Пікірлер
@z0r265 8 ай бұрын
А можно ли изменять саму линию тренда? То есть в ручную ее регулировать ?
@coolbrain Жыл бұрын
2023 год: исправили авто ариму авторы? ))
@Ghost_Paladin Жыл бұрын
видимо нет(
@НикитаРадеев-т6ф Жыл бұрын
Так и останется загадкой истории, что там на 27:00 студент интересного сказал
@НикитаРадеев-т6ф Жыл бұрын
Как вы верно подметили, что зритель на ютубе будет угадывать реплики, на которые вы отвечаете 🥲
@АндрейНемытков-з3д Жыл бұрын
как один из чудом выживших после ужаснейшего запутывания в простынях, говорю: покупайте на резинке, не экономьте на своей жизни. берегите себя и своих близких.
@ashmal999 Жыл бұрын
Откровения ОТЦА Творца о Переходе и работе АРиМА ©АРиМА 10 04 23 kzbin.info/www/bejne/n2iYmJeGZdKDb6s Любимые! Отец Всевышний Первозданный раскрывает Планы свои по переводу Всего Человечества на жизнь Души, Спасая Планету и людей на ней от «Раковой Опухоли» через «ЗОВ СОЗДАТЕЛЯ» свой, Иисуса, АРиМА и Всех Духов Любви! Воспользуйтесь, Родные, скорее этой подсказкой Всех Духов Любви ВКР! С Высшей Любовью. Иисус, пришедший ВАС СПАСТИ!
@hopelesssuprem1867 Жыл бұрын
Спасибо. Хорошее объяснение
@mind.flow777 Жыл бұрын
Благодарю, ценно🙏
@anastasiyapastushenko3973 Жыл бұрын
Спасибо за лекцию!
@irakliyosiashvili5215 Жыл бұрын
Здарвствуйте, а можно ссылку на ноутбук
@jaguarsoft 2 жыл бұрын
Два небольших дополнения технического плана: 1) Разработчики библиотеку переименовали из fbprophet в prophet (без fb). Подробнее есть у них на сайте 2) Под Apple arm процессоры (M1 и тд) библиотека пока что недоступна (декабрь 2022)
@VistaSV304SFE Жыл бұрын
Спасибо!
@ibragim_on 2 жыл бұрын
Может всё-таки временные ряды лучше в R?
@Vadim_Abbakumov 2 жыл бұрын
В R методы работы с временными рядами несомненно лучше
@borntodestroy7704 2 жыл бұрын
В печь таких рукопопых преподов, так как на 7:10 ошибка в формуле(Xt должно быть)
@Vadim_Abbakumov 2 жыл бұрын
Общаться с критиком не хочется, но по существу он прав, у меня на слайде ошибка.
@edkaprost3623 2 жыл бұрын
А ты наверное никогда не делаешь ошибок? Или думаешь преподаватели не люди, а роботы?
@_AbUser 8 ай бұрын
Не уверен... смысл рассчитывать модельное значение, в состав которого и так входит фактическое в тот же момент времени? "Сколько будет стоить батон хлеба через 5 лет, если он будет стоить 30 руб через 5 лет? " В том то и прикол фактическое заранее должно быть неизвестно.. ))) Вообще видел, что такая формула тоже встречалась, но это факап по моему.. Но подача конечно фиаско.. Вместо того, что бы назвать методы и сравнить, что в качестве входных параметров в них будет присутствовать и уложиться минут в 5-7 выдать это......
@Николай-ф7н7у 2 жыл бұрын
Спасибо за лекцию! Для выборок какого размера лучше всего применять экспоненциальное сглаживание?
@Vadim_Abbakumov 2 жыл бұрын
3 сезона или больше...
@coolbrain 2 жыл бұрын
Я ведт могу увеличивать сложность модели и количество параметров если это требуется в моей задаче? Наверно от этого зависит число параметров. Те параметры из гербария они минимально рекомендуемые? Или можно и больше брать?
@Vadim_Abbakumov 2 жыл бұрын
Процесс подбора параметров и состоит в последовательном усложнении модели. Если выбираете слишком сложную модель, то переобучение и нарушение принципа KISS
@coolbrain 2 жыл бұрын
А что за книга на видео ?:
@Vadim_Abbakumov 2 жыл бұрын
На какой минуте?
@jaguarsoft 2 жыл бұрын
@@Vadim_Abbakumov наверное, речь про "гербарий" - 14:35.
@coolbrain 2 жыл бұрын
Обычная автокорреляция отличается от частной тем, что частная показывает влияние ТОЛЬКО конкретного лага, без влияния всех остальных? Или без влияния предыдущих? Или без влияния последующих? Как правильно ?
@Vadim_Abbakumov 2 жыл бұрын
Предыдущих. Но Вы формулируете некорректно. Влияет не лаг, а ряд после сдвига.
@coolbrain 2 жыл бұрын
А что, если зависимость нелинейная? Автокорреляция может показать отсутствие зависимости. Как тогда быть?
@Vadim_Abbakumov 2 жыл бұрын
Надеяться, что зависимость хорошо приближается линейной зависимостью. Если нет, плакать и терпеть. Но Вы же спрогнозировали еще и ML методом, а там можно справиться и с нелинейной зависимостью.
@coolbrain 2 жыл бұрын
Из какой книжки данный гербарий с АКФ ?
@Vadim_Abbakumov 2 жыл бұрын
Боровиков, Ивченко Прогнозирование в системе Statistica в среде Windows. 1999 Финансы и статистика И руководство пользователя пакета Statistica (или SPSS)
@coolbrain 2 жыл бұрын
Очень полезная информация, интересные приёмы
@coolbrain 2 жыл бұрын
В 2011 году в дипломной работе использовал АРСС для моделирования радиосигналов, или спектральную плотность мощности , уже не помню. Помню лишь одно - информации 0. Какая то задрыпанная статья советских авторов 70-80 годов в старом журнале. И ночи посиделок над этой статьей с попыткой понять что за эпсилоны, что за p, q и прочего. Потом в интернете нашел американскую книгу по матлабу с этим алгоритмом и работа быстрее пошла. В общем спасибо интернету за такое обилие информации, ну и Вадиму Леонардовичу само собой.
@coolbrain 2 жыл бұрын
Ну не знаю. Поигрался профитом. Мне та же Арима или Регрессия понятнее. Им больше доверяю. ХОтя с другой стороны профит дорверительные интервалы считает. Какая никакая статистика
@Vadim_Abbakumov 2 жыл бұрын
К сожалению в питоновской реализации XARIMA сделана ошибка. В R все нормально. Будьте осторожны.
@Vadim_Abbakumov Жыл бұрын
Похоже, в Питоне наконец исправили ARIMA
@coolbrain 2 жыл бұрын
А как бороться с автокорреляцией? Вот строю я нейронку предсказываю продажи на 1 день вперед. Автокорреляции нет. А строю на 2 дня и больше - и уже автокорреляция. На каком то хакатоне такое было. ПРишлось продажи на неделю вперед строить 7 предсказаний по 1 дню. Криво конечно считал последние дни, ошибка накапливалась
@Vadim_Abbakumov 2 жыл бұрын
ARIMA, она уж что-что, а автокорреляцию не допустит.
@coolbrain 2 жыл бұрын
в get dummies есть аргумент, который убирает 1 лишний столбец из расщепления категориального столбца на числовые столбцы. drop_first: bool, default False "Whether to get k-1 dummies out of k categorical levels by removing the first level." Позволяет сильно сократить объем предикторов если категориальных слишом много. К тому четко дает понять какой столбец важнее. Вдобавок не будет коллинеарности
@Vadim_Abbakumov 2 жыл бұрын
Благодарю. Ценное дополнение. Добавлю к новой версии курса.
@13trinadzat 2 жыл бұрын
Спасибо!
@ОбуховАлександр-ш6м 2 жыл бұрын
Вадим Леонардович, огромное спасибо за Ваш интенсив по временным рядам! Ваши лекции являются огромнейшим мотиватором для дальнейшего изучения материала. Разъяснение просто великолепно. Жаль только, что на просторах интернета их встретить - это большая удача, т.к. они ведь не вашей фамилией именованы, а темой. И сколько же таких не найденных сокровищ в Вашем исполнении еще существует на просторах интернета кроме курса по ML и TimeSeries )) ?
@Vadim_Abbakumov 2 жыл бұрын
Спасибо. Завел свой канал под скромным названием "Вадим Аббакумов". Там выкладываю улучшенную версию этого курса.
@petya8760 2 жыл бұрын
Для себя определили именно это видео, как лучшее видео про ARIMA на русском языке.
@Vadim_Abbakumov 2 жыл бұрын
Спасибо
@viyrzn 2 жыл бұрын
Очень много полезной информации на вашем канале, большое спасибо
@dabdya257 2 жыл бұрын
Гербарий это конечно хорошо, но можно ли как-то строго обосновать выбор параметров модели в зависимости от графиков? (случаи белого шума и случайного блуждания не интересны)
@Vadim_Abbakumov 2 жыл бұрын
Гербарий это способ представления обоснования. В ARIMA все обосновано и доказано. Это Вам не XGBoost.
@victorbaev6715 2 жыл бұрын
А может кто-нибудь скинуть датасет из этой задачи?
@victorbaev6715 2 жыл бұрын
Может кто-нибудь скинуть ссылку на датасет?
@coolbrain 3 жыл бұрын
насколько правильно считаь корреляции , если у меня столбцы 0-1 ?
@Vadim_Abbakumov 2 жыл бұрын
Правильно, но только не корреляции Пирсона. Гуглите например "Reference on factor analysis with categorical variables"
@АлександрТрубников-о3ж 3 жыл бұрын
Спасибо за хорошее видео. Есть ли материал питона, который использовался в самом видео?
@АлександрТрубников-о3ж 3 жыл бұрын
Спасибо за видео
@АлександрТрубников-о3ж 3 жыл бұрын
Добрый день. Спасибо за видео. Есть ли код питона по этому курсы?
@ivanaaa6049 3 жыл бұрын
Думаю это видео по ошибке добавили не в тот плейлист.
@ivanaaa6049 3 жыл бұрын
Можно ли получить архив с материалами, про который в видео говорит автор?
@ivanaaa6049 3 жыл бұрын
А где можно взять notebook?
@TheAwesomeChanneel 3 жыл бұрын
Добрый день, подскажите, есть ноутбуки в общем доступе?
@IvanIsVladimira 3 жыл бұрын
Спасибо, очень полезная информация
@vladimir7533 3 жыл бұрын
Учитель с большой буквы! Долгих Вам лет и здоровья!!! самые понятные объяснения из тех что мне попадались