Proceso AR

[@sck199719971997]

La verdad lo dificil para un profe es hacer que temas "dificiles" sean faciles, y lo lograste (a mis profes de facultad no les entendí), de verdad un fenómeno... Saludos desde Uruguay

[@williamvasquez3305]

Perfectamente explicado profesor, le agradezco por presentar este material con los conceptos con tal claridad. Espero que continúe, saludos

Explicas ¡excelentemente!. Muchas gracias. Saludos.

[@asiasaid2865]

muchísimas gracias por la explicación, me has resuelto muchas dudas que tenia, espero que sigas subiendo videos como estos, que nos ayudan mucho

[@alexgonzalezfuentes5551]

Me aclaraste dudas que no lograba deducir de los libros, muchas gracias

[@maryorykabsther3724]

Me perdi cuando despejo Mu ..minuto 11.10 porque c queda dividido por 1-fi1-fi2.

[@econometria2637]

En el minuto 10:58 aparece la ecuación: mu=c+fi1*mu+fi2*mu Pasando los mu a la izquierda queda: mu-fi1*mu-fi2*mu=c Factorizo mu: mu(1-fi1-fi2)=c Despejando: mu=c/(1-fi1-fi2) ¡Saludos!

[@MyJupiter92]

Este si me costo un poco entenderlo desde la primera parte. Fue mas rápido que el MA. Pero es igual de bueno.

[@rafahousemd]

¿Y cómo se calcula la función de autocorrelacion para un proceso AR(2) que NO es estacionario?

[@brendaiglesias5779]

Para calcular la función de autocorrelación parcial AR(2) en un modelo no estacionario, se deben realizar ajustes adicionales, como diferenciar los datos o utilizar modelos ARIMA.

[@danielloza4710]

hay un error de signos en las raices del proceso ar(2) es " -2phi2 " en el denominador.

[@econometria2637]

Dado que la ecuación a resolver es (-ɸ2)L^2+( -(ɸ1))L+1 = 0. La solución de la ecuación cuadrática para aL^2 + bL+c=0 es {(ɸ1)±Raiz(ɸ1^2+4ɸ2)}/{-2ɸ2}, pero si el signo negativo del denominador lo subimos al numerador, queda tal como está expresado en el minuto 30:26. Saludos.

[@benjaminalvarez5562]

Profesor porque en el AR(1) se le resta entre paretensis el u a Yt-1 y no al proceso completo? min 3:08

[@econometria2637]

La ecuación que mencionas proviene de la última ecuación de la página anterior (página 2).

[@rolandoalosilla6121]

Profesor ¿que libros puedo revisar para ampliar el tema???

[@lauraluciadominguezbarrios9975]

x2

[@econometria2637]

@@lauraluciadominguezbarrios9975 Pueden leer el libro de Walter Enders, "Applied Econometric Time Series".

[@danielar315]

Cómo sería el AR 3?

[@danielar315]

Lo quisiera ver paso a paso

[@econometria2637]

En el caso del AR3 sería una extensión del AR2. La serie sería Y_t=c+\phi_1*Y_t-1+\phi_2*Y_t-2+\phi_3*Y_t-3+e_t La media queda: E[Y_t]=c/(1-\phi_1-\phi_2-\phi_3) Luego en desvíos: Y_t-mu=\phi_1*(Y_t-1 - mu)+\phi_2*(Y_t-2 - mu)+\phi_3*(Y_t-3 - mu)+ e_t Usando la notación tilde, la primera autocovarianza: \gamma1=E[(\phi_1*(Y~_t-1)+\phi_2*(Y~_t-2)+\phi_3*(Y~_t-3 - mu)+ e_t)Y~_t-1] \gamma1=\phi_1*\gamma0+\phi_2*gamma1+\phi_3*gamma2 Segunda autocovarianza: \gamma2=E[(\phi_1*(Y~_t-1)+\phi_2*(Y~_t-2)+\phi_3*(Y~_t-3 - mu)+ e_t)Y~_t-2] \gamma2=\phi_1*\gamma1+\phi_2*gamma0+\phi_3*gamma1 etc.