DSCG UE 2. FINANCE. SWAP DE DEVISES

Le swap de devises, également appelé "échange de devises" ou "swap de change", est un accord entre deux parties pour échanger des montants spécifiés de deux devises différentes à un taux de change convenu à l'avance. Ce type de transaction est couramment utilisé par les entreprises internationales pour gérer les risques liés aux fluctuations des taux de change.
Voici comment cela fonctionne généralement :
Accord de Swap : Deux parties conviennent d'échanger des montants spécifiques de devises pendant une période déterminée.
Taux de Change : Un taux de change est convenu à l'avance pour la conversion des devises à la fin de la période du swap.
Raisons : Les entreprises peuvent utiliser des swaps de devises pour se protéger contre les risques de change liés à leurs activités internationales. Par exemple, si une entreprise a des revenus en dollars américains mais des coûts en euros, elle peut utiliser un swap de devises pour se protéger contre les fluctuations défavorables du taux de change entre le dollar et l'euro.
Conditions : Les termes du swap, tels que la durée et le montant des devises échangées, sont convenus au moment de la transaction.
Il est important de noter que les swaps de devises ne sont pas réservés aux seules entreprises, mais peuvent également être utilisés par les investisseurs pour spéculer sur les mouvements des taux de change.
Si vous avez des questions spécifiques sur le swap de devises ou si vous cherchez des informations plus détaillées, n'hésitez pas à me le faire savoir !

[@user-qf5wv8jz8e]

Vous m'aviez beaucoup appris moi qui étais déformé au school quant aux Maths

[@user-bf6on9qv5l]

Never disappointed me , vous etes le meilleur

[@chaymakasbaoui1142]

merci infinement ; j'ai une remarque le mt que ce disposer l'entite europeen a l'echeance c'est 100+4M D'euro n'est pas ??? Ce n'est pas 4.4 M d'euro

[@mehdi5455]

Bien compris, mais il y'a un risque de change pour le paiement des intérêts et ça pourrait etre même plus mauvais qu'avoir pris les taux proposés par les banques au départ n'est ce pas? Merci.

[@ShidenYTx]

Si les enseignants pouvaient gagner des Ballons d’Or, vous en auriez deux fois plus que Messi.

[@maaroufiahmed4982]

Bonjour Monsieur Said, pouvez-vous nous faire une petite vidéo concernant tableau d'amortissement emprunt obligataire zéro coupon très urgent

[@infomaths]

L'amortissement d'un emprunt obligataire zéro coupon fonctionne différemment de celui d'un emprunt classique. Les obligations zéro coupon ne versent pas d'intérêts périodiques, mais sont émises à un prix inférieur à leur valeur nominale. L'amortissement se produit donc sous forme de l'augmentation de la valeur nominale de l'obligation au fil du temps jusqu'à sa maturité. Voici comment fonctionne généralement l'amortissement d'un emprunt obligataire zéro coupon : Émission à un prix inférieur à la valeur nominale : L'émetteur émet l'obligation à un prix inférieur à sa valeur nominale. La différence entre le prix d'émission et la valeur nominale représente le rendement de l'investisseur, car à l'échéance, il recevra la valeur nominale, qui est supérieure au prix d'achat initial. Aucun paiement d'intérêt périodique : Contrairement à une obligation standard, l'obligation zéro coupon ne verse pas d'intérêt périodique. L'investisseur réalise son rendement en achetant l'obligation à un prix inférieur et en recevant la valeur nominale à l'échéance. Amortissement implicite : L'amortissement de l'obligation se produit implicitement au fil du temps. Chaque année, la valeur de l'obligation augmente progressivement, s'approchant de sa valeur nominale à la date d'échéance. Cette augmentation est liée au taux de rendement que l'investisseur a obtenu en achetant l'obligation à un prix inférieur. Calcul du rendement interne (TIR) : Les investisseurs peuvent estimer le rendement de leur investissement en calculant le rendement interne (TIR) de l'obligation, qui tient compte du prix d'achat, de la valeur nominale et de la durée jusqu'à l'échéance. Paiement à l'échéance : À la date d'échéance, l'émetteur rembourse l'obligation à sa valeur nominale. C'est à ce moment que l'investisseur réalise le rendement total de son investissement. L'amortissement d'un emprunt obligataire zéro coupon est donc principalement lié à la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale, et il se produit progressivement au fil du temps jusqu'à l'échéance de l'obligation.

[@maaroufiahmed4982]

@@infomaths pour zéro coupon j'ai trouvé ces informations : .Toutes les annuités sont nulles, sauf la dernière • Les intérêts annuels sont ajoutés au capital restant dû à la période suivante. • La totalité des fonds (capital + intérêts capitalisés) est versée à la dernière période. Ma question est la suivante : pourquoi on parle de zéro coupon c'est à dire on ne paye pas des intérêts mais on ajoute les intérêts au capital restant du pour la période qui suit

[@infomaths]

L'appellation zéro coupon, signifie en effet qu'aucun intérêt n'est versé pendant la durée de l'emprunt mais il faut comprendre que le souscripteur à ce type d'emprunt attend une rémunération qui lui sera versée lors de la dernière échéance. Ou bien plus simplement l'émission s'effectue au-dessous du pair soit au-dessous de la valeur nominale pour compenser le non versement de coupons. @@maaroufiahmed4982

[@maaroufiahmed4982]

@@infomaths merci infiniment, pouvez-vous nous faire une petite vidéo avec un exemple!