Stress testing LGD y Charge-Off. Ejercicio IFRS 9: Modelización del Riesgo Crédito

[@calebterrelorellana2478]

excelente video!! gracias x compartir el conocimiento!

[@adrian4117]

El gráfico que muestra usted como ACF son las autocorrelaciones de los residuos con los lags, por tanto ese valor fuera de la banda (que toma exactamente el valor 1) es normal, dado que un dato correla perfectamente consigo mismo (lag 0). El gráfico ACF nos sirve para establecer si los residuos son o no ruido blanco, es decir, estacionarios en media igual a 0, en varianza y sin correlación entre los distintos valores de la serie, por lo que observando su gráfico se podría afirmar que cumplen esta última condición. El gráfico no habla en ningún caso de outliers ni cosas similares.

[@joselynmanrique9479]

Net Charge off está en el balance , que significa