Querida Saray, me acuerdo de ti. En realidad, no he podido olvidar ese curso del que fui tutora desde 6º a 8º. ¡Qué aventuras, cuántas lecciones, cuántos juegos, películas, excursiones y canciones! Bueno, agradezco de corazón que me digas que he sido un referente en tu vida. Es muy bonito escucharlo. Fueron tres años muy importantes, sobre todo en vuestras "pequeñas vidas", que se abrían a la Vida, con mayúsculas. Espero que estés bien. Yo, ya ves: me he convertido en toda una "señora catedrática de economía aplicada". Pero no he cambiado demasiado. En todo caso, que ahora sería incapaz de jugar un partido de fútbol como aquél en el Seminario Mayor, como cuando Juan Pablo me hizo una entrada que me tuvo luego subiendo las escaleras del colegio coja durante una semana. Cuídate mucho y gracias por contactar. Te dejo mi email por si algún día vienes por Madrid: [email protected]

Gracias a ti por tu comentario. Para seguir profundizando en estos temas de forma gratuita, te recomiendo los vídeos del Prof. Luc Anselin y equipo en KZbin: www.youtube.com/@GeoDaCenter/featured ¡Mucho ánimo!

Hola Michi, mucha suerte. Espero que mis vídeos te ayuden a sacar una buena calificación.

De nuevo, gracias.

Gracias, Michi, por tu espontaneidad. Me anima a seguir mi labor docente.

En el caso de una serie diaria, debes antes analizar la existencia o no de estacionalidad diaria, dentro de la semana (si los lunes son diferentes de los martes, etc.). La estacionalidad ya no sería de orden 4 ó 12, como en el caso de las series trimestrales o mensuales, respectivamente, sino de orden 7, que sería el SAR(1), 14, el SAR(2), etc.

Gracias, Eduardo, por tu comentario que me anima. a seguir preparando materiales docentes para KZbin.

Gracias a ti por tu "feedback". Esto me anima a seguir publicando vídeos de las clases. Un cordial saludo.

Gracias por tu amable comentario. Me alegra saber que estos viejos vídeos siguen siendo de tanta utilidad. Un abrazo a Chile y a los chilenos, a los que llevo en el corazón.

Estimado Jhonny: gracias por tu comentario. Me alegra saber que te interesa la econometría porque, como dices, es una herramienta poderosa, aunque también irás viendo sus limitaciones. Pese a todo, merece la pena estudiar y aplicar los modelos econométricos. Mucho ánimo.

Se trata de un concepto de estadística descriptiva: la correlación parcial. Lo puedes ver en la siguiente página de Wikipedia: es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n_parcial . Como puedes ver, la correlación entre 2 variables A y B, manteniendo C constante sería el equivalente, en nuestro caso, a la correlación entre las variables y(t) e y(t-2), manteniendo y(t-1) constante. Y la fórmula no puede ser más reveladora: al coeficiente de autocorrelación total r(A,B) se le restan los coeficientes que miden las relaciones de A con C, r(A,C), y B con C, r(B,C). Esto se relativiza con la expresión del denominador, que actúa como factor de escala. Espero que haya resultado más claro así. Gracias por tu comentario.

@@corochasco muchísimas gracias por la aclaración y felicitaciones de nuevo por el canal

¡Gracias, Jorge!

Sí, claro, tengo estas diapositivas, más o menos como están en los vídeos, publicadas en forma de libro ("Manual de Econometría de la Empresa") en la siguiente dirección: corochasco.wordpress.com/e-resources/. Mucho ánimo a todo el Perú.

Gracias xavy por tus cariñosas palabras. Espero poder subir más vídeos. Un cordial saludo.

La media y la varianza son números o constantes, no variables. Supongo que te refieres a calcular las variables de medias y varianzas por subperíodos, en cuyo caso, sólo contarías con 5 ó 6 observaciones, del todo insuficientes para realizar una regresión. En caso de dividir la serie en subperíodos muy cortos y, de este modo, disponer de un número suficiente de grados de libertad para el modelo, tampoco entiendo mucho de qué modo la regresión de los valores de las varianzas sobre los valores de las medias nos puede ayudar para dictaminar sobre la existencia de tendencia en varianza. Disculpa, pero es que quizá no te haya comprendido bien.

Gracias. Ahora con la pandemia estoy grabando más. Es posible que cuelgue más listas.

El método MCO produce estimadores ineficientes cuando se aplica a modelos ARMA. La literatura propone métodos no lineales, del estilo de método de Cochrane-Orcutt. Encontrarás el proceso, de forma muy sencilla, para el modelo AR(1) en la diapositiva nº 198 del siguiente manual de Econometría, que está en mi página web: corochasco.files.wordpress.com/2017/02/econometrc3ada-de-la-empresa_chasco_2016.pdf Gracias por tu colaboración. Un cordial saludo.

Oh, thank you so much! It's very kind of you giving such a feedback. But, can you understand Spanish? I know I'm awful sometimes in my classes because I speak very fast. It's amazing... I'm very happy to learn that non-Spanish speakers can also access to my old videos. Good luck and thanks again. Coro.

Me alegra mucho saber que estos viejos vídeos son de tanta ayuda. Mucho ánimo.

Gracias a ti por tu amable comentario, que me anima a continuar con ilusión mi actividad docente.

???

Me alegro mucho. Ánimo.

Gracias a ti por ser tan amable. Te deseo mucha suerte con tu trabajo.

Gracias a ti por ser tan amable. Es un verdadero placer ser de tanta ayuda. Ánimo.

¡Gracias!

Encontrarás todas las diapositivas en este enlace: corochasco.files.wordpress.com/2017/02/econometrc3ada-de-la-empresa_chasco_2016.pdf

Gracias a ti por el feedback. Me alegro de haber resultado de ayuda con estos viejos vídeos.

Gracias a ti por tu "feedback".

@@corochasco se agradecería mucho que cuando subas estos videos, en la descripción brindaras un Link con la base de datos con la que estás trabajando para poder así poder ir replicando en paralelo. Otra cosa, tienes videos o tu trabajas en STATA? Saludos desde Chile

@@hipernet es una gran idea lo que propones con las bases de datos. Desgraciadamente, estos vídeos son ya tan antiguos que no sabría localizar las bases de datos exactas que utilicé en su día. Pero me das ideas para los vídeos futuros que me gustaría colgar en la web. ¡Gracias!

Gracias, era perfectamente consciente de esto cuando lo grabé, pero lo pasé por alto porque tampoco pretendia enseñar a unir tablas, cuanto a la necesidad de hacerlo en ocasiones, incluso cuando lo que se desea es estimar modelos de econometria espacial, que es el fin principal de estas clases.

Esas coordenadas son una aproximación al centro geográfico propuesto por Google Maps para España, que se corresponde con la Plaza de la Independencia (Puerta de Alcalá) de Madrid. Se trata de los valores 40,4199590, -3,6887800 multiplicados por 100 (valores en km).

Gracias. Totalmente de acuerdo. Lo revisaré.

Me alegro mucho. Ánimo con tu curso. Yo también agradezco vuestros comentarios porque me animan a continuar esta labor de producción de vídeos docentes que comencé hace años, y que requiere de actualización y modernización.

Espero poder subir más vídeos de econometría. En estos momentos, me resulta imposible. Pero tengo que renovarlos, lo sé. Ánimo con el estudio.

Muchas gracias por tu comentario. Me hace ilusión saber que estos viejos vídeos os resultan de tanta utilidad y también me ayuda a seguir trabajando por una docencia de calidad.

Gracias por tus comentarios. Me alegra saber que estos viejos vídeos son de ayuda. Tengo pendiente seguir colgando vídeos educativos sobre econometría y estadística, pero no en el corto plazo.

Gracias por tus comentarios. Me alegro. Ánimo con la econometría.

Hola. Tengo las diapositivas en PDF. No sé si están algo actualizadas sobre los vídeos. Puedes probar. El manual se llama "Econometría de la Empresa" y lo encontrarás aquí: corochasco.wordpress.com/e-resources

Coro Chasco muchas gracias! Tus explicaciones me están dando la vida de cara a un exámen en mi facultad! Es genial que haya gente como tú colgando vídeos en youtube... Es como si estuviera en tu aula!

Me alegra ver que estos viejos vídeos siguen siendo de utilidad a la gente. ¡Ánimo!

Coro Chasco bueno, finalmente y gracias a tus vídeos y apuntes he aprobado (5,5) econometría III de mi facultad, sin haber podido ir a clase ni un día y después de 20 años de haber cursado econometría II... Te debo una y muy grande! Mil gracias!

@@PETERPOORT ¡Enhorabuena! Me alegro mucho. No me debes nada, porque has sido tú el que ha aprobado. Yo me siento "pagada" con habérmelo hecho saber. Me hace ilusión saber que mis clases ayudan tanto a la gente. Mucha suerte en tu vida profesional.

Muchas gracias.

Me alegro mucho mucho Dano. Mucha suerte en tus estudios. Espero seguir colgando vídeos en el medio plazo. Entonces, sabréis de mí de nuevo gracias al KZbin.

Hola Ángel, gracias por tus comentarios, que me animan a elaborar más materiales docentes. Mi problema es la falta de tiempo. Hasta pronto.

Gracias a ti. Igualmente.