Volatility: GARCH 1,1 (FRM T2-23)

  Рет қаралды 36,133

Bionic Turtle

Bionic Turtle

Күн бұрын

Пікірлер: 26
Forecast volatility with GARCH(1,1) (FRM T2-24)
9:44
Forecast volatility with GARCH(1,1) (FRM T2-24)
Bionic Turtle
Рет қаралды 22 М.
Volatility: standard deviation (FRM T2-21)
11:37
Volatility: standard deviation (FRM T2-21)
Bionic Turtle
Рет қаралды 9 М.
Beat Ronaldo, Win $1,000,000
22:45
Beat Ronaldo, Win $1,000,000
MrBeast
Рет қаралды 158 МЛН
Қарғалардың анасы бар ма? | 1 серия | Сериал «‎QARGA 2»‎ | КОНКУРС
41:02
Қарғалардың анасы бар ма? | 1 серия | Сериал «‎QARGA 2»‎ | КОНКУРС
OMIR
Рет қаралды 1,4 МЛН
СКАНДАЛЬНЫЙ бой Али, когда в ринге ему противостояли сразу ДВОЕ #shorts
01:12
СКАНДАЛЬНЫЙ бой Али, когда в ринге ему противостояли сразу ДВОЕ #shorts
BalcevMMA_BOXING
Рет қаралды 1,2 МЛН
Đang ngồi chơi bỗng dưng bể cá vỡ kính, may có CCTV chứng minh sự trong sạch cho cô bé
00:27
Đang ngồi chơi bỗng dưng bể cá vỡ kính, may có CCTV chứng minh sự trong sạch cho cô bé
Tiin_vn - Viettel Media
Рет қаралды 28 МЛН
GARCH Model : Time Series Talk
10:25
GARCH Model : Time Series Talk
ritvikmath
Рет қаралды 167 М.
Maximum likelihood estimation of GARCH parameters (FRM T2-26)
12:12
Maximum likelihood estimation of GARCH parameters (FRM T2-26)
Bionic Turtle
Рет қаралды 25 М.
Разработка и применение GARCH M модели с асимметричной премией за риск
1:05:23
Разработка и применение GARCH M модели с асимметричной премией за риск
Экономический анализ НИУ ВШЭ
Рет қаралды 718
Risk-neutral probabilities (FRM T5-07)
21:56
Risk-neutral probabilities (FRM T5-07)
Bionic Turtle
Рет қаралды 19 М.
Применения GARCH моделей для моделирования волатильности реальных финансовых инструментов
1:29:42
Применения GARCH моделей для моделирования волатильности реальных финансовых инструментов
Экономический анализ НИУ ВШЭ
Рет қаралды 10 М.
Comparing volatility approaches: MA versus EWMA versus GARCH (FRM T2-25)
14:24
Comparing volatility approaches: MA versus EWMA versus GARCH (FRM T2-25)
Bionic Turtle
Рет қаралды 9 М.
Three approaches to value at risk (VaR) and volatility (FRM T4-1)
18:02
Three approaches to value at risk (VaR) and volatility (FRM T4-1)
Bionic Turtle
Рет қаралды 43 М.
Time Varying Volatility and GARCH in Risk Management
6:23
Time Varying Volatility and GARCH in Risk Management
Patrick Boyle
Рет қаралды 11 М.
Value at Risk (VaR) Backtest (FRM T5-04)
22:29
Value at Risk (VaR) Backtest (FRM T5-04)
Bionic Turtle
Рет қаралды 18 М.
GARCH model - volatility persistence in time series (Excel)
22:22
GARCH model - volatility persistence in time series (Excel)
NEDL
Рет қаралды 36 М.
Beat Ronaldo, Win $1,000,000
22:45
Beat Ronaldo, Win $1,000,000
MrBeast
Рет қаралды 158 МЛН