Avi Budi Setiawan

Пікірлер

@riskafitria8861 22 сағат бұрын

Permisi pak, ijin bertanya. Jumlah variabel independen saya ada 6, ketika uji kointegrasi ARDL kenapa muncul tulisan Singular Matrix? Terimakasih

@brigitabrln 5 күн бұрын

permisi pak, izin bertanya, apabila lag berada di 0 termasuk AIC jg bagaimana ya pak? apakah estimasi vecm ttp bisa dilanjutkan? terimakasih 🙏

@judikalastiuraritonang4003 9 күн бұрын

Pak, bisa bagi datanya ga pak?

@raras77-j9z 14 күн бұрын

izin bertanya, jika terkena autokorelasi bagaimana cara menyembuhkannya Pak, dan jika data satuannya sudah sama semua, contohnya dalam miliar, apakah boleh semua data di log terlebih dahulu dari awal? terima kasih

@elsadwipramesti1798 Ай бұрын

maaf pak, ijin bertanya untuk ARDL apabila hasil kointegrasi ada di none dan at most 1 berada < 0,05 itu bisa lanjut ARDL atau tidak ya pak? terimakasih

@avibudisetiawan1076 Ай бұрын

@@elsadwipramesti1798 artinya terjadi kointegrasi ya. Disarankan coba pakai ecm dulu. Jika kaidah ecm tidak terpenuhi mungkin bisa ke ardl kembali

@elsadwipramesti1798 16 күн бұрын

@@avibudisetiawan1076 baik pak avi terimakasih, untuk uji stabilitas apa bisa cuma CUSUM test saja atau harus dengan CUSUMQ test pak? terimakasih

@bukaneditor8167 Ай бұрын

Hadir pak, anak ekis_24

@AiAfifah Ай бұрын

Izin bertanya pak, terkait uji asumsi klasik pada model gmm di lakukan sebelum estimasi gmm atau setelah nya ya pak? Lalu tadi saya melihat pas perbandingan untuk uji bias, model fem tidak lolos Autokorelasi. Berarti diperbolehkan jika pembanding tidak lolos uji asumsi klasik? 🙏

@AiAfifah Ай бұрын

Terima kasih sebelum nya🙏

@avibudisetiawan1076 Ай бұрын

@@AiAfifah pada model GMM tidak ada uji asumsi klasik. Adanya uji spesifikasi, dilakukan setelah estimasi dilakukan. Adapun uji bias ditujukan utk melihat apakah model fit atau tidak, tidak semua literatur menyarankan uji bias. Jadi saya rasa tak apa Krn model panel statis rentan terkena autokorelasi

@AiAfifah 29 күн бұрын

@@avibudisetiawan1076 Terima kasih jawabannya pak, jadi gmm tidak memerlukan uji asums klasiki. Saya memiliki data panel yang tidak lolos uji asumsi klasik dalam model regresi data panel. Dengan demikian model ini dapat diterapkan . Apakah benar pak? 🙏

@avibudisetiawan1076 25 күн бұрын

@@AiAfifah setahu saya tidak demikian, jadi model gmm dipergunakan dengan alasan tertentu (lihat towardsdatascience.com/why-and-when-to-use-the-generalized-method-of-moments-625f76ca17c0?gi=275359496d5b) Jadi alasan menggunakan gmm bukan karena pada model panel statis model tidak terbebas asumsi klasik. Adapun kenapa dalam model panel statis model rentan terkena asumsi klasik bisz anda cari literaturnya

@intanramadhania1712 Ай бұрын

Permisi pak, mau bertanya jika uji CUSUM square test saya keluar dari garis merah kan berarti tidak lolos ya pak? bagaimana solusinya ya?

@avibudisetiawan1076 Ай бұрын

@@intanramadhania1712 solusinya bisa naikan batas alpha pada cusum test. Atau lakukan prosedur smoothing pada data atau permodelan Penting untuk dapatkan the best model yang BLUE

@bridgiaa Ай бұрын

izin bertanya pak jadi ada 1 variabel saya yang stasioner di 2nd difference, kemudian saya menemukan cara untuk meng convert data tersebut agar bisa pada 1st difference yaitu dengan cara meng klik genr trus mengetik x1=d(x) kemudian klik oke, dimana x adalah data dari variabel yang akan diubah agar dapat stasioner di 1st difference. dan hasilnya memang benar pak yang awalnya data tsb di 2 nd difference menjadi stasioner di 1st difference, namun apakah hal tersebut boleh dilakukan pak?

@avibudisetiawan1076 Ай бұрын

@@bridgiaa halo. Bisa saja dilakukan Krn anda melakukan prosedur generate. Tapi dipastikan saat running maka variabel yg digunakan adalah yg sudah di genr yaa

@bridgiaa Ай бұрын

@avibudisetiawan1076 siap pak, terimakasih banyak

@dianaclarisa4808 Ай бұрын

pak ini kenapa ya yang long run form dan bound test saya tidak muncul di eviews 13?

@avibudisetiawan1076 Ай бұрын

@@dianaclarisa4808 wah saya belum pernah coba di eviews 13. Coba bisa di share kendalanya di forum eviews

@syavinaarsilajannah6188 Ай бұрын

Izin bertanya Pak. Jika hasil Arellano Bond AR(2) nya keluar NA, solusinya bagaimana? Terima kasih sebelumnya

@syavinaarsila Ай бұрын

izin bertanya Pak Avi. apakah tutorial ARDL ini dapat digunakan untuk jenis data Panel? atau pada step-stepnya terdapat perbedaan? terima kasih sebelumnya

@avibudisetiawan1076 Ай бұрын

@@syavinaarsila terima kasih. Ada sedikit perbedaan pada pengujian kointegrasinya yaa

@nurhildayantiutami154 Ай бұрын

izin bertanya , di video data stasioner di tingkat first difference tapi hasil VECM jangka pendek belakang variabel menunjukkan angka 2. apakah ini first difference atau secon difference? terimakasih

@avibudisetiawan1076 Ай бұрын

@@nurhildayantiutami154 itu LAGS. Beda antara difference dan lags

@syavinaarsilajannah6188 2 ай бұрын

izin bertanya pak, jika pada unit root test, 2 variabel stationer pada level, 3 variabel pada 1st diff, dan 1 variabel pada second diff, apakah tetap dapat menggunakan VECM? terima kasih

@avibudisetiawan1076 2 ай бұрын

@@syavinaarsilajannah6188 terima kasih. Sepanjang yg saya tahu, vecm mensyaratkan stasioner pada ordo yang sama

@aldodevafayakun09 3 ай бұрын

Mau tanya Pak, jika tadi Bapak di akhir video mengatakan ada atau bisa dengan pendekatan menggunakan ARDL, bukannya itu harus stasioner di tingkat berbeda ya Pak atau bukan di ordo yang sama. Tapi kok tetap bisa kita menggunakan ARDL

@avibudisetiawan1076 Ай бұрын

@@aldodevafayakun09 jadi BISA dilakukan di ordo yg sama dan HARUS dilakukan di ordo yg sama adl dua hal yg berbeda ya. Utk ardl setau saya BISA

@AdilaHanifa-h8z 3 ай бұрын

Izin bertanya pak avi, mengapa jumlah sampel setelah running dengan GMM menjadi berkurang? Mohon untuk penjelasannya. Terima kasih.

@enosnainggolan6993 3 ай бұрын

pak izin bertanya, jika pada tahap level ect tidak stasiover tetapi pada tingkat 1 data stasioner apakah masih bisa menggunakan ecm pak?

@rulyy__ 3 ай бұрын

Permisi pak avi izin bertanya R² terendah itu berapa ya pak, saya melakukan uji tersebut menunjukkan angka 68% apakah termaksud rendah pak? Terimakasii

@avibudisetiawan1076 Ай бұрын

@@rulyy__ saya rasa itu amat bergantung pada model yg anda bangun 68% sepanjang model nya fit saya kira tak apa2

@ahmadsaeroji 3 ай бұрын

Keren Pak Dr. Avi ijin menyimak

@avibudisetiawan1076 3 ай бұрын

@@ahmadsaeroji maturnuwun sudah mampir kakak. Berkenan memberi masukan nggih

@inayasarimelati108 3 ай бұрын

Mantap pak dosen 🎉

@avibudisetiawan1076 3 ай бұрын

@@inayasarimelati108 aduhh maturnuwun sanget kakak besti

@diansitiwahyuni8519 4 ай бұрын

Izin bertanya pak jika pada first different data tetap tidak stasioner apakah harus menggunakan model lain?

@avibudisetiawan1076 2 ай бұрын

@@diansitiwahyuni8519 apa tidak dicoba dulu utk first different?

@susantidjakfar2023 4 ай бұрын

saya pakai eviews 12, tidak tersedia menu 2 uji stationerinya

@susantidjakfar2023 4 ай бұрын

ini eviews berapa ya pak

@salimanugrah128 4 ай бұрын

permisi pak untuk pengujian heteros regresi fmols yang lain apakah ada tutorial lainnya?

@mauluddiva2658 4 ай бұрын

Permisi pak izin bertanya,berarti tidak ada uji asumsi klasik autokorelasi ya pak?

@ahidhadian7793 5 ай бұрын

terima kasih pak avi, izin bertanya mengenai uji stationeritas jika variabel x saya ada 4 lalu 3 variabel x stationeritas pada tingkat level tapi 1 variabel x pada tingkat firstt diff. nanti untuk regresinya ttp regresi pada stationeritas level lalu yang variabel x pada firstt diff dibikin tetap d(x) pada first diff gitu pak? atau semua disamaratakan pada tingkat first diff? terimakasih pak

@avibudisetiawan1076 5 ай бұрын

@@ahidhadian7793 setahu saya fmols tidak harus stasioner pada orde yg sama ya mas. Jadi bisa di lakukan running data mengikuti hasil stasioneritasnya.

@ahidhadian7793 5 ай бұрын

@@avibudisetiawan1076 brrti regresi fmolsnya gini ya pak y x1 x2 d(x3) x4 seperti itu pak?

@iffahfarzanamohamadrodi 5 ай бұрын

Salam, boleh atau tidak ardl meramalkan masa depan?

@ekanrsafitri 5 ай бұрын

Pak, kalo misalnya equation estimation di jangka pendeknya tidak siginifikan tapi di jangka panjang signifikan. Apakah masih bisa menggunakan model ecm ini?

@avibudisetiawan1076 5 ай бұрын

@@ekanrsafitri ecm itu syaratnya stasioneritas di orde yg sama, ada kointegrasi dibuktikan dg ect yg signifikan negatif. Dan seharusnya interpretasinya JK panjang dulu baru JK pendek. Sehingga signifikannya var independen dlm JK pendek bukan syarat penggunaan ecm

@fauziahandini8521 5 ай бұрын

izin bertanya pak avi, apabila data sudah ditambah beberapa tahun kebelakang tetapi tulisannya masih "instrument greather then the number of observation", bagaimana penyelesaiannya nggih pak?🙏

@avibudisetiawan1076 5 ай бұрын

@@fauziahandini8521 saya beberapa kali menggunakan GMM dan pernah menemukan kondisi demikian, saran saya dicoba menggunakan software stata mba. Mungkin bisa membantu

@MutiaJauhari 5 ай бұрын

Pak izin bertanya apakah dalam pegujian stasioner pada lag length atau nilai maksimum lag bisa di ganti? Yang awalnya nilai maksimum lag-nya 2 menjadi 3 pak

@avibudisetiawan1076 5 ай бұрын

@@MutiaJauhari setahu saya stasioneritas tidak melakukan pilihan pada lag lenght mba

@stevanylyan 6 ай бұрын

maaf izin bertanya, nilai prob 0,0484 apakah masih termasuk kurang dari 0,05? atau masih perlu dilakukan uji akar unit di first difference?

@tiaraputriazzahra1213 6 ай бұрын

izin bertanya pak, kalau tulisannnya "order conditiion violated - insufficient instrument" itu bagaimana ya pak?

@avibudisetiawan1076 Ай бұрын

Maap baru balas. Itu biasanya Krn panel tahunnya kurang panjang

@adityanugrorho 6 ай бұрын

izin bertanya pak avi, semisal pada uji kointegrasi dari 5 varibael hasilnya tidak ada kointegrasi dan setau saya, solusinya adalah transformasi data. tetapi data yang saya pakai terdapat data yang negatif, solusi akhirnya ganti model atau ada solusi lain ya pak?

@avibudisetiawan1076 2 ай бұрын

@@adityanugrorho maap Bru respon. Bisa saja ditransformasikan namun khusus utk data yg ada - nya tetap pada satuan awal.

@Sasa-rl9sq 6 ай бұрын

Untuk kurva IS yang digunakan suku bungan rill/ suku bunga nominal pak?

@120alyaqisthisilalahi8 6 ай бұрын

izin bertanya bg, jika nilai prob J tidak muncul itu kenapa ya bg? dan apa yang harus saya lakukan? terimakasih

@ahmadrofiyudinkurniawan9678 6 ай бұрын

nilai prob j statistic nggak keluar, caranya bagaimana ya Pak biar muncul?

@120alyaqisthisilalahi8 6 ай бұрын

halo bg punyaku juga kyak gtu prob j ga muncul, apakah sudah menemukan solusi?

@avibudisetiawan1076 Ай бұрын

Halo maap baru respon forums.eviews.com/viewtopic.php?t=19151 Semoga membantu

@ahmadrofiyudinkurniawan9678 6 ай бұрын

permisi, izin bertanya Pak.. salah satu variabel saya memakai variabel dummy. apakah bisa diuji GMM?

@avibudisetiawan1076 6 ай бұрын

Saya kurang tahu mas. Tapi saya pernah punya kasus serupa, eviews tidak dapat memproses. Mungkin karena ada kendala lain saya kurang tahu

@JellyFlisssh 6 ай бұрын

Permisi pak, apabila saat pengujian kointrogasi niali ADFnya lebih dari 0,05 apakah ada solusinya ya pak? dan untuk solusinya seperti apa nggeh?

@avibudisetiawan1076 6 ай бұрын

Berarti tidak terjadi kointegrasi. Sehingga syarat awal untuk melakukan permodelan fmols tidak dipenuhi mas. Solusinya bisa ditanyakan ke dosbingnya ya

@JellyFlisssh 6 ай бұрын

@@avibudisetiawan1076 baik pak terima kasih

@salmonoceanofficial 7 ай бұрын

Hi pak dimana saya menhubungi bapak ketika ingin bertanya sesuatu

@Lala_atksr 7 ай бұрын

Pak itu kan di johansen terjdi kointegritas 1, dibawah 5%. Maksim BRP banyak pak kointegritas yg terjdi KLO kita mau pake Ardl?

@fikrirafiansyah1574 7 ай бұрын

permisi pak, untuk hasil olah fmols menggunakan stata dengan eviews apakah ada perbedaan nya nggeh

@avibudisetiawan1076 7 ай бұрын

Maaf saya belum pernah fmols dg stata sehingga tidak bisa menjawab

@auliasalsadila4059 7 ай бұрын

Izin bertanya Pak Avi, jika muncul teks "number of instruments greater than number of observations" apa yang harus dilakukan?

@avibudisetiawan1076 6 ай бұрын

Biasanya terjadi saat jumlah t nya terlalu sedikit mba. Bisa ditambah

@nurjanahwariyanti7103 7 ай бұрын

Terima kasih pak Avi, izin bertanya pak mengenai uji stasioner kalau variabel yang digunakan tidak stasioner pada ordo yang sama, apakah tetap bisa menggunakan model fmols atau dols ya pak? terima kasih

@avibudisetiawan1076 7 ай бұрын

Setahu saya bisa. Tinggal saat running data disesuaikan d nya dg stasioneritasnya tadi

@NjafaAryahs 7 ай бұрын

maaf kak mau tanya, saya pakai 5 variabel nah yg 1 (ipm) itu lolos stasioner pada tingkat level sedangkan yang 4 ini lolosnya pd tingkat 1st difference. ini bagaimana ya kak? kl saya coba ujikan IPM di 1st difference, dia stasioner juga kok. kira2 apakah bisa?

@avibudisetiawan1076 7 ай бұрын

Bisa saja yg IPM juga dibuat di first difference. Dengan catatan dia stasioner juga ya di First difference

@NjafaAryahs 7 ай бұрын

@@avibudisetiawan1076 terimakasih banyak kak. sehat selalu

@YULIANTOYULIANTO-qp1oq 7 ай бұрын

Ijin menyimak pak Avi.. Penyampaian materi yang lengkap dari pak dosen Avi..👍

@Agriisme 7 ай бұрын

pake stata pak vi

@avibudisetiawan1076 7 ай бұрын

Ini pake eviews bang

@kanindiapramesty272 8 ай бұрын

Izin bertanya pak, pada video tersebut bagian uji spesifikasi model bapak mengatakan kalau beberapa literatur tidak melakukan uji kebiasan. Apa yang menjadi argumen dari literatur-literatur tersebut untuk tidak melakukan uji kebiasan ?

@avibudisetiawan1076 7 ай бұрын

Sepanjang sy baca beberapa literatur memang fokus uji spesifikasinya hanya sargan dan bond Arellano saja. Jadi mereka memang tidak membahas uji biasnya

@jalanmenujusukses2023 8 ай бұрын

Izin bertanya, maaf pengambilan ectnya di lag berapa pak? Apakah di lag 0 pak? Kemudian ketika pengambilan ectnya berada di lag 0? Kenapa bisa langsung jadi ECTt-1 pak? Mohon di jawab pak untuk referensi saya pak terimakasih banyak sebelumnya pak🙏

@avibudisetiawan1076 7 ай бұрын

Ect tidak diambil pada lag 0 dan lag berapapun. Dia merupakan residual pada model regresi ols. Adapun ect -1 digunakan untuk melihat apakah model terkointegrasi. Secara spesifik bisa anda ikuti video ini pelan2

@jalanmenujusukses2023 7 ай бұрын

@@avibudisetiawan1076 baik pak terima kasih, apakah pembuatan model ECM selalu dimulai dari ECTt-1? Kenapa tidak ECTt-2 ataupun lainnya pak? Terimakasih banyak pak🙏

@avibudisetiawan1076 7 ай бұрын

@@jalanmenujusukses2023 terdapat beberapa permodelan regresi lain yg ect nya bisa -1,-2 dst semisal model asymetric ecm

@jalanmenujusukses2023 7 ай бұрын

@@avibudisetiawan1076 maaf apakah ada jurnal referensinya pak🙏 ?

@avibudisetiawan1076 7 ай бұрын

@@jalanmenujusukses2023 banyak kok mas bisa di tracking

@risnawati527 8 ай бұрын

Pak izin bertanya jika data stasioner pada second difference maka di endogenous variable nya menggunakan D(variabel) atau D(varibel,2) ya pak?

@avibudisetiawan1076 2 ай бұрын

@@risnawati527 terima kasih. Jika mengacu pada hasil itu seharusnya d,2 ya

@avivatulzayani 8 ай бұрын

Pak, pada CUSUM Square Test terdapat garis biru saya yang berada pas pada garis merah, apakah itu dinyatakan lolos atau tidak ya pak.? terimakasih sebelumnya

@avibudisetiawan1076 8 ай бұрын

Kalau pas saya rasa tak apa. Jika alpha dilebarkan nanti garis merah akan melebar. Artinya kita mentoleransi error' yg LBH besar dalam stability test

Ең жақсы KZbin

Пікірлер