PYTHON PARA INVESTIMENTOS #4: Simulando uma CARTEIRA DE AÇÕES e comparando com o IBOVESPA

[@pythonweb-yx2vu]

Estou maratonando seu canal, parabéns pela dedicação. Python e Finanças é um Excelente casamento.

[@pablomartinez5453]

Muito Obrigado

[@codigoquant]

👊👊👊

[@JaazFelicio]

Ótimo conteúdo!!

[@codigoquant]

Obrigado 😃

[@hugorenato90]

Acho que nunca vi alguém mais didático na internet. Parabéns!

[@codigoquant]

Ah que legal que gostou! Obrigado!

[@montesiaofundicao633]

Conteúdo de excelência, didática maravilhosa.....parabéns amigo! Deus o abençoe.

[@faculdados1146]

Cara, muito bom seus vídeos

[@codigoquant]

Muito obrigado! Que bom que está gostando!

[@nauenny1124]

Parabéns !!!! muito bom

[@codigoquant]

Obrigado!

[@ebratz]

muito bom esse conteúdo!! Parabéns pelo canal!

[@codigoquant]

Valeu Eduardo!

[@Y3gz]

Excelente conteúdo, extremamente interessante e muito didático. Parabéns e muito obrigado por disponibilizar.

[@codigoquant]

Valeu! Q bom q gostou!

[@medicoenlabolsa]

Excelente demostración. He buscado en inglés y castellano alguien que muestre cómo hacer código para portafolio de inversiones y nadie como Ud lo hace. Muchas gracias, aprendí mucho,. Muito Obrigado

[@Ricardo-rz3qw]

Excelente conteúdo. Obrigado por compartilhar!!!!!

[@codigoquant]

Valeu!!! 👊👊👊

[@vini2142]

Como eu posso filtrar ações com menor p/l maior roe por exemplo de anos passados?

[@fonsecajjr]

Aprendi muito! Muito obrigado. 😁🙏🏻

[@codigoquant]

Muito obrigado André! Que bom que gostou!

[@natanalbuquerque1053]

Olá, como vai? Na linha de comando carteira_normalizada["saldo"]=carteira_normalizada.sum(axis=1) a primeiro linha da coluna saldo, não soma 50.000 mas 100.000, não sei o que estou fazendo de errado, pode ser na linha de comando carteira_normalizada=(carteira/carteira.iloc[0])*10.000

[@qrd2007]

Excelente!!

[@codigoquant]

Que bom que gostou Denis!

[@francisco1913]

Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento! Sua didática é excelente! Tenho uma dúvida, como poderia ajustar a cotação das empresas que pagaram dividendos? Porque pela forma que mostrou apenas estamos comparando a rentabilidade, sem os proventos.

[@codigoquant]

Muito obrigado! Os dados do Yahoo vêm em duas colunas "Close" que o preço efetivamente negociado e "Adj Close" já com os ajustes de dividendo ou split

[@cassianor764]

Excelente iniciativa! Gostando bastante! Estou iniciando agora nesse mundo da programação e sou fascinado pelo mercado financeiro. Pode fazer um playlist que tem público!

[@codigoquant]

Valeu Rodrigo! 👊👊👊

[@rphbraga]

Excelente. Super didádico. Como incluir em um portfólio ativos comprados em datas diferentes?

[@sergiosabinodejesussergio2833]

Gostando dos vídeos. Comecei a pouco tempo com mundo dos trader e por que não programar também

[@codigoquant]

Show! Seja bem vindo!

[@eduardomsj]

Nota 10. Vou tentar fazer a minha comparando com o dólar!

[@codigoquant]

Esse dólar 😬

[@Algernon1284]

Acho interessante também comparar os retornos da carteira com os retornos do IBOV. Podemos pegar o retorno diário e anualizá-lo: retornos = np.log(carteira/carteira.shift(1)) #Aqui fazemos o logaritmo desse retorno diário, que nada mais é que o preço de fechamento ajustado de hoje/pelo de ontem. Depois dá pra fazer algo como: retornos_anuais_medios= retornos.mean() * 252 Aí o retorno médio anual da carteira vai ser o peso de cada uma das ações na carteira * o retorno médio anual: peso_acao = np.array([0.25, 0.25, 0.25, 0.25]) # Supondo 4 ações, 25% cada uma, pra fechar 100%. retorno_carteira = np.dot(peso_acao, retornos_anuais_medios) Pra comparar com o IBOV só fazer a mesma coisa: calcular o retorno diário logaritmico --> fazer retorno médio e multiplicar por 252

[@FernandoOliveira-jr3xw]

Parabéns pelo trabalho. Gostaria de sugerir um vídeo de como cotizar a carteira. Tenho feito no excel e é muito trabalhoso. Seria sensacional se nos apresentasse um código que fizesse esse trabalho.

[@codigoquant]

Valeu Fernando! Ótima sua sugestão.

[@FernandoOliveira-jr3xw]

hcinvestimentos.com/2010/12/20/como-calcular-o-retorno-de-um-investimento-parte-i/ Faço, conforme descrito nesse link, com o google sheets pra importar as cotações antigas, mas ainda sim é trabalhoso. Um abraço e muito obrigado.

[@leandroaraujo6778]

Muito bom o conteúdo apresentado. Mais videos tratando deste assunto =) Sugestão: Coleta de dados em tempo real durante o pregão. Analise de como esta a cotação de uma ação em tempo real. Obrigado por compartilhar o conhecimento....

[@marcondesmarcia]

Excelente vídeo! É verdade, seria muito bacana mesmo ter os dados real time.

[@w4rn3r]

Parabéns pelo vídeo ! Muito TOPPP!! Realmente seria uma ótima ideia criar por ex, um aviso para essas ações, alertar quando o preço >= ou

[@pedro1997pa]

Parabéns pelo conteúdo! Me surgiu uma dúvida... Percebi que os dados do Ibovespa estão arrendondados quando puxa do yahoo finance, o que acaba impactando na análise. Alguma forma de pegá-los com os tradicionais números decimais?

[@erikrodrigues3578]

Boa tarde, havia falado com vc sobre otimização de carteira pela fronteira eficiente. Estou com um código, mas quando vai fazer o cálculo da variância está dando pau. Será que pode me ajudar? Posso compartilhar o código com vc.

[@codigoquant]

Claro! Compartilha aí.

[@Alemdobitcoin21]

Excelente conteúdo! gostaria de tirar uma dúvida, como acrescentar o lucro realizado de ações vendidas durante o período da comparação com o benchmark? um exemplo, digamos que na metade do tempo, ou seja, 6 meses, eu vendi algum dos ativos e apliquei em outro. A minha dúvida é: Como acrescentar esse lucro realizado ou prejuízo na comparação?

[@iurisilvadasilva]

Vídeo excelente!! Surgiu uma dúvida, como faço para atribuir um peso diferente para cada empresa? No exercício do vídeo todas as empresas receberam o mesmo peso inicial de 10k.

[@codigoquant]

Valeu! É só criar uma lista com os pesos. Ex: pesos = [0.1, 0.1, 0.3, 0.4, 0.1] saldo_inicial = 10000 carteira_normalizada = (carteira/carteira.iloc[0])*pesos*saldo_inicial

[@iurisilvadasilva]

@@codigoquant Obrigado!

[@andrepinheiroguimaraes4321]

@@codigoquant No caso, do projeto inicial, foi dado um valor de aporte de 10000 para cada ativo, quando comparado com o Ibov faziamos com o valor de 50000, neste caso, o valor de 10000 é o total e multiplicado pelo pesos, ficando (1000, 10000, 3000, 4000, 1000), com o Ibov multiplicaremos por 10000.

[@diegokashiwakura1123]

Você saberia como pegar os dados históricos de market cap das empresas?

[@VBiajo]

Tenho ativos que o Yahoo Finance não tem dados, qual seria uma saída?

[@codigoquant]

Vc pode usar o Investing.com ou Alpha Vantage. Tem uns vídeos aqui no canal sobre eles. Dá uma olhada depois.

[@EliteBestGamers]

Amigo, pq vc multiplicou por 50000 e por 10000? REalmente n entendi...

[@codigoquant]

Pra dar o saldo inicial da carteira. Como são 5 ações 10 mil pra cada ação. E para o IBOVESPA 50 mil. Para as duas carteiras começarem com a mesma quantidade de saldo em dinheiro.

[@KusogeMan]

tu pode multiplicar pelo primeiro valor da coluna saldo também, funcionou pra mim!

[@traderdescomplicado3167]

Seria bacana mostrar também a diferença em % para compararmos os rendimentos

[@alexspmiranda]

Se fosse uma carteira real, final de 2015 até +- março de 2017 seria um ano de muita oração! Bem abaixo da Ibovespa, mas no longo prazo valeria a pena! rs

[@codigoquant]

Hahaha verdade

[@helderlouzada1385]

Parabéns, muito bom!

[@codigoquant]

Que legal que gostou Helder 👊👊👊