Cálculo de volatilidade no Excel

Рет қаралды 16,671

Күн бұрын

Sabe calcular a VOL de uma carteira de ativos no Excel?
Ações, câmbio, renda fixa prefixada ou pós-fixada possuem diferentes riscos que são medidos pelas volatilidades das carteiras.
Confere aí como esse cálculo é feito.
Obs.: As informações utilizadas nesse vídeo foram retiradas do Economática, que é uma ferramenta paga para análise de ações e fundos.
Para mais detalhes dá uma passadinha do Mundo Financeiro nesse artigo:
www.mundofinan...
Para baixar a planilha, clique aqui: bit.ly/planilha...

Пікірлер: 24

@leonardocamppos 3 жыл бұрын

Sensacional sua aula e esclarecimentos. Aproveitando, onde eu consigo os dados históricos do dólar e qual o código do ativo? Muito obrigado!

@MundoFinanceiro 3 жыл бұрын

Olá, Leonardo. Tudo bem? O dólar futuro é um contrato que tem vencimento mensal. O contrato mais negociado é sempre o com vencimento mais próximo. Então, para pegar os dados do passado você precisa buscar pela chamada série histórica que reúne cada um desses contratos que passou. Isso você encontra disponível de maneira mais fácil em plataformas de negociação. Nessas plataformas, você coloca um código que já traz todos os contratos negociados do passado juntos. Cada plataforma tem uma maneira diferente de chamar essa série. O código do dólar é formado por DOLMAA, em que M é uma letra que simboliza o mês de vencimento e AA os dois últimos dígitos do ano de vencimento. Hoje, o contrato de vencimento mais próximo é o DOLH21, H é código para vencimento em março e 21 porque estamos em 2021. Um site onde você pode pegar esses dados é o br.advfn.com/

@leonardocamppos 3 жыл бұрын

@@MundoFinanceiro Nossa! Muito obrigado pela aula. rsrs VOu procurar sim. Abraço!!!

@silvanamiranda9369 4 жыл бұрын

Muito legal Felipe. Poderia enviar o link da planilha, por favor?

@MundoFinanceiro 4 жыл бұрын

Oi, Silvana. Tudo bem? A planilha está no fim desse artigo aqui: www.mundofinanceiro.com.br/calcular-a-volatilidade-no-excel/

@alexandresilva82 4 жыл бұрын

Parabéns!!! Muito bom mesmo o conteúdo e explicação. Vc tem algum livro , para indicar, que ajude mais no conhecendo deste estudo?

@MundoFinanceiro 4 жыл бұрын

Oi, Alexandre. O professor Felipe indica o livro "Financial Modeling", do autor Simon Benninga. No entanto, ele ressalta que o investimento dele é bem alto e a obra é em inglês. Ele nos informou que vai pesquisar sobre mais livros desse tema com um custo-benefício mais atrativo.

@ricardorenesto 4 жыл бұрын

Ótimo vídeo, obrigado professor!

@WPWalkthroughsBR 3 жыл бұрын

Eu estou tentando calcular a volatilidade de alguns fundos de investimentos para anos específicos (por exemplo ano de 2019). Mas eu só tenho os retornos mensais. Nesse caso eu teria que pegar todos retornos dos 12 meses e fazer o desvio padrão dos retornos mensais e depois multiplicar o desvio padrão por 12., e com isso eu chegaria à volatilidade anual dos fundos de investimento. Essa seria a forma correta de se chegar à volatilidade anual? Ou teria uma outra forma?

@luizaraujo3684 3 жыл бұрын

Na verdade você precisa multiplicar pela raiz de 12. Mas veja bem, pra termos um resultado satisfatório em estatistica é muito importante que tenhamos no mínimo 30 dados, ou seja, calcular o desvio padrão com apenas 12 dados pode-se levar a um resultado estatístico incorreto. Existe um site chamado de infofundos onde você consegue obter dados diários dos rendimentos dos fundos, e ai você pode calcular o desvio padrão dos 252 dias úteis e depois multiplicar pela raiz de 252 para obter a volatilidade anual.

@Eric-nb7vg 3 жыл бұрын

boa tarde, umas duvidas... é possivel calcula-la dando mais peso para os valores mais recentes? assim, não desconsideramos o passado mas o mais recente tem mais impacto no Vol? outra coisa. no diário, se percebemos que uma ação está com preço muito fora do vol seria interessante a compra de uma PUT, assim não precisamos alugar ação. ou a compra de uma call no caso de uma desvalorização muito grande? ganhamos a % da mesma forma sem o desembolso relavante do ativo objeto. obrigado

@MundoFinanceiro 3 жыл бұрын

Oi, Eric. Tudo bem? Perfeito. O que se busca é a volatilidade futura. Se você acredita que a volatilidade mais recente é mais representativa da volatilidade futura deve dar mais peso a ela.