Cara Mudah Mengatasi Autokorelasi dan Multikolinearitas | Part 1 of 2

Oke jadi divideo kali ini koko akan menjawab pertanyaan di kolom komentar oleh salah seorang subscriber koko yaitu bagaimana cara mengatasi terjadi nya autokorelasi dan multikolinearitas ?
So sblm nya perlu diketahui apa itu autokorelasi ?
autokorelasi adalah suatu jenis uji yang bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1
sedangkan apa itu multikolinearitas?
multikolinearitas adalah Suatu jenis uji yang bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya *korelasi antar variabel bebas
*lag adalah korelasi ketinggalan waktu antara satu variabel dengan variabel lainnya
untuk lebih detailnya langsung saja ditonton video nya ya
semoga bermanfaat
Jangan lupa disubscribe :
bit.ly/2AuRtP5
Jika ada yang ingin ditanyakan / kurang dimengerti
silahkan dikomentar dibawah
Jangan lupa juga nonton tutorial SPSS lainnya:
Link ada dibawah ini
Cara Mudah Mengatasi Data Tidak Normal dengan Outlier di SPSS | Part 1 of 2
• Cara Mudah Mengatasi D...
Cara Mudah Mengatasi Data Tidak Normal dengan Transformasi Data di SPSS | Part 2 of 2
• Cara Mudah Mengatasi D...
Cara Uji Validitas dan Reliabilitas Data Primer | Tutorial Lengkap part 1 to 3
• Cara Uji Validitas dan...
• Cara Uji Validitas dan...
• Cara Uji Validitas dan...
Cara Uji Koefisien Determinasi
• Cara Uji Koefisien Det...
Cara uji hipotesis | Uji t dan Uji F
• Cara uji hipotesis | U...
Cara Uji Regresi Linier Berganda
• Cara Uji Regresi Linie...
Tutorial _ Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov di SPSS
• Tutorial _ Uji Normali...

[@rulnurul8626]

mau nanya kak, kalo misalkan variabel bebasnya cuma 1 variabel itu perlu uji multikolinearitas gak?

[@uchihasasuke6290]

ko tolong buatkan video cara mengatasi Heteroskedastisitas. terimakasih

[@febifebiiii]

Ko mau tanya, syarat tdk terjadi autokorelasi itu apa hanya du

[@syarifulanam2681]

Ko tolong buatkan video cara mengatasi autokorelasi menggunakan first difference, nilai p diestimasi berdasarkan DW d statistik dan the Cochrane-orcutt twi step procedure 🙏

[@restihanifah3792]

Ka tutorial mengatasi multikolinearitas dengan tranformasi variabel dong 🥺🙏🏻

[@budiwidiyantoro7]

baik, jdi cara mengatasi multi ini bukan dengan transformasi ya. karena transformasi ini lebih tepat digunakan untuk menormalkan data. semoga bermanfaat

[@restihanifah3792]

Tranformasi yang paling tepat dengan merubah data menjadi bentuk apa ko? Logaritma atau akar?

[@baimsd2644]

bro uji pake variabel mediasi atau moderator dong... langkah2 sampek akhirnya

[@ajijahasanah01]

Part 2/2 yg mana ya?

[@janea3001]

saya mau tanya kl metode cochrane orcutt ada di buku ghozali g ya? terima kasih

[@dkloha8974]

Kko jadi aku udh pke step 1 uji biasa.. Dw = 0.237 sementara Du = 1.720 dengan N 42/K4 Trs pake chocran hasilnya Dw = 1.538 dan Du =1.720 dengan N 42/K4 Trs pake cara step two durbin ini kan ada 4 metode ya 1. Hasilnya Dw : 1.495 Du : 2.176 dengan hasil sampel berubah jadi N 12 2. Dw : 1.487 dengan nilai Du yg sama 3. Dw : 2.069 du nya juga sama 2.176 4. Nilainya sama kyak metode ke 3 Jdi ku harus pake cara apa lgi ya kk? *Note X1 X2 X4 dan Y aku hasilnya positif semua Sementara X3 hasilnya ada yg posifit dan ada yang negatif (mengenai laba/rugi selisih kurs) exchange rate.. Terimakasih sebelumnya kk

[@dkloha8974]

Apa harus pake uji run test atau Outlier data?

[@budiwidiyantoro7]

iya baik, jadi kalau kko lihat dari nilai DW yang km dapatkan melalui cara uji cochrane orcutt dan durbin two step method ini sepertinya tidak lolos ya untuk gejala autokorelasi ini. penyebabnya adalah divariabel x3 km nilai datanya terlalu berdempetan , sehingga saran kko km coba uji run test namun apabila belum berhasil juga makan saran dari kko utk cara yg terakhir adalah km pakai asumsi metode dari ahli lainnya aja yaitu nilai DW cukup lebih besar dari -2 dan kurang dari +2 (menurut buku singgih santoso, 2010) semoga bermanfaat

[@budiwidiyantoro7]

iya coba pakai run test aja dlu ya, kalau tidak berhasil silahkan baca komentar kko yg sblmnya . sedangkan kalau utk outlier ini bukan cara utk mengatasi gejala autokorelasi melainkan utk menormalkan data saja (mengeliminasi data yg nilainya ekstrim)

[@budiwidiyantoro7]

iya coba pakai run test aja dlu ya, kalau tidak berhasil silahkan baca komentar kko yg sblmnya . sedangkan kalau utk outlier ini bukan cara utk mengatasi gejala autokorelasi melainkan utk menormalkan data saja (mengeliminasi data yg nilainya ekstrim)

[@dkloha8974]

@@budiwidiyantoro7 makasih banyak ya ko.. Kko membantu aku banget hehe... Semga menjadi ladang pahala untuk koko..

[@adefarkhanafriansah8591]

Kok uji autokorelasi dengan kriteria dw terletak diantara -2 dan +2 tidak terjadi autokorelasi masih berlaku? Di bukunya sahid (2005)

[@budiwidiyantoro7]

iya itu dapat digunakan apabila km sudah mencoba semua cara utk mengatasi autokorelasi namun tidak berhasil . so itulah cara terakhir yg dapat km gunakan . dan setau kko itu ada dlm bukunya singgih santoso jg di tahun 2010.

[@adefarkhanafriansah8591]

Lebih baik pake kriteria itu apa pake uji runs. Karena dataku parametik. Pake kritria yg diantar du dan 4-du tidak ada kesimpulan. Tapi udh coba runs hasilnya lebih dri 0,05. Kalau pake itu belum beli bukunya juga.

[@wahyusucird9974]

ka mau nnya, misal data saya terjadi multikol, kan sudah saya Ln, tidak terjadi lagi. otomatis kan yang uji asumsi klasik pakai yang data Ln. nah yang regresi berganda, uji t, uji f, r square itu pakai yang data Ln apa data asli? terimakasih🙏

[@budiwidiyantoro7]

baik, jadi utk uji km berikutnya seperti regresi berganda, uji t, uji f, r square silahkan gunakan data km yg sdh lolos uji normalitas. semoga bermanfaat

[@dindaintanvistyan6137]

Jika terjadi multikol di salah satu variabel dan sudah di transformasi Ln. Untuk uji selanjutnya menggunakan data apa ya? Yg sudah di ln atau data asli?

[@budiwidiyantoro7]

Iya baik, jdi uji selanjutnya yg km mksud itu apa ya? Msh didalam asumsi klasik / sdh di hipotesis / regresi / r2 ya?

[@dindaintanvistyan6137]

Bolehkah saya hanya mentransformasikan Ln hanya pada 1 data bernilai VIF tinggi? Setelah saya Ln yg 1 data bernilai vif tinggi. Haruskah saya uji normalitas dg data yg sudah di Ln? Dan untuk uji auto, hetero dan regresi menggunakan data yg apa?

[@budiwidiyantoro7]

@@dindaintanvistyan6137 iya boleh,baik jadi selanjutnya utk uji autokorelasi, heteroskedastisitas dan regresi km silahkan gunakan data awal (data yang telah normal sblmnya di normalitas) bukan data yg stlh diatasi multikolinearitas.

[@dindaintanvistyan6137]

Tp jika menggunakan data awal yg normal saat normalitas untuk uji regresi akankah mempengaruhi output signifikannya?

[@budiwidiyantoro7]

@@dindaintanvistyan6137 iya silahkan pakai data awal km yg stlh lolos normalitas. Karna ini akan dijadikan sebagai acuan utk menilai adakah pengaruh atau tidaknya variabel km nntinya di dlm uji hipotesis uji t dan uji F. Karena sbenarnya autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas ini hanyalah uji asumsi klasik yg harus terpenuhi saja kok karena sepengalaman yg prnh kko alami adalah hasil stlh data tdk terjadi multi, auto dan hetero dgn data yg terjadi, utk uji berikutnya tdk memiliki perubahan dampak yang signifikan. Semoga dapa dipahami dan semoga bermanfaat

[@wahyuwahyudin9747]

Saya udah ikutin tutorial durbin watson two step, tapi masih terjadi autokorelasi masih terlalu kecil nilai DW nya, ada cara lain lagi koh?

[@budiwidiyantoro7]

ok baik, jadi tutorial lain nya utk mengatasi gejala autokorelasi itu ada lagi ya yaitu km bisa coba gunakan metode cochrane orcutt. so utk lbh detail cara"nya itu silahkan cek video kko yg lainnya ya. semoga bermanfaat

[@wahyuwahyudin9747]

@@budiwidiyantoro7 sudah saya coba koh yg merode chorchane orcutt tutorial dari kokoh, masih belum bisa 😥😥 Variabel penelitian saya ada 5 dan datanya cuma 40, apakah banyaknya antara variabel atau sampel bisa memengaruhi juga koh?

[@budiwidiyantoro7]

​@@wahyuwahyudin9747 ok baik, jadi utk jenis datanya sekunder kan ya? jika iya, kalau kko blh tau ini ke 5 variabel nya mengenai apa? kemudian kalau banyaknya variabel atau sampel sih mnurut kko ga begitu ngaruh sih sama autokorelasinya karena lbh tepatnya hal ini disebabkan karena jarak interval antar data km itu saling berdekatan satu sama lain.

[@himenime1042]

ko, aku juga sama kayak gini, durbin watson nya tetap dibawah walaupun udah pake two method sama cochrane orcutt. datanya ada 105 variabelnya ada 3, tapi hasil DW malah 0.769, pas pake two method hasilnya cmn naik sampai 1.3 sekian :(

[@xeindra]

@@himenime1042 gimana cara ngakalinnya kak? :(

[@dzulizarikta8901]

Mau nanya nih, kalo hasil autonya ragu2, apa harus dilakukan uji LM?

[@dewiwulan1112]

Halo kko,mau nanya.. saya kan sudah berhasil dgn uji chocran tetapi N nya berkurang menjadi 31 padahal minimal 32, itu bagaimana ya kko? Apakah bisa dilanjutkan?

[@budiwidiyantoro7]

Hi, sblmnya mohon maaf ya kalau misalnya kko slow respon dalam menjawab pertanyaan km ini. mengapa? jadi begini bukannya kko ga mau fast respon tetapi dikarenakan banyak sekali yang tanya" jg dikolom komentar youtube kko & sampai saat ini jg masih bnyk yang blm sempat kko balas. namun karena pertanyaan km ini sangat banyak ditanyakan jg oleh teman", maka dari itu kko angkat menjadi pertanyaan yang ada di video q&a koko edisi yg ke-7 atau untuk lebih cepatnya, silahkan klik link video kko yg ini kzbin.info/www/bejne/j2ekiZypm82BmdE. semoga bermanfaat.

[@xlobos3403]

Ko nnya dong,, setelah transform data dan nilai dlm smpel kolmogorov sdh di atas 0,05.. untuk uji asumsi klasik laiinya, sprti multikolineritas, auto, dan hetero apakah menggunakan data yg sudh di transform ?? Dan untuk uji selanjutnya yaitu uji hipotesis (uji t, uji f dan r²) menggunakan data transform juga ??? Terimakasih sebelumnya ko

[@hendritriyadi1369]

udah dapet jawabannya kak?

[@xlobos3403]

@@hendritriyadi1369 memggunakan data yg sudah di transform

[@hendritriyadi1369]

@@xlobos3403 apakah ini berlaku juga buat data yg hanya tidak lolos autokorelasi ya kak?

[@xlobos3403]

@@hendritriyadi1369 emang autokorelasibkamu dpt brpa ?

[@hendritriyadi1369]

@@xlobos3403 1.19, saya pake metode first difference dan lolos uji LM Godfrey, tapi setelah regresi menggunakan data first difference hasil R² sama uji t nya turun drastis

[@muhammadfadillahalfariz4333]

Ko, mau nanya dong Saya tidak lolos uji durbin watson ko yg nilai harus dibawah 2,5

[@muhammadfadillahalfariz4333]

Sample saya 61, dengan data sekunder

[@budiwidiyantoro7]

oh, oke baik. jadi sblmnya sdh didapatkan nilai dw tabel sbesar 2,5 ya? nah cara dapatnya kalau kko blh tau apakah sdh dilihat dari jumlah K = variabel bebas dan n adalah jumlah data yg telah normal?

[@budiwidiyantoro7]

iya baik, nah kalau kko blh tau lbh lnjut ini variabel x dan y nya mengenai apa ya? lalu apakah datanya ada yg bernilai dummy / negatif ?

[@pujirahayu7145]

@@budiwidiyantoro7 hallo ko. Izin tanya aku variabel penelitiannya pake x1 lag, x2 rasio, x3 rasio, x4 dummy dan x5nya jumlah hari. Sudah mencari cara untuk menambah dwnya tapi kok nilainya tetap di 1.4 ya ko ? Kalo pake chocrance or cut naik jadi 1.8 tapi masalahnya datanya sudah di outlier. Gimana yaa ?

[@lilis6683]

Ko, mau tanya nih. kan dw saya 1.028, untuk K = 3 dan sampel 96, berarti kan kalo dari tabel dw data saya kurang dan terjadi autokorelasi, terus saya coba pake metode cochrane orcutt dan dapat nilai dw nya 1.581, dan nilai tsb juga masih kurang dan masih terjadi autokorelasi. untuk case ini solusinya gmn yah ko

[@budiwidiyantoro7]

ok baik, jadi nilai DU yang didapatkan itu 1,7326 kan ya sedangkan nilai DW harus lbh besar dari DU dan lbh kecil dari 4-DU (2,2674). nah yg ingin kko sampaikan disini berarti DW km baru memenuhi 1 syarat aja. nah jika dgn metode cochrane orcutt tidak teratasi maka saran kko coba cek video kko yg judulnya cara paling ampuh untuk mengatasi autokorelasi dengan metode durbin two step method. semoga berhasil ya

[@lilis6683]

@@budiwidiyantoro7 Makasih ko untuk sarannya. saya sudah coba pake Uji Durbin Two Step, lalu saya dapatkan metode 1 1.740, metode 2, 1.741, metode 3, 1.795, dan metode 4, 1.795. jadi semuanya tidak terjadi autokorelasi. tetapi ko, kenapa yang LNX1 saya variabelnya hilang ya ko...

[@itspuspita7305]

Ko mau tnya jika Du hasilnya lebih besar dari DW itu gimana ?

[@budiwidiyantoro7]

iya baik, jadi utk mengatasi hal akan ini km bisa coba gunakan run test / cochrane orcutt / metode durbin two step method ya. dan utk cara"nya sudah ada divideo kko yg lainnya ya. semoga bermanfaat

[@etik24_]

Part 2 nya mana ko?

[@kemalrayhan]

part 2nya mana bang?

[@budiwidiyantoro7]

ok baik, jadi utk part ke-2 dari video ini kko minta maaf yah sblmnya karena tdk bisa dilanjutkan. mengapa? hal ini dikarenakan cara mengatasi multikolinearitas melalui mini tab nya sdh kko coba berulang" kali namun hasilnya tidak berhasil. semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat .

[@hurulinnabiladiniyah2542]

Ko, klo sudah di lag tp masih terjadi autokorelasi bagaimana?

[@budiwidiyantoro7]

Ok baik, jdi saran kko msh ada cara lain yaitu coba melalukan uji cochrane orcutt ya. Nah utk lebih detail tutorialnya. Silahkan cek di channel kko ya. Semoga bermanfaat

[@hurulinnabiladiniyah2542]

@@budiwidiyantoro7 sudah ko, tpi tetap terjadi autokorelasi, gmna ya ko solusinya. Btw ko, terima kasih bnyak tutorialnya, membntu bgt buat saya yg lg running data untuk skripsi😄

[@budiwidiyantoro7]

@@hurulinnabiladiniyah2542 iya baik, sama. Hm begitu ya? Masih terjadi autokorelasi nya sdh km bandingkan dgn nilai dw hitung, dw tabel sperti Du dan Du-4?

[@budiwidiyantoro7]

@@hurulinnabiladiniyah2542 jika sdh, boleh kko tau berapa jumlah variabel x km dan dw hitung km? Kemudian berapa tingkat probabilitas yg km gunakan? Apakah 5% , 1% atau 10% ?

[@hurulinnabiladiniyah2542]

@@budiwidiyantoro7 sebelum di Lag, dwnya 1,031. Setelah di Lag dw jd 1,423. Variabel xnya 2, n nya 35 ko. Pke probabilitas 5% ko

[@durotunnasihah7264]

Part 2nya mana ko ?