En este video vemos cómo detectar y corregir Autocorrelación empleando el EViews. El archivo empleado lo puedes descargar de la siguiente dirección: storage.google...
Пікірлер: 40
@fredya.castaneda79024 жыл бұрын
Lo felicito. Usted es un buen maestro. Pocos tienen la capacidad de explicar a este detalle
@sergioi.74722 ай бұрын
Muy buena explicación! sirve de mucha ayuda, estimado profesor :)
@xavisin14 жыл бұрын
Excelente vídeo de auto correlación ..Solo que he leído en algunos textos de econometría que cuando se trabaja con rezagadas ya la Durbin Watson no es recomendable sino la H de Durbin..Saludos continua con este canal..
@LuisFernandoCabreraCastellanos4 жыл бұрын
Es correcto cuando es un modelo que tiene a la endógena rezagada entre las explicativas.
@JoseMayerGarciaAbanto Жыл бұрын
Excelente video. Mis felicitaciones, explica muy bien.
@raulminguezalmodovar3153 жыл бұрын
Solo llevo 1 minuto de video y ya sé que me va a ser suficiente para lo que necesito.
@AngelRoyo8645 жыл бұрын
Atención, este hombre sabe. Felicitaciones y muchas gracias.
@Mauw_mc2 жыл бұрын
Gracias por estos vídeos, me ha salvado n.n
@lopezlourdes16374 жыл бұрын
Excelente video, pero tengo la duda de que sucede cuando tenes dos rezagos en las perturbaciones? No tiene algun video donde aplique la tecnica de Cochrane- orcutt?
@carolinajamanca22534 жыл бұрын
Me gustó mucho tu video, no dejes de publicar contenidos así de valiosos, por favooor :')
@erickdamianrangelalmaraz23824 жыл бұрын
Muy bueno. Muchas gracias. ¿Las variables dummy también se podrían utilizar?
@sergiobarba95215 жыл бұрын
buen video me ayudo a enteder que era autocorrelacion
@albarriveradelarosa9062 жыл бұрын
Gracias maestro que pasa si se corrige la autocorrelación con A(1) pero la white aparece no significativas es decir se detecta heterocedasticidad
@jhazminhuamanhurtado27473 жыл бұрын
Tengo una duda. Si utilizas la variable rezagada. No es necesario que la variable sea estacionaria?
@cristinaortega41816 жыл бұрын
Me ayudo mucho, muy buen video..!!
@LuisFernandoCabreraCastellanos6 жыл бұрын
Gracias! Ojalá me sugieran temas a tratar en futuros tutoriales
@SebastianPerez-yl7zy6 жыл бұрын
No importa que en el modelo final, una de las variables no sea significativa? Me sucede lo mismo con otro ejercicio y quería saber si es relevante. Saludos muy buena explicación.
@brendata1013 жыл бұрын
que significa el sigmas q que aparece cuando estimas autoregresion AR(1)?
@rcgonzalezf5 жыл бұрын
Al final si cambiaste el modelo al agregar la AR(1), no sería más adecuado cambiarlo a M(-1) importaciones si es que refleja más la realidad, o ¿en qué momentos se recomienda utilizar AR(1)?
@LuisFernandoCabreraCastellanos5 жыл бұрын
Roberto Carlos González Flores Hola! La idea es corregir mejorando el modelo y únicamente si ello no es posible, entonces usar el AR(1) Saludos
@wemakeubetter1597 жыл бұрын
Excelente video
@rickfreak14 жыл бұрын
Hola, como soluciono si tengo heterocedasticidad y autocorrelacion al mismo tiempo?
@alfredomartin56725 жыл бұрын
Hola buenas noches tengo una duda, al meter un modelo de exportaciones, mis pruebas de significancia r2 me salen correctas pero al hacer mi primer prueba de normalidad no me sale ;( tiene caso de que haga las demas pruebas y en mi caso particular como puedo corregir el problema de normalidad ?
@josueramos95892 жыл бұрын
Que significa el SIGMA, como debemos interpretarlo?
@francklopez94175 жыл бұрын
Eres un capo! Gracias :,)
@luisamoralesbucio76084 жыл бұрын
¡Gracias!
@mariacastrogamarra89706 жыл бұрын
Con que programa esta graficando?
@WILMOIS Жыл бұрын
❤
@marthasofiagonzalez7006 жыл бұрын
¿Cómo interpretaría los coeficientes del AR(1) y AR(2) (en caso de que existiera)?
@LuisFernandoCabreraCastellanos6 жыл бұрын
Martha Sofía González Hola! AR(1) es la misma endogena rezagada un periodo. Corre Yt contra Yt-1 y verás que tiene aproximadamente el mismo valor que el coeficiente de AR(1)
@marthasofiagonzalez7006 жыл бұрын
Y si después de correr AR(1), la autocorrelación no se corrige?
@yannklintongommezfernandez60196 жыл бұрын
QUIERO SABER COMO ES LA FORMA FUNCIONAL DEL MODELO CORREGIDO... NO ENTIENDO ESA PARTE... SERIA TAN AMABLE DE EXPLICARME... SOLO QUICIERA SABER COMO QUEDO SU FORMA FUNCIONAL
@BDQUERY3507 жыл бұрын
Al final lo corregiste colo cando un AR(1), osea como quedo el modelo x=tc+M(-1)+u(-1)+u , agradeceria mucho esta aclaración muchas gracias
@LuisFernandoCabreraCastellanos7 жыл бұрын
Primero corregimos como sería ideal: encontrando la razón por la que existe Autocorrelación y, en este caso, es rezagando la s variables explicativas, pues es lógico que éstas actúen sobre la endógena con algo de retardo. Pero, cuando esta opción no es posible, entonces podemos recurrir a incorporar variables autoregresivas, cmo es AR(1); AR(2), etc.
@BDQUERY3507 жыл бұрын
en este caso como seria la forma de la variable autoregresiva por ejemplo el AR1 seria X(-1)
@pauloadrianzenerrazuriz4455 жыл бұрын
arreglalo con un dummy. Y todos felices
@AnDrEiNa03117 жыл бұрын
no se supone que no hay autocorrelación cuando tenemos un durbin watson de menos de 2 ???
@LuisFernandoCabreraCastellanos7 жыл бұрын
Hay una relación entre la DW y el coeficiente de Autocorrelacion (p) de la siguiente manera: DW=2(1-p). Ahora recordemos que el coef. de autocorrelación p, está entre 1 y -1 (-1
@Brucevallad6 жыл бұрын
Qué genial tu explicación. Con este pequeño comentario entendí más que toda las dos horas de clase del profe sobre DW. Gracias!
@AngelRoyo8645 жыл бұрын
Atención, este hombre sabe. Felicitaciones y muchas gracias.