Minimum-Varianz-Portfolio einfach erklärt | Portfoliotheorie Markowitz | Beispiel | wirtconomy

[@chikken007]

Wirklich gut erklärt. Auch das Video zu CAPM. Gerne mehr !

[@wirtconomy]

Vielen Dank für's Feedback :)

[@imowuppertal6869]

das Video ist wirklich sehr gut erklärt, danke!

[@wirtconomy]

Gerne doch 😊

[@maxschlieer3167]

Richtig einfach erklärt, danke!

[@wirtconomy]

Danke!

[@venjaminschuster2797]

Danke für das Tolle video! Ist sehr hilfreich!

[@wirtconomy]

Vielen Dank!

[@simonmuller9433]

Für die Gewichtung des Minimumvarianzportfoilios würde ich noch hinzufügen,dass die Standardabweichung(a)*Standardabweichung(b)*Korrelationskoeffizent=Kovarianz von (a,b) ist,so ist der Term nicht so lang

[@wirtconomy]

Das stimmt, guter Hinweis!

[@PERKY106]

Besser erklärt als mein Prof in 2h

[@wirtconomy]

Danke ☺️

[@dominik3671]

Volatilitat ist die annualisierte Standardanwendungen vom Mittelwert 🤔 Top Video! 👍🏼😊

[@johannaz1256]

Super Video, vielen Dank! Ich hätte mal eine Frage: entspricht der rote Punkt auf der Effizienzkurve (M) dem Tangentialpunkt, der im CAPM der Punkt ist, der die Kapitalmarktlinie tangiert? Oder ist der Punkt M etwas anderes? Schon mal Danke :)

[@MariusDeutsch]

Perfekt, danke!

[@kurth.9605]

Wirklich sehr gut erklärt und sehr angenehme Sprechweise. Danke!

[@wirtconomy]

Vielen Dank!

[@timschuster3078]

Wieso stellt laut CAPM das Minimum Varianz portfolio kein effizientes Portfolio dar?

[@jakpesendorfer8462]

wenn eine Aktie sinkt steigt die andere und umgekehrt insofern kann man ja kaum gewinne erziehlen

[@janbacher3765]

Wie sieht das ganze aus bei einem ganzen Portfolio aus 5 Aktien zum Beispiel?

[@wildflower6561]

Wie berechnet man den Erwartungswert des Minimum-Varianz-Portfolios? Komme da nicht weiter und schreibe bald die Prüfung😩

[@wirtconomy]

Hey, das Video könnte dir weiterhelfen: kzbin.info/www/bejne/oH28mpxmfd2qo6M

[@danielgersting458]

Gutes Video. WO ich noch nicht durchblick wo ist der genaue Unterschied zwischen Varianz und Standartabweichung?

[@wirtconomy]

Dankeschön! Die Standardabweichung ist nichts anderes als die Wurzel aus der Varianz. Hiermit wird die Varianz nämlich normiert, also vergleichbar mit anderen Standardabweichungen gemacht.

[@danielgersting458]

@@wirtconomy ah lol war lost 😂 aber danke. Ja Wurzel und Quadrat sind das Gegenstück zueinander👽

[@danielgersting458]

Ich wiederhole mich, sehr gutes Video! Aber wieso heißt es nicht direkt minimum volatilitäts portfolio?

[@wirtconomy]

Dankeschön, so hätte man das Portfolio auch nennen können. Aber da die Varianz das statistische Maß für Volatilität ist, wird das Portfolio so genannt. LG

[@mdadoue9020]

Danke 🙏

[@lpkp1006]

Grosse Klasse

[@dennisrlf_]

Rettet meine Hausarbeit gerade :D

[@dani.44]

ich küss doch dein herz

[@9and10]

Ihr werdet mit solchen Nischenvideos doch niemals reich werden. Wieso die super-slowmo? Mit 1,5 facher Geschwindigkeit hast du geradeso wie ein Mensch geklungen... Ansonsten: gute Erklärungsaspekte dabei. Thx