STATA - Hồi quy OLS, FEM, REM, FGLS, FE2SLS

Рет қаралды 4,419

Күн бұрын

Пікірлер: 48

@EurekaUni 5 ай бұрын

32:45 *CHÚ Ý về xtgls* : Như đã cảnh báo trước khi sử dụng xtgls, lệnh này được xây dựng cho bảng T > N và tính tiệm cận theo T->infinity, việc trình bày trong video hướng dẫn với bảng vi mô là không phù hợp và dễ gây nhầm lẫn. ++ Trong bảng vi mô điển hình, N >> T và T ngắn, xtgls nói dung không phù hợp. Nếu T khá dài (>20 năm), theo tiệm cận T, kết quả nhận được từ xtgls có thể xem như một bài kiểm tra tính chắc chắn (robust). ++ Với bảng N>>T, bạn học có thể sử dụng ước lượng General FGLS (Pooled-FGLS, FE-FGLS) được nhắc đến trong cuốn sách của Wooldridge (2010). Tuy nhiên phải tính toán thủ công vì STATA không có sẵn câu lệnh, hướng dẫn FE-FGLS chi tiết trên STATA đã có tại: kzbin.info/www/bejne/h6WuhplraJ58h5o --------------------------------------------------------------------------------- Link full video, dữ liệu và phần mềm Kinh tế lượng Cơ bản, Nâng cao, Ứng dụng: tinyurl.com/Full-Videos-KTL DONATION: * Vietin/VP/Tech/Momop/Shopee: 0986.960.312 - Hoang Ba Manh --------------------------------------------------------------------------------- NỘI DUNG CHÍNH 00:20 Tóm tắt quy trình phân tích 02:02 Giới thiệu tình huống nghiên cứu minh họa 1. NHẬP DỮ LIỆU, KHAI BÁO ĐỊNH DẠNG 02:49 Nhập dữ liệu, tao dofile 05:32 Khai báo dữ liệu bảng 2. MÔ TẢ VÀ TƯƠNG QUAN 07:47 Nhóm biến độc lập 09:07 Thống kê mô tả: sum và xtsum (10:53) 14:41 Ma trận tương quan 3. HỒI QUY TĨNH - X NGOẠI SINH CHẶT 17:07 Ước lượng OLS, FEM, REM 22:39 Lựa chọn mô hình 25:03 FEM - Phương sai thay đổi, Tự tương quan, Phụ thuộc chéo 28:51 Chữa lỗi: tính lại sai số chuẩn (robust, cluster-robust, Driscoll-Krayy) 32:45 FGLS: KHÔNG THÍCH HỢP CHO BẢNG T NHỎ. Nên sử dụng FE-FGLS, được hướng dẫn chi tiết tại: kzbin.info/www/bejne/h6WuhplraJ58h5o 4. HỒI QUY TĨNH - X CHỨA BIẾN NỘI SINH 39:30 Ước lượng FE2SLS 41:34 Kiểm định tính nội sinh 5. HỒI QUY ĐỘNG Tóm tắt: kzbin.info/www/bejne/eaOqhJqgZ7eSbbc DGMM: kzbin.info/www/bejne/b5qYcmSMgtSIbs0 SGMM: kzbin.info/www/bejne/aZPYn2qOrdGKgLc

@EurekaUni 5 ай бұрын

DONATION: * Vietinbank: 0986.960.312 - Hoang Ba Manh * Techcombank: 0986.960.312 - Hoang Ba Manh * VPbank: 0986.960.312 - Hoang Ba Manh * Momo: 0986.960.312 - Hoang Ba Manh * Shopee: 0986.960.312 - Hoang Ba Manh

@Diamond-zv8ex 2 ай бұрын

dạ thầy ơi, em đang làm bài KLTN. Data của em từ 2014-2023, 194 cty thì dùng GLS được không ạ? Vì em có tham khảo các paper chủ đề tương tự thì họ cũng chạy GLS dù T

@EurekaUni 2 ай бұрын

@@Diamond-zv8ex Không dùng được lệnh xtgls đâu em, kết quả thì vẫn ra đấy nhưng nó không đảm bảo các tính chất tốt cần thiết. Nếu muốn thì e có thể áp dụng FE-FGLS nhưng phải tính trên R hoặc tự tính thủ công bằng các lệnh thiết lập ma trận trong STATA.

@EurekaUni Ай бұрын

@@Diamond-zv8ex Hiện đã có hướng dẫn ước lượng FE-FGLS cho bảng N lớn ,T nhỏ trên STATA tại đây e nhé: kzbin.info/www/bejne/h6WuhplraJ58h5o

@EurekaUni 4 ай бұрын

@EurekaUni 5 ай бұрын

* Kênh học online free Eureka! Uni: kzbin.info * Group Toán cao cấp: fb.com/groups/toancaocap.neu * Group Xác suất thống kê: fb.com/groups/xacsuatneu * Group Kinh tế lượng: fb.com/groups/kinhteluong.neu * Group Kinh tế vi mô: fb.com/groups/microeconomics.neu * Group Kinh tế vĩ mô: fb.com/groups/macroeconomics.neu

@EurekaUni 5 ай бұрын

* Hoàng Bá Mạnh: fb.com/ManhHB94/ * Fanpage của Eureka! Uni: fb.com/EurekaUni.Official * Fanpage của Eureka! Uni: fb.com/eureka.uni.vn * Website Eureka! Uni: eureka-uni.com

@EurekaUni Ай бұрын

FE-FGLS trên STATA cho bảng N lớn, T nhỏ đã sẵn sàng tại đây: kzbin.info/www/bejne/h6WuhplraJ58h5o

@NhungDo-t2d 2 ай бұрын

Em muốn tham gia nhóm hội viên kinh tế lượng thì đăng ký như thế nào ạ

@tungdangbimatbusinessschoo1861 4 ай бұрын

Mình không thấy dữ liệu thực thành cho video này. Trong link dữ liệu kinh tế lượng ứng dụng không có. Mong Thầy chỉ giúp

@EurekaUni 4 ай бұрын

Cảm ơn bạn, hiện tôi đã cập nhật dữ liệu sử dụng trong video này, bạn có thể tải nó trong link ở phần bình luận được ghim của video nhé.

@inhthithuhuong9825 4 ай бұрын

anh ơi em kiểm định hausman thì chi

@EurekaUni 4 ай бұрын

Chuyện thường gặp. Em thêm sigmamore như trong video thử chưa?

@inhthithuhuong9825 4 ай бұрын

@@EurekaUni em thêm rồi anh ạ

@EurekaUni 4 ай бұрын

@inhthithuhuong9825 thử sigmaless xem còn bị k. Nếu vẫn còn thì phải làm robust hausman dựa vào hàm hồi quy. Hướng dẫn Robust Hausman test e xem tại đây: kzbin.info/www/bejne/sGbNgYF9rJmmgKs

@dinhngocbich5476 Күн бұрын

tham gia khóa học đk ntn vậy thầy

@EurekaUni Күн бұрын

E làm theo hướng dẫn ở đây nhé: kzbin.info/www/bejne/jae9m4OZpJV4bLMsi=gseOJFd73DzL9XlJ

@EurekaUni 15 сағат бұрын

Còn về khóa học ngắn hạn (1:1), em liên hệ trực tiếp đến zalo 0986.960.312

@inhthithuhuong9825 4 ай бұрын

anh ơi em sử dụng mô hình trọng lực để viết NCKH có dạng: Ln(Expij)= ln(POPj)+ln(FDIi)+ln(GDPj)+ln(GDPi)+ln(DISij) tuy nhiên thì cái FDIi với GDPj em không biết nhập vào bảng excel như nào để cho vào stata có thể chạy được ạ

@EurekaUni 4 ай бұрын

Trong link Dữ liệu thực hành ở bình luận được ghim có file excel gravity chứa dữ liệu của mô hình lực hấp dẫn, e mở file đó xem các biến số ntn nhé.

@xuanhongnguyen3862 Ай бұрын

Em chào anh ạ Em sử dụng lệnh xtgls thì nó bị lỗi "Năm is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though they were regular r(459);", anh có thể chỉ em cách khắc phục lỗi này được không ạ Em cảm ơn anh

@EurekaUni Ай бұрын

Em thêm "force" vào cuối câu lệnh

@xuanhongnguyen3862 Ай бұрын

@@EurekaUni Em cảm ơn anh ạ

@KietHaTuan-go4mk 2 ай бұрын

ad ơi bộ dữ liệu được sử dụng trong video này em tìm ko thấy ạ

@EurekaUni 2 ай бұрын

Tôi vừa kiểm tra rồi, file "co2 essmision data" nằm trong thư mục Kinh tế lượng Ứng dụng 1. Link ở bình luận được ghim. Em tìm ở đâu vậy?

@kietha1084 2 ай бұрын

@@EurekaUni Dạ em vừa mới tìm thấy em cảm ơn ad nhiều ❤

@KietHaTuan-go4mk 2 ай бұрын

@@EurekaUninếu em mong muốn bổ sung dữ liệu trên ví dụ như em muốn thời gian phải nhiều hơn thì em tìm ở nguồn nào vậy ạ

@EurekaUni 2 ай бұрын

@KietHaTuan-go4mk WorldBank e nhé, kho dữ liệu WDI

@AnVu-fu3wz 2 ай бұрын

anh ơi em chạy hồi quy FGLS thì STATA báo "panels must be balanced", dù đã dùng lệnh drop if missing em vẫn không tìm thấy khoảng trống nghĩa là sao ạ, em cảm ơn anh rất nhiều

@EurekaUni 2 ай бұрын

Dữ liệu của e không cân bằng. E cài bổ sung lệnh xtbalance để tạo ra bảng cân bằng trước rồi chạy xtgls Nhưng lưu ý rằng xtgls chỉ áp dụng với T lớn, nếu không các tính chất của ước lượng sẽ không được đảm bảo trong mẫu giới hạn.

@AnVu-fu3wz 2 ай бұрын

@@EurekaUni em cảm ơn anh nhiều ạ. T của em =13, em đã sử dụng lệnh xtbalance nhưng STATA báo varlist not allowed. trước đó em có set lại thời gian và kết quả là strongly balanced. anh có thể giải nghĩa giúp em đc không ạ em cảm ơn anh rất nhiều

@EurekaUni 2 ай бұрын

@AnVu-fu3wz E đọc kỹ cú pháp của xtbalance trước rồi hãy thực hiện. T=13 thì cũng ở mức vừa chứ không nhiều

@AnVu-fu3wz 2 ай бұрын

@@EurekaUni em cảm ơn anh ạ

@EurekaUni Ай бұрын

Hiện đã có hướng dẫn ước lượng FE-FGLS (N lớn, T nhỏ) trên STATA tại đây e nhé: kzbin.info/www/bejne/h6WuhplraJ58h5o

@PhucTran-h9f 2 ай бұрын

no observations r(2000); Bị báo lỗi khi chậy mô hình FEM và REM mình cần khắc phục lỗi sao ạ? E cảm ơn ạ

@EurekaUni 2 ай бұрын

Là có biến nào đó bị tring, e destring nó đi là hết lỗi

@tomanhhung3133 2 ай бұрын

Cho em hỏi là khi nhập xong lệnh "xtset id Year" thì của em hiện ra Panel variable: unbalanced thì có ảnh hưởng gì tới kết quả ước lượng và các kiểm định như tự tương quan không ạ? Và cũng cho em hỏi luôn là khi em khắc phục lỗi tự tương quan bằng lệnh "newey Y X, lag(n)" thì hiện là: Year is not regularly spaced thì làm như thế nào để sửa ạ? Và nếu em dùng lệnh "reg Y X, vce(robust)" thì có khác gì lệnh trên không ạ? Em cảm ơn ạ!

@EurekaUni 2 ай бұрын

1) Bảng cân bằng hay không không ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu quá không cân bằng có thể ảnh không thực hiện được 1 số kiểm định, ví dụ xtcsd. 2) Do thời gian của 1 số ID không liên tục (Ví dụ 2001, 2003, 2004) do missing gây ra. Dù có thể thêm tuỳ chọn force để giải quyết nhưng tốt hơn em nên soát lại dữ liệu. 3) reg, robust chỉ khắc phục phương sai thay đổi, giả định tất cả các quan sát độc lập. xtreg, robust và xtreg, vce(cluster panelvar) là tương đương, giúp khắc phục phương sai thay đổi giữa các ID, thời gian, và tự tương quan theo thời gian trong mỗi ID, giả định các ID độc lập nhau. Chi tiết về sự khác biệt em có thể đọc các bài viết gốc của White và Arellano.

@tomanhhung3133 2 ай бұрын

@@EurekaUni Dạ nếu vậy khi em chỉ cần dùng lệnh "reg Y X, vce(cluster id)" là ra kết quả sửa được cả hiện tượng PSSS thay đổi + tự tương quan đúng k ạ? Em cảm ơn ạ

@EurekaUni 2 ай бұрын

@tomanhhung3133 đó là sửa cho mô hình Pooled OLS, điều kiện là số lượng ID phải lớn (>30)

@Diamond-zv8ex 2 ай бұрын

23:50

@NhungDo-t2d 2 ай бұрын

Em muốn tham gia nhóm hội viên kinh tế lượng thì đăng ký như thế nào ạ 15:15

@EurekaUni 2 ай бұрын

Nếu có thẻ visa thì e đăng nhập youtube trên máy tính, click vào nút Tham gia bên cạnh nút Đăng ký ở video này, chọn gói phù hợp rồi tiến hành thanh toán.

@EurekaUni 2 ай бұрын

Nếu không có thẻ visa thì e đăng ký theo hướng dẫn tại đây để xem video qua liên kết gửi tới gmail: facebook.com/share/CLtxDqvsTTY4keg6/?mibextid=WC7FNe

@NhungDo-t2d 2 ай бұрын

Em muốn tham gia nhóm hội viên kinh tế lượng thì đăng ký như thế nào ạ