EViews 4 | 3.1 Kiểm định Ramsey, White, Jarque-Bera về lỗi của mô hình hồi quy - Hướng dẫn EViews 4

[@EurekaUni]

+ Đề Eviews luyện tập có giải: facebook.com/groups/kinhteluong.neu/permalink/2932905570280594 + Số liệu trong Video drive.google.com/file/d/1qeHyydQoT-Ir1wLgGqKcaHVdF6M1wRCx/view?usp=sharing + File PDF nội dung trong Video: drive.google.com/file/d/1iW0Q4ZQ2QpNQ108GCz6VxcL79ra_wQGJ/view?usp=sharing Bài tập có giải: facebook.com/groups/kinhteluong.neu/permalink/3232814313623050 Link full video Kinh tế lượng Cơ bản, Nâng cao, Ứng dụng: tinyurl.com/Full-Videos-KTL DONATION: * Vietin/VP/Tech/Momop/Shopee: 0986.960.312 - Hoang Ba Manh

[@EurekaUni]

DONATE cho Eureka! Uni * Vietinbank: 107006662834 - Hoang Ba Manh * Ví Momo: 0986.960.312

[@EurekaUni]

Nội dung Clip thực hành Eviews _ Phần 3 + Giả thiết 2: Kiểm định Ramsey RESET và khắc phục + Giả thiết 3. Kiểm định White, Breusch-Pagan,... và khắc phục + Giả thiết 5. Kiểm định Jarque-Bera về tính phân phối chuẩn của sai số và khắc phục + Đánh giá mức độ đa cộng tuyến của mô hình Trọn bộ clip HD thực hành Eviews: kzbin.info/www/bejne/iWHHeX2wiJp4pc0 Trọn bộ bài giảng Kinh tế lượng: kzbin.info/www/bejne/gajRhmafj7Oqqs0

[@EurekaUni]

* Kênh học online free Eureka! Uni: kzbin.info * Group Toán cao cấp: fb.com/groups/toancaocap.neu * Group Xác suất thống kê: fb.com/groups/xacsuatneu * Group Kinh tế lượng: fb.com/groups/kinhteluong.neu * Group Kinh tế vi mô: fb.com/groups/microeconomics.neu * Group Kinh tế vĩ mô: fb.com/groups/macroeconomics.neu

[@EurekaUni]

DONATE cho Eureka! Uni * Vietinbank: 107006662834 - Hoang Ba Manh * Ví Momo: 0986.960.312

[@EurekaUni]

* Fanpage của Eureka! Uni: fb.com/EurekaUni.Official * Fanpage của Eureka! Uni: fb.com/eureka.uni.vn * Website Eureka! Uni: eureka-uni.com

[@huongdaomai4341]

Cho mình hỏi là sao mình tìm trong eview 12 mình tải theo link được gửi lại ko có mục stability test nhỉ? Một số loại test cũng không có như trong các video của bạn?

[@EurekaUni]

Eviews 12 thì nó là "Stability Diagnostic"

[@EurekaUni]

Tất cả các test ở eviews 4 đều có ở các phiên bản cao hơn. Bạn tìm cẩn thận 1 chút là thấy.

[@quyenphamhai4505]

Dạ anh cho em hỏi khi khắc phục khuyết tật, nếu em chia cả 2 vế cho căn X, thì khi chạy trên eview mình phải viết căn X như thế nào ạ

[@EurekaUni]

X^(1/2)

[@nttn3524]

a ơi cho e hỏi làm sao để khắc phục đa cộng tuyến cao vậy ạ.

[@EurekaUni]

Một cách thường được sử dụng là bỏ bớt biến gây đa cộng tuyến em nhé.

[@nttn3524]

Em bỏ rồi nhưng vẫn còn đa cộng tuyến ạ

[@EurekaUni]

Nếu e sử dụng số liệu thời gian thì phải xử lý tính dừng cho các biến số trước khi ước lượng.

[@EurekaUni]

Nếu vânz còn thì phải bỏ tiếp

[@EurekaUni]

Học em sử dụng biến khác thay thế

[@HuongNguyen-si2nm]

A ơi làm sao để biết được cách chia cho biến nào khắc phục được hiện tượng PSSS triệt để hơn ạ

[@EurekaUni]

Nhìn vào hồi quy phụ của White xem hệ số nào có prob

[@HuongNguyen-si2nm]

@@EurekaUni e cám ơn ạ❤

[@duythaio7062]

dạ thầy ơi cho em hỏi là đề cho một cái bảng kiểm định có : omitted variables: Z, F-statistic và probabillity của F , log likelihood ratio và probability của nó. Đây là kiểm định gì vậy thầy, ít dữ liệu quá em đoán không được ạ

[@EurekaUni]

Kiểm định xem có thiếu biến Z hay không

[@duythaio7062]

@@EurekaUni dạ cặp giả thuyết h0: là mô hình đúng không thiếu biến z và h1 là ngược lại dk ạ

[@thuymi7]

anh ơi vậy nếu có đa cộng tuyến giữa biến phụ thuộc và biến độc lập k ạ

[@EurekaUni]

Đa cộng tuyến là hiện tưởng xảy ra giữa CÁC BIẾN ĐỘC LẬP: kzbin.info/www/bejne/nXSqaJ1jisqMfbssi=SWw8PZDUOkl0v7TG

[@thuymi7]

@@EurekaUni e hiểu rồi ạ 🥰

[@tgddhtkt6372]

Em có kiểm định đa cộng tuyến bằng mô hình hồi quy phụ và R^2 = 0,05; kiểm định t và F đều phù hợp thì em có thể kết luận được gì ạ.

[@EurekaUni]

Cộng tuyến thấp

[@vylythao56]

Dạ anh ơi cho e hỏi nếu mô hình của e là ls log(wage) c educ exper thì khi khắc phục hiện tương psss thay đổi nên chia cho gì ạ? Em cảm ơn

[@EurekaUni]

E xem e^2 tương quan với biến nào thì chia cho biến đó

[@inhthitrucmy6481]

cho e hỏi nếu mô hình gốc là log (wage) c educ exper thì mô hình phụ trong kiểm định psss thay đổi có khác gì với mô hình không chứa logarit k ạ

[@EurekaUni]

không khác gì cả e ạ. Kiểm định dựa trên các biến độc lập mà

[@25tranthibichphuong89]

Cho em hỏi nếu mô hình gốc là mô hình log - lin thì mô hình phụ trong kiểm định đa cộng tuyến có khác gì với mô hình không chứa logarit k ạ

[@EurekaUni]

Đa cộng tuyến là vấn đề của biến độc lập, k liên quan biến phụ thuộc

[@trang_dao]

Anh ơi anh cho em hỏi hồi quy mô hình theo biến độc lập (có biến giả) và bình phương của các biến độc lập nhưng không có cái biến giả bình thì có phải dạng của kiểm định White không ạ?

[@EurekaUni]

Nó là White đó e Biến giả D bình phương lên nó vẫn là D mà

[@phanvuquynhnhu9976]

anh cho em hỏi thống kê F statistic = 11,64233 có bậc tự do tương ứng bằng bn ạ ? cách tìm bậc tự do ntn ạ / em cám ơn

[@EurekaUni]

E xem video này sẽ rõ nhé kzbin.info/www/bejne/eaTVq6yvlqaIqrc

[@lyanh7399]

anh ơi cho em hỏi nếu chia mô hình cho Y^ thì nhập hồi quy phụ vô eviews có còn c(hệ số chặn) kh ạ, phần khắc phục psstd.

[@EurekaUni]

MH chính: LS Y C X MH chia cho Y^: LS (Y/Y^) 1/Y^ X/Y^

[@lyanh7399]

@@EurekaUni chỗ c/y^ phải là x/y^ chứ ạ, e chưa hiểu lắm a, mong a giải đáp

[@EurekaUni]

@@lyanh7399 ừm, là X/Y^ e

[@lyanh7399]

@@EurekaUni e cảm ơn a!!

[@MQuann11]

Anh ơi cho e hỏi trong đề thi ngta hỏi khắc phục nếu u ko tuân theo luật phân phối chuẩn thì mình ghi như a nói hay phải chạy trên eview nữa ạ

[@EurekaUni]

Ghi tất cả những cách "có thể khắc phục" được vào bài.

[@MQuann11]

@@EurekaUni dạ e cảm ơn ạ

[@trinhbaongan5739]

anh ơi cho em hỏi khi KĐ White thì mình chọn cross terms với no cross terms có khác nhau gì không ạ

[@EurekaUni]

K khác nhau lắm. Nếu mẫu lớn thì chọn có tích chéo. Mẫu nhỏ thì chọn k thích chéo sẽ tốt hơn. Mẫu lớn thì 2 kiểm định này luôn cho cùng kết luận.

[@Leohhnh]

A ơi khắc phục pssstđ mình dùng phuong pháp sai số chuẩn vững nó sẽ điều chỉnh sai số chuản của mình cho phù hợp chứ không quan trọng bắt buộc sai số chuẩn phải tăng hay giảm phải không ạ

[@EurekaUni]

Ừ e, nhừng thường a thấy nó sẽ tăng lên

[@Leohhnh]

Em cám ơn ạ

[@25tranthibichphuong89]

Anh ơi cho em hỏi nếu tương quan hai biến độc lập ra số âm thì có hiện tượng đa cộng tuyến k ạ? Em cảm ơn anh

[@EurekaUni]

tương quan có trị tuyệt đối > 0,8 thì là có cộng tuyến cao

[@tuongcat3596]

Cho e hỏi nếu mình kiểm định thấy mô hình có sai số thay đổi rồi mà khi khắc phục, e khắc phục bằng huber white ạ , thì sai số chuẩn nó lớn hơn so với lúc chưa khắc phục thì mình làm sao ạ. Tại e nghĩ sau khi khắc phục nó sẽ điều chỉnh sai số nhỏ lại ấy. Em cám ơn ạ

[@EurekaUni]

Thường khi tính lại sai số chuẩn sẽ lớn hơn

[@tuongcat3596]

E thấy hơi ngược ấy ạ :(( e xem nhiều bài nó nhỏ hơn ạ. Nếu như v thì đã khắc phục được chưa ạ hay mình dùng cách khác

[@EurekaUni]

Sai số chuẩn nó lớn thì vẫn chưa tốt, cần phải khắc phúc theo cách khác. Nguyên nhân có thể k phải do PSSSTĐ mà có thể do dạng hàm chưa phù hợp, chọn biến chưa thích hợp. Mỗi mô hình lại có những cách xử trí khác nhau.

[@nguyenngoc9259]

Anh ơi trường hợp mà kiểm định F với khi bình phương một cái lớn hơn alpha một cái nhỏ hơn thì mình kết luận làm sao ạ?

[@EurekaUni]

Kết luận theo chiều hướng "xấu"

[@EurekaUni]

"Xấu" ở đây tức là "có lỗi", "có khuyết tật", "có bệnh"

[@PhuongNguyen-hq6zb]

Em sắp thi rồi mong được anh giải đáp ạ🥺. Đề của trường em theo form tự luận, sử dụng kiểm định BP: χ2 = n*R^2, MBB là χ2 > χ2 ( alpha, df) với df là bậc tự do của hồi quy phụ. Em xác định df = số biến giải thích của hồi quy phụ (không tính hệ số chặn) là đúng hay sai ạ? Cách xác định đúng là gì ạ?

[@EurekaUni]

Đúng r mà

[@EurekaUni]

HVNH bao giờ thi thế e :v

[@PhuongNguyen-hq6zb]

@@EurekaUni vâng ạ, em cám ơn anh nhìu🥰

[@PhuongNguyen-hq6zb]

@@EurekaUni sao anh biết hay zị :v. Thứ 6 này em thi rồi ạ, xin vía anh ạ hehe😁😁

[@EurekaUni]

a đoán :))) chúc e gặp may hehe

[@phuonglinh9359]

a ơi e đang phải làm bài tập nhóm kinh tế lượng, cho em hỏi beta mũ ý ạ, làm sao để viết dấu mũ trên chữ beta được?

[@EurekaUni]

+ E insert equation + Muốn gõ a^ thì e gõ vào ô equation dòng a\hat Space 2 cái là được.

[@phuonglinh9359]

@@EurekaUni e làm đc r tks a ạ Với cho e hỏi chỗ sửa psss thay đổi e dùng cách sửa Se thì vẫn bị p-value

[@EurekaUni]

Mô hình đã sửa nhé. Với mô hình đã sửa cũng cần kiểm tra hẻt các khuyết tật khác nữa.

[@phuonglinh9359]

@@EurekaUni dạ vâng. Với lại lúc e kđ white cho no cross terms thì đúng còn kđ cho cross terms thì sai. Thế thì theo cái nào ạ?

[@EurekaUni]

Nếu nhiều quan sát thì hãy dùng cross, còn ít quá mà lại có nhiều biến độc lập thì dùng no cross e ạ.

[@duyyy8452]

Anh ơi cho em hỏi, khi kiểm tra khuyết tật thì thứ tự kiểm tra như nào ạ, có phải kiểm tra thừa hay thiếu biến trước, xong dùng mô hình đã thay đổi biến kiểm tra các khuyết tật còn lại không ạ , em cảm ơn nhiều

[@EurekaUni]

Khi học thì nhiều còn khi thực hành thì kiểm tra xem các biến đủ chưa và kèm thêm 2 hiện tượng: phương sai thay đổi, tự tương quan

[@duyyy8452]

@@EurekaUni nếu như em thay đổi hàm ( khi đã thêm hoặc bớt biến rồi ) xong khắc phục phương sai thay đổi và tư tương quan nhưng không khắc phục được thì có nên lại tiếp tục đổi hàm hoặc thêm biến rồi lại làm lại xem có hết sạch các khuyết tật có được không ạ

[@EurekaUni]

@@duyyy8452 K thể tùy tiện thêm bớt biến được, cần dựa theo lý thuyết kinh tế liên quan, hoặc đưa ra lập luận thuyết phục cho việc sửa đổi mô hình. Nếu mô hình đủ biến, vấn đề phương sai thay đổi hay tự tương quan cũng k phải quá quan ngại, bởi vì mẫu lớn có thể sử dụng sai số chuẩn vững (Robus SE) để khắc phục một cách đơn giản

[@huuhoa4897]

Anh ơi nếu mình làm ra đa cộng tuyến thấp R^2 của hồi quy phụ rất bé. Vậy mình có cần khắc phục bằng việc bỏ biến ra khỏi mô hình gốc không anh

[@EurekaUni]

không e, cộng tuyến cao mà k ảnh hưởng tới hệ số ước lượng thì cũng kệ nó chứ chẳng cần khắc phục

[@huuhoa4897]

@@EurekaUni em cảm ơn ạ

[@joyng7907]

anh ơi trong hàm y c x1 x2 thì corr(x1,x2)>0,8 là đa cộng tuyến cao nhưng trong hàm hồi quy phụ của x1 theo x2 thì R2=0,6, vif=2,5 cho thấy đa cộng tuyến thấp, vậy kết luận như thế nào ạ?

[@EurekaUni]

Việc này phần lý thuyết cũng chưa thống nhất, trong sách dẫn rằng "việc kết luận mức độ cộng tuyến còn tuỳ thuộc tình huống và quan điểm của các nghiên cứu"

[@26-hoangthuylinh94]

Anh ơi có ví dụ cho mô hình 3-4 biến không anh

[@EurekaUni]

Làm hoàn toàn tương tự thôi e. Thao tác y hệt vậy

[@vuvananh4875]

Ý, có duyên mới gặp nhau ở đây đấy😂

[@PhuLe-ue4bl]

Dạ a cho em hỏi, mô hình có đa cộng tuyến thấp thì mình có kết luận ngay là không ảnh hưởng nhiều đến mô hình đc chưa ạ ? Hay mình phải kiểm tra gì thêm vậy a ?

[@EurekaUni]

Kết luận được rồi

[@minhphucnguyen1010]

Anh ơi lúc kiểm định lại pssstđ e dùng kiểm định white có tích chéo thì vẫn còn pssstđ, còn e chọn không có tích chéo thì mô hình không có pssstđ thì sao ạ??

[@EurekaUni]

Mẫu nhỏ thì dùng k tích chéo đi e.

[@minhphucnguyen1010]

@@EurekaUni em cám ơn nhiều ạ

[@thithuylinhngo6098]

Anh ơi, kiểm định park và glejser có làm tự động bằng eview được ko ạ? Hay bắt buộc làm thủ công thế ạ?

[@EurekaUni]

Làm thủ công e ạ

[@thithuylinhngo6098]

Trong eview 10 có kiểm định glejser cũng ko dùng được ạ?

[@EurekaUni]

@@thithuylinhngo6098 Eviews 10 thì dùng được cả 2 e. Glejser có sẵn, còn Park thì làm thủ công nhanh hơn là làm tùy chọn

[@truongtienquan]

Anh cho em hỏi là sau khi khắc phục được hiện tượng sai số phương sai thay đổi thì hàm số cần tìm là hàm số nào ạ? Cảm ơn anh ạ. Video rất bổ ịch.

[@EurekaUni]

+ Nếu làm theo Sai số chuẩn vững thì vẫn là các hệ số cũ, chỉ khác SE + Nếu làm theo GLS thì cũng vẫn là hàm số cũ, tuy nhiên các hệ số và sai số chuẩn thì tính gián tiếp từ hệ số của hàm số mới

[@truongtienquan]

@@EurekaUni em có thể trao đổi với anh để hõi rõ hơn trong trường hợp của em được không ạ?

[@EurekaUni]

@@truongtienquan e inbox về fanpage Eureka Uni trên facebook cho tiện nhé

[@truongtienquan]

@@EurekaUni Em đã nhắn tin ạ

[@ngocbichpham473]

Dạ a ơi nếu xét mô hình có đa cộng tuyến không? Là mình tính cả 3 cái là sự tương quan hồi quy phụ và vif ạ?

[@EurekaUni]

thường lấy tương quan và VIF là đủ

[@lyanh7399]

anh ơi nếu mô hình dạng log(y)= thì biến được thêm vào là y^m hay (log(y))^m ạ

[@EurekaUni]

(log(y))^m

[@lyanh7399]

@@EurekaUni e cảm ơn ạ

[@phulehong1996]

Dạ a cho em hỏi, nếu em tính ra VIF < 2, thì có kết luận là không có hiện tượng đa cộng tuyến đc ko a ?

[@EurekaUni]

Cộng tuyến thấp chứ e. Không có cộng tuyến tất cả VIF = 1 tròn cơ.

[@phulehong1996]

@@EurekaUni z em có thể đưa ra kết luận là đa cộng tuyến thấp , ko gây ảnh hưởng đến mô hình nên ko cần khắc phục có được ko anh ?

[@EurekaUni]

Gọi là "ảnh hưởng không đáng kể", hoặc "hầu như không ảnh hưởng"

[@phulehong1996]

@@EurekaUni dạ em cảm ơn a ạ

[@HanhTrinhMeVaBe]

a ơi cho em hỏi, với kiểm định ramsey, kiểm định thêm 1 biến thì P-value = 0.06 tức là có thể thỏa mãn H0, nhưng với 2 biến thì P-value của e lại là 0.0000, vậy em có cần phải thêm biến nữa không ạ?

[@HanhTrinhMeVaBe]

Với anh cho em hỏi, khi kiểm tra heteroscedasticity thì gồm có kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey, Harvey, Glejser, ARCH, White. Thì trường hợp nào dùng WHITE, và trường hợp nào thì phải dùng các kiểm định khác ạ? Em cảm ơn anh rất nhiều.

[@EurekaUni]

Nếu là thực hành thì nên thêm, vì cần làm thận trọng. Nếu là bài tập lý thuyết thì cứ đúng yêu cầu mà làm, thường k nói kĩ sẽ mặc định chọn alpha = 5% và Rámey thêm 1 biến

[@EurekaUni]

Thường dùng kiểm định White để phát hiện Heteroscedasticity

[@HanhTrinhMeVaBe]

@@EurekaUni em làm khoá luận, vậy với Ramsey như vậy có nhất định phải thêm k ạ? ❤️

[@EurekaUni]

@@HanhTrinhMeVaBe thêm đi chứ còn gì nữa :)) hoặc là e đổi dạng hàm

[@TuanAnhNguyen-zq7io]

a ơi cho em bộ dữ liệu này với ạ.Để e thực hành ạ

[@EurekaUni]

Link a để ở phần mô tả rồi đó. Có cả file nội dung + file số liệu

[@thihuyennguyen254]

cho em xin giáo trình dc ko ạ

[@EurekaUni]

Ý e là cái file word trong video á?

[@thihuyennguyen254]

@@EurekaUni vâng ạ

[@EurekaUni]

@@thihuyennguyen254 E để lại mail a gửi nhé. Hoặc là inbox về fanpage facebook.com/EurekaUni.No1

[@obinh6678]

ad cho em xin file excel và file word được ko ạ. gmail của em là [e-mail]

[@HuongLe-qi5sq]

cho em xin file word phần lý thuyết với ạ

[@HuongLe-qi5sq]

[e-mail]

[@EurekaUni]

E để lại mail r a gửi nhé

[@EurekaUni]

e check mail xem nhận đc chưa nhé

[@HuongLe-qi5sq]

@@EurekaUni dạ em chưa nhận được ạ. Anh có thể gửi lại cho em vào mail là [e-mail] Em cảm ơn anh ạ

[@EurekaUni]

@@HuongLe-qi5sq e check lại xem được chưa. Nếu vẫn bị lỗi thì e inbox về fanpage Eureka Uni trên facebook nhé

[@lantran1617]

học thày ko tày học eureka

[@EurekaUni]

Hihi Chúc em học tốt nhé! Like và share, subscribe giúp ad em nhe. Thank em!

[@thedreamer3867]

ad cho em xin file word được không ạ? Em cảm ơn ạ mail của em [e-mail]

[@EurekaUni]

OK, em check mail nha.

[@lehoaithuong6553]

anh ơi cho em xin file word với ạ. em cảm ơn anh rất nhiều [e-mail]

[@EurekaUni]

E check gmail nha

[@angthingan2512]

anh ơi anh cho em xin file word với được không ạ, email của em: [e-mail], em cảm ơn anh ạ

[@EurekaUni]

E còn cần nữa k e?

[@angthingan2512]

Dạ có ạ

[@EurekaUni]

@@angthingan2512 e kiểm tra hộp thư đến xem nhận được chưa nhé

[@angthingan2512]

Dạ có rồi ạ, em cảm ơn ạ