Conheça essa nova Biblioteca Quant Python

Conheça a QuantStats uma nova Biblioteca Quant Python do mesmo criador do Yfinance.
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#python #pythonparafinanças #finançasquantitativas
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[@FabioMarcosBr]

Muito top mesmo amigo! Traz tudo pronto já! Sem a necessidade de gente ficar criando as medidas. Parabéns!

[@lucasbrandao-financas]

Cara muito obrigado por gerar conteúdo assim! Você faz a diferença no YT!!!

[@gustavocavalcanti86]

Bom dia. Ótimo vídeo! Ps: vim pela divulgação no telegram, o youtube não avisou

[@codigoquant]

O YT tem disso mesmo, avisa quando e quem ele quer.

[@aprendiz9650]

Muito bom! podia passar também análise para mercado de dólar.. grato

[@Lex10]

TOP 👏👏👏👏👏👏👏

[@gabrielmatheus3145]

Bom, muito bom! Vamos fazer um vídeo de análise fundamentalista e técnica!? Ou até mesmo a utilização de gráficos interativos como o pyplot.

[@robertomagalhaes6335]

muito legal !

[@mbenetollo]

Quando solicito algum relatório usando p.ex. qs.reports.basic(itsa, benchmark="^BVSP") recebo o erro : NonExistentTimeError: 2000-10-08 00:00:00. Poderia me ajudar a resolver?

[@Levsdongo]

To com o mesmo problema, conseguiu resolver?

[@smf961]

Ótimo, obrigado pelo vídeo!

[@topdronesmgtopdrones347]

Duas sugestões de video, caso ja não exista , pois ainda não assisti a todos do canal Um com alguma biblioteca para backtest de estratégias customizadas e outro de Machine Learning buscando previsão de variação de preços de ativos

[@rgirotto]

Estou usando Python 3.9 no Windows 10 e não consigo fazer aparecer os reports ou gráficos. Só abre e fecha uma janela em poucos, segundos sem mostrar nada. Alguém sabe o que pode ser? Obrigado pela ajuda desde já!

[@euoficial1973]

Olá, alguém teve erro de fonte família Arial?

[@andref9639]

Aproveitando, recomendo fazer aquele video testando as apis da FMP api, eod historical price api, alpaca.. As duas primeiras já possuem até add-in/add-on para excel.

[@henriqueabrahao1]

Muito bom, da pra criar um portfólio para análise? Ou só ativos individuais?

[@renegadelha]

só ativos individuais

[@henriqueabrahao1]

@@renegadelha obrigado Rene

[@codigoquant]

Dá sim. Nesse caso vc tem criar seu portfolio, usando o pandas, por exemplo, e calcular os retornos diários. Ai vc passa os dados de retorno para o QuantStats e ele calcula as métricas.

[@leonardorocha2725]

@@codigoquant Olha aí que excelente ideia para um vídeo!!

[@gustavorossodesouza6220]

Você poderia dar uma olhada no Robert Carver ele também tem uma biblioteca.....

[@codigoquant]

Vou dar uma olhada. Valeu pela dica.

[@pedrocaluiz]

Professor, como eu localizo os códigos das ações e índices, por exemplo '^BVSP' ?

[@codigoquant]

Pelo site do Yahoo Finance

[@alemao182]

tem como utilizar essa biblioteca para fundos de investimento?

[@codigoquant]

Sim. Vc precisa ter o histórico de cotas do fundo que vc quer. Aí vc calcula o retorno diário e passa como parâmetro pra biblioteca

[@riding_waves]

existe algo para verificar correlação nessa biblioteca? obg!

[@codigoquant]

Não encontrei.

[@christianslupinacci8970]

Mestre, estou seguindo exatamente o mesmo código da tela, seja sua ou do documento do quantstats e está dando o mesmo erro sempre (import_optional_dependency() got an unexpected keyword argument 'erros'), sabe como resolver?

[@codigoquant]

Rodei aqui no Colab e não apareceu esse erro. Esse tipo de erro tem relação com as versões das bibliotecas dependentes que está usando. No caso do quantstats são essas dependências: pandas>=0.24.0 numpy>=1.16.5 seaborn>=0.9.0 matplotlib>=3.0.0 scipy>=1.2.0 tabulate>=0.8.0 yfinance>=0.1.63 Tenta: pip install pandas --upgrade

[@andref9639]

Essa biblioteca é boa mesmo..quem criou foi o criador do yfinance e, nesse sentido, tem o problema de ser o yahoo finance o data source..logo, nem sempre tá certo rsrs