128. [초보] 백테스트와 리밸런싱, 이렇게 하는 겁니다!

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할 수 있다! 알고 투자

Күн бұрын

Пікірлер: 70

@엔지니어강남 5 жыл бұрын

이런 퀄리티 강의를 무료로 들을 수 있다니.. 강환국 님과 유투브에게 무한 감사를 표합니다

@dotoridotori8046 4 жыл бұрын

항상 감사드립니다. 이런 고급 강의를 중간 광고도 없이ㅠㅠ

@FattailVillain 5 жыл бұрын

새벽에 하릴없이 있다가, 우연찮게 또 1빠 되었네요. 오늘영상도 감사히 잘 보고 가겠습니다. 오늘 영상을 통해 백테스트 구간 설정에 관한 중요성과, 리밸런싱을 하는 이유를 정확히 알고 그 주기에 대해서도 보편적인 해답을 얻을 수 있었네요. 감사드립니다. 역시 스승님... 빛. 환. 국...!!

@unhakim7415 2 жыл бұрын

투자는 전망이나 예측 게임이 아니다.. 캬~ 명언입니다.

@slee7544 5 жыл бұрын

초보영상 감사합니다 매번 비슷한 내용이지만, 들을때마다 얻는바가 많습니다

@김성구-s5f 5 жыл бұрын

좋은 영상입니다 저도 처음엔 작은거로 집착을 많이 했는데 주요한건 실천과 꾸준함 그리고 훌륭한 전략선택이 더 중요한거 같습니다

@강환국 5 жыл бұрын

그렇죠. 실천과 꾸준함 실천과 꾸준함

@올라올라-u1f 5 жыл бұрын

저는 투자똥멍청이라서 이런 내용 또 해주셔도 좋습니다 초심!! 갓환국!!

@1trillion180 4 жыл бұрын

갓환국.... 너무 좋네요 내용이

@재테크다시하는남자 3 жыл бұрын

진짜 갓환국이다 주식투자의 진리를 다 담은듯

@hotissuedetective 4 жыл бұрын

인간의 원숭이화를 자각하는 이는 시대를 떠나 소수일 수 밖에 없기에 주식투자의 클래식한 전략들이 롱런할 수 있는 것 같습니다. 좋은 강의 감사합니다.

@ljh85103 4 жыл бұрын

적금식일때 마이너스 난 종목도 비중을 맞추기위해 추가매수를 해야할까요? 이게 좀 궁금하더라구요 하락하는 자산에 투자하기는 어려울거같아서요

@김지현-y8m3n 5 жыл бұрын

감사합니다

@cjfeat.2631 5 жыл бұрын

"게으름뱅이의 지적허영" 얼마 전의 나를 말하는 것 같아요 ㅠ.ㅠ 하지만 난 이 채널을 알아버렸지! ㅎㅎ 감히 상상이 안돼요~! 내가 이 채널 영상 다 씹어먹고 어떻게 진화할지... ㅋㅋ

@강환국 5 жыл бұрын

진화한 후 제 동상 하나 세워 주시나요? ㅋㅋ

@cjfeat.2631 5 жыл бұрын

@@강환국 여기 동영상 연속으로 보다 목디스크 온 거 같아요. 치료비 청구 안하는 걸로 퉁치자요. ㅎㅎ

@강환국 5 жыл бұрын

경건한 자세로 시청하셔야죠 엎드려서 보시고 그러시면 안됩니다

@eesueryu4489 2 жыл бұрын

체크!🧨

@fcpark954 5 жыл бұрын

정말 감사합니다..동상 세워드려야

@ldhspace 4 жыл бұрын

@할 수 있다! 알고 투자 책이랑 유튜브랑 같이 보다가 궁금한점이 생겼습니다~ 강환국 슈퍼가치 전략을 사용해서 2004년에 top30개를 매수하고 10년간 매수한 top30개에 대해 동일 비중으로 1년에 1번 리벨런싱 하는거는 알겠는데요~~ 10년간 top30종목이 과대 낙폭한거는 없는데 top30종목이 매년 바뀌면 어떻게 해야하나용?

@파이어족워킹맘 5 жыл бұрын

오늘영상도 감사합니다!!! 질문하나 드리자면 해외자산의 리밸런싱시 환율 효과는 어떻게 반영해야 할까요? 최근 미국채 수익률이 좋기도 하지만 환율효과도 있어서 원화기준 리밸런싱을 하게되면 상승분+환율효과 만큼의 초과수익이 잡히네요. 또 지금 헤알화가 꽤 낮다 생각이들어서 브라질국채 투자도 고민중인데 이런식으로 해외투자시 환율효과를 어떤식으로 반영하면 좋을지 조언 부탁드립니다.

@강환국 5 жыл бұрын

음... 우리는 원화투자자가이기 떄문에 원화 기준으로 리밸런싱을 하는게 맞는 것 같습니다.

@hotongo1 4 жыл бұрын

한국증시가 어느정도 박스권타입인데 혹시 저점에서 7:3 고점 부근에서 3 :7 이런 전략 어떨까요? 선생님 고견 부탁합니다

@khb464 4 жыл бұрын

갓환국님... 예전에는 생초보 주린이어서 영상의 진가를 못알아봤었네요. 듀얼모멘텀 너무 어렵습니다. 백테스트해도 실전에서 어떻게 적용해서 사고 팔아야하는건지 힘드네요. 물론 듀얼모멘텀 영상도 계속 보고 있습니다. 3개정도의 전략을 나눠서 해보려하는데 실전적용이 안되네요. 언제한번 실전 매매하는 영상도 좀 부탁드립니다!

@쿨러는녹투아 4 жыл бұрын

리벨런싱 주기를 고민중이었는데 이 영상을 보고 1년에 한번씩 하기로 결정했습니다. 감사합니다 현재 백테스트를 위해 1970년까지의 데이터를 모으는 중입니다. 저번에 올려주신 방법 덕분에 전세계 주식, 미국 주식, 금, 미국리츠는 구할 수 있었지만 미국 국채, 미국물가연동채, 이머징 국채 같은 것은 찾기가 어려웠습니다. 혹시 방법이 있을까요?

@강환국 4 жыл бұрын

음... 한번 '투자왕 김단테' 채널에서 여쭤보세요!! 그분이 저 데이터 어디선가 받아 오셨습니다.

@조헬 5 жыл бұрын

항상 감사합니다 환국님 질문하나 있습니다. 예전 영상에서 매수하기전 매도 타이밍 정하라고 하시고 mdd가 -20%되면 매도하라고 하셨는데요. 그 말씀이 주식 개별종목마다 mdd 20%발생시 파는건가요? 아니면 매수한 주식전체 mdd가 -20% 나오면 파는겁니까? 기본적인것 같은데 모르겠네요 ㅜ 답변해주시면 감사하겠습니다!

@강환국 5 жыл бұрын

예전 영상에서 매수하기전 매도 타이밍 정하라고 하시고 mdd가 -20%되면 매도하라고 하셨는데요. - 저는 개별종목마다 20%를 말한 겁니다. 그런데 이거는 하나의 샘플일 뿐입니다. 20%가 좋은지, 15%가 좋은지, 30%가 좋은지 그건 저도 알 수 없고요, 중요한 건 그런 식으로 매수 전 언제 팔지 타이밍을 정해 놓고, 그 순간이 오면 무조건 파는 겁니다. 왜냐면 매수 후에는 우리가 객관적으로 판단할 수가 없기 때문입니다.

@mi-juson2841 5 жыл бұрын

할 수 있다! 알고 투자 추가로 궁금한 것이 있습니다. 그럼 mdd -20%이 되었을 때 팔고 나면 그 돈은 딴 종목에 바로 재투자를 해야 하나요? 아님 다음 리밸런싱 주기까지 현금으로 보유하고 있어야 할까요?

@tranquility-runner 5 жыл бұрын

영상 잘보고 있습니다~ 1년 리벨런싱 주기로 결정 했을때, 중간에 해당 전력이 많이 빠져서 매도 타이밍에 다달았을때 (mdd 20%) 이런 경우 매도나 리벨런싱(스팟성 리벨런싱?)을 해야 할까요?

@강환국 5 жыл бұрын

네 '시간' 으로 리밸런싱 하지 않고 일정 범위를 벗어났을 때 하는 방법도 매우 좋은 방법입니다. (예: 50-50으로 시작했는데 55-45 또는 60-40 정도로 비중이 벌어졌을 때)

@jyang6859 4 жыл бұрын

16:35

@천상-d5n 4 жыл бұрын

리밸런싱을 하기 위해 가격이 오른 자산을 매도를 해서 떨어진 자산을 매수한다 해도 가격이 오른 자산을 매도하는 순간 양도소득세 22% 떼이지 않나요?(해외etf 연250만원 이상 오른 경우) 그래서 부족한 저의 관점에서는 비싼 자산을 매도해서 싼 자산을 매수하는 리밸런싱하게되면 세금(22%)+매도수수료 에서 더 손해를 보는것 같은데 이에대해 할투님께서는 어떻게 생각하시나요?^^

@김선욱-m5c 5 жыл бұрын

영상 항상 잘 듣고있습니다. 현재 강환국님 책을 읽고 투자를 하고 있는 중입니다. 기대수익률은 연평균 15%정도를 목표로 하고 있습니다. 저의 고민은 현재 마법의 연금굴리기 책과 강환국님 영상을 보고 개인연금을 시작해보려고 생각중인데요, 아무래도 개인연금으로 굴리게 되면 투자자산군이 제한적이라 연평균 수익률이 많이 낮아집니다. 이 경우에 개인연금에 들어가는 돈을 개인투자계좌로 넘겨서 수익률을 높이는게 나을지, 아니면 안전하게 개인연금으로 굴리고 세제혜택을 받는것이 나을까요? 개인연금 납입시 세제혜택은 좋으나 향후 전략이 성공적으로 되어 원금이 크게 불어난 경우 연금전환시 금융종합소득으로 과세가 될 수 있는 부분도 많이 부담되네요. 올초에 시작했는데 할수있다!퀀트투자 책의 전략으로 올해 목표 수익률은 벌써 도달한것 같습니다. 항상 좋은 영상과 책 감사드립니다!

@강환국 5 жыл бұрын

음... 기발한 방법은 - 두개 다 할수도 있죠! 개인연금으로 정적/자산배분을 하고, 나머지로 개별종목 하고요.

@김선욱-m5c 5 жыл бұрын

답변감사합니다😀고민해보겠습니다.

@전주신-v4u 5 жыл бұрын

김성환님의 마법의 돈굴리를 보면 자산 재분배시 비율에 미달하는 거 예를 들어 주식이 떨어졌을때 채권이나 현금에서 일부 인출하여 주식을 사서 비중을 맞추는걸로 되어 있습니다 그런데 모멘텀 두자의개념으로 보면 주식이 떨어지면 물타기를 하지말고 비중을 더줄여야 하는것이 아닌지요 헷갈리네요 무식한 1인 구제 부탁 드립니다 ㅠㅠ

@강환국 5 жыл бұрын

김성일 님입니다 김성환이 아니고 ㅋㅋㅋ 김성일 님의 영상 (109번)에 답변이 어느 정도 있는데요, '리밸런싱' 구간은 장이 횡보할 때 잘 통하고, '모멘텀' 은 추세장에서 잘 통합니다. 둘 중 뭐가 딱히 좋다고 말하기는 어렵습니다. 그런데 자산배분하는 사람 입장에서는 한 자산군의 비중이 너무 커지는 건 바람직하지 않음으로 주기적 리밸런싱을 필요하다고 봅니다.

@전주신-v4u 5 жыл бұрын

@@강환국 답변 감사합니다 애고 제가 큰실수를 했네요 죄송합니다 김성일님^^

@올라올라-u1f 5 жыл бұрын

주식이 폭락하면 모멘텀전략에 따라 탈출하고 그 후에 전체자산 리벨런싱을 하는걸까요??

@김민규-n2y 4 жыл бұрын

백테스팅을 하는 프로그램이 있나요? 아니면 수작업으로 하시나요?

@강환국 4 жыл бұрын

엑셀 돌립니다.

@까투리-y5v 8 ай бұрын

리밸런싱 자주할 필요 없다면서요..왜 이제 월별로하라고.. 퀀터수....ㅠ

@taehunkim4712 5 жыл бұрын

어려운거 주세요 어려운거 디피컬트!

@강환국 5 жыл бұрын

네네 몇개 더 있습니다 ㅋㅋㅋ

@ilyounghong6386 5 жыл бұрын

항상 올려주신 자료 감사히 보고 있습니다. 저도 드뎌 백테스트 세계에 들어가볼려고 하고 있습니다. 2005년부터 몇가지 필요한 기초 자료는 받았는데.. .. kosef 국고채 10년 월간 자료를 어디서 받아야 하는지 알수가 없네요 ㅠㅠ hts 자료는 2011년 11월 상장된 자료만 있고.. 최소한 2008년 금융위기전 자료를 받고 싶어서요.. 혹시 백테스팅 국고채 10년 자료 어디서 받을 수있는지 도움 받을 수 있을까요?

@강환국 5 жыл бұрын

음, 김성일 저자님께 받았는데 그분은 이성규 저자님께서 받았다고 합니다. 쉽게 다운받을 수 있는 소스는 제가 알기로는 없기로는 없습니다.

@vuvuga5206 5 жыл бұрын

오늘 NCAV전략 백테스트 하려다 막힌 것이, 종목을 선정 한다고 하면 04년도 퀀트킹님 자료가 없었으니, 그 당시 자료기준으로 종목 선정이 너무 어렵고 1년 단위로 NCAV 편입 제외 종목을 선정해서 리밸런싱을 한다고 하면 작업이 곱하기로 많아지니까 엄두를 못내겠습니다 ㅠ 아마도 제가 잘못 알고 있는거 같은데.. 해답을 주십시오 스승님!!

@강환국 5 жыл бұрын

튜지스탁 젠포트로 한번 돌려 보세요!

@vuvuga5206 5 жыл бұрын

@@강환국 와 너무 감사해요 07년 자료 부터 돌려보니 누적 수익률 189.76% 연환산 수익률 14.87% MDD 56.2% 쭉쭉 뽑아주네요 역시 그저 빛이십니다요ㅋ