Mô hình hồi quy Pooled OLS, FEM, REM, FGLS trên STATA

Video này sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước thực hiện phân tích hồi quy trên dữ liệu bảng với phần mềm STATA trên các mô hình Pooled OLS, FEM, REM, các kiểm định khuyết tật hồi quy, các kiểm định lựa chọn mô hình và ước lượng FGLS.

[@hothilam387]

Các bạn có thể xem thêm các video hướng dẫn thực hiện đề tài từ A đến Z ở đây: kzbin.info/www/bejne/nZannmCsiKh5mas Nếu có thắc mắc gì, các bạn đừng ngại comment nhé :) và Đăng kí kênh để có thông báo khi có video mới nha các bạn

[@dehiole6463]

Cảm ơn cô đã cứu emmmm❤❤❤

[@tritmnh]

Bài giảng rất chi tiết và rõ ràng ạ. Em cảm ơn cô đã lên video hướng dẫn.

[@haiphamquoc7920]

Cô Lam hướng dẫn rất chi tiết và dễ hiểu, những videos của cô rất có ý nghĩa và có thể sử dụng để tổng hợp. Chúc cô Lam tràn đầy sức khỏe và nhiệt huyết trong công việc.

[@hthaong]

Cô giảng rất chi tiết và dễ hiểu ạ. Em đã làm theo và hoàn thành được bài final của mình. Em rất mong cô sẽ ra nhiều video như thế này ạ. Em cảm ơn cô!!

[@nguyenhuynhuclam7371]

Cô Lam hướng dẫn kỹ càng. Cảm ơn cô rất nhiều!

[@thuyantranthi8109]

dạ em trân trọng cảm ơn cô về bài giảng ạ!

[@danhpham2366]

Cảm ơn cô nhiều! Cô giảng rất chi tiết và dễ hiểu.

[@hothilam387]

File dữ liệu thực hành: docs.google.com/spreadsheets/d/14qVrSnc3hTtVrYtYQjcUngqvpk3zUpOiwuiqok6G2dE/edit?usp=sharing

[@truongthihanhdung_khoaktkt6762]

Cảm ơn cô giáo, cô giảng bài dễ hiểu quá ah🍀

[@hothilam387]

Video hướng dẫn kiểm định tính dừng, đồng liên kết trên dữ liệu bảng: kzbin.info/www/bejne/n3WpkKecl7Rlftk Đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất các bạn nhé!

[@nhonah222]

Cám ơn Cô nhiều ạ, cô giảng rất dễ hiểu ạ

[@thaonguyen0503]

cảm ơn cô, rất chi tiết và dễ hiểu ạ

[@phucphaninh5324]

bài giảng rất hay ạ. Em cảm ơn cô

[@hieungoxuan7043]

Cô giảng rất dễ hiểu ạ. Em cảm ơn cô ạ

[@haunguyenthithu9099]

Cảm ơn cô.Bài học rất có ý nghĩa.

[@khoinguyenminh1598]

cảm ơn cô ạ. Rất hữu ích luôn ạ.

[@23nguyenthikimngan.12]

video hay quá.

[@tantruongkhanh1312]

e cảm ơn cô

[@camnhung4941]

Dạ em chào cô, cô có thể làm video hướng dẫn chạy hồi quy PPML theo mô hình trọng lực được không ạ. Em cảm ơn cô nhiều ạ!

[@chaugianginh4011]

em cảm ơn cô ạ

[@TranKhoaNguyen-ox9lj]

Cảm ơn cô rất nhiều

[@thu-sy5my]

Cô cho em hỏi là mình làm cách nào để test độ trễ của các biến ạ

[@kemtuoi4140]

dạ cô cho em hỏi mô hình OLS sau khi chạy ra nhìn vào mục nào trong kết quả để xác định mô hình này có ý nghĩa ạ

[@NguyenTu-mb6yo]

Em cảm ơn cô, bài giảng rất thú vị ạ! Cô cho em hỏi 1 chút, nếu dùng mô hình Pooled OLS, thì sẽ cần làm những loại kiểm định nào vậy ạ? Và có cần làm thêm cả 4 kiểm định giống OLS thông thường ko ạ? Mong cô giải đáp giúp em ạ!

[@hothilam387]

tương tự các kiểm định sau hồi quy FEM, REM e nhé

[@tranvinh1813]

Nên dùng code R chạy kinh tế lượng là tốt nhất

[@dieule8885]

trong này ko có kiểm định đa cọng tuyến và nội sinh à cô

[@phuongthaopham8421]

Cô ơi, sau khi em thực hiện mô hình GLS thì em có 4/9 biến ko có ý nghĩa thống kê. Em nên loại bỏ các biến này ở phần phân tích tương quan, thực hiện kiểm định loại biến hay là kết luận trực tiếp sau khi có kết quả mô hình GLS ạ? Mong cô giải đáp giúp em, em cảm ơn cô nhiềuu.

[@Diamond-zv8ex]

Dạ cô ơi, lúc em chạy lệnh gốc "hausman fe re" thì chi2 bị âm và ko hiện p-value. Nhưng khi em đảo ngược lệnh thành "hausman re fe" thì lại ra p-value và chi2 dương. Vậy mình có thể dùng kết luận của cách sau để xác định dùng FEM/REM ko cô?

[@yenluu1358]

Cô ơi, nếu mình kiểm định Hausman và chọn ra mô hình FEM thì phần kiểm định 2 khuyết tật cho mô hình FEM mình dùng lệnh nào vậy ạ? Em mong nhận được hồi đáp của Cô. Em cảm ơn Cô ạ ^^

[@DuongThiThaoVyB2015]

Em sử dụng lệnh xtserial trên Stata 17 ko nhận lệnh, mong cô hướng dẫn cách kiểm định giúp em với ạ?

[@vietaouc6714]

Cô ơi khi nào dùng psar1 khi nào dùng ar1 thế ạ

[@hoangoanhcao548]

cô cho em hỏi, biến của e khi chạy fem báo là omitted, kiểm định hausman vẫn chọn fe, e chạy xttest3 thì báo lỗi command xttest3 is unrecognized, như vậy thì e xử lý như thế nào được ạ

[@tranglenguyenthu7147]

Thưa cô khi em chạy xtgls thì bị báo lỗi unknown egen function group() r(133); Cô cho em hỏi là khắc phục như thế nào ạ? Em cảm ơn cô ạ

[@ThuanNguyen-qy1sw]

Em làm FDI ảnh hưởng đến thất nghiệp mà VIF của em có 5 biến trên 10 nên phải khắc phục sao ạ. Mong cô giúp em huhu

[@ngocnan2523]

dạ cô ơi, nếu e muốn sử dụng mô hình trọng lực để phân tích thì có sử dụng được bằng stata không ạ? nếu được thì cách chạy dữ liệu kiểu như nào vậy ạ?

[@thuloan9953]

Cô ơi nếu tự tương quan và pstđ em dùng vce(r) như nào ạ

[@NightcoreNDT]

Dạ cô ơi, khi em chạy lệnh xgls thì nó ra lỗi "Year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though they were regular, r(459)" em phải sửa lỗi đó như nào ạ

[@vyho9864]

Cô ơi em chạy xtserial mô hình rem ko ra ạ

[@hoangtraninh6803]

Dạ em chào cô em có chạy các mô hình FGLS cũng như SGMM nhưng lại bị vấn đề liên tục lỗi unknown egen function max() và unknown egen function group() mong cô có thể giải đáp cho em ạ em cám ơn cô nhiều.

[@vyho9864]

Cô ơi , em chạy thống kê mô tả hàm sum , mà mã em ra 1.36788 mà nhân 100 thì ra số lớn có sao không cô

[@trangtran7185]

cô ơi khi export dữ liệu bị thiếu clear như vậy có ảnh hưởng gì không ạ?

[@ucchu3146]

Cô dạy rất dễ hiểu ạ. cô cho em hỏi lúc em nhập lệnh kiểm định tính tự tương quan thì nó lại báo là không nhận diện được lệnh ạ. . xtserial I F C command xtserial is unrecognized rất mong nhận được phản hồi từ cô ạ. em cảm ơn cô nhiều.

[@hothilam387]

Lệnh chưa dc cài đặt. em install lệnh vào đã nhé

[@ucchu3146]

@@hothilam387 em xử lý được rồi ạ. e cảm ơn cô nhiều ạ.

[@anpagoda6477]

Em chào cô ạ, trước khi mình bắt đầu dùng lệnh xtset thì mình ph xử lý missing value trước ph kh ạ 🥰

[@starberryfield8239]

Cô ơi em chạy fgls bị dính lỗi unknown egen function group() thì sửa thế nào ạ? :((

[@phongduong2500]

Cô ơi em chạy hồi quy thì bị lỗi r(2000) no observations thì phải xử lý như thế nào ạ(file e đủ dữ liệu chứ không missing ạ)

[@hoanghiengiang7296]

em cũng gặp tình trạng giống anh. Anh đã khắc phục được chưa ạ. Anh chỉ em cách với.

[@nthaovan2612]

Cô ơi, em muốn kiểm tra 1 biết có phải biến điều tiết trong mô hình không thì sử dụng lệnh gì ạ? Em cảm ơn cô nhiều ạ!

[@minhnguyen2454]

Dạ cô ơi cho con hỏi là con chạy POLS bị phuwong sai sai số thay đổi thì mình bỏ qua chạy fe tiếp hay sao ạ

[@hothilam387]

E kiểm định khuyết tật trên mô hình được lựa chọn là tốt nhất thôi nha

[@minhnguyen2454]

@@hothilam387 dạ con chạy dữ liệu bảng thì FE chạy xttest3 bị sai phân ạ. Nhưng chạy REM lại phù hợp hơn thì mình có nên robust FEM không ạ hay chạy GLS ạ. Cô cho con xin hướng giải quyết với ạ

[@minhnguyen2454]

@@hothilam387 dạ vâng em cảm ơn cô nhiều ạ

[@chihieunguyen4888]

Trường hợp chạy hồi quy phi tuyến tính theo hàm số mũ thì có kiểm tra sự tương quan và đa cộng tuyến không cô?

[@hothilam387]

Dạ trường hợp này tính tương quan và đa cộng tuyến rất cao, các mô hình ước lượng tuyến tính thông thường sẽ không thể giải quyết, nên phải có mô hình và phương pháp phù hợp nhằm khắc phục vấn đề này

[@chihieunguyen4888]

@@hothilam387 Cám ơn cô

[@nguyenlehongnhung1135]

Cô ơi, em có một biến độc lập là Size = Ln(total assets) ý ạ, nhưng nếu như total assets của một công ty nào đó âm thì phần size của cty đó như thế nào ạ? Em cảm ơn cô ạ!!

[@hothilam387]

tổng tài sản sao âm được e :)

[@nguyenlehongnhung1135]

@@hothilam387 dạ vâng em cảm ơn cô ạ, vì em có biến là Investment bị âm nên em đang dùng Ln ạ, mà Investment bị âm nên em kb làm thế nào, em đã đổi sang biến ROI rồi ạ!

[@VanAnhNguyen-im4hg]

Dạ thưa cô trong kiểm định Hausman hệ số Chi-square của em ra âm thì phải làm sao ạ? Em rất mong cô phản hồi ạ

[@hothilam387]

em đổi rem lên đứng trước thử nhé

[@inhbaonguyen301]

Chào cô , cô cho em hỏi em chạy 2 mô hình cùng biến độc lập và biến kiểm soát , sau khi chạy kiểm định FGLS , cho kết quả cùng 1 biến kiểm soát có ý nghĩa ở mức 10% và không có ý nghĩa , với việc này em nên kết luôn thế nào ạ.

[@hothilam387]

Cô chưa hiểu ý em, 2 mô hình cùng biến độc lập và biến kiểm soát tại sao lại kết quả khác nhau nhỉ. Em ước lượng 2 mô hình bằng 2 phương pháp khác nhau?

[@inhbaonguyen301]

@@hothilam387 Dạ cùng biến kiểm soát và khác biến độc lập ạ . sau khi chạy có 1 biến cho ra tại MH1 là 10% và MH2 là không có ý nghĩa ạ .

[@soc_20-02.]

Cô ơi cho em hỏi khi chạy lệnh reg thì nó note có biến bị đa cộng tuyến và bị bỏ qua thì có ảnh hưởng gì không ạ, nếu có thì phải khắc phục như thế nào ạ. Em cảm ơn cô ạ.

[@hothilam387]

nếu bị đa cộng tuyến nghiêm trọng, em có thể phải bỏ biến, hoặc mở rộng phạm vi dữ liệu, thay đổi cỡ mẫu....

[@thuytrucnguyen3304]

Dạ em chào cô, V_b-V_B is not positive definite là lỗi gì vậy cô, em gặp nó trong lúc dùng hausman test

[@thuytrucnguyen3304]

em có lên mạng tra, thì ng ta bảo ghi thêm đuôi sigmamore hoặc đuôi sigmaless, mình ghi thêm z có được không cô ạ ? Em cảm ơn cô

[@vinhquang5650]

em chào cô ạ, em chạy lệnh xtgls thì bị lỗi như này ạ xtgls UNEMP CIT TRADE INF , panels(h) corr(ar1) igls unknown egen function group() em mong nhận được phản hồi từ cô ạ

[@hothilam387]

e cần cài đặt lệnh nhé

[@nhienan1292]

Thưa cô em có hai câu hỏi. Một là có được phép loại biến độc lập không có tương quan với biến phụ thuộc trước khi chạy các mô hình hồi quy (nhờ ma trận hệ số tương quan) không? Hai là mô hình em phân tích ra là FEM nhưng nó không có ý nghĩa thống kê (sig>0.05) thì có sử dụng GLS để khắc phục được không hay là kết luận mô hình ban đầu vô nghĩa ạ?

[@hothilam387]

(1) không tương quan không phải là cơ sở loại biến e nhé. (2) ý nghĩa thống kê mà em nói là ý nghĩa của biến hay ý nghĩa của kiểm định F-test hay Wald test e nhỉ?

[@caysoi6701]

Cô ơi em chạy câi lệnh xtserial thì bị lỗi r133 thì khắc phục làm sao ạ ?

[@hothilam387]

update nha e

[@MinhNguyen0623]

Nếu kết quả ra chọn mô hình POLS, nhưng mắc tự tương quan thì em cần khắc phục ra sao ạ?

[@hothilam387]

Bạn vẫn khắc phục bằng FGLS như các trường hợp FEM, REM bị tự tương quan nhé

[@MinhNguyen0623]

@@hothilam387 em cảm ơn cô đã giải đáp, nhưng khi FGLS, em ko thấy giá trị hệ số xác định R2/ Adjusted R2 trong kết quả chạy, vậy em có thể lý giải ra sao về mức độ giải thích của các biến độc lập ạ? Rất mong cô sẽ giải đáp ạ.❤️

[@hothilam387]

@@MinhNguyen0623 Mức độ giải thích của các biến độc lập bạn dựa vào OLS. FGLS bạn chú ý đến kiểm định Wald và mức ý nghĩa của các biến trong mô hình

[@nhiphan9103]

cô ơi khi em chạy FEM thì bị lỗi r(2001) thì cách khắc phục là như thế nào ạ. Em cảm ơn cô nhiều

[@hothilam387]

em nhấp vào chữ r(2001) màu xanh nó sẽ báo e bị lỗi gì và cách khắc phục luôn nhé

[@SonNguyen-kx9ss]

Cô ơi, cô cho xin slide bài giảng được không ạ ? Ngoài ra thì khi nghiên cứu chạy mỗi mô hình fem và xtgls thì có được không ạ

[@hothilam387]

em cần lập luận thuyết phục vì sao em chỉ dùng các mô hình đó. Vì mỗi mô hình sẽ có ưu nhược riêng và phù hợp với các đặc tính dữ liệu riêng e nhé

[@thuyhuynh1106]

Dạ cô ơi, em chạy kiểm định tính dừng bị lỗi ' no observation' phải làm sao ạ??

[@hothilam387]

em xem lại data, hoặc cài đặt dữ liệu bảng

[@NganKim-pp5ko]

Cô ơi nếu T>N thì vẫn thực hiện hồi quy GLS được ạ?

[@hothilam387]

vẫn được em nhé, nếu em thực hiện các kiểm định đồng liên kết mà ko có mối quan hệ đồng liên kết thì mình hồi quy bằng các phương pháp thông thường trên biến dừng

[@nguyenthinhung1916]

Cô ơi. Em có 1 số vấn đề khi chạy mà k giải đáp dc cô cho em xin mail e gửi qua mail cô giải thích giúp em dc k ạ

[@hothilam387]

Cô đã phản hồi mail của em. Em check mail nhé

[@kietmaigia2749]

Dạ cho em hỏi bị như vậy thì khắc phục như nào ạ . xtgls NPLratio Banksize ROA LLPRatio LiabilitiestoDepositratio ETA NIIRatio GDPGROWTH INTERESTRATE EXCHANGERATE,panels(h) cor > r(ar1) unknown egen function group() r(133);

[@hothilam387]

em check mail nhé, cô đã phản hồi qua mail

[@vyangnguyenha8131]

bạn ơi bạn khắc phục được lỗi này chưa bạn 🥲 mình cũng bị lỗi này mà tìm trên gg không thấy

[@vuquynhanh4345]

Cô ơi em chạy lệnh xtgls thì bị lỗi ghi là: (note: 11 observations dropped because only 1 obs in group) y is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though they were regular r(459) Trong đó y là biến thời gian của em ạ. Với lỗi như trên thì em có thể khắc phục như thế nào ạ?

[@hothilam387]

em xem lại dữ liệu của mình nhé, khoảng cách thời gian phải đều nhau

[@liempham9462]

Bạn khắc phục lỗi này sao vậy? Mình đã thử nhiều cách nhưng chưa được. Cảm ơn bạn.

[@liempham9462]

​@@hothilam387Em thử kiểm tra lại như cô nói, nhưng vẫn vậy ạ. Mong cô giúp, em cảm ơn cô.

[@vuquynhanh4345]

@@liempham9462 dạ e cũng không nhớ chính xác lỗi như này khắc phục như thế nào ạ :< Nhưng anh/chị thử kiểm tra lại data xem trong 1 groups có đủ các năm không/ cài đặt phần mềm stata chuẩn/ set matsize (set matsize này e dùng cho bộ số lớn ạ nhưng k nhớ rõ nó có dùng cho lỗi này không).

[@breakerbong9445]

cô cho em hỏi khi em tạo biến giả và biến tương tác trong mô hình, điều này làm cho VIF mô hình của em rơi vào ~5. Em tìm hiểu được thì với mô hình tài chính như vậy là đã đa cộng tuyến. (VIF>2) Cô cho em hỏi em có thể bỏ biến giả và biến tương tác (lúc này VIF

[@hothilam387]

VIF~5 chưa phải là vấn đề nghiêm trọng e nhé, em vẫn có thể lựa chọn mô hình này. Theo kinh nghiệm thì VIF

[@breakerbong9445]

@@hothilam387 Dạ em cảm ơn cô. Cô cho em hỏi 1 điều nữa là mô hình FGLS không có R-squared vậy mình kết luận độ phù hợp như thế nào ạ?

[@hothilam387]

@@breakerbong9445 em đọc comment của bạn ở dưới nhé. Cô đã trả lời rồi

[@breakerbong9445]

@@hothilam387 dạ cô

[@nihann2722]

Bạn ơi, cho mình hỏi bạn tạo biến tương tác như thế nào đấy? Mình có tham khảo về biến này rồi nhưng khi chạy pwcorr với biến tương tác này thì không được

[@kieuphuong3497]

Dạ có thể cho em xin file dữ liệu excel đó được không ạ?

[@hothilam387]

bạn gửi email cho mình nhé: [e-mail]

[@kietmaigia2749]

dạ cô ơi em dùng xtserial nhưng không hiển thị như của cô mà nó hiện . xtserial NPLratio Banksize ROA LLPRatio LiabilitiestoDepositratio ETA NIIRatio GDPGROWTH INTERESTRATE EXCHANGERATE command xtserial is unrecognized r(199); . thì làm sao ạ

[@hothilam387]

phần mềm báo lỗi lệnh "xtserial" của em chưa dc cài đặt. E dùng lệnh "findit xtserial", sau đó, trong cửa sổ hiện ra, em tìm lệnh xtserial và nhấp vào "install" để cài đặt lệnh nhé. CHúc em thành công!

[@kietmaigia2749]

@@hothilam387 em ra lỗi như v thì khác phục sao ạ . xtgls NPLratio Banksize ROA LLPRatio LiabilitiestoDepositratio ETA NIIRatio GDPGROWTH INTERESTRATE EXCHANGERATE,panels(h) cor > r(ar1) unknown egen function group() r(133);

[@vuhuynh8038]

Cô có thể share file pdf bài giảng này, rất dễ hiểu ah.

[@Cutonnday_22]

Em chào cô, cô cho em hỏi nếu hệ số tác động Coef là âm thì có kết luận được yếu tố đó có ảnh hưởng tiêu cực đến biến phụ thuộc không ạ, Em mong cô giải đáp ạ

[@hothilam387]

Có e nhé

[@Cutonnday_22]

@@hothilam387 Dạ thưa cô nhóm em hiện đang làm đề tài các yếu tố ảnh hưởng đến việc đi học Đại học của sinh viên miền núi 6 tỉnh phía bắc, trong đó biến phụ thuộc là quê quán, giả sử hệ số Coef của biến độc lập a5 ( Bạn có tham khảo lời khuyên của các giáo viên hay những người quen đã từng học ĐH trong công tác định hướng học ĐH không ) là -0,72 thì mình nên viết biến này ảnh hưởng tiêu cực như thế nào vậy ạ

[@hothilam387]

@@Cutonnday_22 biến phụ thuộc của em chưa đúng e nhé. Quê quán thì đâu bị tác động bởi yếu tố nào dc phải ko? Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đi học thì biến phụ thuộc phải là quyết định đi học nhé

[@hienanhnguyen7838]

Em cảm ơn cô nhiều ạ