Arima dan Sarima dengan R Studio

[@andremaulanamubarak5220]

sangat membantu bang, kalo boleh req analisis arch/garch di Rstudio

[@dyahwarip]

terima kasih atas ilmunya ka, sangat bermanfaat

[@RedRose-ll4tb]

Bang, itu waktu ACF bukannya itu lag ke 0 ya (di menit 16:10 )? dan nilainya juga 1. Harusnya, ga ada orde yang sesuai. Karena lag 0 merupakan lag terhadap dirinya sendiri, dimana tentu autokorelasi data dengan dirinya sendiri bernilai 1.

[@wonwooglasses]

Teriima kasih ilmunya bang, untuk nilai konstanta dalam membentuk model ARIMA nanti di dapat dari mana ya bang?

[@makesimpleathings]

Kenapa tidak mengggunakan Uji ADF atau KPSS untuk kestasionerannya?

[@nindyaekaapsari4457]

terimakasih videonya sangat membantu. sedikit saran sj mas untuk syntax dan datanya mungkin bisa diupload juga di githup agar bisa dilihat kembali dg jelass heheee semangat selalu

[@ManusiaSetengahChiKuadrat]

Oh ya sbnrnya beberapa sudah saya upload, bisa dilihat di akun github @syukrondzeko :)

[@ariskristian01]

halo kak izin bertanya bagaimana cara menentukan nilai order, ma dan sd pada menit 11.30

[@63_alyanabilanindarini78]

maaf pak boleh minta rekomendasi buku terkait SARIMA?

[@karinarelita5627]

terima kasih vidionya, mas! sangat membantu. anyways, vidio arima dengan data import yang mana ya, mas? bisa dikirim linknya?

[@printondemand_it4055]

Pada grafik ACF Sarima, kenapa lag nya desimal ?

[@jerijefrianto1673]

Izin bertanya pak,untuk memasukkan data ke r studio tu gimana ya pak?🙏masih ragu soalnya 🙏

[@dindhaagustina9903]

untuk uji boxcox nya bagaimana ya mas?

[@bayuimadul8862]

Halo Mas terimakasih buat videonya, sangat jelas sekali. apakah Mas tau untuk syntax manual ARIMA Mas?

[@ManusiaSetengahChiKuadrat]

Iya bisa, kamu juga bisa membuatnya sendiri kalau paham teori nya karena sebenarnya seperti regresi cuma variabel X nya adalah lag si Y

[@acoffeewitharainbowsmood6769]

Permisi mas mau nanya kalo buat arima subset itu buat software nya make apa yaaa? Soalnya aku nyari di jurnal nya pak tarno ama bu parti pada langsung ke mse nya, dan memang harus make outlier apa gimana mas? Makasih banyak mas mohon pencerahan nya suhu🙏

[@naanas2881]

Contoh seasonal order (0,1,1,12) bolehkah s=12 ini diganti menjadi s=6 karena ketika saya menggunakan 12 tertulis error tetapi pada saat menggunakan 6 berhasil.

[@rianawijayanti3914]

Terima kasih ilmunya ka.. maaf izin bertanya, bagaimana jika saat melakukan peramalan dengan sarima tapi pada saat tahap signifikansi parameter ternyata tidak ada yg signifikan apa yg harus dilakukan ya kak ? Semoga kka berkenan menjawab 🙏 terima kasih

[@yaumulmubarok8819]

Transformasi atau differencing aja

[@NONAME-fd2zp]

Bagaimana caranya agar bida direct komunikasi dgn anda pak? Thx

[@anistiaiswari4823]

izin bertanya. Ketika ingin uji asumsi kebebasan sisaan (LJungBox) itu yang muncul error "Error in ts(x) : 'ts' object must have one or more observations ". Ketika saya coba fit$residuals, hasilnya ternyata =NULL. Itu kenapa ya kak ?. Terima kasih

[@riskarahmawati1992]

Pak maaf ijin bertanya. Jika boleh tau adakah rekomendasi buku/paper untuk pendalaman materi mengenai model ARIMA dan SARIMA ini? Terimakasih pak

[@ManusiaSetengahChiKuadrat]

Di google schoolar banyak kak untuk jurnal arima atau sarima, contohnya ini: scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=arima+sarima+undip&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DV2_15e1GBjgJ

[@riskarahmawati1992]

@@ManusiaSetengahChiKuadrat terimakasih pak 🙏

[@NadhiraAdelaPutri_OOOO]

bang mau tanya, sebelum dimodelkan apakah sebaiknya data harus dibagi menjadi data train dan data test ya pak?

[@ManusiaSetengahChiKuadrat]

iya, misal punya 100 data, 10 data terakhir dijadikan testing (gak harus 10, bebas saja nilainya). Intinya n data terakhir dijadikan data test. n itu bebas km mau berapa

[@NadhiraAdelaPutri_OOOO]

@@ManusiaSetengahChiKuadrat terimakasih bang🙏

[@wedyph]

Izin bertanya kak bagaimana kalau data tidak berdistribusi normal ? Bagaimanakah cara penanganannya ? Terima kasih

[@ManusiaSetengahChiKuadrat]

Bisa ditransformasi seperti log, ln, sqrt dll. Transformasi bisa berkali2, gak cuma sekali kak

[@wedyph]

@@ManusiaSetengahChiKuadrat terima kasih kak

[@hysuk3213]

@@ManusiaSetengahChiKuadrat yang ditransformasi berarti data awalnya ya kak? lalu diulang lagi dari identifikasi, begitu kak?

[@mesydison9443]

bang hasil peramalannya ambil yg bagian bawa atau yg atasnya tu bang,makasi bang

[@ManusiaSetengahChiKuadrat]

Diluar data training, misal data trainnya januari hingga november, kemudian diramalkan data desember

[@naimah1988]

Permisi pak mau nanya, untuk menentukan ordo arima itu harus perhitungan dulu atau langsung 0,0,1 gitu ?

[@ManusiaSetengahChiKuadrat]

Dicoba2 aja kak smpe dapet eror paling kecil, kalau mau pake perhitungan dulu juga bisa si namanya pake acf dan pacf

[@naimah1988]

Menghitungnya manual atau di rstudio ini kak? Maaf pemula kak

[@rustamhidayatsimatupang]

Buatkan Estimasi parameter Arima dengan bayes bisa bang?

[@ManusiaSetengahChiKuadrat]

Bisa tapi ini basic2 dulu hehe

[@shafabungafaradilla9058]

mau nanyaa, kalo misalkan bukan cuma hanya ma1 saja tapi ada ar1 dan ma2 ataupun terdapat salah duanyaa, saat melakukan cek signifikansi dengan fungsi printstatarima, untuk melihat model terbaiknya diliat dari sign < alfa. kira2 yangg dibandingkan untuk sign nya dari nilai ma1,ar1 atau ma2 yaa? makasih

[@ManusiaSetengahChiKuadrat]

Dibandingkan sig dari ma1, ar1, dan ma2. Kalau ternyata masing² semuanya sign nya < alfa, diliat dari pemenuhan asumsi dan nilai MSE terkecil untuk pemilihan model terbaik

[@shafabungafaradilla9058]

@@ManusiaSetengahChiKuadrat kalo mau nentuin ordenya kan bisa make sintaks auto arima, yang digunakan var nyaa yg udah diferensi, atau data awal kira2?

[@ManusiaSetengahChiKuadrat]

@@shafabungafaradilla9058 data awal kak