Économétrie:Modélisation vectorielle autorégressive(VAR) et à correction d’erreur( VEC) sous Eviews

[@statisticalmodelsforsocialscie]

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[@ismailaganiyou7879]

Ok. Merci Je vais essayer

[@ismailaganiyou7879]

Je suis déjà abonné et je reçois vos notifications à tout temps

[@statisticalmodelsforsocialscie]

@@ismailaganiyou7879 *cool merci beaucoup*

[@statisticalmodelsforsocialscie]

@@ismailaganiyou7879 *d'accord*

[@marckewa7432]

c'est intéressant bravo

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*merci*

[@NadineDZAOTianarivelo]

bonjour, merci pour votre explication, avez-vous utiliser des données mensuelles ou trimestrielles ou bien annuelles ?

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*les données sont annuelles*

[@arnellucianonsuemangue6065]

Merci professeur

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*je vous en prie*

[@arnellucianoabagansuemangu6238]

@@statisticalmodelsforsocialscie Vous m'avez vraiment sauver pour mon PFE Vraiment merci

[@madaragrothendieckottchiwa8648]

Prof belle vidéo comme d'ab clair et précis . Je veux aussi cette base de données Please et surtout merci pour le travail Abattu

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*ok dès que possible je vais transférer toutes les bases*

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*base transmise, toutes nos excuses pour le retard*

[@madaragrothendieckottchiwa8648]

Merci 🙏 prof sincèrement merci j’admire grandement votre travail Car vos vidéos sont clairement expliquées étape sur étape et ça c’est super génial .que Dieu vous bénisse

[@prenammalfa689]

Merci beaucoup Professeur

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*je ous en prie*

[@hamzanefssi6548]

Merci pour votre explication,svp je n'ai pas bien compris l'intérprétation du MCE,concernant la relation à long terme ,Ilya trois lignes pour chaque variable ,est ce que la premiére lignequi représente les coefficients,et comment en peut les interpréter ,et SVPquelledifférence existe entre MCE et l estimation à long terme

[@addiwafae5420]

Bonjour svp j'ai un pfe avec plusieurs variables étalés sur 10 ans que je veix modéliser j'ai essayé modèle de box and jenkins mais à l'étape de l'estimation tout les probabilités du corrélogramme sont supérieur à 5% donc j'ai déduit que mes variables n'admet pas une représentation arma donc je suis bloqué dans ce cas je dois faire quoi??? Merci bcp

[@seckoucamara70]

Excellente vidéo j'ai besoin de la base

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*Ok cool merci*

[@ndouniamaonionguivanbrenta8618]

Merci bcp Prof. Toutefois, pour le court-terme est-ce qu'on veut utiliser le test de Wald pour nullité des coefficients? Ou on doit estimer la relation à court et à long terme au même moment et interpréter comme vous l'aviez fait? Et merci d'avance.

[@damienzinsou5187]

Bonsoir, merci pour la vidéo. Est-ce que je peux avoir cette application avec le logiciel stata pour le modèle VAR et modèle à correction d'erreur.

[@a.sedjroidelphonsekakpo2746]

Bonsoir Monsieur. Je veux la base des donnée.

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*votre adresse email*

[@aitzianefatima3897]

@@statisticalmodelsforsocialscie salam je la veux aussi est-ce que c'est possible svp

[@somadrosonzahi9514]

Prof. j'aimerais que vous fassiez un exemple avec des données intégrées à différents ordres svp.

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*je l'ai déjà fait à travers les modèles Auto Régressifs à Retard Échélonées(ARDL)*

[@statisticalmodelsforsocialscie]

m.kzbin.info/www/bejne/rmarkp-keZ2Erbs

[@tehvarnel4490]

Bonjour Prof merci bien pour ces explications de la modélisation VAR. J'ai appris des choses. Je suis actuellement étudiant en Finance et j'aimerais savoir si vous accompagnez des étudiants dans les travaux?

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*c'est Sans soucis, hyppolitetchio@**yahoo.fr** ,cest mon adresse email*

[@tehvarnel4490]

@@statisticalmodelsforsocialscie D'accord Merci

[@ismailaganiyou7879]

Bonjour Monsieur, Merci pour ce partage de connaissance très précieux. J’ai suivi avec intérêt votre vidéo. Cependant, j’ai essayé de l’appliquer dans le cadre d’une recherche que je mène actuellement mais je me suis confronté un certain nombre de difficultés. Primo, la variable expliquée de mon modèle est stationnaire mais il existe plus de deux variables explicatives qui sont non stationnaire. Que faut-il faire ? Peut ont utiliser le VEC dans ce cas ? Secondo, les variables sont linéariser (log) dans mon modèle et les valeurs zéro sont automatiquement ramenées comme des données manquantes et la conséquence quand je lance la régression, on me dit que les observations sont insuffisantes. Qu’est-ce que vous me conseillez ? Merci et bonne journée

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*la modélisation vec n'est pas applicable dans ce cas, mais si les variables non stationnaire sont intégrés d'ordre 1 vous pouvez utiliser les modèle Autoregréssifs à Retard échélonnés(ARDL)* kzbin.info/www/bejne/rmarkp-keZ2Erbs

[@ismailaganiyou7879]

@@statisticalmodelsforsocialscie Ok. Merci Je vais essayer

[@hamzanefssi6548]

SVP j'ai trouvé un variable explicative stationnaire en niveau et les autres variables sont intégré d ordre 1,est ce que je peur appliquer le MCO,si non que faire SVP

[@ndouniamaonionguivanbrenta8618]

@@hamzanefssi6548 ARDL comme modèle

[@damienzinsou5187]

Si possible pouvez vous m'envoyer un document d'application sur le modèle de panel dynamique autoregressif, modèle VAR sur des données en panel et le modèle à effet de seuil sur les données de panel. Et les différents tests associés à chacun des modèles.

[@PingdwendeEugeneOUEDRAOGO]

merci je demande la base de données

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*votre adresse e-mail*

[@marirmmimi1949]

on peut appliquer l'estimation GMM pour une seule banque

[@amedstownborgia890]

Comment une variable qui a un coefficient négatif, influence positivement une autre variable? Vous pourriez m'expliquer s'il vous plait

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*si vous avez constater cela quelque part c'est que c'est une erreur*

[@ndouniamaonionguivanbrenta8618]

C'est à long terme qu'on interprète au sens contraire c'est-à-dire le plus devient le moins et à court-terme c'est le contraire.

[@sergemezoue4675]

Svp, je veux la base de données

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*ok sans soucis*

[@papyshow7673]

exelent

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*ok cool*

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*Merci*

[@tresorkalenga2121]

La base des données

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*votre adresse email svp*

[@somadrosonzahi9514]

Bonjour Prof. merci infiniment pour les enseignements. J'aimerais avoir la base de données. mon address email est le suivant : [e-mail]. Cependant, je rencontre les mêmes difficultés que monsieur Diakité qui disait que ses données sont intégrées à des ordres différents. Je n'ai pas compris votre réponse à sa préoccupation. J'espère que mon message vous trouve en bonne santé.

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*ok dès que possible*

[@ndouniamaonionguivanbrenta8618]

Vous utilisez ARDL. Cependant, pour un modèle VAR, il doit falloir que les séries soient cointégrées de même ordre en l'occurrence 1.

[@houssenodr7687]

Données svp