Regresi dengan Permodelan Error Correction Model (ECM)

[@ekanrsafitri]

Pak, kalo misalnya equation estimation di jangka pendeknya tidak siginifikan tapi di jangka panjang signifikan. Apakah masih bisa menggunakan model ecm ini?

[@avibudisetiawan1076]

@@ekanrsafitri ecm itu syaratnya stasioneritas di orde yg sama, ada kointegrasi dibuktikan dg ect yg signifikan negatif. Dan seharusnya interpretasinya JK panjang dulu baru JK pendek. Sehingga signifikannya var independen dlm JK pendek bukan syarat penggunaan ecm

[@raras77-j9z]

izin bertanya, jika terkena autokorelasi bagaimana cara menyembuhkannya Pak, dan jika data satuannya sudah sama semua, contohnya dalam miliar, apakah boleh semua data di log terlebih dahulu dari awal? terima kasih

[@gavrilovichilari1464]

Izin bertanya pak, mohon di jawab untuk kepentingan skripsi 🙏 Apabila nilai ECT(-1) nya 0.9888 apakah boleh lanjut uji asumsi klasik ya pak?

[@avibudisetiawan1076]

Setau saya ect harus stasioner di tk level, signifikan ketika diregress, dan koefisiennya harus bernilai negatif maksimalnya -1. Jika 0.9888 kan positif ya, sependek pengetahuan saya blm memenuhi syarat

[@awanend5251]

​@@avibudisetiawan1076 bagaimana bila data ect-1 tidak stasiomer pada tingkat level dan stasioner pada firstdifferent namun nilai koefisien ect nya -0,344041

[@enosnainggolan6993]

pak izin bertanya, jika pada tahap level ect tidak stasiover tetapi pada tingkat 1 data stasioner apakah masih bisa menggunakan ecm pak?

[@restuningamalia]

Selamat siang Pak Avi… Mohon izin bertanya pak, mohon dijawab nggih pak untuk keperluan skripsi saya🙏🏻 Saya menggunakan data time series dg analisis ECM, saya menemukan beberapa kendala : 1. Dlm uji heteroskedasitas sy menggunakan hetero yg harvey bukan breusch pagan krn jika pake breusch model terkena hetero. 2. Dlm memasukkan lag di uji autokorelsi apakah bebas utk memasukkan lag berapapun? 3. Antara Y,X1,X2 satuannya sama yaitu miliar rupiah. Sedangkan X3 satuannya hari. Apakah boleh jika X3 saja yg sy transform dlm bentuk log? Atau harus semua variabel tdi transform dlm bentuk log? Terima kasih, pak🙏🏻

[@avibudisetiawan1076]

1. Setau sy tak apa, uji hetero menyediakan pilihan pengujian residual dg bbrp opsi tes 2. Yg sy tau panjang lag dalam LM test awalnya lag 1, 2 dulu. 3. Bisa saja. Nama modelnya nanti semi logaritma. Konsekuensinya pada penjelasan parameternya yg harus menyesuaikan. Silakan baca bukunya wooldrige

[@restuningamalia]

@@avibudisetiawan1076 Baik, terima kasih Pak Avi🙏🏻

[@Kingriotrader]

Open jasa analisis ?

[@aldodevafayakun09]

Mau tanya Pak, jika tadi Bapak di akhir video mengatakan ada atau bisa dengan pendekatan menggunakan ARDL, bukannya itu harus stasioner di tingkat berbeda ya Pak atau bukan di ordo yang sama. Tapi kok tetap bisa kita menggunakan ARDL

[@avibudisetiawan1076]

@@aldodevafayakun09 jadi BISA dilakukan di ordo yg sama dan HARUS dilakukan di ordo yg sama adl dua hal yg berbeda ya. Utk ardl setau saya BISA

[@bridgiaa]

izin bertanya pak jadi ada 1 variabel saya yang stasioner di 2nd difference, kemudian saya menemukan cara untuk meng convert data tersebut agar bisa pada 1st difference yaitu dengan cara meng klik genr trus mengetik x1=d(x) kemudian klik oke, dimana x adalah data dari variabel yang akan diubah agar dapat stasioner di 1st difference. dan hasilnya memang benar pak yang awalnya data tsb di 2 nd difference menjadi stasioner di 1st difference, namun apakah hal tersebut boleh dilakukan pak?

[@avibudisetiawan1076]

@@bridgiaa halo. Bisa saja dilakukan Krn anda melakukan prosedur generate. Tapi dipastikan saat running maka variabel yg digunakan adalah yg sudah di genr yaa

[@bridgiaa]

@avibudisetiawan1076 siap pak, terimakasih banyak

[@MutiaJauhari]

Pak izin bertanya apakah dalam pegujian stasioner pada lag length atau nilai maksimum lag bisa di ganti? Yang awalnya nilai maksimum lag-nya 2 menjadi 3 pak

[@avibudisetiawan1076]

@@MutiaJauhari setahu saya stasioneritas tidak melakukan pilihan pada lag lenght mba

[@nanangpranowo4081]

Ijin bertanya pak, untuk uji asumsi klasiknya cukup ecm jangka pendek saja atau semuanya harus di uji asumsi klasik pak termasuk yg jangka panjang, terimakasih

[@avibudisetiawan1076]

Setahu saya cukup yg jk pendek saja mas. Terima kasih

[@fauzanhadi7950]

mohon izin bertanya bapak, adakah referensi yang menyatakan bahwa dalam metode ecm yang perlu di uji asumsi klasiknya hanya yang jangka pendek?@@avibudisetiawan1076

[@mutiarapanggabean3679]

izin bertanya kk, mohon dijawab. Gimana kalo hasil regresi ols nya koefisien nya negatif semua, nilai probabilitas nya juga diatas 0,05 semua, nilai R square nya juga kecil bgt. Terus hasil jangka pendek nya juga hanya nilai prob etc (-1) yang signifikan, lainnya nggak. R square juga tetap kecil. Itu gimana ya Kk? apa model analisis nya kurang cocok untuk data saya? data saya time series 38 tahun dengan 2 variaebl bebas dan 1 variabel terikat. Hasil unit root test semua nya stasioner di first different, tapi memang datanya tidak normal. Saya harus pake model apa ya kk?

[@avibudisetiawan1076]

Jika ect nya signifikan dan negatif, serta stasioner di orde yg sama. Maka ecm bs lanjut, tp krn tdk lolos asumsi klasik, mgkn disembuhkan dlu, bs nambah tahun atau variabel

[@awanend5251]

​@@avibudisetiawan1076 mohon dijawab bapak 🙏🏻 bila koefisien ect sudah negatif namun pada different 1 dan tidak stadioner pada tingkat level, apakah dapat dilanjutkan mengestimasi ecm?

[@avibudisetiawan1076]

@@awanend5251 terima kasih pertanyaan nya. Setahu saya syaratnya adl ect harus stasioner di level (hal ini kaitannya dg sifat ect sbg penduga pengaruh dlm JK pendek dan panjang). JD klw tidak stasioner di level ada baiknya rubah model ke bentuk lain

[@awanend5251]

@@avibudisetiawan1076 mohon maaf, mungkin dapat dijabarkan mengenai estimasi cara lain yang lebih jelas, seperti merubah estimasi dari awal atau hanya merubah sebagian dari estimasi sebelum melakukan uji stasioneritas ect? lalu seperti apa langkahnya? karena beberapa sumber yang saya temui kurang mencantumkan hal tersebut, terimakasih 🙏🏻

[@awanend5251]

@@avibudisetiawan1076 menambahkan, karena alasan saya bertanya karena sudah melakukan uji coba dengan ect yang stasioner pada tingkat different 1, namun hasil uji setelahnya sesuai dengan syarat yang berlaku, namun hanya berbeda pada probabilitasnya.

[@anishadtt28]

Izin bertanya pak jika ect nya tidak stasioner pada tingka level, apakah bisa ect nya menggunakan 1stdifferent

[@avibudisetiawan1076]

Setahu saya ect perlu stasioner di level mba. Tapi mungkin ada referensi lain yg bisa dipakai.

[@luluksuprihatin278]

Pak izin bertanya, jika menggunakan 5 variabel dalam penelitian namun hanya 2 variabel yg tidak stasioner di level apakah tetap menggunakan ECM? Terimakasih pak🙏

[@avibudisetiawan1076]

Syaratny ecm itu semua variabel harus stasioner pada orde yg sama mba. Setau sy gituuu

[@luluksuprihatin278]

@@avibudisetiawan1076 terimakasih pak atas jawabannya, jadi bisa menggunakan ECM ya pak ketika ditingkat first different stasioner semua🙏

[@avibudisetiawan1076]

@@luluksuprihatin278 bisaa mbaa..sy sering baca artikel yg demikian

[@aufaqrizqi]

izin bertanya pak utk ecm, robustness test nya bagaimana ya?

[@avibudisetiawan1076]

halo. utk tutorial ini tidak dilakukan robustness check, krn asumsi saya adl ketika data stasioner pada orde yg sama, terkointegrasi dan lolos asumsi klasik, maka model ini dikatakan bagus dan bisa dilanjutkan utk estimasi. namun sependek yg sayaa tahu robustness test dapat dilakukan di eviews dg memanjangkan atau memendekkan lag, merubah metode estimasi dan membandingkan hasilnya dg model ecm awal. (namun itu tdk pernah saya lakukan)

[@ummikhasanah789]

Izin bertanya, jika ect sudah stasioner di lv tp tidak ada variabel yang lolos apalah bisa diobati

[@avibudisetiawan1076]

Lolos itu maksudnya lolos stasioneritas? Kan variabel yg dicek stasioneritasnya dulu. Harus dipastikan stasioner pada ordo yg sama

[@awanend5251]

@@avibudisetiawan1076 permisi pak mohon maaf mengganggu waktunya, saya izin bertanya lagi terkait beberapa sumber yang saya pelajari, ada yang mencantumkan uji asumsi klasik yang lengkap dan tidak, seperti ada yang menyatakan bahwa uji heterokedasitasnya tidak perlu di lakukan dan bagaimana kaidah sebenarnya yang memang menjadi standart dalam melakukan metode ecm ini?, lalu bagaimana bila ada kasus ketika semua sudah sesuai kaidah, namun terdapat kejadian dimana r-square jangka panjang lebih rendah daripada ecm(jangka pendek)-nya. apakah dapat dilanjut dan ditarik kesimpulan atau tidak? terimakasih

[@avibudisetiawan1076]

@@awanend5251 halo mas. Terima kasih pertanyaannya. Ini masalah madzab saja. Yg saya tahu, sepanjang pendugaan error kita least square dan data kita tidak berbentuk panel maka uji asumsi klasik setidaknya hetero, auto, normalitas dan multikol tetap perlu dicek. Adapun jika r square pada JK panjang lebih rendah setahu saya tak apa, mengingat kalau dilihat dari rumus pembentukan rsquare, dia menitikberatkan pada uji terkait spesifikasi model saja. Bukan terkait error'.

[@awanend5251]

@@avibudisetiawan1076 baik terimakasih pak atas penjelasan yang sudah di berikan dan semoga apa yang sudah di paparkan bermanfaat bagi orang lain juga🙏🏻

[@jurnal14abad85]

Ijin bert pak, saya menemukan publikasi skripsi dg 5 data, yang datanya 4 stasioner di first difference, dan 1 data stasioner di second difference. Kemudian penulis mengarahkan semuanya untuk uji unit root test di second difference sehingga semua data stasioner di second difference ( dalam ordo yg sama) Kemudian dilanjutkan uji jangka panjang dan analisis ECM Menurut bapak bagaimana? Apakah memang bisa, karena saya sering menemukan case yg sama sebagian stasioner di first, sebagian di second... Misalnya tidak bisa ECM, solusinya seperti apa Terimakasih atas pencerahannya bapak 🙏🙏🙏

[@avibudisetiawan1076]

Sy jarang menemukan yg demikian di publikasi jurnal mas. Tapi seharusnya kalo saya penelitinya akan hapus variabel yg td di second difference. Jd sy jalankan olahdata ecm di 4 variabel saja. Jika tdk stasioner di ordo yg sama saya rasa tepatnya pakai ARDL

[@jurnal14abad85]

@@avibudisetiawan1076 siap, terimakasih banyak pak, sangat membantu 🙏🙏🙏

[@avibudisetiawan1076]

@@jurnal14abad85 sama sama mas

[@avibudisetiawan1076]

Halo mas. Sy kemarin menemukan publikasi pada jurnal yg reputable ternyata kasusnya sama spt pertanyaa anda. Bedanya dia diarahkan di first difference dan diselesaikan dg ECM. Artinya boleh saja ya mas. Tapi interpretasi koefisiennya harus hati2.

[@HiThere-hp2ul]

Izin bertanya, Pak. Apakah boleh jika ECM di jangka pendek dan panjang memiliki hasil yang sama yaitu 4 variabel signifikan dan 1 variabel tidak signifikan baik di jangka pendek maupun panjang. Terima kasih sebelumnya.

[@avibudisetiawan1076]

Halo mas. Setahu saya bisa saja mas.

[@HiThere-hp2ul]

@@avibudisetiawan1076 Baik. Terima kasih nggih, Pak.

[@miftahurrahmah4988]

izin bertanya, kalau hasil dari uji hetero nya

[@avibudisetiawan1076]

Bisa diperbaiki dg merubah tipe pengujian, atau merubah model menjadi logaritma atau semilogaritma.

[@jalanmenujusukses2023]

Izin bertanya, maaf pengambilan ectnya di lag berapa pak? Apakah di lag 0 pak? Kemudian ketika pengambilan ectnya berada di lag 0? Kenapa bisa langsung jadi ECTt-1 pak? Mohon di jawab pak untuk referensi saya pak terimakasih banyak sebelumnya pak🙏

[@avibudisetiawan1076]

Ect tidak diambil pada lag 0 dan lag berapapun. Dia merupakan residual pada model regresi ols. Adapun ect -1 digunakan untuk melihat apakah model terkointegrasi. Secara spesifik bisa anda ikuti video ini pelan2

[@jalanmenujusukses2023]

@@avibudisetiawan1076 baik pak terima kasih, apakah pembuatan model ECM selalu dimulai dari ECTt-1? Kenapa tidak ECTt-2 ataupun lainnya pak? Terimakasih banyak pak🙏

[@avibudisetiawan1076]

@@jalanmenujusukses2023 terdapat beberapa permodelan regresi lain yg ect nya bisa -1,-2 dst semisal model asymetric ecm

[@jalanmenujusukses2023]

@@avibudisetiawan1076 maaf apakah ada jurnal referensinya pak🙏 ?

[@avibudisetiawan1076]

@@jalanmenujusukses2023 banyak kok mas bisa di tracking

[@versimuslim]

Izin bertanya jika data tidak stationer pada level dan first diferens hanya di second diperens yang stationer apakah boleh pakai ECM?

[@avibudisetiawan1076]

Sependek pengetahuan saya bisa. Asal semua variabel yg dipakai stasioner pada ordo yg sama (dlm kasus anda harus semua 2nd difference)

[@judikalastiuraritonang4003]

Pak, bisa bagi datanya ga pak?

[@choco-fl6yc]

Izin bertanya, apakah ECM dapat digunakan di data panel? Jika bisa, apakah langkah2 dalam video ini sama jika data yg digunakan berbentuk panel?

[@avibudisetiawan1076]

halo. bisa dipakai dengan model panel ECM. tahapannya sama, cuma uji kointegrasinya bisa pakai panel cointegration test

[@NjafaAryahs]

maaf kak mau tanya, saya pakai 5 variabel nah yg 1 (ipm) itu lolos stasioner pada tingkat level sedangkan yang 4 ini lolosnya pd tingkat 1st difference. ini bagaimana ya kak? kl saya coba ujikan IPM di 1st difference, dia stasioner juga kok. kira2 apakah bisa?

[@avibudisetiawan1076]

Bisa saja yg IPM juga dibuat di first difference. Dengan catatan dia stasioner juga ya di First difference

[@NjafaAryahs]

@@avibudisetiawan1076 terimakasih banyak kak. sehat selalu

[@ainunkaffah422]

Izin bertanya pak, setelah saya lakukan uji normalitas ternyata data yg saya gunakan tidak normal karena memiliki nilai probabilitas jb dibawah 0.05 lalu bagaimana yaa biar datanya normal? Terimakasih

[@avibudisetiawan1076]

Banyak cara yg bisa dilakukan mba. Bisa melakukan transformasi data, membuang data outliers, menambah observasi, atau jika N besar maka bisa menggunakan asumsi central limit theorem. Memang harus coba2 dan semangatt

[@ainunkaffah422]

@@avibudisetiawan1076 maaf pak bertanya lagi, kalau uji normalitasnya tidak memasukkan variabel ECT apakah tidak apa2 pak? karena kalu saya tidak masukkan variabel ECT hasilnya normal pak

[@avibudisetiawan1076]

@@ainunkaffah422 kalau yg saya lihat kok memasukan ect ya.. krn residualnya kan pada model yg ecm ya

[@ainunkaffah422]

@@avibudisetiawan1076 baikk pak terimakasih banyak atas informasinya🙏🏻

[@faktaadikusuma2975]

Izin konsul pak, bolehkah minta nomor hp nya pak, sy perlu jasa analisis data utk permodelan asimetris error correction model

[@avibudisetiawan1076]

Saya tidak membuka jasa. Maap

[@hamdanabdulghopur]

Izin bertanya jika ECT-1 Saya nilai prob. Nya tidak signifikan. Apakah itu bisa di lanjutkan? Atau ada tahapan yang harus dilakukan agar signifikan?

[@avibudisetiawan1076]

Sependek yg saya tahu maka itu tidak terjadi kointegrasi. Sehingga tahapan ecm tdk dapat diteruskan. Biasanya saya akan rubah ke permodelan ARDL jika demikian. Semoga membantu

[@hamdanabdulghopur]

@@avibudisetiawan1076 tapi saat uji root hasil ectnya itu signifikan (memenuhi syarat ECM), nah saat di regres jangka pendek uji ECT-1 yang tidak signifikan, apakah itu tetap harus di ganti menjadi ARDL?

[@avibudisetiawan1076]

​@@hamdanabdulghopurjika demikian berarti tidak terjadi kointegrasi ketika ect masuk ke permodelan. Krn tidak signifikan. Adapun nilai koefisien ect yg disyaratkan adalah 0 hingga -1. Sy dulu pernah mengalami demikian dan saya ubah ke permodelan ardl. Krn kointegrasi lebih kuat dan presisi jika menggunakan pengujian ect pada model, dibanding pengujian unit root test yg signifikan

[@RiniwindaPurba]

kak, bagaimana jika pd tahap level ect tidak stasiover?

[@avibudisetiawan1076]

Berarti model tidak terkointegrasi pada level.

[@Itsmyself.13]

Trs gmana pa apakah diteruskan??​@@avibudisetiawan1076