Merci pour cette formation qui nous est offerte gratuitement, cher professeur.
@abdoutchagnao41952 жыл бұрын
Bonjour Prof. Je vous remercie pour la clarté, la précision et la qualité de votre présentation du modèle ARDL et ses applications sur STATA et Eviews. Encore une fois merci.
@bee-bureauforeconomicexper13802 жыл бұрын
Je vous en prie. Merci pour les encouragements.
@smaghnouj2 жыл бұрын
Très cher Professeur, bonjour. J'ai beaucoup apprécié votre démonstration et vos rappels théoriques. Je vous souhaite un très grand succès. Merci infiniment.
@bee-bureauforeconomicexper13802 жыл бұрын
Je vous en prie
@bobilumbu68342 жыл бұрын
Merci beaucoup Monsieur. Cette vidéo m'a été très salutaire, vous n'en avez pas idée!
@bee-bureauforeconomicexper13802 жыл бұрын
Je suis aussi satisfait
@marckewa7432 Жыл бұрын
excellence toujours grand maître. grand merci et plein succès à vous.
@ndayipfukamiyesilas44812 жыл бұрын
Bonjour monsieur le professeur,je vous remercie pour cette presentation tres interessante
@aseanijerome3621 Жыл бұрын
Bonjour Monsieur le Professeur. Que faire si le terme de correction d'erreur est positif ?
@mounkailafatoumata84782 жыл бұрын
Bonjour professeur merci pour votre explication
@isidoreaveya77622 жыл бұрын
Bonjour Professeur. Pouvez vous me répondre SVP. Est ce une erreur? Voici ma question: J'aimerai me rassurer que l'équation de transformation à la 19:54 est bien correcte. Si non je crois que c'est diff(yt) = alpha+beta0*diff(xt)+(lamda-1)(yt-1 - thêta*xt-1)+ut. Merci de me répondre. Bien à vous.
@aseanijerome3621 Жыл бұрын
Merci Professeur
@m.guillaume-pascalk.38872 жыл бұрын
Merci 😊
@isidoreaveya77622 жыл бұрын
Bonjour Professeur. Je vous remercie pour la clarté de votre présentation. J'aimerai me rassurer que l'équation de transformation à la 19:54 est bien correcte. Si non je crois que c'est diff(yt) = alpha+beta0*diff(xt)+(lamda-1)(yt-1 - thêta*xt-1)+ut. Merci de me répondre. Bien à vous.
@richelorpolynice54699 ай бұрын
Merci beaucoup pour cette présentation. Rien à reprocher, je l'ai visualisée à plusieurs reprises, car c'est grâce à cette présentation que j'ai pu imaginer à utiliser un modèle ARDL dans mon travail de sortie. Mais j'ai rencontré des problèmes. D'abord toutes mes variables explicatives ne figurent pas dans l'équation à correction d'erreur ensuite, le coefficient du terme d'erreur est supérieur à 2 en valeur absolu. j'aimerais savoir également sur quel critère on choit le ""trend specification""
@firas100810 ай бұрын
Prouvez vous réaliser un video pour expliquer le modèle CS-ARDL
@papalaminetoure4822 Жыл бұрын
Je vous remercie infiniment cher Prof....mais juste une question: Pourquoi t'a pas corrigé l'hétérodasticité pour votre exemple?
@RaoufaTouré Жыл бұрын
Peut on utiliser Ardl lorsque toutes nos variables sont intégrées à niveau ( I0)
@glodysinga45772 жыл бұрын
Bonjour Professeur , je vous remercie pour cette présentation très détaillée. Je profite également pour vous demander dans quelle mesure nous devons estimer un modèle vectoriel à correction d'erreur (VECM).
@bee-bureauforeconomicexper13802 жыл бұрын
Bonjour Glody. Merci pour les encouragements.
@kouameangericharddano3131 Жыл бұрын
Bonsoir Professeur
@boyayoba536 Жыл бұрын
que faire si on trouve que deux séries sont intégrées d'ordre 2 i(2) stationnaire après la deux différ
@AbdoulAzizPorgo Жыл бұрын
Bonjour professeur, avant tout merci pour les enseignements que vous nous dispensez. Svp j'aimerai savoir que faire lorsqu'on applique le modèle ARDL et que les variables ne sont pas cointegrés entre elle, c'est à dire qu'on a une absence d'effet de long terme. Merci d'avance
@bee-bureauforeconomicexper1380 Жыл бұрын
Bonjour Abdoul. Lorsque les variables sont cointégrées, on estime la représentation à correction d'erreur du modèle ARDL. Au cas contraire, estimer juste le modèle ARDL sans estimer la relation de long terme
@AbdoulAzizPorgo Жыл бұрын
Merci prof, pour l'éclairage !!
@tshibanguntambwe41002 жыл бұрын
Bonsoir Monsieur le Professeur ! Merci pour cette brillante intervention 🙏. Pourriez-vous vous me préciser cette aspect des choses : j'ai un modèle : Cons. Ménage (VD), Production agricole (VI) et Importations (VI). Mon modèle ARDL est (2,0,1), dans le MCE il n'y a plus la variable production agricole 🥺 Quelle peut être l'interprétation ????
@bee-bureauforeconomicexper13802 жыл бұрын
On ne peut pas interpréter sans voir les résultats de l'estimation.
@aminedoghmi82092 жыл бұрын
Bonjour Professeur, je vous remercie pour cette présente très claire. Je voulais vous poser la question suivante: Lors d'une modélisation ARDL, lorsqu'une variable quantitative du modèle est non stationnaire du fait de l'existence, la seule issue qui existe est d'enlever la tendance. Je voulais savoir si cette série qui a été stationnarisée peut être considérée comme intégrée d'ordre 0 ou 1? Je vous remercie encore une fois
@bee-bureauforeconomicexper13802 жыл бұрын
Si elle devient stationnaires après avoir enlevé la tendance, on dit qu'elle est stationnaires en tendance.
@aminedoghmi82092 жыл бұрын
@@bee-bureauforeconomicexper1380 Je vous remercie énormément Professeur. Et dans ce cas, cette série stationnaire(apres élimination de la tendance) peut elle être utilisé dans le modèle ARDL bien qu'elle ne soit ni intègré d'ordre 0 ou 1? Je vous remerci encore une fois
@gloiremutoka97652 жыл бұрын
Bonjour professerur, Hormis le test de CUSUM, à l'aide de quels autres tests peut-on vérifier la robustesse des modèles ARDL ? Bien à vous, Gloire
@zinaajala-ko2gy2 жыл бұрын
Merci pour le vedio mais test de cointégration ne marche pas avec moi
@tsotsokafuipotison46842 жыл бұрын
bonjour professeur merci beaucoup pourle cours. est ce qu'on peut avoir la base pour essayer ?
@bee-bureauforeconomicexper13802 жыл бұрын
Oui
@EVANGELISTE_CHARITE_KAMULEYI2 жыл бұрын
Bonjour Monsieur, Est-ce qu'on peu avoir le pdf du tuto de la vidéo svp. Merci
@bee-bureauforeconomicexper13802 жыл бұрын
Bonjour. Merci pour votre interêt. Cependant, le fichier PDF n'est pas disponible.
@m.guillaume-pascalk.38872 жыл бұрын
Salut Dr. Isaac K. KANYAMA. Je veux que tu me renseignes sur une préoccupation précise. "Oui" ou "Non", Est-ce que c'est possible de spécifier un modèle ADRL à plus d'UNE variable explicative (independante) ? Par exemple, étudier la relation de court et de long terme entre la Croissance ET, la croissance démographique, le taux d'inflation, l'ouverture commerciale, L’investissement direct étranger (IDE), la FBCF et L’ouverture commerciale (TOuv) Merci d'avance !