K - Means - Trading com I.A. - Finanças Quantitativas

[@OutspokenMarket]

Download dos arquivos e acesso àas demais aulas aqui: www.outspokenmarket.com/trading-ai.html

[@andrenovaisassessor]

Muito bom Leandro Obrigado por compartilhar

[@OutspokenMarket]

Eu quem agradeço! Abraços

[@gabrielfigueiredo6037]

Obrigado, o seu compartilhamento de conhecimento está mudando os caminhos que decidi traçar pra minha vida, gratidão

[@OutspokenMarket]

Oi Gabriel. Muito obrigado pelo feedback e por ter essa importância tão grande. Grande abraço.

[@maiconreis9276]

Muito boa aula. Entendi perfeitamente o conceito. Só não consegui entender bem o código porque nunca utilizei essa linguagem e nunca utilizei essa plataforma e fiquei um pouco confuso. Vou tentar replicar o código no Jupyter. Obrigado.

[@OutspokenMarket]

Muito obrigado. Acredito que na hora que voce fizer a transciçao do codigo para o notebook, rodando linha por linha, ficarà mais fàcil de entender. Abraços!

[@leok7464]

Que vídeo animal!! Estou aplicando no trabalho.. trabalho em gestão de fundos e todo esse conhecimento é muito aplicável

[@OutspokenMarket]

👏 sensacional, muito obrigado! E olha que esses são conteúdos para quem está iniciando. Quando aprofundamos, a quantidade de novas informações é fantástica! Muito obrigado pelo comentário e abraço

[@rodrigorodrigueschaves7581]

legal de mais leandro. Excelente conteúdo.

[@OutspokenMarket]

Fico muito feliz em ser útil! Muito obrigado, Rodrigo. Abs

[@allancorrea8855]

Sensacional as sacadas que você mostra!!! Muito bom o seu trabalho ! Nunca pensei em fazer isso. Continue com os vídeos !!

[@OutspokenMarket]

Obrigado demais, Allan, pelo apoio. Muito obrigado pelo comentário e abraços

[@jardelcasteluber6189]

Excelente vídeo!

[@OutspokenMarket]

Olà Jardel, muito obrigado pelo apoio. Abraços!!

[@ivancristianvicente4125]

Olá Leandro, estou apenas no começo de minha jornada como Trader e DC. Mais a cada vídeo seu minha mente se expande e já não volta mais ao estado anterior. Mais como iniciante irei fazer perguntas tolas, então vamos a uma: E possível saber as configurações dos indicadores que o k-mens separou para cada claster?

[@OutspokenMarket]

Olà Ivan, seja muito bem-vindo. Sim é possivel. Se voce fizer str(SEU_MODELO) voce pode observar todos os componentes. Adicionalmente, voce pode analisar cada cluster individualmente e fazer uma anàlise descritiva dos parametros . Obrigado e abraços!

[@ivancristianvicente4125]

@@OutspokenMarket Eu que agradeço. Gratidão.

[@franklineufrasio2]

Olá Leandro! Parabéns pela didática e por compartilhar o seu conhecimento! Aprendendo muito com o seu canal!

[@OutspokenMarket]

Granklin, muito obrigado! Contente em ajudar. Qualquer duvida estou à diposiçao. Abs

[@LuizFernando-xy6fo]

07:02 seed 42, só eu que pensei em "O Guia do Mochileiro das Galáxias"???? :)

[@OutspokenMarket]

:)

[@arthurmota6392]

Muito bom!

[@OutspokenMarket]

Muito obrigado, Arthur. Abraço e bem-vindo ao canal.

[@ruados]

Maravilha Leandro! Estou estudando econofisica, muito inspirado no seu canal! Obrigado por tudo e também pelo e-book. Comecei ler hj, assim que fiz o download. Forte abraço,

[@OutspokenMarket]

Poxa que demais! Econofisica é bem legal! Obrigado pelo apoio de sempre e bons estudos! Abraço

[@Leontor1234]

Interessante! Não precisa normalizar os dados para jogar no K-Means ? Pensando que ele minimiza a soma dos erros, mas, como cada coordenada pode ter grandezas muito diferentes, o erro da maior "domina" a soma dos erros. Acho que um tema legal, ou dúvida minha de leigo mesmo, é de como plugar isso em alguma corretora para disparo automático de ordens. É possível ?

[@OutspokenMarket]

Olá, sim é boa prática normalizar os dados. Não fiz aqui porque não era o objetivo do vídeo abordar este tema. Sobre o segundo ponto é possível integrar isto com alguma API de corretora ou até mesmo com o MT. Muito obrigado mesmo e abraços

[@pedroassumpcao8135]

Uma parte que fiquei na dúvida foi que o K-Means mostra os clusters com dados de indicadores (RSI, RSL, CCI, MACD, Bollinger)... Por dentro do teste o que ele fez foi um algoritmo "força bruta" pra encontrar as melhores combinações desses indicadores e agrupou (ñ entendi bem com qual critério), em clusters? Caso seja isso, não seria uma super otimização / fitting?

[@OutspokenMarket]

Não é força bruta, mas ele agrupa os registros de acordo com a distância entre as variáveis e um cluster. Ele otimiza esse processo até encontrar as distâncias ótimas. Abraços.

[@joaomaia2898]

Video sensacional. Se tiver interesse, poderia postar algo do tema no Matlab?

[@OutspokenMarket]

Olà Joao, muito obrigado! Faz alguns anos que nao trabalho com Matlab e nao tenho mais acesso à licença. Vou ficar te devendo essa. Grande abraço e muito obrigado pelo comentàrio!

[@mauriciokataoka]

Parabéns pelo vídeo, Leandro! Estou com uma curiosidade e se parecer ingênua, não se espante, sou mesmo leigo no assunto. Você realmente usa variáveis como o RSI nos seus modelos ou foi só para fins didáticos? Pergunto isso porque RSI, por exemplo, é uma derivada do preço e não o contrário. Ou seja, sendo purista, não teria como você querer explicar o preço futuro baseado numa variável (RSI) que é, ela mesma, explicada pelo preço passado. E quando digo "preço passado", é porque apesar de você incluir o preço atual, se você usa uma série temporal de preços no cálculo, está incluindo preços passados também e faz com que a "média no tempo" seja no passado. Não estou dizendo que seria inútil usar o RSI, mas que você tem que ter ciência do que está usando e tentando explicar. Acho até que esse modelo serve muito bem para quantificar a "reflexibilidade" de uma variável (inventei isso agora baseado na teoria da reflexibilidade) , ou seja, em que grau, uma variável atrasada (lagging indicator) pode influenciar agentes do mercado a influenciar o preço futuro. Espero ter escrito de forma precisa, mas vou tentar de forma coloquial: Mesmo que o indicador, teoricamente, não influencie diretamente o preço futuro, esse indicador pode influenciar pessoas, que por sua vez atuarão no mercado e influenciarão o preço futuro. Por isso sugiro que o modelo pode até não explicar o preço futuro (em teoria), mas poderia ser usado para quantificar a "reflexibilidade" de um indicador. Dessa forma. você poderia criar modelos para quantificar e ranquear a reflexibilidade de indicadores (e seus parâmetros) e criar um modelo que os seleciona dinamicamente para projetar o preço futuro. Viajei demais? Espero que tenha conseguido me expressar bem.

[@OutspokenMarket]

Oi Mauricio. Nao viajou nao. Muito importante sua colocaçao. O RSI no final nao é uma variavel relevante perante às demais que costumo desenvolver, entao ele sempre fica de fora. O ponto que voce comentou sobre a "influencia" de certos paramentos é realmente muito verdadeiro na minha opiniao. O mercado por si sò tem sua componente eficiente, mas ela nao chega ao 100%, do contrario qualquer tipo de analise seria em vao. E isto que exploramos aqui é justamente a pequena parte da ineficiencia. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!

[@atelesteles4022]

Muito bacana!!! aquela play list de analise de texto tu ja começou?? abs!!!

[@OutspokenMarket]

Valeu, obrigado! Não ainda não comecei, mas está no pipeline. Abraço

[@opiniaovelada]

Cara, muito bom! Você sabe informar se tem como fazer a integração com o R e o Metatrader? Me interessei recentemente sobre a automatização de tradings via algoritmos de IA. Se puder deixar suas bases bibliográficas ficarei grato também, irmão! Parabéns e sucesso!

[@OutspokenMarket]

Olà Eliandro, tudo bem? Muito obrigado! Esta integraçao ainda nao esta muito avançada pelo que sei. Porém, alguns usuarios ja desenvolveram algumas bibliotecas, como esta aqui: www.mql5.com/en/forum/181249 Sobre a bibliografia, recomendo 5 livros aqui: kzbin.info/www/bejne/b3OTiIylfauIbZY Obrigado e abs!

[@240dbprisms5]

Recomendo usar sockets, você pode criar o cliente no MT5 e o servidor no R, para o cliente no MT5 você pode começar com um EA tipo esse www.mql5.com/en/code/169 e ir editando ele de acordo com o que precisar. No R, você poderá acessar esse socket, o servidor você monta como está descrito aqui www.jtrive.com/communicating-between-processes-with-sockets-in-r.html Depois pode processar no R e mandar de volta para o terminal do MetaTrader qualquer resultado

[@OutspokenMarket]

Estou sabendo. Por isso que este ano me deu até vontade de estudar MQL. Obrigado pelo comentário e abraços

[@drigols]

gostaria de aplicar o k means no dolfut brasileiro, ou ao menos ver uma simulação....rola?

[@OutspokenMarket]

Me manda uma base de dados do dólar que posso fazer um vídeo! Muito obrigado pelo comentário e abraços.

[@marcoesteves4367]

Leandro, boa tarde. De acordo com esta metodologia, supondo que estivéssemos nos aproximando do fechamento do pregão , como vc avaliaria em qual cluster esses dados levariam?

[@OutspokenMarket]

Ótima pergunta. É muito provável que a diferença que haverá nos 15 minutos antes do fechamento não impactará na escolha do cluster, logo, você pode rodar a função predict e ficar posicionado no dia seguinte com base na resposta. Quem opera ações tem a vantagem de usar o after market para tirar qualquer dúvida e montar a posição. Muito obrigado pelo comentário e abraço!

[@lhenriques123]

Fala Leandro, Uma dúvida. Como eu poderia aplicar os algorítimos de ML para automatizar a compra e venda de ativos em tempo real? Devo procurar fazer a integração com o MetaTrader? Python estaria mais adiantado para isso?

[@OutspokenMarket]

Olà Leonardo. Muito obrigado pelo comentàrio. Voce precisaria procurar dentro do MT alguma biblioteca que fizesse a leitura dos codigos em R ou Python, além da transmissao de dados. Ou, um outro modo è fazer o proprio calculo do modelo dentro do MQL. Muito obrigado e abraços!

[@lhenriques123]

Obrigado pela resposta, Leandro. Outra dúvida, onde posso conseguir dados históricos de até 5 minutos por candlestick? Me recomenda alguma boa corretora para conseguir dados históricos?

[@OutspokenMarket]

Leonardo Henriques de nada. Eu pego da minha própria corretora. Do MT também é possível fazer o download. Abraço!

[@lhenriques123]

@@OutspokenMarket kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk VOCÊ É O CARA, consegui! Estou limpando os dados já. Só tenho a agradecer.

[@lhenriques123]

o MT estava na minha cara o tempo tempo todo e eu não sabia disso. Agora vou poder jogar nos algorítimos.

[@planet-bg9sf]

Olá, excelente, amigo, como você fez com a negociação, eu falo espanhol, e você é um dos poucos que falam dessa informação, eu gostaria de saber uma escrita para poder traduzi-la desde a língua falada eu entendo pouco, tem trabalhado para você ajudar Essa técnica de vetores é lucrativa?

[@OutspokenMarket]

Olá Walter. Muito obrigado pelo comentário. Me desculpe, eu não falo espanhol. As técnicas de quantitative finance de um modo geral tem me agradado, com um resultado superior ao das técnicas que eu usava anteriormente. Particularmente deste vídeo, nunca a usei exclusivamente, apenas inserida em outros contextos. Abraço

[@roger.olivers]

Sabe dizer se a parte de Market Data do FTP da Bolsa vai ser desativada? Eu vi que o FTP seria, mas dizia que o Market Data não. Mas aí não sei se eh o Market Data do FTP ou se eles se referem a uma parte do site da B3 onde tem Market Data tbm, mas que são coisas diferentes, pois não tem dados em txt. É que estou aprendendo Trade Quantitativo, mas aí ter que pagar para acessar esses dados vai ser muita sacanagem.

[@OutspokenMarket]

Olà Roger, a comunicaçao oficial deles nao esta muito clara, mas as mudanças vao acontecer agora 31/07 www.b3.com.br/pt_br/noticias/portais.htm Parece que eles vao desativar e migrar tudo para o e-commerce. Uma pena. Obrigado e abs!