資產配置：獲得年報酬 40% 的穩健投資組合 - FinLab

相關性分析工具：colab.research...
finlab VIP 策略程式碼：ai.finlab.tw/c...
在這部影片中，我會用簡單易懂的方式讓大家瞭解什麼是資產配置，並透過資產配置來分配選股策略的資金比重，大幅度降低投資組合的總風險。選股策略可以是定期定額投資0050或自己台股、美股、甚至是加密貨幣的策略方法，因此任何人都可以運用這個方法來優化自己的投資組合。接下來，我將會使用13支FinLab的選股策略和展示高達5000種不同參數的模型作為示範，絕對是乾貨滿滿，讓我們繼續看下去吧！
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FinLab，利用Python來做量化投資，聽起來很學術，但內容非常實際，我們的創立初衷就是希望能把一般報章雜誌上看不到的股票技巧，看不到的統計結果，真真實實地分享給大家看，並且和大家一起學習成長！
FinLab致力於推廣我們在量化投資上的知識與實作經驗，並且教導大家如何運用Python創造屬於自己的策略，靠自己的能力為自己創造被動收入，不用在外花錢聽信無根據的明牌，讓大家用很低的成本複製我們在財經一路上的所學與經驗。
根據統計，世界上有80％的人不喜歡自己的工作，假如您也是其中之一的話，更應該懂得理財，讓自己不再為錢庸碌繁忙，活出自己的人生！如果喜歡我們的理念，請幫忙分享一下，或按個讚鼓勵一下吧！

[@bengmengchen2342]

很有料，幾乎滿滿乾貨，謝謝分享

[@FinlabPython]

謝謝你的鼓勵～！程式碼已經新增在影片介紹～歡迎索取

[@zero61214]

乾貨滿滿的一集阿！韓老師教學越來越風趣了XD

[@FinlabPython]

這樣大家才看得下去～XD

[@yaodezhuang5900]

超級有水準的yt…滿滿乾貨，物超所值👍

[@FinlabPython]

感謝支持！每週都有乾貨，敬請期待！

[@chen-chou]

韓老師越來越搞笑了，讓我們有收獲還能笑一笑😁

[@FinlabPython]

哇哈！謝謝鼓勵～這樣學習大家也比較輕鬆有動力！

[@caseykcc0124]

還是要看策略執行的成本，在扣除成本，比起全市值ETF還能勝出才有意義。另外，畢竟是回測2016年，時間段還是太短，很難預期將來是不是能由持續這樣的報酬。而且這些都是單筆投入的報酬率，實際上的情況很難做得出來。

[@MrLinmingshih]

執行相關分析工具後 跑出 (NameError: name 'pd' is not defined)

[@livelooker]

讚👍期待可以有時間策略 不過時間分散最簡單的邏輯就是分批進場，如果用了量化工具應該可以更優化

[@FinlabPython]

我們已經著手在進行囉！應該也是大家不常用的方式

[@xcvman]

這集超棒~韓老師還貼心的加快撥放速度 XDD

[@FinlabPython]

哇哈，被說有點太快了

[@dust0428]

太神啦，我也要把我的策略做一個打包呀好好的配置

[@FinlabPython]

需要的！這樣可以更安全～謝謝鼓勵～

[@wadeyt2000]

想請問這投資組合每隔多少時間換一次持倉呢? 這樣手續費有計算在其中嗎? 另外感謝Finlab出這麼優質的影片!

[@8jc]

you guys are amazing. Keep up the good work!

[@ianhuang1912]

很有內容!!

[@FinlabPython]

謝謝你的鼓勵！

[@airspacewalker]

感謝老師分享!!

[@FinlabPython]

不客氣！

[@Terry0319]

謝謝老師 太鬼了

[@FinlabPython]

之後還會繼續鬼的

[@marcobau3459]

超讚的啦~ 不知道最終的配置方式是否會公布?? 謝謝~

[@FinlabPython]

已經放在影片介紹中～歡迎索取！

[@jameswen4087]

有料！

[@yangwang9688]

有兩點不太懂： 1. 不太確定影片中在做優化的時候是怎麼把原有的資料集做切分的？在做evaluation的時候是用optimisation的部分來做的嗎？ 2. 在計算資產配置權重的時候，應該是算每個標的的returns和risk吧？那影片剛開始介紹每個策略之間的相關性的用意是什麼？在做資產配置優化的時候應該不是每個標的都使用不同的買賣點吧？

[@FinlabPython]

影片中是每20天輪動一次，並用前20天的表現來估算風險和報酬，但沒有特別切分 train valid test 資料集。然而我們的最佳解並不是選報酬最高，是選最穩定的組合，我個人認為可能會有過擬合的成分，但也不置於完全沒有效果。 最後除了 return 和 risk ，相關性也會被納入權重的考量中喔！

[@wanga10000]

@@FinlabPython 理性討論：如果20輪動一次，但是取後20天 (也就是沒有被拿來計算權重) 的部分來validate，再20天後，取原本valid的部分來計算權重，並取下個20天來validate，類似walk foward的作法，這樣是否比較接近實盤和真實結果呢？且20天說真的有點too短了 或是說我有看錯了，其實你的意思就是walk forward?

[@yomiko007]

太有水準

[@Ritchie1009]

适用于内陆A股和大宗商品吗？

[@ticolsford]

感谢大大视频，按赞已经超过200，请问时间分布的资产配置视频在哪里呢？

[@wilsonchou999]

策略拼圖BETA最後，可不可以加一個出場條件選項，例如:移動鎖利5%，或觸碰到月線就停利損，這樣就完美了。

[@FinlabPython]

即將來提供～～

[@suesu940]

informative

[@joey0415]

有水準哦

[@FinlabPython]

必須的！

[@songdaisy4148]

请问配置方式在哪里

[@winwang4583]

太棒了, 已是VIP, 請問要怎麼執行使用?

[@FinlabPython]

謝謝提問，我們會更新程式碼並跟大家宣告，教學如何來使用的部分。

[@breezeandy]

這是免費可以看的嗎XD

[@毅晋姚]

不错

[@FinlabPython]

謝謝鼓勵！

[@wanga10000]

請問老師的程式碼，可以輸入使用不同策略的Equity Curve (maybe 以datetime為index的series) 達到這種效果嗎？(計算各EC之間的Correlation並套用Portfolio算法) 假如這些策略有些是小時的EC，有些是天，有些是30m，是不是先全部resample為天的較好？ 另外，假如我先以回測n年結果run了他們最佳的資產組合並實盤，大約多久可以rerun一次資產組合呢？n建議可以取多少？ 謝謝

[@FinlabPython]

我們這禮拜已經緊鑼密鼓在準備新版程式碼和文字教學，到時候就可以直接跑跑看了！

[@wuwu365]

怎麼看到我碩論內容˙ 😄😄

[@FinlabPython]

碩論就做這個 很有錢途喔！

[@karta3453824]

想請問要怎麼把Finlab中的某些策略換成自己寫的 有些策略有自己改良過

[@FinlabPython]

我們即將推出新版的程式碼，會有相關範例，到時候會另行公告！

[@johnchian6358]

很好奇這個年報酬40%的策略如果再加上放空台指期避險，整體投資組合的sharp值不曉得可以再提升多少?

[@FinlabPython]

有相關性低的策略，應該可以再穩定，但台指做空容易 overfitting，也是滿有趣的研究

[@edmundchang3783]

過去不等同未來...

[@FinlabPython]

但過去是我們最好的照妖鏡！

[@alethia_n_sophia]

這要怎麼用啊?

[@FinlabPython]

相關程式碼新增在影片介紹中～歡迎索取！

[@tingyiliao8286]

請問這個部分資產配置的交易組合策略可以自動化交易嗎？謝謝！

[@FinlabPython]

是可以，但是自行搭建並且考量您的資金流動性喔！ 需要寫一些程式，但相信不會太難～ doc.finlab.tw/details/order_api/

[@liucheh5391]

按讚條件越來越嚴苛了😢

[@FinlabPython]

不會的感覺一下就達標了挖哈哈！

[@JiahaoChen]

超猛啊!! 請問韓老師VIP會員要去哪裡索取程式碼?

[@FinlabPython]

程式碼已經放在影片介紹中，歡迎索取！

[@馬超-o2v]

@@FinlabPython 老師您好，不好意思，不是很懂索取的方式，能夠再詳細說說嗎？謝謝！

[@ciri4kgaming7]

這標題要殺人啦！40%啊

[@FinlabPython]

有點殺人XDD，下次改進～謝謝！

[@RONSUN77]

相關性工具目前不能用