cointegracioEV

Tutorial de cointegración en EViews

[@renjiforamosbernardogrover5951]

Muchas gracias. Fue de mucha ayuda.

[@g3r4rd1000]

si está trabajando las variables con logaritmos, no tendría que correr el modelo con los logaritmos también?

[@MyJupiter92]

Muy bueno!

[@luisespinosa8002]

¿Que tal profesor.¿cómo se interpreta económicamente el mce' GRACIAS

[@robertoc.a.6771]

Muchas gracias!!! me fueron de mucha ayuda sus vídeos de cointegración... una pregunta, en caso de correr un modelo autorregresivo de orden "p" me salta en eviews una raíz unitaria esto quiere decir que la combinación de la variable explicada Yt con ella misma rezagada Yt-p genera residuos no estacionarios?. Por otro lado se tendría que verificar el orden de integracion Yt(-1) para ver si se cumple la propiedad de ser del mismo orden de integración que Yt para que los residuos sean estacionarios I(0)... básicamente mi pregunta es que si el principio de cointegración se aplica tambien a variables endogenas?

[@ricardovonschoettler]

Antes de aceptar la hipótesis en la prueba de ADF, no es necesario que el Durbin Watson se encuentre entre los rangos aceptables entre 1,85 y 2,15?

[@josephgallardof]

Por qué lo preguntas? Otro video que pude observar se fijaba en esto, pero la mayoría de los tutoriales que encontré no lo hacen.

[@renjiforamosbernardogrover5951]

Tiene que revisarse por la autocorrelación

[@luisespinosa8002]

BUENAS TARDES PROFESOR. CÚAL ES LA SINTAXIS DE EL LOGARITMO DE UNA VARIABLE, DE UNA VARIABLE DOBLELOGARÍTMICA Y DE VARIABLES EN PRIMERAS DIFERENCIAS, LE PIDO LA SINTAXIS, GRACIAS

[@h.kortajarena8363]

Cómo funciona Johansen Juselious?

[@miguelangelcabanaacosta4159]

la probabilidad tiene que ser mayor a que numero?