puede comparar tasas de inflación entre países, independientemente de que la bases sean distintos entre países, por ejemplo, la de Costa Rica es base 2020 , y la de Panamá es base 2013.. Veo por ejemplo que en la de Costa rica, en el grupo de las carnes hay gran cantidad de cortes, y en la de Panamá, muy poco. A pesar de lo anterior, se pueden comparar las tasas de variación interanual entre ambos países?
@camiloardilaleg Жыл бұрын
Buenas tardes/días/noches profesor, de nuevo gracias por el contenido, fue de lo mejor que nos dejó la pandemia, contenido de excelente calidad. Si no es mucha molestia tengo una duda que espero pueda responderme. Con el comando <<tsappend>> pronosticamos el valor de 20 datos. Si entiendo bien, esos 20 datos pronosticados serian la varianza. Y mis pregunta concreta son: 1- ¿nosotros utilizamos los residuos del modelo como medida de varianza, y por tanto lo que pronosticamos son los residuos siempre? 2- Adicionalmente, ¿En el día a día, en un trabajo, utilizo esos valores predichos de varianza para análisis o lo utilizo para, con base a esa varianza, poder calcular el valor futuro de la variable por sí misma, por ejemplo, para predecir como se comportara el tipo de cambio euro/dólar? Muchas gracias.
@linisguerrero9979 Жыл бұрын
Desde Venezuela.
@linisguerrero9979 Жыл бұрын
Hola, me gusta estas clase . Gracias
@javierbeltran7623 Жыл бұрын
Estimado Randall...En primer lugar quisiera agradecer por todo este excelente material que haz desarrollado y puesto a disposición de la "sociedad"...En la "filmina" 7 la función de producción "per cápita" es precisamente para no incorporar al trabajo explícitamente, por lo que me parece que en las siguientes "filminas" (8, 9 y 12), no es necesario indicar que "l" (en realidad "ele elevado a uno menos alfa") es igual a 1, ya que no debería aparecer...
@RandallRomero Жыл бұрын
Gracias por tu comentario Javier. Me parece que tienes razón, es conveniente modificar esas filminas para evitar una confusión. Saludos!
@antonycruzpena3614 2 жыл бұрын
Hola profesor, quería saber como puedo calcular la Heterocedasticidad y Autocorrelación para el Metodo MC2E Saludos.
@ProData.conSentido 2 жыл бұрын
¿Cuál es la referencia del diagrama mostrado en el minuto 6?, quedo atento, desde ya gracias.
@RandallRomero 2 жыл бұрын
Hola. Está basado en la figura 11.8, página 634 del libro de Snowdon y Vane 2005 Modern Macroeconomics
@ProData.conSentido 2 жыл бұрын
@@RandallRomero perfecto, muchas gracias. Un gusto
@josesaulcanturin4942 2 жыл бұрын
Muy interesante, me ayudó a comprender el tema. Saludos desde Perú.
@nerysramirezmordan5715 2 жыл бұрын
Gracias Randall
@arturo6596 2 жыл бұрын
Usted es lo que yo buscaba en mi universidad. Muchas gracias por compartir sus conocimientos de una manera tan dinámica. :D
@RandallRomero 2 жыл бұрын
Gracias por su comentario Arturo. Muchos éxitos con sus estudios!
@angelomardanielzapattini6363 2 жыл бұрын
pésima explicación
@antonycruzpena3614 2 жыл бұрын
Buenas noches, podria proporcionarme un link para obtener las diapositivas y estudiarlas?
@RandallRomero 2 жыл бұрын
Hola Antony, puedes verlas acá randall-romero.com/ec3300-crecimiento-economico/
@amateratsu3d108 2 жыл бұрын
Buenas una pregunta tiene algún contacto para una consulta?
@RandallRomero 2 жыл бұрын
Hola, puedes escribirme a [email protected]
@lucinperez5648 2 жыл бұрын
Y el codigo donde esta? siempre coparte el codigo papu
@victora.romeroramirez8548 2 жыл бұрын
Excelente explicación profesor
@andresmoreno4726 2 жыл бұрын
Hola, buen vídeo!, solo tengo una duda.... en el minuto 10:39, que pasaría si la p no tiene clase? :(
@urielaldavapardave865 2 жыл бұрын
Buenas tardes una consulta, si mis variables independientes son integrados de distintos orden (incluyendo la variable respuesta) y a demás incluyen variables estacionarias. Si la combinación lineal de estos me da un I(0). puedo concluir que están cointegrados? . Gracias
@hectorc.castillo-inversion8356 2 жыл бұрын
¡Excelente introducción, todo explicado de maravilla! Gracias por compartir tan valioso curso.
@jhoncunya6079 2 жыл бұрын
MUCHAS GRACIAS PROFESOR! ME SIRVIÓ MUCHÍSIMO
@dcadiz7032 2 жыл бұрын
Excelente explicación profesor, me aclaró bastantes puntos.
@josemanuelmichel4458 2 жыл бұрын
Hola. Cómo estás?
@RandallRomero 2 жыл бұрын
Hola José Manuel, qué gusto saludarte!
@armandocc2985 2 жыл бұрын
Cómp puedo obtener las presentaciones en ppt.