Error de especificación

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Econometría

Күн бұрын

Пікірлер: 8

@dskevinperezgarcia 2 жыл бұрын

Profesor, un par de consultas por favor. ¿Qué hay sobre la detección y corrección de ambos errores de especificación?

@econometria2637 2 жыл бұрын

Estimado Kevo, en el caso de inclusión de variables irrelevantes, se puede usar los tradicionales test t y F para probar si deben ser incluidos o no, junto con los criterios de R2-ajustado, Akaike y Schwarz. Por otro lado, sobre la omisión de variables relevantes, el asunto es un poco más complicado. Existe el test RESET de Ramsey que prueba si se deberían agregar o no funciones de las variables ya incluidas, por ejemplo, si el modelo tiene como regresor a la Edad, se evalúa si la Edad^2 debería incluirse. El problema surge cuando se trata de variables omitidas desconocidas.

@dskevinperezgarcia 2 жыл бұрын

@@econometria2637 entiendo, gracias por su respuesta. Otra consulta, ¿No cree que toda estimación será sesgada? Pienso en que no existe alguna teoría "perfecta" en el sentido que contemple todas las variables explicativas, por ende, siempre estaríamos omitiendo variables relevantes.

@econometria2637 2 жыл бұрын

@@dskevinperezgarcia Es una buena observación. Las teorías económicas siempre omiten variables, pues se concentran solo en aquellas que se consideran arbitrariamente como las "más importantes". Si esta elección de variables es incorrecta, el resultado puede ser sesgado como dices. Por otro lado, es cierto que siempre habrá variables omitidas, pero ellas solo son un problema si están correlacionadas con las variables incluidas. El control de variables omitidas es un dolor de cabeza para el modelo de regresión lineal clásico, por ello es que se han desarrollado técnicas que se relacionan con la aleatorización, con el fin de evitar este problema.