💰 Python para finanças // Machine Learning Prevendo preço das ações na bolsa

Neste vídeos vamos prever os próximos 10 dias dos preços de fechamento de ações usando machine learning com python.
💊Quer explodir sua mente!: encurtador.com.br/fhDT8
Modelos de previsão são muitos utilizados no mercado financeiro e mostramos que é possível usar modelos de machine learning para auxiliar a tomada de decisão para investimentos.
Nosso projeto utiliza machine learning com Python fazendo uso da biblioteca Tensorflow , keras, pandas e numpy.
Link do código: www.codifike.com.br/store/p_2...
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00:00 - Inicio
00:55 - Importando bibliotecas
02:22 - Lendo csv
03:00 - Formatando datas
04:00 -Filtrando uma ação
04:30 - Selecionando os campos
05:15- Ajuste do index
07:00-Plotar infromação
09:00-Verificar quantidade de linhas
10:00-Normalizando os dados
10:55-Separa em treino e teste
12:33-Formantando os valores para o modelo
14:55-Ajuste dos dados para entrada no modelo
16:14-Montando a rede
20:43-Treinando a rede
22:38-Explicando o modelo LSTM
27:38-Validando o modelo
28:12-Fazendo a previsão
29:31-Prevendo os próximos 10 dias
38:18-Formatando a saída
43:48 - Plotando nos gráficos
#machinelearning #pythontutorial #aprendizadodemaquina #aprendizadodemaquinapython #aprendizadodemaquinasupervisionado #previsãodeações

[@marianatiele846]

Muito obrigado por compartilhar esse conteúdo. 👏

[@Cortes220]

Fiz aqui com LSTM e nao achei satisfatorio, Se puder tenta com GRU foi o que melhor performou pra mim

[@miltonrossijr]

Maravilha 🎉

[@Gabriel-hm5nv]

Excelente vídeo! Fiz utilizando 20 anos de dados. No modelo usei 200 epochs e penalizei com 0.1 . Obtive resultados muito próximos do que aconteceu. Parabéns pela didática

[@Codifike]

Obrigado Gabriel

[@AdrianoSantos-git]

Achei isso legal e bem interessante.

[@PortesNew]

Vídeo de altíssima qualidade! Espero que o canal fique cada vez maior ! Parabéns!

[@Codifike]

Ola Lucas , muito Obrigado

[@kleber_bispo]

caramba, que legal!

[@Codifike]

Obrigado Kleber

[@roga0507]

Fala Fabrício, blz, muito top cara, vídeos excelentes unindo dois mundos que é muito difícil de se achar na internet, com um didática excelente parabéns e valeu pelo vídeo.

[@Codifike]

Valeu Rômulo obrigado

[@mordecai806]

Oi professor, tudo bom? O senhor poderia, por gentileza, dizer onde está o mesmo previsor para "apenas um dia" eu procurei e não achei nos videos. Gostaria de ver este antes desse daqui. desde já agradeço e são otimos seus videos, venho aprendendo muito com eles!

[@RobertoPalmuti]

Excelente conteúdo... Aprendendo bastante. Parabéns pelo canal e didática. Tem um ponto aqui que nao sei o que pode ser feito. Já converti os dados em csv e quando ploto a informação em gráfico, percebi que 2021 e 2022 grande parte dos meses ficam rabiscados as cotações. Exemplo de 2021: Aparece rabiscado de janeiro a junho e de jul a dez a cotação está correta no gráfico. Sabe me dizer o que pode ser para que eu consiga corrigir?

[@joaogali97]

O que deve ser alterado para que o algoritmo analise mais atributos (além do preço de fechamento)? Por exemplo, como seria possível incluir no modelo o preço de abertura e preços máximos/mínimos? Não tornaria as predições mais assertivas?

[@mtertuliano]

Fabricio, boa tarde. Neste exemplo, voce usou somente a coluna 'preco_fechamento'. Qual a configuracao para eu usar as demais colunas (abertura, minima, maxima, volumes, etc)? Abs e obrigado.

[@Fbs66]

Como prever algo com abertura e fechamento ?

[@norbertosilva5931]

Bom dia. Tenho uma informação. Essas cotações da Bovespa estão erradas. Desconfiei de algo estranho em uma previsão com ajuda do seu exemplo e descobri que o erro estava na série histórica do Bovespa. Ex.: PETR4 em 12/04/2022. Verifique.

[@ericbernard]

Então.. eu fiz o Backtest, aconselho a quem dúvidar que faça o Backtest, segue o resultado.. e como se pode ver ficou bem longe, em 30/07 previu 27,20 e o valor foi de 25,4..... gostaria muito que tivesse dado certo, mas infelizmente se alguem utilizar esse modelo vai perder dinheiro, se isso funcionasse a quantidade de milionários iria ser enorme... segundo a previsão poderia ter comprado uma call de petro com strike 27,00 e iria virar pó, afinal fechou em 25,40. Modelo bonito mas que na prática não previu nada. Data Fechamento previsto 19/07/2021 24,76 26,73 20/07/2021 25,1 26,81 21/07/2021 25,44 26,88 22/07/2021 25,39 26,94 23/07/2021 25,24 26,99 26/07/2021 25,93 27,03 27/07/2021 25,62 27,07 28/07/2021 26,15 27,12 29/07/2021 26,25 27,16 30/07/2021 25,4 27,2

[@nickmultikill]

pior q n ficou tão longe assim. a petr4 pagou dividendos de 1.61 (veja como o ultimo dia dele que ele tem q é 16/07 est;a 27.21) se adicionar os 1.61 de dividendos para reajustar antes do evento vai ver que até que chegou perto) e essa sua ideia de comprar a call não seria a melhor por causa do tetha, já que são apenas 10 dias uma trava de alta seria mais prudente. Data Real Previsto 19/07/2021 26.37 26.73 20/07/2021 26.71 26.81 21/07/2021 27.05 26.88 22/07/2021 27 26.94 23/07/2021 26.85 26.99 26/07/2021 27.54 27.03 27/07/2021 27.23 27.07 28/07/2021 27.76 27.12 29/07/2021 27.86 27.16 30/07/2021 27.01 27.2

[@marcosvirtuoso]

tira os ajustes do gráfico pra analisar amigo, com os ajustes no decorrer do tempo os preços mudam consideravelmente, os preços reais do dia vc só consegue ver sem ajustes do gráfico na plataforma.

[@erosgkm]

o link do projeto está quebrado? tem o link atualizado?

[@dyeghuu]

Olá. Ótimo vídeo, parabéns. Não estou encontrando o vídeo da preparação do arquivo das ações para upload no colab.

[@Codifike]

Olá Diego, que bom que gostou, segue link para o video engenharia de dados kzbin.info/www/bejne/nZbaamNnadV6l68

[@ferkell1]

Parabéns pelo conteúdo, muito top. Este é o mais completo e detalhado. Fiz e está funcionando direitinho. Caso eu queira colocar mais uma feature, teria que mudar onde? É complicado? Tem como fazer um vídeo complementar? Obg.

[@Codifike]

Oi Fernando, muito obrigado. Quanto ao vídeo, estou vendo a possibilidade de uma parte 2. Abraços

[@ferkell1]

@@Codifike Obrigado pelo retorno. Fico no aguardo e acompanhando o canal. Abraço!

[@robertomoreira2168]

Acredito que o melhor seria usar uma AI para ler os player em mercado de dolar e identificar os padrões de movimento e as previsões de preço.

[@squirous8328]

Não man. Eu vi tu comentando algo parecido no canal do breno Sullivan. Acontece q o mercado é eficiente na maior parte do tempo. Por mais q players montem posição, o fluxo tem muito ruído. Quem é do tape reading sabe q hj em dia o fluxo tá muito mais enganável, principalmente com o tanto de HFT fazendo arbitragem de latência, fazendo caça de liquidez (enviando zilhões de ordens pra achar concentrações de liquidez) e ignição momentum (abrindo e fechando ordens em microssegundos pra enganar outros HFTs q procuram liquidez - os famosos spoofing, mas com HFT - Stefan Jansen cita isso em seus livros). Se funcionar, deve ser em ações. Faz o seguinte, tem um monte dessas "planilhas quant" q rastreiam os big players. Vai lá e veja oq o ruído faz. Se n, basta ver qual lado está ganahando (compra ou venda) e sempre ganhar dinheiro indo com eles. Mas aí entra a volatilidade e o ruído, pois pode estar subindo agr (se a compra estiver ganhando o "cabo de guerra"), mas até quando? Ou melhor, como saber se está caro ou barato com tanto ruído? Se fosse fácil acompanhar o fluxo, os BIG iriam falir. BOA SORTE PRA ENCONTRAR BONS DADOS DE FLUXO COM RUÍDO EM TEMPO REAL PRA ANOS DE BACKTEST E TREINAR TUA REDE NEURAL. Ou compra uma "planilha quant de fluxo gringo", tem um monte por aí, fazendo basicamente isso aí q tu quer

[@fernandopereira3580]

Olá, gostaria de começar parabenizando seus vídeo que me fizeram despertar o interesse de aprender ML voltado para mercado financeiro. Com isso surgiu a dúvida, como eu colocaria as outras informações como volume, média móvel, etc, quando tentei colocar deu erro, mais precisamente no ajuste de dados 15:00? Tentei também utilizar no intraday do mini Índice, mas tive problema pois não consegui passar somente a Hora como index e mesmo no diário o validation loss ficou com valores discrepantes, será que esse modelo não é o que mais se encaixa em daytrade? Agradeço desde já e peço desculpas se minhas perguntas soam bobas, estou começando a aprender, abçs.

[@Codifike]

Olá Fernando, não testei diário, mas teria que se no formato timestamp com todas as horas do mesmo dia. E quanto a ter mais informações, tem que colocar no dataframe criado no minuto 4:45 e depois ajustar para a quantidade de parâmetros que o modelo espera receber como foi feito no minuto 15. Abraços

[@karlamendes.]

Oie, amigo! Que incrível! Você acha que é possível usar para PLN? estou pensando em fazer análise de sentimentos do mercado financeiro para fazer a previsão, de modo que consiga relacionar PLN + deep Learning. Acha que seria possível?

[@Codifike]

Com certeza é possível,ainda mais agora com integração do chat gpt . O ideal é vasculhar a web com um crawler em sites de noticias, fazer um scraping dos dados em tempo real ( 15 em 15 minutos) passar no modelo de pln ou mesmo usando o chatgpt e depois fazer a previsão

[@diogoraucci7784]

Ola professor, excelente conteudo como sempre! Quando tentei rodar, apareceu a segunte mensagem de erro: input_steps = test[days_input_steps:] TypeError: only integer scalar arrays can be converted to a scalar index nao sei como corrigir isso.. pode me orientar?

[@Codifike]

verifica o tipo do day_input_steps, pode não ser numerico. Usa o comando dtype exemplo: test[days_input_steps].dtype

[@kevinsehn630]

É possível usar no day trade ?? No índice do mini dólar? Obrigado professor ☺️

[@Codifike]

SIM

[@samukak8102]

Funciona com Criptomoedas? Muito bom o vídeo.

[@Codifike]

Olá Robson, ainda não fiz para criptomoedas, mas acredito q sim. Estou estudando para tentar entender as criptomoedas e quem sabe faço um vídeo sobre isso.

[@pretonobrancocb]

Quando vocês vão entender que os movimentos dos gráficos na bolsa de valores nunca serão previsíveis?

[@nickmultikill]

Bem para nos meros mortais não são. mas para o fundo do Jim Simons que literalmente tem um retorno anualizado de 60% usando uma rede neural, é

[@heber100]

Boa noite eu gostaria de fazer um machine learning entre o mercado e o indicador pra saber melhor compra e melhor venda vc tem isso ?

[@Codifike]

Olá Heber tem vídeos no canal de vários indicadores mostrando os pontos de entrada e saida. Veja o macd por exemplos. Abraços

[@__Mustang]

se for instalar o tensorflow na maquina qual versao de python instalo? O keras so tem para 3.6?

[@Codifike]

Se não me engano usei a 3.9

[@henriquesouza6306]

Uma duvida, toda vez que a gente vai prever um dado tem que normalizar ? ou se aplica apenas em treino.

[@Codifike]

QUando for fazer a previsão com dados novos tem que normalizar.

[@gustavcardoso9129]

Boa noite. Meu modelo esta com: 'Training loss igual a 0 em toda seção, e o 'Validation loss esta na casa de 1 para seção. Poderias me auxiliar a melhorar o modelo e me ajudar a entender como posso para fazer equalizar o modelo? Estou pegando ticker direto da bolsa através de webscrapping. Obrigado.

[@Codifike]

Ola Gustav, pode ser que a quantidade de dados de treino não seja grande o bastante e está gerando underfiting.

[@gustavcardoso9129]

@@Codifike obrigado pela resposta! Estou pegando dados de ade 2016. Poderia ser também algum outro parâmetro? Epoch, Dense? LSTM?

[@user-vy7pv1wl4s]

amigo, sei que faz muito tempo que postou esse vídeo, mas queria perguntar: Tem alguma forma de retornar uma margem ou média de erro? Para até mesmo análises manuais?

[@Codifike]

Vc pode fazer o cálculo do erro.usando margem de confiança

[@charleucardoso7485]

Boa noite opero dólar futuro consigo fazer essa previsao com o dólar?? Como faço?? Que ferramenta preciso ter??

[@Codifike]

Precisa dos dados de dólar futuro

[@charleucardoso7485]

@@Codifike como faço como monto quis ferramentas preciso ter?? Teria algum programa online que faço diariamente e coleto essa previsão?? Vc teria algum vídeo explicando como Faz? Você faz??

[@Codifike]

@@charleucardoso7485 Não conheço nenhuma que faça do jeito que expliquei.

[@marcosvirtuoso]

@@charleucardoso7485 ao invés de usar os dados da PETR4 usa os dados do dólar

[@robertowagnerdacosta2508]

Professor, boa tarde, uma pergunta: Quanto menos eu desejar prever melhor é a assertividade ou tanto faz que eu preveja 2 dias ou 15 dias? Obrigado, suas aulas são otimas!

[@Codifike]

Quanto menor, menor será seu erro. Quanto maior a quantidade de dias maior o erro incutido na previsão

[@robertowagnerdacosta2508]

@@Codifike Obrigado professor! Bom Domingo para o Sr. abraços!

[@suderland]

Professor, uma pergunta, o preço de fechamento que vc usa é o "preço fechamento ajustado" ou só o "preço de fechamento"? No Yahoo Finance tem essas duas colunas.

[@Codifike]

Eu não uso o yfinance eu uso os valores extraídos do bovespa. Mas se for usar o yfinance pode usar o ajustado

[@suderland]

@@Codifike muito obrigado e parabéns pelos vídeos. Ótimos conteúdo!

[@marcosvirtuoso]

ele usou preço não ajustado.

[@pablomartinez5453]

pode disponibilizar o codigo ? por favor ?

[@Codifike]

Olá Pablo segue: www.codifike.com.br/store/p_2664472/codigo-python-para-financas-lstm

[@samukak8102]

Dar certo para Criptomoedas?

[@Codifike]

Sim, apenas mudana os parametros de entrada

[@renansilveira5885]

Olá professor, onde consigo o arquivo da IBOVESPA?

[@Codifike]

Oi Renan, o arquivo vc pode ver como é feito neste vídeo aqui kzbin.info/www/bejne/nZbaamNnadV6l68

[@renansilveira5885]

@@Codifike não estou conseguindo acha o arquivo, estou usando um Linux, não consigo acha o diretório, consegue me ajudar, aparece esse erro: FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory:

[@Codifike]

@@renansilveira5885 O arquivo all_bovespa.csv mostrado no vídeo, tem que ser criado. E como criá-lo, eu mostro no vídeo que eu te enviei o link. Abraços

[@juanangeloantunes2478]

Eu conferi o preco...e deu tudo errado essas previsoes.

[@marcosvirtuoso]

vc estava com o gráfico ajustado provavelmente, os preços ficaram muito próximos, eu conferi.

[@rodrigojosefagundes]

Primeiramente obrigadão pelo o seu conteudo! Uma duvida selecionar campos eu selecionar alem do data_pregao e do preco_fechamento eu selecionar outros campos o algoritmo funciona continua funcionando? Abração

[@Codifike]

Oi Rodrigo, obrigado. Tem q mudar uns parâmetros

[@rodrigojosefagundes]

@@Codifike Obrigadão! Dps se poder da uma olhadinha na mensagem que eu te enviei no Instagram e no E-mail... Abraços.

[@MarcioAramuni]

Desculpem a pergunta que deve ser idiota... Pq os valores da PETR4 aparecem no video na faixa de 27 se no mesmo período vejo 16 no Investing? O código está disponível?

[@Matheus00719]

Isso é porque o gráfico do Investing desconta o valor dos dividendos, como se tivesse sido reinvestido, ocorrendo então esse reajuste. Em algumas plataformas é possível remover esse reajuste, mas na Investing não sei.

[@umoguga]

O código fonte não está disponível para download quando clico no link aparece link quebrado

[@Codifike]

Oi Roberto, estou migrando o site , e a parte dos códigos ainda estou implementando. Acredito que até semana que vem esteja tudo ok.

[@alangriebler2401]

Qual vídeo que você mostra como deixar "esse" arquivo? Não aparece o vídeo no card....

[@Codifike]

Oi Alan esse aqui kzbin.info/www/bejne/nZbaamNnadV6l68

[@MrClenilson16]

Não tem como importar esses dados do trading view ou yahoo finance ou outro lugar algo que nao precise de um arquivo?

[@Codifike]

tem sim, pode usar o yahoo finance, mas esses dados estão tratados da maneira que eu preciso para o modelo

[@MrClenilson16]

@@Codifike precisa ser tratado, mas toda vez precisa baixar o arquivo e atualizar?

[@Codifike]

@@MrClenilson16 Todos os dados q chegarem novos precisa tratar.

[@GuilhermeCosta-mo5dv]

Da para ficar rico c rico ??

[@Codifike]

Ajuda a tomar algumas decisões 😀

[@PedroAlves-fw6mq]

Na prática n funciona, é bom pra usar em forma didática somente

[@squirous8328]

Pq n funciona na prática?

[@joaoelfo1689]

Pq?

[@joaoelfo1689]

Eh só fazer backtest

[@tiagoventurini773]

Cara, bacana sua aula, dar para ver que sabe programar, muito bom, parabéns. Mas isso é o mesmo que todos fazem, só mostram o código, mas não mostram o ganho, quando faturou ou a boleta no final do dia ou da semana. É como trabalhar apenas com promessas e fazer um vídeo vazio apenas para ganhar like. O que garante que este código realmente rode e funcione? Fazer código sem validar é a mesma que coisa que operar na conta DEMO, não reflete a realidade.

[@ericrcho2620]

O vídeo é sobre Machine Learning e não sobre promessas. Se quer promessas milagrosas é melhor procurar um vendedor de curso que ensina ficar rico em 7 dias. kkkk

[@mbssousa3405]

os movimento dos preço é totalmente aleatorio impossivel de previsao. se um modelo como esse funcionasse os programadores seriam todos milhonarios e jamais postariam esses tutoriais

[@dlrdn7145]

UAU Não brinca!

[@leandroavila74]

Lamento informar amigo guru, mas voce esta enganado! O mercado nao é totalmente aleatório, a sua aleatóriedade (que chamamos de volatividade) é previsível matematicamente, tanto é que existem técnicas para efetuar essa previsao usando probabilidade e estatística, os analistas de mercado usam essa ciencia para esse fim e as instituicoes financeiras usam analistas e algoritmos (robos) que usam técnicas de machine learning e regressao linear para "prever" as movimentacoes do preço. Um detalhe importante é que o preço normalmente vai estar onde o mercado quer que ele esteja, tudo é precificado e descontado e o preço fica onde é o "momentum" para ele estar. Então por favor nao confunda jogos de mega sena com métodos quantitativos de análise do mercado

[@LuisFernandoGaido]

Não é aleatório, mas os padrões são tão complexos e dependem de tantas variáveis que não existem modelos acurados. E também acho que tutoriais como esse mais confundem que ajudam. Atraem uma turma do naipe dos alunos do Pablo Marçal, rs...