Deviazione Standard - sigma

Vediamo come funziona questo indicatore per fare analisi tecnica su un investimento.
La deviazione standard, o scarto quadratico medio, o sigma, è un indice di dispersione statistico per vedere quanto ci stiamo allontanando da dei valori medi. Serve a valutare il rischio nella performance di un asset.
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ATTENZIONE: QUESTO VIDEO HA SCOPO PURAMENTE INFORMATIVO E NON COSTITUISCE INVITO ALL'INVESTIMENTO.
LE CRIPTOVALUTE IN GENERE, ED I SERVIZI AD ESSE COLLEGATE, SONO PER DEFINIZIONE "INVESTIMENTI AD ALTO RISCHIO" CON PERICOLO DI PERDITA TOTALE DEL CAPITALE.
SE DECIDETE DI INVESTIRE IN QUESTO SETTORE LO FATE A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO.

[@porratore85]

beccato un tuo video per caso cercando cosa fosse la deviazione standard perchè volevo capire il calcolo delle bande di bollinger e scrivendo bande di bollinger trovavo i soliti pagliacci con improbabili strategie di trading. Sembri competente tu, bravo, mi iscrivo incuriosito

[@limytifitness1377]

ottima idea applicare indici di statistica economica finanziaria ai propri asset, può essere molto utile e capire meglio su cosa focalizzarsi

[@user-fz7ci1kt6f]

Graaziee

[@paolazisa8666]

Bravo, molto chiaro

[@MrAndrew090100]

Finalmente ho capito sti concetti letti ovunque e mai compresi. Grazie Tiziano!! Sei uno spettacolo!!

[@vincenzocolucci9216]

Grazie mille ottima spiegazione👍

[@decioemiliano]

grazie!

[@marinaricciardi9459]

ma se noi lavoriamo con excel quali sono le formule? La spiegazione è perfetta, complimenti....

[@Mentealmicroscopio]

un mito

[@robertoparolin]

Ottima spiegazione. Grazie. Ma non sarebbe sufficiente il dato fornito dalla varianza per trarre le conclusioni che ci vengono date dalla deviazione standard?

[@oioioioimiamammacosa1104]

Mi sa che questo video lo vedremo in classe con il prof di matematica, nel caso qualche classe sta leggendo questo messaggio volevo dire solo che VIVA IL DUCE

[@giuseppececere1323]

Complimenti Tiziano per il video è fatto davvero bene e spieghi in modo chiaro peccato che mi tocca correggerti nella formula del calcolo della VARIANZA, BISOGNA DIVIDERE PER "N-1" quindi in questo caso la sommatoria della successione si divide per 2. ;)

[@piscinamorta9216]

Si perche' ha preso un campione della popolazione giusto?

[@maurafierabracci1345]

Domanda dichiaro la mia ignoranza totale. In fisica della particelle leggo essere cercata sigma 5 per discriminare se un fenomeno è attendibile. Mi spiego. Con il bosone di higs ci si aspettava la produzione di due fotoni.fenomeno che si ha anche a seguito di altre collisioni.allora si cercava sigma 5.vuol dire che,essendo fuori dalla media,in questo caso, era un dato attendibile?grazie

[@coccosapiens]

Impeccabile! Dove stai cercando queste informazioni? Rete o libri?

[@Djlinoit1]

per completezza di informazione potevi inserire le formule excel per calcolarla

[@TizianoTridico]

VARP() per la varianza e STDEVP() per il sigma

[@bertopado]

Che bene spieghi. Bravo

[@HopeIsAlive1]

Secondo me la deviazione standard in questo esempio ha dato un risultato errato. Se un quarto portafoglio avesse avuto rendimento 1 per tutti gli anni avrebbe avuto varianza 0 e lo avresti dovuto preferire a tutti gli altri se lo usi appunto la varianza come discriminante. A parità di media puoi considerare la varianza come discriminante. Il portafoglio B è sicuramente meno rischioso di A. C dà un rendimento di quasi un punto e mezzo in più.

[@TizianoTridico]

Con una media 1, il rischio è ovviamente basso, ma con una valenza relativamente non considerevole..

[@chalandravalgy6396]

io non sono riuscita a capire da dove arriva il 8@@TizianoTridico

[@giuseppececere1323]

@@TizianoTridico io sto cercando la formula della varianza per capire quando applicarla e che calcoli fa excel ma non mi trovo con il risultato dato dalla formula varianza su excel. è sbagliata la formula che mostri sul foglio di carta o sto sbagliando ad applicare la formula "VAR (cella1:cella3)"?

[@BG-wi3vv]

👍

[@oioioioimiamammacosa1104]

Gg

[@ziopaperone2224]

F

[@ed917]

si vede anche a occhio che il secondo asset e' meno volatile

[@TizianoTridico]

Immagina se lo storico era su 20 input o più ;-)