Derivados - Valoración de Opciones - Modelo Binomial

[@franceskapinazo4388]

Me salvaste de jalar finanzas, gracias por tanto

[@nicolasbellidoangues9350]

x2, es que somos grupo JAJAJ

[@alejandrotirado7810]

Que buen video, lo recomendaré

[@CristianMedina-po5pb]

muchas gracias, me sirvió para redactar un ensayo

[@victorjofre]

de verdad está muy bueno el video... felicitaciones y muchas gracias

[@leovillarreal20]

Muy buena explicación

[@ivanaorellana497]

Buenisimaaaaa!! excelente video! gracias por la info y las formulas que dejaste en el otro comentario :)

[@elcastigador97]

Maestro, muchas gracias, me sirvió bastante

[@leor43]

Y con eso ya podria der rentable en el mercado?

[@stephano24]

Gracias 😊

[@marraftrader6651]

Cual de las 3 modalidades sirve para el cálculo de opciones americanas?

@@marraftrader6651 Buen día, cualquier de los tres métodos sirven. Aunque actualmente el modelo de Blacksholes es el que se usa para valorar.

[@marraftrader6651]

Tenía entendido que black scholes solo sirve para opciones europeas

@@marraftrader6651 Inicialmente fue diseñada para valorar opciones europeas, pero posteriormente se amplió para aplicarla también en la valoración de opciones americanas. En el vídeo se usa la fórmula de opciones europeas.

[@marraftrader6651]

Y dónde puedo encontrar esas ecuaciones ampliadas para poder calcular las americanas?

[@alejandrotirado7810]

una pregunta. si la formula para calcular la probabilidad en un put es : P= r^ - u / d - u Por qué en el minuto 15:30 tu calculas p= 1-q? Sé que la suma de probabilidades es =1, pero al momento de reemplazar valores en la formula para hallar el valor de la opcíón a "n" periodos la p (según tu calculo del minuto 15:30 es igual a 1-q) lo que hace que el calculo sea diferente

Hola creo que es un error en la edición del vídeo, pero para mayor claridad te voy a compartir el lindo de las fórmulas usadas en el ejercicio. drive.google.com/file/d/190QU5_vzxbOnFgnrR8eVhY2bYeP1neAk/view Saludos, y gracias por ver estos vídeos

[@vicentetagler.9486]

Si lo hago a mano, sin exel, como saco el max?

Hola manual ya toca validar que la diferencia del precio Spot y el Strike o viceversa sea mayor a cero.

[@arianaquirozvega5105]

Se puede usar con otros derivados o solo con opciones? ¿Pueden ser europeas y americanas?

Hola gracias por ver nuestros videos del canal. La respuesta es sí , en la presentación se está valorando para opciones Europeas pero para americanas también hay un procedimiento para hacerlo bajo el modelo binomial.

[@oscarrinconhernandez5231]

hola buenos días, seria tan amable de compartirnos su Excel de trabajo por favor

Hola buen día, el video lleva un par de años y ya no cuento con el archivo que trabajé para hacer el vídeo. Puedo compartir la hoja de fórmulas. drive.google.com/file/d/190QU5_vzxbOnFgnrR8eVhY2bYeP1neAk/view

[@oscarrinconhernandez5231]

MUCHAS GRACIAS, LA INFORMACIÓN FUE DE MUCHA AYUDA@

[@marcooropezaa]

Hola, buen día. ¿cómo se calcula la u y la d? es para un caso de estudio

Hola buen días gracias por preguntar, este temas es un poco avanzado pero le recomiendo el libro Derivatives - Theory and Practice de Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche y Niall O’Sullivan, que en el capitulo 22, está el procedimiento para implementar y obtener los valores de d y u. Un abrazo y gracias por ver mi canal.

[@martinpratto1475]

Excelente video!! Ahora una pregunta, cuando te refieres a Valor de la Opción Put o Call, te referís al valor de la prima o al valor de la acción futura descontada n periodos?. Gracia!!

Hola buen día, gracias por ver mis videos. Hace referencia al valor de la prima. Saludos

[@arielbaspineiro7338]

Hola. Tengo una duda: ¿por qué vas alternando con p y q, con (1-p) y (1-q) al calcular los valores de la call y de la put? Por ejemplo, en los gráficos binomiales escribes "con probabilidad de q" y "con probabilidad de (1-q)", pero después en las fórmulas C y P usas los valores p y (1-p). No entiendo el motivo.

Hola, gracias por ver mis vídeos. Respecto a la pregunta, es un tema de notación. La probabilidad de que el activo subyacente aumente se denota como "p", y la probabilidad que disminuya es "q", que es lo mismo decir "1-p", pues la suma de las probabilidades nos tiene que dar el 100% o 1. Es decir p+q= 100%. Un saludo, espero haber aclarado la duda.

[@arielbaspineiro7338]

@ Esa parte me quedó clara. Sin embargo, la duda pasa por otro lugar. Debería adjuntarte las capturas de pantalla para señalar bien dónde está la duda. ¿Tienes alguna dirección de correo electrónico? Pienso reformular la pregunta, junto con las capturas, para que se entienda bien dónde está la duda.

@@arielbaspineiro7338 Hola claro, puede escribirme a [e-mail]

[@conspiracy2776]

@ Tengo la misma pregunta, cual era la respuesta profesor?

@@conspiracy2776 Hola, gracias por ver mis vídeos. Respecto a la pregunta, es un tema de notación. La probabilidad de que el activo subyacente aumente se denota como "p", y la probabilidad que disminuya es "q", que es lo mismo decir "1-p", pues la suma de las probabilidades nos tiene que dar el 100% o 1. Es decir p+q= 100%. En el vídeo usé en la presentación p y q, y en el ejercicio p y (1-p) que son lo mismo por que la suma de probabilidades es 100% o 1. Saludos.

[@victorjofre]

cómo puedo conseguir esa planilla de excel... podrías compartirlo igual por favor. gracias.

Hola, no la tengo cuando hice el vídeo improvisé un archivo de Excel por lo que no guardé ese ejercicio.