#14 Análisis CUANTITATIVO: Cómo CREAR una CARTERA de INVERSIÓN EFICIENTE y COVARIANZA | CFA LEVEL 1

En economía, el análisis cuantitativo es el análisis que utiliza técnicas matemáticas y estadísticas para explicar, o pronosticar, distintas variables económicas. Aplica estas técnicas usando la teoría económica como base.
El análisis cuantitativo emplea como principal herramienta de trabajo la econometría. La razón por la que se utiliza el análisis cuantitativo es la necesidad de medir, evaluar o valorar la realidad económica desde un punto de vista lo más objetivo posible.
Por ejemplo, podemos argumentar que el PIB de un país va a crecer gracias a un aumento de la inversión y a una política fiscal expansiva . Según la teoría económica, si la inversión aumenta y los impuestos se reducen, un país debe crecer. Sin embargo, en economía nada es seguro. Al fin y al cabo es una ciencia social. De manera que, teniendo en cuenta la inevitable incertidumbre, los analistas cuantitativos intentan estudiar cómo afectarán exactamente estos sucesos según su cuantía. Otro uso del análisis cuantitativo es demostrar teorías económicas.
Durante los últimos años, gracias al gran desarrollo de la tecnología, han aumentado las bases de datos disponibles así como programas informáticos que facilitan este tipo de cálculos. Por lo que cada vez es más frecuente el uso de este tipo de análisis. Sin embargo, el análisis cuantitativo aunque sea matemático no es infalible y mucho menos perfecto.
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[@josefelipemontes5217]

Muchas gracias profe! Excelente contenido de valor

[@RamonFernandez-tr8vf]

👏👏👏

[@mmondragonch]

👍¡pura vida!

[@themuplay]

Hola que tal , calcule la tabla final y tengo diferencias en las Varianzas y por lo tanto en la desviaciones estandar. Si bien el resultado fue el mismo eligiendo el optimo en la opcion 50% y 50 % , la desv estandar para ese portfolio fue de 9.72 % y su varianza de 0.0095 , en que estaré equivocandome . Saludos !

[@HMohedano]

Hola Luis! Perdona que no había visto tu comentario! Probablemente sea por algun cambio en los decimales que al arrastras nos da resultados diferentes. No obstante reviso y si veo algún error te escribo. Saludos!

[@mariobenito335]

@@HMohedano Me ocurre lo mismo. Podrías desarrollar como te sale el 2% por favor?

[@domingofdez7492]

Hola Hector. Cuando hablamos de desviación estandar hablamos de beta?? o no tiene nada que ver y beta es la varianza? Perdona, al ver los videos me confundo entre desviación estandar, beta y varianza. Gracias por el contenido y un saludo.

[@HMohedano]

Todas vienen a explicar lo mismo, se usan indistintamente dependiendo del modelo utilizado, todas ellas tratan de explicar el riesgo del mercado no diversificable

[@antoniocamacho9632]

Como saco las rentabilidades en la tabla?

[@HMohedano]

Hola Antonio! La rentabilidad la sacarías de su cotización media en Bolsa. No existe un criterio fijo, puedes coger la media de los últimos 5 años o trabajar con la rentabilidad por dividendo. Pero insisto, el criterio lo determina cada inversor. En este caso nos lo da ya el propio enunciado! ✏️

[@miqulena]

Hola tenia la misma duda y ya lo resolvi!! , todo depende del porcentaje que vayas a colocar en cada activo es decir , si vas a colocar el 25% al fondo A y el 75% al fondo B , pues vas a tomar ese mis porcentaje de la rentabilidad de cada uno y lo sumas, el mismo caso sucede con la desviacion estandar solo que en este caso como la correlacion es inversa osea negativa debes restar el resultado y asi obtienes todos los valores, Saludos !!!

[@josefelipemontes5217]

Hola! Las rentabilidades las sacas multiplicando la rentabilidad de cada Fondo por el porcentaje que le desees poner: Por Ejemplo, para el caso que vas a invertir tu dinero en un 50% para el fondo A y el otro 50% en un Fondo B, entonces haces lo siguiente: Fondo A: 6,80% x 0.50 = 3.4% Fondo B: 8,10% x 0.50 = 4.05% Fondo A + Fondo B = 7.45% 7.45% es la rentabilidad de invertir el 50% de nuestro dinero en el Fondo A y el otro 50% de nuestro dinero en el fondo B. Siguiendo por la misma linea, sacas las otras rentabilidades. Espero te sirva, Saludos!