Series Estacionarias y No Estacionarias en Rstudio | Series Temporales con Diferencias

[@abrahammartineztlazalo76]

Excelente video, me resulta útil, pero una pregunta. En mi caso si necesito correr dos veces la diferencia para hacer estacionaria mi serie, que código o donde sustituyo para que mi serie sea estacionaria? Muchas gracias, bonito día.

[@LaIrrealidad]

diff(serie_no_estacionaria.ts, differences = 2) Creo que en la parte de "differences" indicas cuántas diferenciaciones necesitas.

[@sebastian9958]

Es increíble la cantidad de valiosa información que está comprimida en este video, además de estar muy bien explicado y secuenciado. Felicitaciones desde Valdivia, sur de Chile.

[@LicLourdesCuellar]

Saludos! Suscríbete para más video tutoriales!

[@joshuarojas1825]

Ubiqué todos los conceptos que necesitaba y el código adicionalmente, para resolver una disyuntiva de mi tesis. Muy agradecido, excelente video.

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@albertoalvarez458]

Excelente video, ojalá todos los profesores de econometría se supieran explicar tan bien como usted. Gracias por sus aportaciones.

[@LicLourdesCuellar]

Gracias!

[@JavierHdez-l5u]

Es la primera vez que veo un video tuyo y me parcecio muy buena tu forma de explicar. ❤ Seguro voy a ver mas videos tuyos. Gracias Lourdes.🙋🏻‍♂️

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@CecilioRCarpizoAcuna]

Excelente explicaciones, y muchas gracias por compartir su código y datos Maestra, muy amable.

[@alegiocuestachavez3424]

Excelente video ... muy buena explicación. Lo mejor son los archivos para repasar ------

[@britmansalcedo]

Excelente Explicación Lic. Lourdes Cuellar

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@johnkevincallaanaya7723]

Tus vídeos son de muy buena utilidad, sigue así brindándonos muy buen material de econometria

[@carloscarreon6967]

Muchas gracias, tus videos son de gran utilidad, éxito y disculpe por los comentarios anteriores mero estoy manejando Rstudio soy nuevo y tú contenido me ayuda mucho

[@brunodonayre9199]

Muchas gracias estimada Lourdes que Dios la bendiga

[@arielbeltran5440]

Hola Lourdes, muy claro y didáctico, saludos desde ARG.!

[@lorenaferreiramarani126]

¡Muchas gracias por compartir! ¡Me encantó la explicación! Abrazos desde Brasil.

[@LicLourdesCuellar]

Saludos 🖖

[@lorenaferreiramarani126]

@@LicLourdesCuellar 😍

[@jomp6141]

No sé como agradecerte por tanto. Tus videos son los mejores :D

[@LicLourdesCuellar]

Solo suscríbete !! Saludos

[@LicLourdesCuellar]

Saluditos

[@roggermartel3528]

Buenísimo!!!! Saludos desde Lima - Perú.

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@julioortega4344]

Hola Lourdes, gracias por tu video; me fue de muchísima utilidad !

[@LicLourdesCuellar]

Saludos!

[@ensalipollo]

Estimada señora. Excelente lección práctica sobre el análisis de series temporales. No obstante, voy a plantearle la cuestión que en principio me resulta de gran interés sobre este tópico, y es si ha desarrollado alguna lección, o conoce algún lugar sobre cómo determinar el exponente de Hurst en una serie estacionaria, obtenido aplicando el método Rescaled Range, y en el caso de que sea no estacionaria, cómo aplicar el método DFA, Detrended Fluctuation Analysis, para caracterizar dichas series. Mi interés se basa en que me encuentro actualmente realizando un trabajo de doctorado sobre la caracterización de sistemas temporales en función del desorden de los mismos. El primero es calculable empleando una aplicación denominada GRETL, y el segundo pues he tenido que hacer el programa, en fortran, para determinarlo. No obstante estoy empezando a aprender R y parece muy versátil y económico, desde el punto de vista computacional.

[@LottusBlack]

Gracias a este tutorial estoy aprobando mi curso de econometria gracias

[@marvingbustinza3078]

Maestra gran video, saludos desde Perú!

[@LicLourdesCuellar]

Saludos!!!

[@caguevara11]

Excelnte explicacion maestra muchas gracias.

[@latexyalgomas115]

Muchas gracias por compartir sus conocimientos

[@nemachtianimx343]

Muchas gracias. La mejor explicación.

[@careduvir]

Excelente video!, muy bien explicado. Gracias!

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@feliperoserop3471]

Excelente explicación... super útil... sigue así 😉😉😉

[@LicLourdesCuellar]

Gracias

[@j.a.duarte6293]

Excelente explicación! gracias por subir este video.

[@alexrubenfernandezcuno9048]

Que buen video, agradezco de corazón la información

[@saracasados2853]

Tienes el don de docencia. Muchas gracias Lic Lourdes. Estoy empezando a usar R y me preguntaba si en un futuro podrías enseñarnos a hacer tests de homogeneidad para series de tiempo

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@joshuabonillachiroldes2287]

Excelente video, estuvo muy claro, suscrito de una

[@samuelhoenes435]

Excelente video, muy bien explicado =)

[@crisgomezp4447]

Hola, excelente video, pero tengo problemas al hacer lo mismo en r mark down, sabes porque puede ser?

[@streetviewguadalajara1411]

Me encanta como explicas 😍

[@juant3097]

Muy buenos vídeos. Saludos desde Colombia

[@dali2477]

Súper el comando ndifs, gracias por el vídeo!!!

[@adolfohernandez2438]

Gracias por compartir, buen vídeo!

[@omarluna9776]

Excelente explicación!!!

[@jhonalbannyjaramillohuerta3759]

En las series de tiempo donde ej. Una o varias fechas es cero o vacío cuál es la mejor práctica para tratar estos datos

[@freddycful]

AGRADECIDO POR COMPARTIR SUS CONOCIMIENTOS

[@pabloeduardoquispecruz90]

mejor video que este no existe

[@irvinglizarraga6775]

Buenos días, si deseo agrupar cada 10 años (preciopma) cual seria el código, seria de mucha ayuda gracias

[@arcangelgabriel8661]

Buena Clase, saludos LIc.

[@christiangamarra4639]

Hola Excelentes Videos, Lic. Lourdes, una consulta tengo un dataframe con fechas diarias de noviembre a diciembre de este año y la segunda columna son los casos positivos de covid, quiero hacer una grafica donde las fecha tengan intervalos de 7 días , ejemplo : 2021-12-01 / 2021-12-08/ 2021-12-15 y asi sucesivamente en razon de 7 días y que además con una función mean calcule el promedio de esos contagios en 7 días , agradezco de antemano la ayuda. Saludos

[@galohernandez765]

Muy buen video saludos desde Ecuador disculpa si en la frecuencia quiero trabajar con datos diarios, entonces le pongo en frecuencia=365?

[@seydyandino8419]

Excelente explicación

[@facundoespinosatabeira9036]

Buenas noches desde Uruguay. Tengo una consulta, que pasa si le aplico una diferencia a una serie que ya es estacionaria (por ejemplo un AR(1) con phi = 0,65) ?

[@enriqueadrianosandoval9210]

Hola, una pregunta, podemos usar y a serie de tiempo para hacer pronósticos? Por ejemplo, tengo una serie de precipitaciones mensuales de 20 años y quiero estimar las predicciones del mes de diciembre 2023, por ejemplo

[@cesareduardosanchezperez3118]

duda sobre la frecuencia, si es diaria, pero no tengo los datos de todos los dias y algunos aparecen como N/E? que hago?

[@daviddcuire490]

gran video, que pasaria si el espacio de tiempo o el intervalo como usted lo llama es menor a 1 dia, es cada 15 minutos?

[@MichiHerbar]

great video!! solamente si pusieras la fuente del código con un tamaño más grande para verlo mejor sería genial porque se ve muy pequeño

[@jose2005]

Lic buenas noches, una consulta, dónde podría encontrar información de modelos autorregresivos multivariados ?

[@pierosernaquemontes8491]

Lic. Lourdes , ¿El comando "ndiffs", como lo obtengo?

[@damiangonzalez7352]

Muy buen video!

[@diegorubio6201]

y si mi serie temporal es diaria? como lo defino en R? como pongo el codigo con la funcion ts?

[@iliriaherrera8049]

Gracias!!! Excelente

[@dennyscerda6787]

buen video. gracias por el aporte¡. una consulta es posible un estimación ( pronostico) hacia atrás?.

[@valeriocastro9773]

Hola Lic Lourdes. Felicidades por tu excelente vídeo. Tengo una duda, espero que me puedas ayudar. Tengo una serie de tiempo, los datos son históricos, es decir desde 10, 000 años hasta 500 a.P.. Cómo debería poner los parámetros en START y FREQUENCY. Los ejemplos que das son muy prácticos para días o mensuales. Espero que me puedas ayudar y te agradezco infinitamente. Gracias

[@ljgomezdrums]

Saludo cordial profesora, quería preguntar cual seria el orden ideal para tomar los videos de tu playlist "series de tiempo en R studio" ? es el orden que ahi allí establecido? gracias.

[@JHEFRIL1]

es necesario una verificación de datos atípicos para su predicción ?

[@diegomauriciopenagosarango8989]

Excelente video. Una consulta, que diferencia hay en aplicar el test ndiffs o por el contrario el test de fuller, y lo segundo sería que pasa si con fuller me da que sí es estacionaria la serie pero con el test ndiff me indica derivar 1 vez?

[@genesismatehus9661]

Hola profe, para hacer este tipo de análisis cuantos datos mínimos debo tener ?

[@gustavobarboza135]

Muy buen video, pero queria hacerte una consulta: mediante que test puedo verificar la estacionariedad de la varianza, solo visualmente? Gracias

[@LicLourdesCuellar]

Saludos

[@paulespinozaipanaque340]

Muchas gracias

[@munozduberney1981]

Genial el vídeo. Una consulta, tengo una serie cuya medición es cada hora. Empieza el 11 de noviembre de 2019 y termina el 16 de enero de 2020. Cómo debería poner los parámetros en START y FREQUENCY para que me reconozca esto. Intenté poner start=c(2019,11), frequency=8760. Este valor es porque multiplico 365*24=8760, también puse 365. Agradezco su respuesta. Muchas gracias

[@LicLourdesCuellar]

Si tus datos son diarios, frecuencia es 365, intenta start =c(2019,311), end =c(2020,16)

[@LicLourdesCuellar]

Me avisas si quedo??

[@munozduberney1981]

@@LicLourdesCuellar. Gracias por su respuesta, cuando hago el plot me muestra seis meses la misma curva en un mismo plot, esto sucede cuando pongo frequency=8760 por lo que tengo mediciones cada hora, si pongo frequency=365 me gráfica todos solamente 100 observaciones y yo tengo 1574. Gracias

[@MichiHerbar]

me ha parecido un video maestro, eres muy buena en tu trabajo!! por favor, necesito un archivo de datos para hacer un trabajo multivariante, por favor me puedes pasar un archivo de datos así??

[@LicLourdesCuellar]

Saludos y gracias!!

[@LicLourdesCuellar]

Busca en una página que se llama kaggle

[@ulisesperezfigueroa7478]

Una pregunta, podrías darme el link del video para hacer estacionarias mi series de tiempo de favor

[@luisangelmendozagonzalez4402]

Disculpa, como mejorar la velocidad de R a la hora de realizar procesos?

[@ecomaniacos9452]

como puedo generar un retardo en Rstudio o un modelo de retardo distribuido finito. es que lo ocupo para correr mi modelo econométrico es una serie temporal de 2006 al 2018. con respecto al pib

[@LicLourdesCuellar]

Tengo un video de modelos autorregresivos ... búscalo en mi canal

[@ecomaniacos9452]

@@LicLourdesCuellar gracias

[@luzmiriamapazachira2575]

Profesora buenas noches

[@deluargel]

Profesora muy bueno su canal, tengo una pregunta ¿cual es la diferencia entre arimax y VAR?

[@edwarurquizazapata3237]

Profesora, desarrollará videos para trabajar en "R" datos panel ?

[@LicLourdesCuellar]

Justo estoy en eso! Mi tesis doctoral será de panel de dato así que espera pronto!

[@edwarurquizazapata3237]

@@LicLourdesCuellar Le deseo mucho éxito en su Tesis Doctoral.

[@juanjopinargote7027]

Como hago que lea los datos diarios de una serie

[@buhodon]

Excelente video, muchas gracias. El libro es libre o no se puede compartir?

[@gersonromero7203]

Disculpe, y cómo sería para el caso de fechas diarias? gracias

[@LicLourdesCuellar]

Le pones 365

[@gabrielmartinez4286]

Excelente contenido, muchas gracias por compartir. :) Una pregunta ¿existe un comando similar en STATA para saber cuántas veces se debe diferenciar una serie? Saludos.

[@sev-ow4bj]

si me sale "tbl_df" "tbl" "data.frame", en ves del ts? necesito ayuda

[@Economiacontemporanea]

Yo solo la consideraría estacionaria en su media. Aplicando primera diferencia con la serie en logaritmos se corrige la no estacionariedad en la varianza, ¿por qué no hacerlo así? ¿Algún supuesto o justificación? Por cierto, gracias por los videos, son de mucha utilidad para quiénes iniciamos con el lenguaje de R

[@LicLourdesCuellar]

Si, tienes razón! También puedes usar logaritmos! O segundas diferencias ... peor siempre la parsimonia es lo más importante! Lo que sea más sencillo para lograr el mismo resultado!! Saludos !

[@Economiacontemporanea]

@@LicLourdesCuellar sí, estoy totalmente de acuerdo, las transformaciones le van añadiendo un poco más de complejidad a la interpretación. A pesar de poderse interpretar como elasticidades, si transformar en logaritmos no ayuda mucho a corregir los problemas ni le da mayor poder predictivo al modelo, entonces no tiene mucho sentido hacerlo. Gracias!

[@LicLourdesCuellar]

@@Economiacontemporanea Así es! Saludos!!

[@adriandelossantos7444]

No sé por qué no me deja descargar esas "library". Tengo la versión 1.4.1106

[@LicLourdesCuellar]

Ya las instalaste? Primero se ínstalan con el comando install.packages

[@jazminr1923]

Espero que en esta si se alcancen a ver los comandos >.< muchas gracias! ...En uno que vi de Stata no se veían muy bien

[@LicLourdesCuellar]

Claro, siempre intento que mi contenido se vea de buena calidad :)

[@lesthermanuel6833]

Una serie temporal es lo mismo que una serie de tiempo? 🥺

[@LicLourdesCuellar]

Si

[@lesthermanuel6833]

@@LicLourdesCuellar Gracias

[@anthonyfernandez9912]

Muchas gracias Podrías hacer un vídeo con la regresión penalizada ?

[@anthonyfernandez9912]

Si fuera posible contactarla porque justo estoy investigando sobre esos modelos para una tesis

[@asstrocity]

Hola que tal. Por favor quisiera que alguien me oriente o sugiera bibliografía relacionada a técnicas de optimización y aprendizaje para determinar patrones en series temporales. De antemano muchas gracias.

[@edisonfreddyfer9659]

nos puede ayudar con el libro talves pr favor

[@LicLourdesCuellar]

Búscalo en LIBGEN y descargalo

[@javierduu9193]

Alguien tiene el link de la base de datos original?

[@vicentescalisi2114]

Cómo me comunicó con usted?

[@LicLourdesCuellar]

Únete a los miembros de mi canal

[@vicentescalisi2114]

@@LicLourdesCuellar , bueno, necesito me digas que libros buscar para estudiar series de tiempo. Acá no consigo y no encuentro en internet uno en español. Baje el de Box Jenkins, pero lo voy traduciendo. Gracias, muy amable!! 🌹🌹🌹

[@carloscarreon6967]

Has videos es rstudio de modelos VAR

[@LicLourdesCuellar]

Sii voy poco a poco

[@vicentescalisi2114]

Hola

[@LicLourdesCuellar]

Hola!

[@AntomPineda]

demasiado bla bla es aburrido

[@ulisesperezfigueroa7478]

Una pregunta, podrías darme el link del video para hacer estacionarias mi series de tiempo de favor