Coeficiente de Correlação: Como cai em prova? CPA-20 e CEA.

[@Lucas_Guima]

Ótima aula! Estou estudando para a CEA e esse conteúdo é fundamental para ela.

[@williancapriata]

Bons estudos!

[@alinelima9753]

Muito bom 👏🏻 Consegui aprender

[@williancapriata]

Que bom 😊

[@joaomarcelopereira9560]

👏👏👏 Excelente explicação 👏🥰

[@williancapriata]

Obrigado Joao!

[@gabrielreis2929]

Muito Bom

[@michelegaleazzi1322]

Muito bem explicado!!!!

[@andersonmamedepereira6923]

Michal burry explicação do filme A grande aposta

[@coutojuliana1938]

Boa tarde! Uma carteira com correlação +0,9 está diversificada?

[@williancapriata]

Olá Juliana! não, correlação positiva não é diversificação.

[@selmadinizsilva9153]

Boa tarde! Como faço essa questão Willian? Um investidor possui R$ 20.000,00 no ativo X e R$ 50.000,00 no ativo Y, no qual possuem, respectivamente, volatilidade de 15% e de 5%. Sabendo que esses ativos possuem um coeficiente de correlação de 0,65, você como profissional do mercado financeiro, responde ao cliente que o risco da carteira é de: a) 1,89% b) 5,16% c) 7,14% d) 8,77%

[@williancapriata]

Isso é questão de prova CEA, que você tem que usar a fórmula do desvio padrão de uma carteira. Não tem como eu escrever a fórmula aqui porque o KZbin não tem símbolos. Mas tem um vídeo meu que eu ensino usar ela: kzbin.info/www/bejne/pmiZZZqCfrOnmZY

[@selmadinizsilva9153]

William passei no CEA ontem!

[@joaobortolettonetto3682]

Professor,correlação é parecido com a covariância?

[@williancapriata]

Olá João. Parecido siim. Mas não são iguais. A covariância tb mostra a relação entre ativos. Mas ela não consegue te explicar o quão grande é esssa relação. A correlação consegue. Tem uma aula que eu explico sobre isso aiii. Sobre correlação e covariância!

[@igor4246]

É possível que a prova peça para calcular a correlação de dois ativos diferentes?