#93 CARTERAS: MODELO DE MARKOWITZ vs MODELO CAPM con EJERCICIOS RESUELTOS ✅✏️ | CFA LEVEL 1

[@HMohedano]

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[@pginer13]

Muchas gracias por el video. Es super instructivo para diferenciar ambos modelos

[@esthervidal2175]

Me ha encantado, explica fenomenal. Gracias

[@jorgeglezdechavesfdezdemis4750]

Eres un puntal, muchísimas gracias por tus videos!

[@ffls2706]

Que gran video, estaba en problemas pero esto me ha ayudado, muchas gracias

[@conchesemprecelta2668]

Gracias Hector!! Por cierto, cual es el video del que hablas en el minuto 9:30 sobre la creación de carteras que sirve de paso previo? Es que tienes varios subidos en el canal.

[@RicardoRestrepoSalazar]

Yo también pregunto lo mismo

[@guidoquispe1596]

muchas gracias por todo el material profesor, saludos desde Bolivia

[@HMohedano]

A ti Guido! Un placer aportar mi granito de arena siempre! Bienvenido al Canal 🙌🏼

[@josemanuelsalasbaella5588]

Ejemplos prácticos por favor. Me gustó. Gracias

[@carlossetien8577]

Hola Hector, respecto a la CML que explicas en el 12:45, el punto C seria si invirtieras el 100% de tu portfolio a activos de riesgo, y el punto B seria el reparto de de porcentajes óptimos que darias a la cada uno de los dos tipos de activos (Con y sin Riesgo) que sea tangente con la frontera eficiente. Eso es lo que entendí yo. Gracias

[@HMohedano]

En el C sería estando al 100% en RV además de hacer uso de apalancamiento!

[@dborgo158]

Que gran video

[@smartmoney8775]

Pero en que porcentaje se usan este modelo en la actualidad para diseñar carteras?? Porque hay otros modelos como el de black-litterman que lo mejora no?

[@marcogonzales165]

Profesor, que modelo es mas aplicable a la realidad, entre la teoría de markowits y el capm

[@HMohedano]

El Modelo CAPM está inspirado en la Teoría de Markowitz. Es decir, el CAPM se ubica en la frontera del área de Markowitz y maximiza en la tangente a la línea del mercado de capitales (donde el apalancamiento es igual a cero). Eso permite al CAPM construir el portfolio más óptimo al determinar con la mayor precisión los porcentajes de inversión en cada uno de los activos. Por tanto yo me quedaría con el CAPM!

[@pablocs12]

Hola Hector! Primero, felicitaciones por el gran trabajo al diferenciar ambos modelos! En segundo lugar, me gustaría tener tu opinión sobre si en la práctica, modelos de más factores (3-fama-french) son más usados que el CAPM. Gracias!

[@jdediego]

puedes subir un vídeo sobre el efpa y cómo obtenerlo ?? gracias

[@HMohedano]

Dentro de nada subo uno similar sobre las certificaciones aprobadas por la CNMV, muy atento! No obstante, me lo apunto porque es muy interesante ✍🏼

[@jdediego]

@@HMohedano perfecto, muchas gracias!!

[@descriz]

Si no inviertes en un activo libre de riesgo no puedes usar el CAPM?

[@HMohedano]

No hace falta invertir en un activo libre de riesgo realmente, simplemente es el mínimo que le exiges a una inversión con riesgo para poder hacerlo

[@nestorivangutierrezvergara2748]

Yo tengo una pregunta: Porqué el modelo de Markowitz el riesgo o la variabilidad no puede ser cero, y en el modelo CAPM si?

[@HMohedano]

Porque en uno se asume que hay un riesgo sistémico que no se puede eliminar mediante la diversificación y que siempre va a estar ahí ✍🏼

[@nestorivangutierrezvergara2748]

@@HMohedano muchas gracias

[@alonsosanchezespejo8705]

donde estan los ejercicios practicos????

[@mmondragonch]

👍