Analyse du Modele ARDL avec Stata et Eviews

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BEE - Bureau for Economic Expertise

BEE - Bureau for Economic Expertise

Күн бұрын

Пікірлер: 39
@ElieBOLA-no2gq
@ElieBOLA-no2gq 24 күн бұрын
Merci pour cette formation qui nous est offerte gratuitement, cher professeur.
@abdoutchagnao4195
@abdoutchagnao4195 2 жыл бұрын
Bonjour Prof. Je vous remercie pour la clarté, la précision et la qualité de votre présentation du modèle ARDL et ses applications sur STATA et Eviews. Encore une fois merci.
@bee-bureauforeconomicexper1380
@bee-bureauforeconomicexper1380 2 жыл бұрын
Je vous en prie. Merci pour les encouragements.
@smaghnouj
@smaghnouj 2 жыл бұрын
Très cher Professeur, bonjour. J'ai beaucoup apprécié votre démonstration et vos rappels théoriques. Je vous souhaite un très grand succès. Merci infiniment.
@bee-bureauforeconomicexper1380
@bee-bureauforeconomicexper1380 2 жыл бұрын
Je vous en prie
@bobilumbu6834
@bobilumbu6834 2 жыл бұрын
Merci beaucoup Monsieur. Cette vidéo m'a été très salutaire, vous n'en avez pas idée!
@bee-bureauforeconomicexper1380
@bee-bureauforeconomicexper1380 2 жыл бұрын
Je suis aussi satisfait
@marckewa7432
@marckewa7432 Жыл бұрын
excellence toujours grand maître. grand merci et plein succès à vous.
@ndayipfukamiyesilas4481
@ndayipfukamiyesilas4481 2 жыл бұрын
Bonjour monsieur le professeur,je vous remercie pour cette presentation tres interessante
@aseanijerome3621
@aseanijerome3621 Жыл бұрын
Bonjour Monsieur le Professeur. Que faire si le terme de correction d'erreur est positif ?
@mounkailafatoumata8478
@mounkailafatoumata8478 2 жыл бұрын
Bonjour professeur merci pour votre explication
@isidoreaveya7762
@isidoreaveya7762 2 жыл бұрын
Bonjour Professeur. Pouvez vous me répondre SVP. Est ce une erreur? Voici ma question: J'aimerai me rassurer que l'équation de transformation à la 19:54 est bien correcte. Si non je crois que c'est diff(yt) = alpha+beta0*diff(xt)+(lamda-1)(yt-1 - thêta*xt-1)+ut. Merci de me répondre. Bien à vous.
@aseanijerome3621
@aseanijerome3621 Жыл бұрын
Merci Professeur
@m.guillaume-pascalk.3887
@m.guillaume-pascalk.3887 2 жыл бұрын
Merci 😊
@isidoreaveya7762
@isidoreaveya7762 2 жыл бұрын
Bonjour Professeur. Je vous remercie pour la clarté de votre présentation. J'aimerai me rassurer que l'équation de transformation à la 19:54 est bien correcte. Si non je crois que c'est diff(yt) = alpha+beta0*diff(xt)+(lamda-1)(yt-1 - thêta*xt-1)+ut. Merci de me répondre. Bien à vous.
@richelorpolynice5469
@richelorpolynice5469 9 ай бұрын
Merci beaucoup pour cette présentation. Rien à reprocher, je l'ai visualisée à plusieurs reprises, car c'est grâce à cette présentation que j'ai pu imaginer à utiliser un modèle ARDL dans mon travail de sortie. Mais j'ai rencontré des problèmes. D'abord toutes mes variables explicatives ne figurent pas dans l'équation à correction d'erreur ensuite, le coefficient du terme d'erreur est supérieur à 2 en valeur absolu. j'aimerais savoir également sur quel critère on choit le ""trend specification""
@firas1008
@firas1008 10 ай бұрын
Prouvez vous réaliser un video pour expliquer le modèle CS-ARDL
@papalaminetoure4822
@papalaminetoure4822 Жыл бұрын
Je vous remercie infiniment cher Prof....mais juste une question: Pourquoi t'a pas corrigé l'hétérodasticité pour votre exemple?
@RaoufaTouré
@RaoufaTouré Жыл бұрын
Peut on utiliser Ardl lorsque toutes nos variables sont intégrées à niveau ( I0)
@glodysinga4577
@glodysinga4577 2 жыл бұрын
Bonjour Professeur , je vous remercie pour cette présentation très détaillée. Je profite également pour vous demander dans quelle mesure nous devons estimer un modèle vectoriel à correction d'erreur (VECM).
@bee-bureauforeconomicexper1380
@bee-bureauforeconomicexper1380 2 жыл бұрын
Bonjour Glody. Merci pour les encouragements.
@kouameangericharddano3131
@kouameangericharddano3131 Жыл бұрын
Bonsoir Professeur
@boyayoba536
@boyayoba536 Жыл бұрын
que faire si on trouve que deux séries sont intégrées d'ordre 2 i(2) stationnaire après la deux différ
@AbdoulAzizPorgo
@AbdoulAzizPorgo Жыл бұрын
Bonjour professeur, avant tout merci pour les enseignements que vous nous dispensez. Svp j'aimerai savoir que faire lorsqu'on applique le modèle ARDL et que les variables ne sont pas cointegrés entre elle, c'est à dire qu'on a une absence d'effet de long terme. Merci d'avance
@bee-bureauforeconomicexper1380
@bee-bureauforeconomicexper1380 Жыл бұрын
Bonjour Abdoul. Lorsque les variables sont cointégrées, on estime la représentation à correction d'erreur du modèle ARDL. Au cas contraire, estimer juste le modèle ARDL sans estimer la relation de long terme
@AbdoulAzizPorgo
@AbdoulAzizPorgo Жыл бұрын
Merci prof, pour l'éclairage !!
@tshibanguntambwe4100
@tshibanguntambwe4100 2 жыл бұрын
Bonsoir Monsieur le Professeur ! Merci pour cette brillante intervention 🙏. Pourriez-vous vous me préciser cette aspect des choses : j'ai un modèle : Cons. Ménage (VD), Production agricole (VI) et Importations (VI). Mon modèle ARDL est (2,0,1), dans le MCE il n'y a plus la variable production agricole 🥺 Quelle peut être l'interprétation ????
@bee-bureauforeconomicexper1380
@bee-bureauforeconomicexper1380 2 жыл бұрын
On ne peut pas interpréter sans voir les résultats de l'estimation.
@aminedoghmi8209
@aminedoghmi8209 2 жыл бұрын
Bonjour Professeur, je vous remercie pour cette présente très claire. Je voulais vous poser la question suivante: Lors d'une modélisation ARDL, lorsqu'une variable quantitative du modèle est non stationnaire du fait de l'existence, la seule issue qui existe est d'enlever la tendance. Je voulais savoir si cette série qui a été stationnarisée peut être considérée comme intégrée d'ordre 0 ou 1? Je vous remercie encore une fois
@bee-bureauforeconomicexper1380
@bee-bureauforeconomicexper1380 2 жыл бұрын
Si elle devient stationnaires après avoir enlevé la tendance, on dit qu'elle est stationnaires en tendance.
@aminedoghmi8209
@aminedoghmi8209 2 жыл бұрын
@@bee-bureauforeconomicexper1380 Je vous remercie énormément Professeur. Et dans ce cas, cette série stationnaire(apres élimination de la tendance) peut elle être utilisé dans le modèle ARDL bien qu'elle ne soit ni intègré d'ordre 0 ou 1? Je vous remerci encore une fois
@gloiremutoka9765
@gloiremutoka9765 2 жыл бұрын
Bonjour professerur, Hormis le test de CUSUM, à l'aide de quels autres tests peut-on vérifier la robustesse des modèles ARDL ? Bien à vous, Gloire
@zinaajala-ko2gy
@zinaajala-ko2gy 2 жыл бұрын
Merci pour le vedio mais test de cointégration ne marche pas avec moi
@tsotsokafuipotison4684
@tsotsokafuipotison4684 2 жыл бұрын
bonjour professeur merci beaucoup pourle cours. est ce qu'on peut avoir la base pour essayer ?
@bee-bureauforeconomicexper1380
@bee-bureauforeconomicexper1380 2 жыл бұрын
Oui
@EVANGELISTE_CHARITE_KAMULEYI
@EVANGELISTE_CHARITE_KAMULEYI 2 жыл бұрын
Bonjour Monsieur, Est-ce qu'on peu avoir le pdf du tuto de la vidéo svp. Merci
@bee-bureauforeconomicexper1380
@bee-bureauforeconomicexper1380 2 жыл бұрын
Bonjour. Merci pour votre interêt. Cependant, le fichier PDF n'est pas disponible.
@m.guillaume-pascalk.3887
@m.guillaume-pascalk.3887 2 жыл бұрын
Salut Dr. Isaac K. KANYAMA. Je veux que tu me renseignes sur une préoccupation précise. "Oui" ou "Non", Est-ce que c'est possible de spécifier un modèle ADRL à plus d'UNE variable explicative (independante) ? Par exemple, étudier la relation de court et de long terme entre la Croissance ET, la croissance démographique, le taux d'inflation, l'ouverture commerciale, L’investissement direct étranger (IDE), la FBCF et L’ouverture commerciale (TOuv) Merci d'avance !
@bee-bureauforeconomicexper1380
@bee-bureauforeconomicexper1380 2 жыл бұрын
La réponse est OUI.
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