Como usar o DELTA para operar opções / fundamentos de opções

[@priceactionart7]

davi, vc veio pra revolucionar o mercado brasileiro de opções... vc vale ouro meu amigo.

[@RacingTechPlays]

O melhor canal sobre opções que existe! Seu conteúdo eu nunca vi em curso nenhum! E olha que eu já comprei vários! Parabéns e obrigado pelo conteúdo tão rico em detalhes e fácil entendimento!

[@INVESTTV2022]

Obrigado meu amigo

[@jairoreisprodutor]

Muito boa explicação..ate que enfim entendi esse danado do delta kkkk

[@jcolivie]

Sensacional....Tudo perfeitamente explicado...

[@PauloRoberto-xh4eb]

Mais um excelente vídeo! Obrigado, Davi!!!

[@nathanmagalhaes6843]

Parabéns meu amigo.. melhor explicação que eu recebi de Delta... Sucesso.

[@clebersouza1797]

Claríssima explicação de Delta...muita coisa nova.

[@eduardosaiadocaixao]

Muito boa a Aula !

[@investidorsupimpa]

Boa 👏

[@cristianrochabianki3384]

🙌

[@marceleza1976]

Boa

[@forexcontratosfuturos9290]

perfeito

[@andersonaraujocatharino4402]

Top

[@raimundomartinsfilho4753]

boa

[@viniciusgomes2877]

Aprendi muito! Grato

[@faustoodilon]

Pelo que entendi, não adianta absolutamente nada aquelas dicas de usar delta tal e tal, sem considerar o preço da ação. Porque , por exemplo, 1 real de mudança no preço de uma ação que custa 10 reais é muito maior do que 1 real de uma ação que custa 100. Nao entendo porque as ferramentas e sites que existem não informam o delta proporcionalmente ao preço da ação. Por exemplo, um delta 30 de uma opção com strike (ação) 100 reais equivale apenas 0,30 / 100, enquanto um delta 30 de uma opção com strike (ação) de 10 reais seria 0,30 / 10. Vou ficar atento a isso agora! Porque negocio ações de faixas de preços muito diferentes. (Bem que poderia ter um vídeo sobre isso, né?) Obrigado! Seu canal é execelente!!!!

[@pioioloco]

Ótima análise eu TB concordo, não adianta querer enganar o Excell, delta de ação de 3reais raiz4 é diferente de delta de vale3 60,00

[@jralexandre222]

Estava procurando essa explicação para compor melhor a minha estratégia em opções. Grato!

[@INVESTTV2022]

Valeu João

[@andersonaraujocatharino4402]

Excelente!

[@marcossilveira9734]

Ótimo videio Davi🇧🇷

[@davidluizdasilva9624]

Obrigado Davi like ok

[@Rick_trad3r]

Vídeo maravilhoso. Tem como vc dar uma aula de delta pro dólar futuro?

[@paulaveiga6656]

Muito bom! 👏👏

[@fernandoobata6478]

Não sei se entendi certo, mas se eu vender 400 calls e for exercido, eu vou sair no prejuízo? Pq pelo meu raciocínio eu preciso dar 400 ações, caso seja exercido, então precisaria comprar +200 ações. O preço pelo qual eu vendi as calls cobrem o valor que eu gastaria comprando as ações? 8:49

[@wagnermartins4830]

O que o delta 16 tem de tão especial? foi incansáveis back tests um a um até que ele se provou vencedor para estratégias de venda?

[@igorfernandes5861]

Muito bom!!! Parabéns

[@luizsimoes6171]

Ótima explicação e bem didático. Parabéns. Tenho uma dúvida: no vídeo de manejo do iron condor, você falou que as pontas vendidas (de call e da put) deveriam ter delta de - 0,16 e +0,16, respectivamente. Poderia explicar melhor esse ponto? Obrigado

[@INVESTTV2022]

Olá Luiz. Sim, o ideal é vender as opções que tem o delta 0,16. Você precisa de uma plataforma de opções pra ter esses dados

[@ggomesmga]

Excelente vídeo Davi! Tenho uma dúvida, não sei se pode nos dizer, mas quais as ferramentas (sites, corretora, robôs) que você utiliza aqui no Brasil? Desde já agradeço!

[@INVESTTV2022]

Olá Guilherme eu opero pela XP e utilizo o Oplab e o profit. As taxas da XP não são as melhores mas a margem que eles me proporcionam é a maior.

[@ggomesmga]

@@INVESTTV2022 muito obrigado!

[@lucasaraujo947]

Olá Davi! Boa noite. Primeiramente obrigado pelos conteúdos de alta qualidade. Vi que aborda diversas vezes venda de CALL. Você saberia dizer uma corretora que permita vender calls sem ter o ativo objeto?

[@INVESTTV2022]

Olá Lucas, diversas corretoras permitem. As melhores no momento são XP, BTG, Orama e Nuinvest

[@lucasaraujo947]

@@INVESTTV2022 ok Davi! Muito obrigado pelo feedback.

[@lucasaraujo947]

@@INVESTTV2022 ok Davi! Muito obrigado pelo feedback.

[@felixmachado6430]

Comecei a estudar sobre opções recentemente. Não quero ser exercido, devo buscar deltas baixos?

[@INVESTTV2022]

Sim, quanto menor, menor a chance de exercício

[@felixmachado6430]

@@INVESTTV2022 obg pelo retorno 👏🏻👏🏻👏🏻

[@rorschach3550]

Davi, quando vou calcular o delta global de toda minha estrutura, eu adiciono o delta da ação que tenho em custódia, ou só calculo com as opções em custódia? * Estou esperando começar sua mentoria para eu entrar.

[@INVESTTV2022]

Coloca só das opções, e depois vai ajustando o nível de alavancagem de acordo com a quantidade de ações que tem na carteira. É assim que se faz a gestão do portfolio. A mentoria ta rolando, vai ficar mais alguns meses disponível, depois que tiver o curso não deve ter mais a mentoria.

[@RAF_020]

Fala professor. Eu particularmente não consigo ver um hedge eficiente com a venda de opções ajustando o delta. Acho que se desse pra fazer isso, os grandes players não iriam ficar comprando e gastando grana pra fazer delta hedge....

[@INVESTTV2022]

Você escolhe o quão eficiente quer que o hedge seja. Se quiser o máximo de eficiência pode vender uma opção com delta 0,99

[@RAF_020]

Entendi professor. Por exemplo, papel caiu pros 27 e tenho 10k de put vendida no strike 32 Qual strike de call e quantidade poderíamos vender para melhorar esse delta trazendo pra mais neutro? Com a avaliação que provavelmente papel.subirá um pouco ... Valeu.. Grato

[@aprendizdeopcoes.133]

Davi, no exemplo do Hedge, não consegui entender muito bem. Se eu tenho 200 ações e vendo 400 calls, eu estaria descoberto em 200 calls, certo? Como fazer o manejo neste caso?

[@jralexandre222]

Não, pois a compra de uma ação equivale a delta 1 positivo, enquanto que a venda de uma call no dinheiro equivale a - 0.5 de delta negativo. Assim, é necessário multiplicar por 2 o número da venda das opções de calls para se obter a neutralidade do delta com as ações no hedge total. (200 ações x (1) = 200 deltas positivos - 400 opções de venda de calls x (-0.5 ) = 200 deltas negativos = 0.0 de delta ou hedge total).

[@Felipef10]

Primeiro, parabéns pelo vídeo e canal, muito bom seu conteúdo. Mas esse hedge total na realidade não tem nada de hedge, na matemática tudo fica bonito, porque vc esta calculando o delta do momento e o delta muda dia a dia, de acordo com a variação do ativo e se tiver uma pancada de alta o tal do Hedge Total ferra com o vendido em call. E é claro que a pessoa fica descoberta em 200 calls

[@leonardorehbahn]

Tá mas vender 400 call tendo somente 200 ações significa ficar 200 a descoberto. Como fica isso? A corretora deve chamar mta margem.

[@INVESTTV2022]

Sim. Tudo em opções é um tradeoff

[@CmeloChannel]

Na explicação do hedge total voce tem 200 açoes e vai vender 400 call? Faz sentido? Se for exercido e tem muita chance pois está ATM vai fazer o que? Exercido em 200 açoes e as outras 200 calls?

[@INVESTTV2022]

Se o papel subir vc precisa recomprar as opções, porém se cair vc está protegido. É um tradeoff, todo hedge tem um preço