Time Series 4 - VAR(p) - STATA. Full A-Z. Mô hình Tự hồi quy theo Véc tơ (VAR)

Рет қаралды 3,050

Күн бұрын

Пікірлер: 32

@EurekaUni 9 ай бұрын

Link full video và dữ liệu Kinh tế lượng Cơ bản, Nâng cao, Ứng dụng: tinyurl.com/Full-Videos-KTL DONATION: * Vietin/VP/Tech/Momop/Shopee: 0986.960.312 - Hoang Ba Manh

@EurekaUni 7 ай бұрын

DONATION: * Vietinbank: 0986.960.312 - Hoang Ba Manh * Techcombank: 0986.960.312 - Hoang Ba Manh * VPbank: 0986.960.312 - Hoang Ba Manh * Momo: 0986.960.312 - Hoang Ba Manh * Shopee: 0986.960.312 - Hoang Ba Manh

@EurekaUni 7 ай бұрын

* Kênh học online free Eureka! Uni: kzbin.info * Group Toán cao cấp: fb.com/groups/toancaocap.neu * Group Xác suất thống kê: fb.com/groups/xacsuatneu * Group Kinh tế lượng: fb.com/groups/kinhteluong.neu * Group Kinh tế vi mô: fb.com/groups/microeconomics.neu * Group Kinh tế vĩ mô: fb.com/groups/macroeconomics.neu

@EurekaUni 7 ай бұрын

* Hoàng Bá Mạnh: fb.com/ManhHB94/ * Fanpage của Eureka! Uni: fb.com/EurekaUni.Official * Fanpage của Eureka! Uni: fb.com/eureka.uni.vn * Website Eureka! Uni: eureka-uni.com

@부이후이호앙 6 ай бұрын

thầy ơi mình tham gia hội viên rùi sao ko xem được video vecm/ eview vậy thầy thầy cho e hỏi : e chạy mô hình var trên R và mô hình vecm/ eview e thu thập 7 biến số là thu nhập bình quân đầu người, lạm phát , xuất khẩu, nhập khẩu , dự trữ ngoại hối, tỉ giá hổi đoái với lãi suất trong đó có 2 biến số là lạm phát và thu nhập bình quân đầu người là thu nhập dữ liệu theo năm còn các biến còn lại là thu nhập dữ liệu theo tháng e, e cho chạy chung dữ liệu cả 7 biến số cho mô hình var và vecm có được khộng ạ.

@EurekaUni 6 ай бұрын

Bạn nâng cấp lên gói Kinh tế lượng Ứng dụng 1 là xem được nha. 7 biến thì phải thu thập rất nhiều quan sát mới chạy được var và vec, phải hơn trăm quan sát mới thoải mái được. Ví dụ chạy var(2) thôi đã tốn hơn 7+2*7*7 = 105 hệ số cần ước lượng rồi :D

@MinMin-fw7pz 5 ай бұрын

Dạ thầy ơi cho em hỏi là hiện e đang viết bài với 8 nước , mốc time là 1990- 2022 thì year sẽ bị trùng lặp e k thể chạy được vasoc ạ

@EurekaUni 5 ай бұрын

Dữ liệu bảng thì e chạy Panel VAR nhé

@OanhNguyen-zj7qd 7 ай бұрын

dạ thầy ơi khi kiểm đinh độ trễ bậc nào được dùng nhiều nhất thì lấy bậc đó pk ạ, em kiểm định pvalue bằng 0.00 hết có sao k ạ

@EurekaUni 7 ай бұрын

Dùng criteria để chọn trễ cho VAR thì cái nào nhiều * nhất thì chọn. Còn p-value = 0.000 là e đang làm kiểm định gì?

@OanhNguyen-zj7qd 7 ай бұрын

@@EurekaUni em chọn bậc có * nhất để chạy vector autoregression nó ra pvalue full 0 ạ với 1 số bảng k có sô liệu ạ. Liệu có bị sai ở đâu k ạ,

@EurekaUni 7 ай бұрын

@OanhNguyen-zj7qd Có lẽ do k đủ quan sát. Dữ liệu e theo năm hay quý, tổng có bao nhiêu quan sát. Trễ p e chọn bằng bao nhiêu?

@OanhNguyen-zj7qd 7 ай бұрын

@@EurekaUni Em lấy theo năm ạ, có 18 quan sát và em lấy độ trễ là 3 ạ

@EurekaUni 7 ай бұрын

@OanhNguyen-zj7qd Thế thì k đủ để chạy var đâu

@truongmanhbao5129 7 ай бұрын

dạ thầy ơi trong phần kiểm định ADF nếu giá trị kiểm định lớn hơn cả ba mức ý nghĩa thì làm sao thầy? :

@EurekaUni 7 ай бұрын

E kết hợp đồ thị xem sao

@EurekaUni 7 ай бұрын

Trường hợp thống kê kiểm định âm và lớn hơn các giá trị tới hạn thì chuỗi k dừng. TH nếu thống kê kiểm định dương thì e có thể hiển thị kết quả regression bằng tuỳ chọn trong lệnh dfuller, và kết hợp xem đồ thị của chuỗi.

@truongmanhbao5129 7 ай бұрын

@@EurekaUniDạ nó rơi vào TH dương á thầy em làm về ba biến CO2, GDP và FDI thì nhìn đồ thị CO2, GDP nó ngang ở 0 còn FDI nó tăng

@EurekaUni 7 ай бұрын

@truongmanhbao5129 E lựa chọn cẩn thận các khái báo thành phần xác định (drift, trend) xem sao.

@부이후이호앙 6 ай бұрын

thầy ơi e thu thập dữ liệu theo tháng mà khi nhập dữ liệu vào khai báo chuỗi thời gian nó lại ko nhận ạ tsset month, monthly string variables not allowed in varlist; month is a string variable

@부이후이호앙 6 ай бұрын

e tìm ra lỗi rồi thầy là do cấu hình khai báo ngày tháng của excel với stata ko thống nhất nên nó ko nhận ạ.

@EurekaUni 6 ай бұрын

Biến month đang ở dạng string. E xử lý giống như biến quater ở trong video này nhé: kzbin.info/www/bejne/aHquZJmNj96Sh80

@EurekaUni 6 ай бұрын

Dữ liệu của em là theo tháng thì dùng hàm monthly thay cho hàm quarterly là được. E gõ help monthly để xem cú pháp của hàm đó nhé.

@chihoangvan6642 3 ай бұрын

Thầy ơi cho em hỏi em chạy VAR mà test ra độ trễ phù hợp nhất là 15 thì có sao k ạ, vì các bài thường e chỉ thấy bậc 4, 5 là cùng thôi ạ

@EurekaUni 3 ай бұрын

Quan trọng là dữ liệu của e có đủ dài để thu được ước lượng tin cậy hay không. VAR(p) rút gọn với m biến sẽ có tất cả m*m*p+m hệ số cần ước lượng bao gồm cả hệ số chặn. Nếu số quan sát T gấp đôi chỗ đó thì yên tâm

@chihoangvan6642 3 ай бұрын

@@EurekaUni dạ mô hình của em có 8 biến thời gian theo tháng từ 1/2002 đến 12/2023 ạ

@EurekaUni 3 ай бұрын

@chihoangvan6642 e có thể xử lý mùa vụ và tính dừng trước sau đó ước lượng VAR, có thể sẽ giảm được trễ.

@chihoangvan6642 3 ай бұрын

@@EurekaUni dạ mình có video hướng dẫn k ạ

@OanhNguyen-zj7qd 7 ай бұрын

mô hình có biến là chuỗi không dừng thì phải làm sao ạ

@EurekaUni 7 ай бұрын

E có thể lấy sai phân bậc 1, thường nó sẽ dừng. Ngoài ra, e có thể kiểm tra xem có mối quan hệ dài hạn giữa các biến k, nếu có thì đổi qua ardl hoặc vecm.

@OanhNguyen-zj7qd 7 ай бұрын

@@EurekaUni em cảm ơn ạa