#ЦМФ

[@TheMACTEPok]

Подскажи если эту стратегию применить на л2 сетях , где комиссии намного ниже, с меньшим депозитом можно работать?

[@SerhiiZhydel]

Стратегия интересная, но она все равно не решает проблему имперманент лосса полностью, т.к. полагается на данные о волатильности с прошлых месяцев, что сродни трейдингу. Имеется в виду, что даже в самом благоприятном раскладе будет шанс недокомпенсации лосса, тогда остаётся надеяться, что комиссии его покроют. Учитывая что при этом еще придется платить за хедж, то в теории (я не считал на цифрах), более простым вариантом будет торговля с более широким диапазоном и использование заемного эфира, вместо покупного в этой паре.

[@dmitryyaroshevich]

Хорошая работа. Концептуальная ошибка -- ты превратил профит в гладкость эквити. А должно быть наоборот -- максимизация профита ценой колебания эквити. Советую книгу Винса "Математика управления капиталом"

[@SerhiiZhydel]

Если я правильно понимаю, то колебания эквити - это колебания стоимости средств вложенных в пулл, тоесть имперманент лосс? Но тогда, если вас устраивает колебания стоимости всех вложенных средств, не понятно зачем вам дельта нейтральная стратегия, которая с этим борется? Или это коммент ради коммента?

[@dmitryyaroshevich]

@@SerhiiZhydel советую прочитать книжку Винса выше. там это все в деталях целую книжку расписывают. В двух словах ответить сложно.