ARIMA en Rstudio | Series de tiempo

[@katherinefloresmunoz6449]

Me encantó!!! Aprendí en 22 minutos, lo que no pude aprender cuando estaba en ma Universidad

[@LicLourdesCuellar]

Genial!!! Me encanta saberlo!!!

[@anahirm9074]

Same! Gracias Lic Lourdes :)

[@JHEFRIL1]

@@LicLourdesCuellar excelente un consulta si tengo datos atípicos puede afectar mi serie y mi predicción y si es conveniente remplazar esos datos con la media del mismo año donde se encuentra el dato atipico.

[@marcovidal2810]

@@JHEFRIL1 antes de decidir si quitas esos datos o no debes ver cuál fue la causa de esos datos atipitos, luego decides si de plano lo eliminas o lo reemplazas por un estimado, sea medio o sea usando una línea de tendecia

una voz dulce, bien explicado, línea por línea, con apoyo visual... simplemente perfecto, muchas gracias

[@analiliatovar3127]

Apenas estoy empezando en este mundo de Rstudio y me da mucha alegría ver como explicas detalladamente todo. Eres mi ejemplo a seguir.

[@LicLourdesCuellar]

Saludos y gracias!!

[@antoniosampedro1383]

De lo mejor que he visto, por una vez no me siento torpe accediendo a estos modelos

[@draprincesa01]

wow totamente sorprendida , la voz te calma y explica, repite, se enfoca en lo importante , simplemente una masterclass

[@alexarocasfernandez9578]

Realmente el mejor vídeo que he visto sobre Arima

[@LicLourdesCuellar]

Saludos y que padre que te gustó!!!

[@MrGuiyolac]

Lic. Lourdes de la complejidad de la teoría a la sencillez de su muy buena explicación practica, muchas gracias.

[@lauragutierrezleguizamon8684]

Muchisimas Gracias Lic . Lourdes, "un dia entero" leyendo Rpubs y usted lo explico en 22 minutos,

[@lelioalexanderguizapena2452]

Excelente tutorial es una base fundamental para predecir inflación con arima.

[@LicLourdesCuellar]

Súper!

[@ehecatl3830]

Muchas gracias, su presentación es de mucha ayuda y mil veces mejor que la de un PhD en Estadística.!!

[@rutiguer2701]

Me he topado con este canal de casualidad, pero debo admitir que me ha abierto los ojos sobre las series temporales. Millones de gracias por tan excelente explicación. 😍

[@LicLourdesCuellar]

Gracias!!

[@omarfernandez1813]

Excelente explicación, todos sus contenidos son muy buenos, sigo a muchos que colocan contenido de R pero nada como el contenido que monta usted. Gracias por compartir sus conocimientos.

[@LicLourdesCuellar]

gracias!!

[@angelamariabuilesbuiles9429]

Mil gracias. Excelente presentación muy clara la explicación y las interpretaciones. Gracias.

[@douglassantiagomorenomoral9414]

Excelente video! Complementé lo que vi en clase, y entendí mucho mejor lo aprendido en clase en este video. Saludos desde Colombia Lic. Lourdes Cuellar, buen trabajo!

[@nicanorjauregui1271]

una verdadera genia explicando! Un saludo desde Uruguay

[@LeslieGajardoValenzuela]

le agradezco mucho el video, esta muy clarito y me ayudo mucho además encuentro que es muy pedagógica para enseñar. Se nota el video realizado con mucho afecto también eso se agradece demasiado

[@moebiusdroste8293]

Muchisimas gracias Licenciada! Es usted una heroína. Excelente video y muy pedagogico.

[@LicLourdesCuellar]

Saludos!!

[@claudiaosorio8916]

Profe Buenísimo video!!! gracias por compartir sus conocimientos de una forma tan amena y rápida, gracias!!!!!!!!!

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@careduvir]

Muy completo!, muy claro, una de las mejores explicaciones que he encontrado, gracias!

[@gabrielodreman]

Excelente , pude entender el metodo de una manera facíl con su explicación. Felicitaciones por su video.

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@dayannamantilla8861]

Muchísimas gracias! Acabo de salvar mi trabajo final de series de tiempo gracias a su maravilloso video!

[@LicLourdesCuellar]

Súper !!! Me da gusto !!!

[@evamhuelamo1741]

Muchísimas gracias Lourdes, eres muy buena explicando, haces sencillo lo difícil

[@LicLourdesCuellar]

Saludos!!

[@Norhther]

Nuevo suscriptor, te lo has ganado. Una voz súper amena, saludos desde Barcelona de un ingeniero informático

[@angienorelismendozaperez6840]

Muchas Gracias por compartir tus conocimientos, de verdad que me ayudo mucho, espero sigas compartiendo mas videos.

[@eduardofaustoguevaragarcia5431]

Muchas gracias licenciada por compartirnos el tema, me ayudo mucho para mi proyecto final!!

[@jesusmartinezsamano7270]

Excelente explicación!!! Súper amigable y muy didáctica!! Muchas felicidades por compartir el conocimiento

[@Virchov]

OMG siento que tengo mucho que aprender todavía, pero este ejercicio me ha hecho comprender mucho como se maneja este tema. GRACIAS!

[@hectormartinez-of4ml]

Que sencillo lo explicas!!!!!!!!! Mis felicitaciones

[@amimerespeta]

La mejor y más completa explicación que he visto hasta ahora. Además tu entonación mejicana es idéntica a la de programas educativos que veía cuando era niño, así que no pudo ser más pedagógico... :D

[@LicLourdesCuellar]

Gracias!!

[@amimerespeta]

@@LicLourdesCuellar me tocó volver a tu video, años después. Sigue siendo un lujo!

[@LicLourdesCuellar]

Saludos !!!

[@emigdiocampos8414]

Gracias Lourdes!!!, muy clara tu explicación y su aplicación.

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@danielechavezs7502]

Muchísimas gracias por la enseñanza!! , entendi todo gracias a tu manera de explicar mil graciass

[@romanmedina7139]

Explica muy bien, desearía tener profesores como usted en mi universidad. Muchas Gracias.

[@LicLourdesCuellar]

Ya la tienes! Aquí ando.. saludos

[@pablocampanapazmino3531]

Excelente trabajo!!! Muchas gracias por compartir sus conocimientos de esta forma tan sencilla.

[@michaelnunez1908]

Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Me sirvió bastante

[@TheDxlxgi]

Lo máximo.. buena explicación... gracias por compartir conocimientos.

[@leinadmellado]

Me encanto como explicas saludos desde Chile

[@carloseduardocamargoaragon]

Excelente video, que buena forma de explicar un tema. Felicitaciones

[@ricardocuevas7321]

Muy buen video, y se puede seguir mientras aplicas tu propia serie. Muchas gracias por compartir!!

[@pablobravo7985]

Gracias Licen por compartir, con este tutorial aprendí

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@xmanuel_dll2701]

Esta información vale millones. :)

[@LicLourdesCuellar]

😜😊

[@jbanana1907]

Creo que acabas de salvar mi proyecto de econometria. Gracias.

[@LicLourdesCuellar]

Súper!!! Saludos

[@jbanana1907]

Lic. Lourdes Cuellar pero me piden mínimo 25 rezagos, cómo puedo cambiar el código de la prueba adf? 10:22

[@j.a.duarte6293]

Excelente explicación, muy didáctica... Gracias por compartir

[@LicLourdesCuellar]

Lo hago con gusto! Saludos

[@guillermosadagonzalez6194]

No se si me va a servir para hacer mi trabajo o no, pero la verdad que te has ganado un like! Video muy bien explicado. Muchas gracias

[@pablojaldin4056]

Licen Lourdes muchas gracias por el vídeo y la información! Bastante didáctico y con información importante. Lleve ARIMA en la U, pero siempre me quedaron dudas, y en este vídeo prácticamente todas se me aclararon. Totalmente suscrito al canal, y con ganas de ver mas vídeos suyos! Psdt: Emocionado con encontrar un canal como el suyo, tan WOW! jejej

[@DanielSilva-kf3qu]

Excelente aportación!! Por fin pude aprender, se lo agradezco mucho.

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@JorgeVasquez157146412387312]

Excelente video, muchas gracias por compartir tu conocimiento muy útil....

[@mp630720]

Genial! Suscrita al canal. Muchas gracias!!! Saludos desde Brasil 🇧🇷

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@robertohenriquez4005]

Muchas gracias por la información, muy claro y concreto, saludos.

[@jairosilverasarmiento2585]

Que bárbaro esto es lo que uno llama instant like y susbcribe..Pd: tienes una voz y acento muy agradable

[@LicLourdesCuellar]

Saludos!! Este video vale oro !! Guárdalo en tus favoritos!

[@samdor1184]

Excelente explicación muy exacta, me ayudo mucho, gracias

[@streetviewguadalajara1411]

Explica muy bien la verdad , Saludos y gracias

[@alancarrillo4991]

Muy didáctico y claro, muchas gracias!

[@nadiaparedes5761]

Señora yo la amo, 100% entendido

[@gustavobarboza135]

Excelente presentación, felicitaciones

[@andresfelipepuerta]

Excelente video. Muy claro como explicas todo. Saludos

[@israelbalbuena5455]

Me volvería a suscribir si no estuviera suscrito. Excelente explicación y todavía más excelente contenido. Felicidades.

[@LicLourdesCuellar]

Gracias!!! 😃

[@israelbalbuena5455]

@@LicLourdesCuellar Estoy intentado aplicar su ejercicio a datos sobre covid 19, no obstante me surgió la duda de como interpretar los gráficos de autocorrelación parcial y de correlación para determinar el número de medias moviles y de autoregresivos que lleva el modelo. No sé si me podría compartir un material que me indiqué cómo interpretarlas para elegir el modelo ARIMA. He buscado, pero no he tenido suerte

[@carlosandres4954]

Excelente explicación Wowww, felicitaciones

[@joseantoniosaldanarodrigue5603]

Excelente, me ha salvado la vida.

[@ulisesnoyola1445]

Muy buen video lo que no me quedo claro es que en códigos de otras páginas, le quitan a la serie la parte de estacionalidad. Porque un supuesto de estacionariedad es que la covarianza entre dos períodos debe ser cero. Pero aquí veo que no descompone la serie en tendencia, estacionalidad, y el componente aleatorio para ver si la serie tiene estacionalidad.

[@ruthtrejo5865]

Excelente explicación, muchas gracias por compartir! :-)

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@dianamarcelaurrestigomez5542]

Muchísimas gracias, excelente. me sirvió muchísimo

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@dawnofwar767]

Excelente video, Muchas gracias por tomarse el tiempo y la dedicación. Le estoy muy agradecido

[@carlosmedina5834]

el día lunes 11 de octubre le doy el like si paso el segundo corte de econometría PD: Excelente video

[@LicLourdesCuellar]

Aquí te espero ! Saludos

[@jorgeromero141]

Muchisimas gracias. Ha sido de gran utilidad

[@nuestraaula1991]

Muchas gracias, profe!

[@milenamurcia191]

Excelente explicación 👍👍👍

[@neofjcn01]

Un gran abrazo y todo mi reconocimiento a este enorme trabajo que desarrollas, me ayudaste mucho a entender como realizar esta clase de modelos. Solo me gustaría preguntar lo siguiente: se pueden introducir otras variables que ayuden a predecir el modelo ARIMA? ya que solo proyectas los precios del petróleo, pero no consideras la existencia de otros factores como su disponibilidad, sustitutos, etc. En ese caso, qué sería mejor usar un modelo ARIMA? o una regresión lineal para la estimación con más regresores? Un abrazo y toda mi gratitud por compartir tus conocimientos.

[@salomeescobar-fh9ex]

Muchìsimas gracias, super completo.

[@Aldoparaguay]

Muy claro su explicación. Gracias

[@helmsutti]

Me pareció muy claro..Gracias

[@JuanAntonioLopezManrique]

Realmente Gracias Licenciada.

Gracias, muy clara la explicación, saludos !

[@jacobocano]

Que buena explicación, gracias!

[@isaliaisalia1342]

Muy interesante su clase

[@guidiatos]

EXCELENTE VIDEO, MI CONSULTA ES, SI MI SERIE ES YA ESTACIONARIA NECESARIAMENTE TENGO QUE APLICAR LOGARITMOS O DIFERENCIAS, O SIMPLEMENTE PUEDO TRABAJARLAS TAL COMO ESTA, CUAL ES LA DIFERENCIA SI TRABAJO CON AUTO.ARIMA O SARIMA adf.test(PKAYRA.ts) ajuste

[@mrmenosaurio]

Realmente eres brillante

[@BERPENA76]

Buenas tardes Licenciada Loudes, gracias aud, pude hacer mi primer pronostico con arima. la felicito por tener tan excelente contenido. le consulto: tiene algúb curso mas profundo sobre R. Saludos desde Colombia🤝

[@LicLourdesCuellar]

Súper que bi n que te sirvió !!! Saludos

[@LicLourdesCuellar]

Nombre bernardo es que estoy en mi doctorado y no he tenido tiempo de hacer mi cuenta !! Ya casi me gradúo y tendré más tiempo de subir más material que sea de utilidad y haré mi cuenta en github! Saludos

[@leonelcoylaidme6218]

Buena explicación. Gracias

[@manueltorressarmiento6353]

Buenas tardes Lic. Lourdes. Coordial saludo Agradecerle primero por gastar su tiempo explicandonos esta muy buena herramienta. Tengo una pregunta. ¿ Como saber cual modelo tiene mejor ajuste? Resulta que he probado creando un modelo viendo el comportamiento de la funcion de ACF y PACF y he logrado que mi modelo pase todas las pruebas. Pero revisando otros materiales y funciones de R he encontrado la funcion auto.arima y esta sugiere un modelo. ¿Sera el modelo sugerido por la funcion auto.arima el mejor modelo posible?

[@andersonperaltapalacios1180]

gracias......muy didáctico el video.

[@AldoOmarCastro]

Hola Lourdes, muy bien explicado todo, me encantó, tienes una voz muy dulce, me gutaria saber qué pasaría si logramos estabilizar nuestra serie aplicando el método de logaritmo, esto lo considramos como una diferencia en el orden de la componente q?

[@LicLourdesCuellar]

Creo que si sería factible !!! Si lo hace me cuenta para intentarlo !!! Saludos

[@facilexcel552]

Muchas gracias.. Bien explicado.

[@edgarfelicianorodriguezpar7554]

Muchas gracias por el contenido espero siga subiendo más psdt padre ya me suscribi

[@manuelbarbosa949]

Que grande me ha salvado!

[@javosuarez64]

Muy buen videos, felicitaciones

[@angelmaldonado6913]

Felicitaciones bien explicado

[@lilianahilariongaitan8324]

Qué buena explicación. Gracias

[@jjjaguiar1141]

Muchas gracias, me sirvió mucho!!

[@DAVIDESTEBANDUQUECARMONA]

Buenas tardes señora Lourdes Cuella, Hace días vengo viendo sus videos y agradezco la oportunidad que brinda para asimilar mejor este tipo de información. Me permito escribir porque tengo una inquietud frente a las pruebas de dickey fuller que realiza durante el video, este mismo trabajo lo desarrollo en python, pero no no obtengo los mismos resultados para dichas pruebas, puede tomar valores diferentes? Muchas gracias de antemano por la atención prestadas.

[@renatocastaneda4836]

Que buen video, muchas gracias

[@makarenagarabito5081]

Hola, muy clarita la explicación muchas gracias, pero tengo una consulta, de donde puedo sacar la bibliografía del contenido de estacionalidad test de Dickey Fuller, he buscado información y no encuentro.

[@sheilaalexandraorihuelacon6690]

Me encantó tu explicación

[@alexanderberrocal4221]

escribido quedaste

[@antoniosampedro1383]

Solo hay una cosa que me queda colgando de la excelente explicación. No entiendo por qué la necesidad de "hacer coincidir el rezago con las frecuencias", creo que no comprendí del todo lo que es "la frecuencia de las series" ahí(min 15:13). Además el gráfico ACF me da dos líneas saliendo por fuera de la raya azul, lo que indicaría dos medias móviles no?, ¿no implicaría eso que el modelo 1 tendría que tener el siguiente vector c(1,2,2)? A ver si alguien me puede ayudar. Muchas gracias de nuevo por el excelente tutorial, estoy estudiando todos los de series temporales

[@arturo3138]

Si creo que hay un error, porque hay dos mdeias moviles

[@bolivianprime8920]

Muy buena explicación

[@davidfrancisco670]

Muy buen vídeo, excelente!

[@omarluna9776]

Excelente video, donde puedo conseguir información acerca de X12-ARIMA?

[@olivar221]

Tengo una confusión en el diagnóstico. Muchas personas dicen que los residuos deben ser Gaussianos, pero la bibliografía que he escogido no lo indica necesario, basta con el ruido blanco. Yo estoy haciendo un pronóstico de la posición en U.M. del coeficiente de encaje que coloca una institución bancaria comercial en la banca central y ajusté mis datos a un ARIMA (0,1,1), o sea, un IMA(1,1). Estuve leyendo Elements of Forecasting de Francis Diebold y Forecasting de Hyndman y solo exigen en el proceso de diagnóstico que los residuos sean ruido blanco y nada más. Veo que mucha gente dice que éstos residuos además de ser ruido blanco deben ser normales. Esto es cierto? La bibliografía no me lo indica así. De hecho, en el libro de Diebold hablan de ruido blanco no gaussiano. Entonces? Deberían ser normales mis residuos obligatoriamente? Los vlogs y canales en inglés sólo hacen la prueba de Ljung-Box. Entonces estoy confundido. Mis residuos no son normales para el test de Shapiro-Wilk.

[@ShigureMuOnline]

Licenciada gracias por el video. Como seria en caso que yo tenga varias combinaciones sku - local y quisiera ver para todos ellos las iteraciones se podria? o muchas gráficas ya no me permitirian entender nada?

[@elispot17]

Hola buenas, muchas gracias por tu video instructivo, me encanto por tan buen material preparado, muy instructivo, me gustaria saber que pasa si mis datos no pasan las pruebas correspondientes de estacionariedad? que otro modelo puedo aplicar aparte de ARIMA? pregunto esto porque estoy trabajando con datos de series de tiempo climaticas (Precipitacion, temperatura) es correcto convertirla a estacionariedad sino cumple para estos casos al trabajar con este tipo de datos?

[@edwinportal4125]

Muy buen video gracias