A importância da volatilidade - Outspoken Market

[@OutspokenMarket]

Meu Instagram: instagram.com/leandrowar [NOTA] - Desculpem, mas durante a gravação do vídeo sem querer não percebi que fiz uma inversão - equivocada - dos eixos no gráfico, o que altera a equação, mas nao altera a qualidade dos resultados. A versão correta está aqui para download: www.outspokenmarket.com/blog/a-importancia-da-volatilidade

[@joaomaia2898]

Fera demais! Tô dando uma estudada nela pra melhorar o meu modelo

[@OutspokenMarket]

Pra cima meu caro!

[@renatocesarguerra2152]

Em síntese, matou a cobra e mostrou o galho fedendo a jararaca! Perfeito.

[@OutspokenMarket]

Hahahhaa excelente! Abraços

[@rodrigovergara1288]

Parabens!!! Conteudo top!! Super esclarecedor, fora a sacada genial que vc fez!!! Ganhou mais um seguidor 👍👍👍👍

[@OutspokenMarket]

Muito obrigado e seja muito bem-vindo!

[@d13s1r43]

E eu pensei que eu trabalhava bem com o Excel e com probabilidade kkkk. Obrigado por mostrar meu lugar e por saber que tenho muito que aprender com vc. Vou procurar mais vocês e assistir TODOS os seus vídeos e buscarei informações sobre seu curso

[@OutspokenMarket]

Olà Gean, muito obrigado! Fico muito contente em ser ùtil. Grande abraço e obrigado pelo comentàrio!

[@valleconexoes]

Excelente vídeo! Obrigado! Complementa muito o conteúdo do curso...

[@OutspokenMarket]

Muito obrigado, Vinicius. E isto é apenas uma pincelada do que teremos no curso ;) Grande abraço

[@JairSantana7]

Seu conteúdo é incrível. Obrigado por compartilhar seu conhecimento!

[@OutspokenMarket]

Eu que agradeço, grande abraço

[@jmstore7080]

Muito bom! Obrigado!

[@OutspokenMarket]

Muito obrigado, João. Abraço

[@diogoraucci7784]

Faço minha parte para que esse canal cresça cada vez mais, vc é fera de mais Leandro!!!

[@OutspokenMarket]

Obrigado de coração, grande abraço!

[@GilliardLima7]

Excelente vídeo! 👏👏👏👏👏👏👏

[@OutspokenMarket]

Olà Gilliard, muito obrigado! Grande abraço

[@ViverDeForex]

Cara, perfeito! Eh exatamente esse pensamento seu matemático que eu aplico na minha estratégia e venho sendo consistente a quase 3 anos. Pois toda a minha estratégia é puramente matemática baseado em estatísticas passada e com um back test longo desde 2010. Uma coisa que talvez seja diferente entre nós que eu queria ver com vc. O meu back test alem de ser feito com EA, eu ainda faço ele em modo visual conferindo dia a dia para validar quase que 100%. Vc faz esse tipo de aplicação tambem ou confia puramente nos dados obtidos atravez da planilha ou um EA que faz o back test por exemplo? Pq como o spread é variável e os gaps, feriados, essas coisas fazem com que nao tem como ser 100% preciso. Eu digo que quando eu faço o modo usando meu EA e depois vou validar ele visualmente chega a ser acima de 95% preciso. Eu acredito que vc conseguiuu me entender, obrigado e eh isso , eu concordo comtudo que vc falou, pois eu sou a prova viva que operando matematicamente o mercado sem ser discricionário é possível ser consistente.

[@OutspokenMarket]

Que show, obrigado. Deixa eu apenas deixar uma coisa mais clara: eu nao faço o trade no Excel. Meu sistema é de inteligencia artificial desevolvido em R (e que pode ser feito também em Python). Ali eu confio puramente nos dados obtidos. Eu uso Excel aqui apenas porque é mais facil para quem ainda nao tem o conhecimento em prograçao de entender os principios. Justamente porque é tao dificil encontrar material sobre esse assunto e de um modo didàtico. Outro ponto, como eu opero o gràfico diàrio, gaps e spreads se tornam bem menos relevantes. Na verdade, um spread de 3 pips em uma variaçao diaria média de 100 pips nao significa nada. Essa é uma das vantagens de se abandonar a ilusao do intraday, que sò gera ruido e custos elevandos. Entao a diferença entre nossas duas metodologies é a plataforma e os modelos utilizados. Muito obrigado pelo comentàrio e abraço.

[@ViverDeForex]

@@OutspokenMarket Show, muito bom, parabens ;)

[@adinan1000]

Vc faz o EA no metatrader?

[@OutspokenMarket]

Oi Adnan, eu não uso metatrader nem EAs. Minha automatização do modelo é feita no R.

[@rodrigovergara1288]

Muito bem explicado a metodologia, parabens !!! Fiz do dolar puxando os dados do proftchart, segui o passo e ficou uma curva bem ascendente usandoa volatilidade como referencia, mas quando faço o indicador o resultado nao fica tao bom, ficando um drawdown bem acentuado…. Quando vc gera a tabela dinamica e se aumento a resolução, varios pontos ficam positivos e negativos dependento da faixa de volatilidade, vale a pena colocar todos eles no programa para reduzir o drawdown?

[@OutspokenMarket]

Não necessariamente você reduziria o drawdown, mas poderia gerar enorme overfit. Teria que testar onde estão os limites. Abraços

[@diniz8214]

Professor, gostaria que Vc usasse o modelo Garch pra calcular a volatilidade do dólar, pois não tem conteúdo em português que mostre bem a utilização deste modelo. Gostaria que fizesse um vídeo a respeito pra ajudar. Obrigado.

[@OutspokenMarket]

Fato, vou explicar. Pode deixar. Abraços!

[@evelyneds_]

Seus vídeos são fodas! Tem algum paper p indicar sobre "estimativa de preço não funciona"? Eu quero muito ler a respeito!

[@OutspokenMarket]

Muito obrigado, Evelyn. Um bom começo é esse aqui www.princeton.edu/~ceps/workingpapers/91malkiel.pdf Muito obrigado pelo comentário e abraços

[@renanangelodossantos4726]

Eu eliminei os gaps, pois dá muito ruido já que vamos tradear no intraday (da abertura ao fechamento). Obtive uma curva bem legal ascendente e com pouca oscilação, melhor que o buy hold, isso no treinamento. Já no teste foi exatamente o oposto, uma curva igual mas bastante descendente. Se eu alterar de compra para venda apenas no teste, que é dos 2,5 anos mais recentes, da um lucro muito bom e a curva praticamente da continuidade a anterior. Seria confiável eu fazer dessa forma?

[@OutspokenMarket]

Olá Renan, não seria confiável. O processo recomendado é sempre seguir a mesma coisa do treinamento no teste também. Mas porque comprar na abertura? Você pode entrar no fechamento do dia anterior e se aproveitar do gaps. Não acha viável? Muito obrigado pelo comentário e abraços

[@renanangelodossantos4726]

@@OutspokenMarket No daytrade a alavancagem é maior. Mas é um bom ponto fazer swing trade tbm pois vi que os gaps que mais fazem o mercado se movimentar, alem do imposto ser menor. Obrigado pela dica!

[@WSTRADER]

Uma coisa que faço usar a função sample() pra criar a base de treino e teste Vc usa ou simplesmentr usa os dados como eles vêem sem embaralhar?

[@OutspokenMarket]

Olà Wellington. Isso daria um bom video. Existe até alternativas melhores à sample() para realmente tirar o melhor proveito disto. Vou pensar como mostrar isto de um modo mais didatico. Muito obrigado e abraço!

[@WSTRADER]

Também uso uma amostra estratificada em casos onde a classe está desbalanceada

[@OutspokenMarket]

@Eric Raphael Reis ai eu discordo. O mercado pode (e as vezes acho que deve) ser tratado como eventos independentes. Esta é uma teoria quase nao falada na literatura, é bastante ortodoxa, mas para fim faz todo o sentido. O eventual residuo de tempo é capturado pelas variaveis. Por isso acho que o sample é bem valido. Abraços

[@brunodonascimentomaciel9984]

Não entendi. Como que é pra calcular a variação de pontos usando dados do dia seguinte? Eu acho que não é possível utilizar features futuras, se não teriamos que criar outro modelos só para essas features. A parte de utilizar o label futuro eu entendo, mas a utilização da variação do dia seguinte como sendo do dia anterior não entendo.

[@OutspokenMarket]

Olà Bruno. Apenas usa-se do dia seguinte a variaçao de pontos que é o alvo do modelo, para a detecçao dos padroes. Todas as features serao sempre a priori do evento. Acho que vai ficar mais facil de explicar em um video. Este aqui jà explica uma boa parte kzbin.info/www/bejne/ZnmnkpWXaad7mpI Mas farei um dedicado apenas ao alvo. Obrigado pelo comentàrio e abraço!

[@evertondeoliveirasoares2406]

Bom dia Leandro! Consigo aplicar isso em período intraday? No caso ., basicamente você está encontrando regiões de Compra/Venda com bandas de bollinger... Se for colocar no gráfico daria nisso?

[@OutspokenMarket]

Oi Everton. Sim, voce consegue, sem problemas. Teria que adpatar e retreinar o modelo, mas é possivel. Obrigado pelo comentàrio e abraços!

[@impala1959]

Entendi que você fez um período de construção e depois um período de comprovação. Mas como você vai montar uma simulação de um ano seguinte se você não tem os dados para calcular os acumulados do ano futuro?

[@OutspokenMarket]

Olà Joao. Isto, um pedaço da base é usado para a construçao do modelo. Para aplica-lo no dia a dia, veja que a variavel vol_10 é o desvio padrao dos ultimos 10 pregoes. Esta informaçao estarà sempre disponivel. Assim, para aplicar o modelo para o dia de amanha, voce pega os ultimos 10 valores, incluindo o de hoje, valcula o desvio e a regressao. Veja que na coluna J tem a regra de trade: =SE(I3

Como eu poderia aplicar esse metodo em meus trades? atualmente opero indices futuros.

[@OutspokenMarket]

Olá Jhonatan, você pode pegar a planilha como base e inserir as cotações do índice que você opera. Não é recomendado usar apenas 1 variável. Para isto, recomendo utilizar as técnicas que estão na playlist de Trading com IA ou de Quantitative Finance disponíveis aqui no canal. Muito obrigado pelo comentário e abraço!

@@OutspokenMarket gratidão, infelizmente nao consigo por as planilhas em ordem no Trading com IA... sempre da um erro :( mas agradeço.

[@bla826]

Parabéns pelos videos....só não entendi por que usou a função " PERCENTILE.EXC" ao invés da função "percentil".

[@OutspokenMarket]

Olà Andre, muito obrigado. Uso o percentile.exc porque ele exclui o primeiro e ultimo numero do array do calculo, mantendo-se assim mais proximo a definiçao estatistica de que nao sabemos qual è o valor do percentil 100%. Obrigado e abraços!

[@antoniopedrocardoso6112]

Como funciona depois para montar um robô que opere isso?

[@OutspokenMarket]

Olà Antonio. Voce teria que transferir a formula para dentro do robo e aplicar as ordens com base no resultado da regressao. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!

[@MsPilot941]

Opa, Sou iniciante em finanças quantitativas. Realizei com dados do índice e dólar ambos do Brasil, os resultados foram ruins, você já realizou com dados brasileiro ou foi algum erro meu?

[@OutspokenMarket]

Olà, muito obrigado pelo comentàrio. Varios fatores podem levar à um resultado ruim, sem necessariamente ter sido um erro seu. definicao do alvo, incompatibilidade do modelo ou das variaveis. Se puder me passar mais detalhes, posso tentar te ajudar. Abraço!

[@rodrigovergara1288]

Se for fazendo com a serie temporar realmente nao fica legal, mas se vc fizer a aquisição dos dados usando o Renko( usei o dolar no 5R…) e ficou lindo o grafico,

[@eikuelopes7048]

Pessoal, eu posso estar errado, porém percebi que se vc abordar o problema de separação em dados de teste e treinamento pegando essas duas subbases de forma aleatória como fazemos em problemas de classificação, por exemplo, seu treinamento estará errado por se tratar de uma série histórica e não apenas um conjunto de dados catalogados sem interferência temporal. Leandro me corrija se eu estiver errado. Só falei isso aqui porque me veio a cabeça essa questão e não queria que outras pessoas viessem a misturar os conceitos.

[@OutspokenMarket]

Ah-ha. Muito perspicaz sua observação. A resposta tradicional seria sim e sua observação está corretíssima! Porém, fora do contexto tradicional, por que não pensar nos candles como eventos independentes? 😉 Abraços e obrigado pelo comentário!

[@eikuelopes7048]

@@OutspokenMarket Poderia me explicar melhor? Sou iniciante do iniciante na área kkk

[@ericavieiranogueira6500]

Mas seus dados são em horas ou diário?

[@OutspokenMarket]

Olá Érica. São diários. Não uso intraday. Muito obrigado pelo comentário e abraço

[@mh-gp1rj]

Vc teria algum conhecimento de corretora de forex confiavel?

[@OutspokenMarket]

Olá Matheus. Eu tenho conta na Dukascopy, que é a minha principal e na Activtrades. Recomendo as duas, mas acho a Dukascopy a melhor. Muito obrigado pelo comentário e abraço