Strategia per investire in ETF semplice ed efficace

[@dadodado6137]

SUGGERIMENTO per un video che potrebbe essere interessante: strumenti per fare Backtesting di una strategia. Grazie.

[@Lazyboy4life203]

più che altro tutti sti video di strategie che battono il mercato basate su backtest storici...vorrei vedere come li fa sti backtest

[@danidaffer9485]

@@Lazyboy4life203 è abbastanza palese che l’obbiettivo è quello di stupire, non quello di fornire conoscenza finanziaria e di analisi tecnica.

[@alem_mood]

Riprovo, non so perchè ma le mie risposte spariscono: per il backtest si può usare Portfolio Visualizer, non ha strumenti (ETF) europei ma si possono usare gli equivalenti USA per farsi un'idea.

[@banchi83]

@@alem_mood Però in questa strategia come nell ultima dove si vende a maggio, vengono calcolate le perdite dovute alle tasse del disinvestmento? Nel video non se ne parla

[@freedomordeath89]

Grazie Alessandro, ho trovato il tuo canale per caso, e mi ha colpito il fatto che quando parli degli errori dell'investitore medio centri sempre il bersaglio... sembrava che parlassi proprio di me. Continuavo a darmi una strategia, ma poi ero impaziente e trovavo scuse per rimandare l'acquisto di questo o quello, cercavo di anticipare il mercato, seguivo i trend etc...e arrivavo sempre tardi ...e ogni volta rifacevo lo stesso errore. E a fine anno ero sempre in perdita o al massimo in pari. Grazie dal profondo del cuore! Questi video sono utilissimi!

[@LeftBrainInvestor]

Sarebbe molto interessante ed apprezzata a mio avviso una proposta di strategia con relativa simulazione per un Piano di Accumulo, invece che investendo tutto il capitale in una unica soluzione e spostandolo da un asset all'altro. Cmq bel video, i dati valgono più di mille parole!

[@samuelenalon6966]

Bravissimi, vi seguo spesso, e studio anche e soprattutto attraverso i vostri video. Grazie per quello che state facendo.

[@danidaffer9485]

Ale da sempre ottimi spunti in questi nuovi video 👍🏻 Ma qualcuno di voi è riuscito a simulare e confermare questa strategia? 🤔Se si che ETF bond avete usato? Con le tasse che profitto netti raggiungete? 🙈 Comunque con profilo basic ETF US bonds 20+ non ci sono, non è una strategia per tutti... 🥺

[@MassimoX]

Non consideri mai le imposte per capital gain in tutte queste movimentazioni? Non credo che tenere l'SP 500 senza mai vendere avrebbe dato risultati peggiori. Nel caso di questa strategia, se ho capito bene passi da azioni ad obbligazioni e viceversa con 2 operazioni all'anno per 21 anni. Non oso immaginare l'incredibile dispersione del capitale derivante dall'imposizione sul capital gain!

[@mattiabertoni]

Tra l'altro *quattro* operazioni l'anno: 1 vendita e 1 acquisto a maggio, 1 vendita e 1 acquisto a settembre...!

[@andybergon]

@@MrTrakers > non paghi a maggio e a settembre perché dichiari solamente il totale delle plusvalenze quando tiri fuori il denaro dal broker mmm no. anche se i soldi rimangono nel broker vendendo SP500 hai realizzato il gain/loss. inoltre ricorda che non si possono offsettare profit e loss da strumenti diversi quindi se hai profit sull'SP500 e minus sui bond sempre capital gain devi pagare

[@joepil5212]

@@MrTrakers in entrambi i casi dovrai pagare ogni anno e questo è....... no buono

[@stevemcgarrett5549]

Ale ma i risultati tengono conto delle TASSE che paghiamo per ogni capital gain??

[@matteopiattoni1826]

Grazie Ale! Queste strategie sono fantastiche!

[@svetlanal6084]

Rubrica piace. Grazie mille 😉

[@pietro3074]

Giusto un piccolo appunto per correttezza piuttosto potevi ricordare che sia TLT che SPY son etf non armonizzati che noi retail in italia difficilmente riusciamo a comprare...

[@alem_mood]

Beh, si può utilizzare un qualsiasi ETF armonizzato sull'S&P500 (SPXS di Invesco per citare il più economico) affiancato a qualcosa tipo IUSV di iShares con copertura valutaria che male non fa in una strategia come questa.

[@jann888q]

Vabbè ma trovi facile l’alternativa su borsa Italiana , CSSPX e DTLA ......3 minuti ci son voluti!

[@pietro3074]

@@alem_mood Si ok ma perché usare proprio il tlt e spy, come a dire uso questi così non potete copiarmi... Boh

[@tomasverdi8233]

certo che piace..(mi voglin far entrare in etoro...x forza ma come è..) ..bravo alessandro..sempre il migliore .....!

[@fabiobettini785]

Buongiorno. Interessante strategia, apprezzabile per la semplicità. Tuttavia, mi pare manchino doverose, a mio avviso, considerazioni in merito agli aspetti valutari (si parla di investire su mercati USA e quindi in dollari USA) e agli aspetti fiscali. Complimenti per la chiarezza espositiva dei concetti: non è niente facile riuscire a semplificare nozioni derivanti da un mondo estremamente tecnico.

[@bargebarge1612]

La strategia batte l’sp500 anche a fronte del -26% e della spesa del commercialista.

[@joepil5212]

nel video consideri anche i costi e le tasse per le 4 operazioni? quanto incidono?

[@marcoamoretti2019]

Ciao Ale, rubrica assolutamente interessante 👍🏿

[@DesmoRisi1983]

Interessante spunto di riflessione... Domanda, sarebbe comunque una strategia di lungo periodo da prendere in considerazione anche se vendendo ed acquistando di continuo si generano minus e plus valenze? Inoltre non si diminuirebbe l'effetto interesse composto? Grazie

[@luka558]

Ottima rubrica, é sempre interessante seguirti

[@rbt94an]

Ma... come capire se la strategia che stiamo applicando è errata/non profittevole? Grazie ragazzi, ottimo lavoro

[@niccolomanfrediselvaggi9059]

Dovreste simulare la vostra strategia in un ventennio diverso. Perchè se testate una strategia sullo stesso periodo di tempo che avete utilizzato per crearla è ovvio che riuscite a trovare una strategia ottima dal punto di vista di rischio e rendimento. Create una strategia basandovi sul periodo 2000/2020 e poi testatela sul periodo 1970/1990 e vediamo se fa gli stessi rendimenti (quasi sicuramente no). Anche in machine learning esiste questo errore e si chiama overfitting.

[@albertocaruso5200]

Che il Back Testing e i suoi valori quantitativi dipendano dalla finestra temporale in cui sono applicati è cosa nota, così come è noto che minore è il numero di filtri usati e tanto più ripetibile è il risultato che ne risulta. Nella letteratura del settore di trading finanziario, l'overfitting è l'abuso di un numero imprecisato di filtri che ottimizzano le performance per la finestra temporale di riferimento. I test al contrario dovendo dimostrare che il sistema ha invarianza temporale, è bene che "imparino" in un sottoinsieme di dati su cui viene fatta ottimizzazione ex-post, con i cui principi si va a testare ex-ante in altre finestre temporali dello stesso sottostante. L'esperienza insegna che non esiste Trading System che sia una macchina da soldi a sé stante, ma che esistono su frequenze spaziali molto basse, ossia per tempi molto lunghi, delle variazioni che ne inficiano sistematicamente i risultati. Ed è per questo che si predilige avere sistemi con poche regole semplici che risultano anche i più robusti. Oggi la tendenza, in ambito professionale, è quella di avere una scuderia nutrita di trading system molto semplici e di tradare gli stessi in parallelo, scegliendo e pesando con il Money Management il gruppo che funziona meglio in quel determinato periodo di tempo.

[@luca3544]

Bravo Ale rubrica molto interessante con contenuti di valore, spero di vedere altri video 👍

[@vincenzosavarino4118]

Se io non faccio switch, ma faccio un proporzione tipo 60 azioni e 40 obbligazioni?

[@giovanniceruti2271]

Video molto interessante, ma quindi la strategia consiste nel acquisto ottobre SPY poi vendo maggio SPY, mentre acquisto TLT maggio e vendo ottobre TLT? CORRETTO? ma nelle grafiche viste il rendimento TLT è decrescente? Forse per periodo poco profittevole? Grazie per risposta

[@giuseppeandretta2279]

Ottimo, davvero interessante

[@nicolapersenico]

Video molto interessante

[@Simplyrev]

Ottimo video !

[@bartluca]

Ciao Ale ottimo video....mi piace questa serie sulle strategie d investimento... Ora il mio dubbio a tal proposito come hai accennato nello scorso video è la parte fiscale... 40 operazioni dal punto di vista fiscale nn vanno troppo ad inficiare sul rendimento? Io personalmente avrei optato per un approccio diverso... Invece di vendere s&p avrei accomunato capitale da ottobre ad aprile e incrementato l s&p da maggio a settembre... Sarebbe interessante un video a tal proposito... Ciao Ale sempre top

[@albertocaruso5200]

Il fisco colpisce il capital gain non il numero di operazioni. Se il numero di operazioni giustifica l'evitare di perdere terreno, le tasse saranno percentualmente uguali su un capital gain maggiore: e già questo è un grande successo. 40 operazioni in così tanti anni sono pochissime e comunque rispetto al buy-&-hold puro i costi lievitano solo per un maggior numero di commissioni. Ma anche queste ultime pesano per capitali ridotti e non per patrimoni. E questa strategia è volta alla gestione dei patrimoni e non di piccole cifre. Ossia il sistema perderà sempre se confrontato con il settore di moda in quel momento, ma vincerà su swing di lungo periodo, sia per le caratteristiche del sottostante, sia per la metodologia proposta.

[@tommyzane]

Ottima rubrica!

[@ernestofedele5663]

Ciao, potreste fare una simulazione con il mercato italiano? Mi piacerebbe capire se conviene adottare una strategia di questo tipo anche qui in Italia dove se si è residenti sicuramente ci sarà una tassazione minore rispetto ad una strategia di questo tipo sul mercato americano. P.S. Complimenti per il video

[@FisioTe]

Rubrica ottima, ma per questa strategia, quando disinvesto, ci avete calcolato la tassazione??? Cioè che devo togliere il 26% quando va bene??? Non so se la profittabilità resta dell'800%

[@gnappolotube]

Ale si può replicare con 2 ETF globali? Se si quali?

[@alem_mood]

Per il globale si potrebbero utilizzare: - SWDA (o VWCE se vuoi anche una percentuale di azionario emergenti) - XG7S (o XGSH se vuoi hedging sulla valuta)

[@pierangelotopputi1310]

Quale piattaforma usa per i test?

[@Girodipista]

E un confronto con una strategia che prevede, da Maggio ad Ottobre, non di vendere ma solo di non comprare?

[@CantastorieStonato]

Con questo approcio però si pagherebbero subito le tasse su eventuali plusvalenze e non alla fine del piano di lungo periodo?

[@francescogrillo1678]

"Laboratorio" va benissimo 😉

[@Salvo3mm3]

Mi piacerebbe dei video con strategie altrettanto semplici applicate al trading.

[@emilio3991]

Questa strategia è applicata al passato e non è detto che sia valida per il futuro

[@francescasartor9281]

Bravo,ma la maggior parte delle persone ci cade😂😂😂

[@gelex911]

Ciao, 3 domande: - come mai non parli mai di stop loss? Non vanno previsti? - puoi presentare una strategia basata sull'analisi tecnica? - che programma usi per le simulazioni? Grazie

[@albertocaruso5200]

Non ne parla perché si tratta di una strategia di investimento e non di un trading system. Il fine è quello di avere una strategia robusta e ripetibile, per ottenere la quale - evitando l'overfitting - si riducono al minimo le condizioni in cambio di una maggior ripetibilità. Partendo da questo, i sistemi si possono sempre affinare con altri filtri, ma un filtro non necessariamente risulterà migliorativo e ripetibilmente migliorativo in tutte le condizioni di mercato, come spesso ci si rende conto valutando i risultati derivanti dai test (vedi ad esempio quanto descrive T. Stridsman sul suo corposo trattato sulla costruzione di Trading System robusti). Questa del video non è una strategia di investimento che si basa su segnali di prezzo del mercato, ma al contrario si concentra principalmente sull'altro asse (quello del tempo). Studi abbastanza approfonditi che ho fatto anni fa, hanno dimostrato che in passato, con una certa regolarità, si mostra una moderata, ma presente anticorrelazione temporale tra il periodo dove statisticamente si hanno le migliori performance azionarie e quelle dove al contrario si hanno le migliori performance obbligazionarie. Il periodo caratteristico, va da un trimestre, a un intero semestre e in questa ottica è da preferire il secondo. Diciamo pure che è pure interpretabile il motivo psicologico delle ragioni per cui accade e le ragioni per le quali accade mediamente sempre in determinati mesi, piuttosto che in altri. Resta comunque il fatto che uno dei problemi principali del trading non è tanto della "non" esistenza di frequenze temporali caratteristiche, bensì della "fase" con cui esse si sovrappongono e questo è chiaro quando si applica la trasformata di Fourier ai principali indici borsistici. Questa strategia del video si basa proprio su concetti simili e non mi stupisce che al lordo di commissioni e tasse riesca a ridurre il drawdown avendo anche un buon ritorno di performance.

[@bargebarge1612]

Sell in May go Away con il MSCI + obbligazioni per maggio giugno luglio agosto settembre Rendimento del 2000% dal 2010 fino ad oggi

[@CantastorieStonato]

si potrebbe prendere un etf obbligazionario mondo? se esiste

[@marcomussomeli71]

Ma se ogni anno a maggio e a settembre vendo ci pago le tasse... immagino che abbiate tolto questi importi dal capitale reinvestito?

[@marcomussomeli71]

@@MrTrakers se io vendo in profitto da Degiro e reinvesto non pago tasse? Effettivamente ragionandoci avrebbe un senso... quindi basta che non prelevo dal broker ma lascio tutto sul conto investendo altrove? Anche se ora Degiro è diventato quasi in conto bancario tedesco?

[@jann888q]

@@marcomussomeli71 No, ma che dite?? Le plusvalenze si pagano ogni anno sempre! Indipendentemente se si preleva o meno dal conto del broker!!

[@claudiobertozzi7991]

Sarebbe utile rispondere a tutti i commenti che chiedono se i rendimenti sono al netto delle tasse in quanto le 2 strategie possono avere dei rendimenti notevolmente diversi dal risultato che avete simulato.

[@alessionencini2766]

Ma nessuno che si sia chiesto: 1) SP500 indice piu efficente del mondo: ma chi? ma dove? ma su quali basi? su quale indice? 2) Strategia semplice ed efficace.. peccato che comprare il nasdaq (QQQ) nel solito periodo, senza mai vendere o fare giochi strani avrebbe reso di piu (16% annuo). 3) Pensare che TLT abbia gli stessi rendimenti che ha avuto dal 2000 al 2020, nei prossimi 20 anni è utopistico. I tassi sono a zero, quando dovrebbero scendere ancora?

[@morganm6676]

Come è quando capire se una strategia funziona ancora?

[@f..t..6768]

Ma i rendimenti sono al netto delle tasse?? 🤔

[@albertocaruso5200]

I risultati dei Trading System o in questo caso di una strategia di investimento non sono e non devono mai essere valutati al netto delle tasse, al fine di avere parametri oggettivi per confrontare tra loro sistemi in modo indipendente dal regime di tassazione che vige in quel momento in un dato paese in un dato periodo. I Trading System al contrario, in letteratura hanno dei parametri certificati e riconosciuti, quali ad esempio il Profit Factor, L'Average Trade, il Maximum Drawdown, Total Number of Trade, Win/Los trade ratio, e anche altri. Il cruscotto di una ventina di parametri, rappresentano il DNA del sistema e chi è esperto si rende conto che caratteristiche ha il sistema, rispetto a un altro di filosofia opposta. Questo tuttavia non significa che le tasse non svolgano un ruolo, ma quello lo hanno sempre se non ci vogliamo accontentare di avere guadagni virtuali. Piuttosto tra i fattori di perdita occorre inserire anche le commissioni ad operazione, lo spread/denaro lettera che è più importante però per trade di breve durata non per strategie di questo tipo.

[@gizzy7642]

Mi puzza di stronzata! Fuori dal mercato x 5 mesi e pagando ogni volta le tasse?? Maaaahhh 🤢🤢🤢🤔🤔🤔🤨🤨🤨

[@alem_mood]

Beh, "stronzata" mi sembra esagerato, ci sono strategie come il Dual Momentum di Gary Antonacci un po' più raffinate, questo sì. Sullo storico c'è cmq evidenza statistica che i rendimenti dell'S&P500 in questi mesi sono negativi. Poi si può sempre contro-argomentare con "il passato non è garanzia del futuro" o "al netto delle tasse è una strategia inutile" ma sono semplici opinioni.

[@SentoVedoPenso]

ma il Dream Team azionario che fine ha fatto ?

[@IoInvesto]

Ciao Giuseppe faremo un aggiornamento del Dream team durante la giornata di orientamento trading. Trovi il corso in aula nel sito di segnaliditrading.net

[@Cromage]

Si tutto bello però non viene mai detto quando parte il segnale d'acquisto e quando quello di vendita!

[@LukeZatto]

In questa strategia non c'è un segnale di ingresso o un segnale di vendita. Il 30 Aprile di ogni anno vendi l'ETF S&P500 e acquisti quello obbligazionario e ogni 30 Settembre vendi l'ETF obbligazionario per acquistare quello sullo S&P500...semplice ma sembra proprio efficace!

[@mikurb86]

Tutti gli anni il 30 aprile si vende S&P e so compra obbligazionario. Il 30 settembre switch

[@stefanodomina3722]

Segnale di acquisto: quando il calendario arriva a ottobre Segnale di vendita: quando il calendario segna maggio

[@alem_mood]

Azz' se la prendiamo alla lontana, scommetto che i prossimi video saranno entrare/uscire su azionario/obbligazionario secondo la 200 day MA alla Meb Faber per poi andare sul Dual Momentum di Gary Antonacci 😂🤣😂🤣 Sai che un Golden Butterfly in leva 3x con ETN associato a ingressi e uscite secondo la 200 day MA da risultati mostruosi sul periodo di backtest che stai considerando? 😜

[@giuseppeditrani644]

Le cose facili pagano sempre