Пишем торгового робота для Binance на Python. Индикатор MACD. Websockets / Trading bot for Binance.

[@nagnalov]

Привет, там есть нюансы в плане округления цены и количества актива, бинанс требует, чтобы например по битку ты прислал ему цену в формате ххххх.хх то есть два символа после точки, а в количестве x.ххххх то есть 5 символов после точки. Там в апи есть возможность запрашивать информацию по каждой монете, чтобы сразу правильно форматировать запросы.

[@kitoboynaya]

Бесплатно обучаю алгоритмической торговле! :)

[@MrVovak85]

Полезное видео👍

[@AVKlimov]

Спасибо!

[@Loewe1330]

Здравствуйте..у меня вопрос индивидуальный..как связаться с вами? С уважением

[@davidbibi3138]

прикольно видеть не трейдеров которые думают написав "торгаша" будут торговать в плюс)) сначала отстрадайте также как и учились проггерству (как минимум, тут за ошибки платятся деньги, а не просто исправление кода), тогда что-то понимать начнете.

[@workout_atlet23]

Спасибо, круто! почему то в pycharm в функции async def main в строке livest, livelt = liveSMA(historicals, frame) historicals не определен?????

[@maxdeev9360]

Хорошо, спасибо! А если стратегия строится не только на параметрах MACD, но и еще дополнительно на параметре одного индикатора, то есть ли возможность вписать в настройки робота параметры одновременно 2 индикаторов? Именно чтобы алгоритм работал при сочетании определенных параметров обоих индикаторов. Спасибо!

[@AVKlimov]

Конечно можно!

[@maxdeev9360]

@@AVKlimov Дополнительно спрошу: можно ли будет делать бектесты на истории после готовности робота. И можно ли будет его использовать на всех деривативных инструментах различных бирж. Например Bybit, OKX, Binance, Bitget.

[@youtubenev5380]

Возможно это сделать для всех монет)?

[@AVKlimov]

Да, конечно

[@SorosDjordg]

Вопрос: можно ли на бинансе или байбите тестировать ботов на исторических данных (бот работает на тиках)??

[@SorosDjordg]

я так подозреваю, в самой платформе бинанса это сделать невозможно,а можно к примеру через TS Lab протестировать на реальных тиковых котировках бинанса?

[@musicforyou1380]

на мой взгляд гораздо нагляднее сначала показать какие данные мы получаем и как они выглядят в запросах, а потом уже комментировать, что вот этот столбец ST берем вот так вот...а то просто смотришь и додумываешь сам всё визуально

[@aleksandrxspectrum4263]

Добрый день! Отлично! Спасибо за видео! буду учить питон хотя трудновато)

[@AVKlimov]

Приветствую! Спасибо за отзыв! Я сам учу Питон)

[@MetaProfitRu]

Но это ведь не MACD. Это просто пересечение двух SMA (простых средних скользящих) Для расчета используются ТРИ экспоненциальные скользящие средние. Из быстрой скользящей средней с меньшим периодом (ЕМАs) вычитается медленная скользящая средняя с большим периодом (EMAl). По полученным значениям строится линия MACD. MACD = ЕМАs(P) − EMAl(P) Далее полученная линия сглаживается третьей экспоненциальной скользящей средней (EМАa) и получается, так называемая, сигнальная линия MACD Signal = EМАa(ЕМАs(P) − EMAl(P)) А вообще за канал спасибо))) много полезного, даже для трейдеров стартанувших с 2008 года 😃

[@iffalcon4k890]

Если не использовать BNB для оплаты комиссии, то при попытке закрыть открытую позицию будет ошибка "Недостаточно средств...". Это особенность расчета комиссии на binance. Потому что при покупке/ продаже какой-либо монеты итоговый объем будет равен quantity - fee, а не просто quantity указанный в ордере. Как-то так.

[@AVKlimov]

❤❤❤

[@nazavod]

AttributeError: partially initialized module 'nest_asyncio' has no attribute 'apply' (most likely due to a circular import)

[@evgeniive1366]

Привет. Было бы отлично дополнить код на истории и вывода % положительных сделок. К примеру. Сколько было бы % удачных входов за последний месяц применяя эту стратегию. Благодарю

[@galaxytabe3174]

для этой стратегии будет бесполезно сделать backtest, потому что Не думаю что бвйненс может предоставить исторические тиковые данные изменения цен.

[@SorosDjordg]

@@galaxytabe3174 вроде как может.

[@SorosDjordg]

@@galaxytabe3174 Binance предоставляет возможность загрузить исторические рыночные данные через веб-интерфейс или Binance API. Для получения дополнительной информации посетите FAQ по загрузке исторических данных.

[@kitoboynaya]

Бесплатно обучаю алгоритмической торговле! :)

[@supergorod]

@AVKlimov, еще в коде у тебя считается не средняя скользящая, а сумма. ``` closes['ST'] = closes.Close.rolling(ST-1).sum() # Рассчитываем короткое скользящее среднее closes['LT'] = closes.Close.rolling(LT-1).sum() # Рассчитываем длинное скользящее среднее ``` Для расчета скользящей средней нужно заменить sum() на mean()

[@altRU1st]

Спасибо! Не хватает для понимания информации о том что отдает функция API биржи в сыром (изначальном) виде, когда запрашиваем исторические данные и что из них нам надо, а что нет. Еще неясен смысл в функции gethistoricals (symbol, LT) - передается LT, хотя внутри функции еще используется ST, мне кажется надо тогда еще и ST передавать в аргументах функции или тогда и LT убрать.

[@sergeybrin9429]

Просмотрел пару десятков видео про это. Автор - первый чел, который говорит понятно. Видимо потому что сам понимает о чём говорит. Остальные теряют мысль, скачут по темам - результат не понятно. И скопировал пару программ в ноль с других видео - не работают с...ки.

[@AVKlimov]

Спасибо! ❤

[@ТаалайбекУтуров]

Здравствуйте. 1. У меня ругается на historicals, вы удалили эту переменную но у вас все работает. 2. Почему в переменной historicals указали BTCUSDT а там где запускается LINKUSDT? 3. Как изменить таймфрейм на 4h? Пробовал изменить 1d на 4h, но это не работает. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

[@Yabuka]

APIError(code=0): Service unavailable from a restricted location according to 'b. Eligibility' код вы итоге выдал, как это можно обойти?

[@AVKlimov]

Если вы через Colab, то бинанс не доступен там

[@Yabuka]

@@AVKlimov та же самая ошибка и через VS Code

[@thecomposer1325]

Сделал по видео, ничего не работает

[@AVKlimov]

😯😯

[@hulitolku]

В каких случаях необходимо использовать сокеты?

[@AVKlimov]

Когда ваш алгоритм предполагает большое количество частых запросов к бирже

[@ИванК-г2з]

Привет, а можно ли тебе заказать написать программку для бинанс на питоне?

[@AVKlimov]

Привет! Да, можно. Напиши t.me/AVKlimov

[@ardemon69]

На бирже mexs есть опыт создания бота? Комиссии адекватнее)

[@remainedmind]

Привет. Спасибо большое! В русскоязычном сегменте очень не хватало твоих видео. Всё хорошо объясняешь, но тема всё равно сложная. Хочу написать бота на ByBit, но планирую использовать вебсокеты, как ты в этом видео. Как думаешь, смогу адаптировать твой код? Может быть, у тебя у самого есть планы переписать бота для байбита, которого ты писал недавно? Было бы очень классно увидеть твою реализацю. Плюс, можно встроить не спотовую торговлю, а фьючерсную. Уверен, спрос на такое видео будет.

[@AVKlimov]

Привет! Спасибо! Конечно, можно адаптировать. Сейчас пишу видео с похожими роботами для Binance и Bybit, только для фьючей

[@remainedmind]

@@AVKlimov отлично, буду ждать видосы)

[@TheTacchini]

Классное видео)) А как поменять ТФ в коде?, чтоб к примеры на 15 минутках пересечения были? заранее спасибо

[@AVKlimov]

Спасибо! Поменять в этой строчке на '15m' df = pd.DataFrame(client.get_historical_klines(symbol, '1d', str(LT) + 'days ago UTC', '1 day ago UTC'))

[@TheTacchini]

Спасибо, попробую

[@TheTacchini]

@@AVKlimov подставил для примера df = pd.DataFrame(client.get_historical_klines(symbol, '5m', str(LT) + 'minute ago UTC', '5 minute ago UTC')) и выдаёт ошибку /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/ipykernel_launcher.py:11: DeprecationWarning: The truth value of an empty array is ambiguous. Returning False, but in future this will result in an error. Use `array.size > 0` to check that an array is not empty. # This is added back by InteractiveShellApp.init_path()

[@chilibean6152]

Покажи как сделать грид бота (сеточного бота)

[@AVKlimov]

Привет! Ок

[@ГригорийАвагимов-к6т]

Добрый день, могу ли я заказать у вас создание бота для крипто биржи под мои запросы

[@AVKlimov]

Добрый день! Да, можете написать мне в телеграме? t.me/AVKlimov

[@РоманГуляев-р4м]

Спасибо!!

[@AVKlimov]

И вам!)

[@0Schranz]

четко

[@AVKlimov]

Спасибо!

[@NN-oy9pz]

Спасибо за видео! Сделайте пожалуйста видео про асинхронные функции и работу с ВэбСокетом!

[@AVKlimov]

Привет! Хорошо!

[@NN-oy9pz]

Поскольку работа алгоритма предполагает его автономное существование, то было бы интересно отправлять на Вайбер или Ватцап результат после завершения обоих ордеров

[@AVKlimov]

Обычно телегу подрубают

[@dymshakov5569]

ошибку выдает с временем .. /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/binance/helpers.py in date_to_milliseconds(date_str) 24 d: Optional[datetime] = dateparser.parse(date_str, settings={'TIMEZONE': "UTC"}) 25 if not d: ---> 26 raise UnknownDateFormat(date_str) 27 28 # if the date is not timezone aware apply UTC timezone UnknownDateFormat: 25days ago UTS

[@AVKlimov]

Вы где код пишете?

[@dymshakov5569]

@@AVKlimov В Коллабе..в пайчарме почему то постоянно ошибки выдает..

[@AVKlimov]

Код бы весь посмотреть

[@dymshakov5569]

Alex, еще вопрос.. по этому видео прога работает только на покупку или продажу тоже можно запаралелить с хеджированием рисков в обе стороны ? и как найти Вас в телеграмме ?

[@AVKlimov]

Все можно прописать в логике