Praktikum Ekonometrika II - Analisis VAR/VECM di Stata

[@abyazkeandra242]

Mas, kenapa trend spesification dipilih none? bukan trend atau constant? apa yang membedakan? Kemudian jika uji kointegrasi Johansen menunjukkan adanya kointegrasi, tetapi hasil ECT di VECM pada tiap equation tidak ada nilai negatif dan signifikan, interpretasinya bagaimana? Terima Kasih

[@ekanandaayu1371]

apabila ketika di varstable muncul " At least one eigenvalue is at least 1.0 VAR DOES NOT satisfy condition" .Bagaimana solusinya?

[@MARCHYAANDISA]

ganti variabelnya, krn kalau gitu variabelnya ga stabil berarti

[@yk23438]

Itu berarti model VAR tidak stabil. Solusinya adalah dengan menambah jumlah sampel sebanyak mungkin (misal yang awalnya hanya 30, ditambah menjadi 40). Lalu, lakukan uji stabilitas lagi. Jika masalah VAR tidak stabil masih ada, lakukan transformasi ke dalam bentuk logaritma natural. Lalu, uji stabilitas lagi. Kemungkinan besar model VAR akan lolos uji stabilitas.

[@14_lutfianaqurrotulaini38]

@@yk23438 mas klo misalnya tidak memungkinkan menambah datanya, bukannya tetep bisa dilanjutkan sesuai tutorial melakukan model VECMnya?

[@yk23438]

@@14_lutfianaqurrotulaini38 jika tidak lolos uji stabilitas, ya tetep aja bisa dilanjutin sampe akhir. Tapi, hasilnya tentu tidak akurat. Sebab, uji stabilitas adalah uji yang wajib dilakukan dalam ritual VAR.

[@dhearahmanda2288]

apabila saat memilih As Var muncul " Insufficient number kf observation to estimate 13 coefficient per equation in var" itu kenapa ya pak bagaimana solusinya?

[@fahrinaufal4367]

halo ka! sudah menemukan solusinya kah? apakah boleh di share?

[@dhearahmanda2288]

pada penelitian saya itu ka karna saya meneliti beberapa negara dengan jangka waktu 5 tahun ( kependekan ) jadi tulisannya spt itu ka, kemudian saya tambahkan tahunnya hingga 42 tahun dengan sampel yang sama baru bisa ka

[@thiarazatulyuhendri383]

Pak do filenya apa boleh di share

[@justutami9486]

pak bolehkah saya mengakses datanya