Dự báo bằng mô hình ARIMA

[@thaolethiphuong306]

anh ơi cho em hỏi là chuỗi số liệu của em dừng tại sai phân bậc 2 thì các bước làm vẫn như thế này đúng không ạ

[@codetona2726]

Đúng rồi em, chỗ câu lệnh em ghi d(tên biến, 2) = ...

[@codetona2726]

d() là ký hiệu của lấy sai phân á, nếu là sai phân bậc 2 thì là d(tenbien,2)

[@thaolethiphuong306]

Ui em cảm ơn nhiều ạ

[@minhquangnguyenha7282]

Cảm ơn anh đã làm clip chỉ dẫn cơ bản và đơn giản nhất. Em đang học cái môn Quản trị Rủi ro TC mà vô tình cần dùng Arima mà các tài liệu trên mạng đều khá phức tạp

[@nhatvuminh9341]

đang học môn dự báo. Cảm ơn thầy

[@LeThiThanhThuong-cc3tk]

dạ anh ơi, em import file excel vào như anh, nhưng khi em bấm vào file price thì nó chỉ hiện số liệu price chứ chỗ cột stt nó để stt chứ không để ngày như của anh. Giờ em phải làm sao ạ, mong chờ phản hồi từ anh! Em cảm ơn anh nhiều

[@huongvuthu239]

Mong được thầy trả lời ạ, nếu bài bảo ước lượng mô hình AR(6) cho đến AR(3) thì các bước vẫn làm như của thầy nhưng bỏ MA đi và khi nhập lệnh sẽ ghi d(tenbien, 3) hoặc d(tenbien,6) đko ạ

[@huannguyendinh6545]

Chào anh. Anh cho em hỏi Mẫu của em làm thì có nhiều bậc AC và PAC nằm ngoài giá trị 0.196/Căn số quan sat thì mình chọn bậc mô hình như thế nào ạ. Cảm ơn anh

[@LeThanhXuanB]

anh ơi, nếu số liệu của em dừng bậc 2 và không có chỗ nào vượt ngưỡng thì sao anh mong anh rep

[@thanhchauthi6127]

anh cho em hỏi với ạ, mình chia mẫu thành 2 phần, phần 1 để tìm ra mô hình dự báo phù hợp, khi đã tìm ra rồi thì mình có cần check lại mô hình đó với phần 2 không ạ, hay mình đem đi dự báo luôn và như vậy thì có đáng tin cậy không ạ. Vì em lấy mô hình đó test lại cho phần 2 nó ra R bình hiệu chỉnh âm. Mong đc anh giải đáp ạ, em cảm ơn

[@ThihoaNguyen-sw1yd]

Anh ơi cho e hỏi là e làm bị lỗi khúc nào mà phần dự báo e vào forecast chỗ không có series to forecast ạ

[@ThaoNguyen-hg3vz]

Anh ơi cho em hỏi là mình chọn được mô hình phù hợp rồi nhưng khi kiểm định nhiễu trắng thì vẫn có nhiều chỗ bị lọt ra ngoài, em có tăng cỡ mẫu lên rồi nhưng vẫn không xử lý được ạ, chuỗi dữ liệu của em gồm 109 biến, thì mình nên xử lý như nào ạ

[@hehe-ph7ve]

anh ơi cho em hỏi khi lấy sai phân bậc 0 P value=0.03 còn khi sai phân bậc 1 P value=0.000 thì phải làm cả các mô hình AR,MA ARIMA hay là chọn luôn ARIMA vậy ạ?

[@nguyenhoangphuongquyen5537]

Anh ơi cho em hỏi, mình tạo sai phân dưới dạng log có được k ạ, có khác gì ko ạ

[@lytruonglebao5969]

anh cho em hỏi mô hình của em chỉ có 1 ARIMA nhưng mà pvalue của AR với MA lớn hơn 0,05 thì em có thể dùng mô hình đó để làm tiếp được không ạ?

[@tuyennguyen236]

Cho em hỏi sau khi lấy sai phân bậc 1 rồi vẽ biểu đồ Correlogram thì không thấy bậc nào nằm ngoài hai đường kẻ, nên k tìm được bậc của mô hình ARIMA. Trường hợp này em phải giải quyết thế nào ạ?

[@codetona2726]

em thay đổi cỡ mẫu 1 chút thử xem

[@linhlethinhat4520]

anh ơi nếu như sai phân bậc 0 thì mình ghi câu lệnh thế nào để chạy mô hình vậy anh

[@tuyennguyen236]

Dạ cho em hỏi, khi lựa được mô hình rồi kiểm tra lại mô hình thì tất cả các mô hình đều không hiệu quả (đều nằm ngoài 2 đường đứt nét) thì làm như thế nào vậy ạ?

[@codetona2726]

em có thể thay đổi cỡ mẫu thử nhé

[@angkhoanguyenngoc8564]

Anh ơi cho e hỏi, có những cái PACF lọt ra ngoài tận độ trễ thứ 31 thì mình có lấy không ạ. Vì trong video e thấy a không kéo xuống mà chỉ xem tầm vài độ trễ đầu tiên thôi ạ

[@codetona2726]

thật ra độ trễ càng xa thì càng ít quan trọng, nếu em thiếu thì có thể lấy, nếu có đủ rồi thì ko cần lấy xa như vậy

[@angkhoanguyenngoc8564]

@@codetona2726 dạ e cảm ơn a ạ, nhưng e chưa hiểu lắm “thiếu” “đủ” ở đây ý là nói về thiếu đủ gì vậy ạ

[@codetona2726]

@@angkhoanguyenngoc8564 đủ d với p để chọn mô hình ấy e

[@angkhoanguyenngoc8564]

@@codetona2726 dạ e cảm ơn a

[@nguyenthiminhthu4373]

dạ anh ơi, em làm dự báo xuất khẩu trong 3 năm 2021- 2023 vậy thì em nên làm sao để ra con số cụ thể về giá trị xuất khẩu được ạ?

[@codetona2726]

Trong file data của bạn phần thời gian bạn tạo thêm đến năm 2023 rồi để trống, sau đó bạn cứ chạy mô hình, đến bước forecast bạn cho data đến năm 2023 là được nhé

[@bichvy8041]

anh ơi cho em hỏi khi mình chọn được mô hình phù hợp rồi nhưng kiểm định nhiễu trắng vẫn có 1 chỗ bị lọt ra ngoài thì có sử dụng được không ạ

[@codetona2726]

nếu bị lọt 1 cái thì chỗ viết phương trình em viết thêm vào ar() hoặc ma() của bậc bị lọt ra nhé, rồi chạy lại xem có ổn chưa

[@thaoang6935]

dạ anh ơi biến sigmasq là biến gì ạ và nếu em muốn viến phương trình hồi quy arima thì biến ấy mình viết ra sao trong pt ạ ??

[@codetona2726]

Đối với mô hình arima thì mình nghĩ bạn chỉ cần ghi arima(p,d,q) là được rồi ấy, tại phương trình có thể sẽ rất dài

[@vuquyen9920]

anh cho em hỏi, chuỗi số liệu theo ngày của em bị miss khoảng 2-3 ngày liên tiếp thì có chạy bình thường được không hay phải xử lý thế nào ạ?

[@codetona2726]

miss ít thì vẫn oke em nhé

[@Ciara-05]

anh ơi chỉ cách xác định các giá trị p d q trên đồ thị cụ thể đc k ạ :(((

[@TuyetNguyenThi-kv3ge]

Anh ơi trong bước kiểm tra vẽ correlogram - Q statistics kiểm tra tất cả các trường hợp arima đều có ac pac lọt ra ngoài thì phải làm sao ạ

[@codetona2726]

là em chọn sai bậc rồi đó em, em thử chọn lại bậc khác xem sao, trường hợp ko chọn đc bậc nào khác thì em điều chỉnh lại cỡ mẫu 1 xíu nhé

[@TuyetNguyenThi-kv3ge]

Em cảm ơn anh ạ ❤️

[@duyenle6935]

cho em hỏi pvalue bằng 0 thì có ý nghĩa thống kê không ạ?

[@codetona2726]

nhỏ hơn 0.05 là có nhe em

[@VyLe-tt4ec]

anh ơi cho em hỏi là khi kiểm định lại mà vẫn có khoảng lọt ra ngoài thì mình phải làm sao ạ

[@codetona2726]

mình phải chọn lại mô hình khác nhé em, một mẹo cho em là em có thể đổi cỡ mẫu để mô hình đẹp hơn

[@tranuc9805]

Bạn cho mình hỏi. Mình không cần chia đôi số quan sát để tìm ra mô hình mà mà mình chỉ lấy 1/3 số quan sát đầu để tìm mô hình đc không. Tại dữ liệu mình có nó gồm gần 6000 quan sát lận

[@codetona2726]

Theo mình tìm hiểu thì bạn nên dành tầm 2/3 mẫu để chạy mô hình nhe vì mô hình này chỉ dự báo đúng phần lớn trong ngắn hạn, nếu bạn lấy mẫu quá nhỏ để chạy mô hình thì khi test lại sẽ cho ra kết quả rất kém. Bạn có thể tham khảo ebook này mục 6.11.1 tinyurl.com/3nx59bs3

[@tanthanhphan2691]

anh ơi cho em hỏi phương pháp dự báo ARIMA này dự báo cho sản lượng nguyên vật liệu được ko ạ và nếu R2 nó mô hình nó thấp thì có ảnh hưởng đến dự báo ARIMA ko ạ? Mong hồi đáp từ anh.

[@codetona2726]

sản lượng bị ảnh hưởng nhiều yếu tố, nên mô hình var có vẻ hợp hơn nhé, arima chỉ dựa vào dữ liệu quá khứ chính nó nên thường chỉ dùng cho giá cp là chủ yếu

[@tanthanhphan2691]

@@codetona2726 Kiểu dự báo sản lượng hoặc sản phẩm có tính mùa cho 6 tháng tiếp theo thì dùng Var vẫn đc đk anh.

[@codetona2726]

@@tanthanhphan2691 được e, chọn biến phù hợp là được, tốt nhất nên dựa theo nghiên cứu nước ngoài

[@hanhhongnguyen620]

anh ơi, nếu thử đổi cỡ mâu rồi mà vẫn xuất hiện cặp ar ma ra ngoài thì nên làm gì ạ?

[@codetona2726]

em thử tăng cỡ mẫu xem, cứ thử cho đến khi ra nhé, good luck 🤞

[@hanhhongnguyen620]

@@codetona2726 cảm ơn anh đã phản hồi câu hỏi của em. mong anh liên hệ trên zalo v em ạ

[@BinhNguyen-zq8rj]

Anh ơi ở bước 1 nếu chỉ có 1 PAC lòi ra ngoài còn AC đều ở trong thì mình chọn ARIMA như thế nào vậy ạ?

[@codetona2726]

trường hợp này thì anh nghĩ em nên thay đổi cỡ mẫu thử xem

[@BinhNguyen-zq8rj]

@@codetona2726 Dạ em cảm ơn anh ạ

[@nhibui3177]

anh ơi anh cho em hỏi cái lag để tìm ra p,q thì để là bao nhiêu ạ, số quan sát của em là 61 ạ. Em cảm ơn anh.

[@codetona2726]

em nhìn xem acf với pacf nằm ngoài khoảng tin cậy tại lag nào thì mình lấy nhé, anh đã có nói trong clip

[@buibichvan1021]

Anh ơi bài bọn em ra 1 mô hình ARIMA thôi ạ nhưng khi ước lượng thì c và ar ko có ý nghĩa thống kê thì hàm ấy có dùng đc ko ạ?

[@codetona2726]

Em forecast thử nếu tốt thì cứ dùng nhé

[@xuanluong6802]

@@codetona2726 anh ơi em ib trên fb cho anh thì anh check giúp em với ạ

[@buibichvan1021]

@@codetona2726 em cảm ơn ạ

[@ngocanhpham9130]

Anh ơi chuỗi của em sai phân bậc 2 vẫn không dừng thì test sai phân bậc 3 kiểu gì vậy ạ

[@codetona2726]

ui trời, nếu dữ liệu em mà đến sai phần bậc 2 vẫn chưa dừng thì dữ liệu đó anh nghĩ là không phù hợp đâu em, em có thể tăng cỡ mẫu lên thử nhé

[@ngocanhpham9130]

@@codetona2726 Dạ vâng em cảm ơn ạ, để em thử lại xem sao

[@QuynhNguyen-kl9wk]

anh ơi cho em xin file dữ liệu trên bài giảng được không ạ

[@karrykarry3535]

Dự báo giá mà dùng data theo ngày dc ko ạ

[@codetona2726]

được e

[@nguyenhuuinh5760]

Anh cho xin file tài liệu mô hình Box-Jenkins đc ko ạ?

[@codetona2726]

fsppm.fulbright.edu.vn/cache/MPP05-522-R4.2V-2013-04-09-14520525.pdf bạn xem bài viết này thử nhé

[@hongothi8840]

Nếu không có cái nào lọt ra ngoài thì s ạ

[@codetona2726]

nếu vậy thì có thể chuỗi bạn là chuỗi đã dừng tại bậc 0 rồi nhé

[@lethikimhuyen6117]

@@codetona2726 vậy thì phải làm sao ạ?

[@nguyenminhnhut7871]

cho em hỏi làm sao để xác định chắc chắn nó là mô hình arima vậy ạ

[@codetona2726]

anh có nói trong clip á e

[@nguyenminhnhut7871]

@@codetona2726 nếu có quá nhiều bậc nằm bên ngoài ngoài khoảng tin cậy thì mình làm hết tất cả mô hình lun hả anh

[@codetona2726]

@@nguyenminhnhut7871 chọn cái nào tốt nhất thôi em, như trong clip thì anh có 4 trường hợp nhưng anh lấy 1 cái tốt nhất

[@nguyenminhnhut7871]

@@codetona2726 dạ ý em là nó bị nằm ngoài quá nhiều á anh ko lẽ mình làm hết tất cả rồi chọn lun hả anh

[@codetona2726]

@@nguyenminhnhut7871 em nhắm chọn 4 5 cái thôi em, miễn làm ra kết quả đẹp là được