Modelo VAR estructural (SVAR)

En este video se presentan los elementos de un modelo SVAR. Se explican la notación y las restricciones de corto y largo plazo.

[@NERYWARS]

Muchas gracias por el video, estaría super bien uno sobre SVEC, en YT no hay nada de eso. Saludos!

[@yoyobro3929]

Buen video, sube por favor como hacer un modelo SVAR en R-studio. y que las pruebas de heterocedasticdad, normalidad y autocorrelación sean favorables. Y pues si se pueden sacar esta matriz de la variable dependiente de forma automatica con codigo(que se estime sola)

[@ryanaliticaenespanolconelp342]

Trabajaré en un video al respecto. ¡Gracias por la sugerencia!

[@artultimateheroassasin7037]

Si yo quiero agregar una dummy al modelo var, se consideraría un modelo svar?

[@jorgeperez6260]

Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la intruccion, es muy buena y me sirve de mucho. Tengo una consulta: cuando introduzco las restricciones para indentificar un modelo SVAR, tengo dos problemas: 1. me devuelve el cartel con el aviso "La función objetivo VAR estructural no puede evaluarse en los valores iniciales de los parámetros." Eso a que se debe? como puedo corregirlo? y 2. podrias indicarme como hago para introducir una restriccion negativa (que no sea igual a ninguna otra restriccion)? Desde ya las gracias!

[@ryanaliticaenespanolconelp342]

Gracias por tu mensaje. Para entender mejor tu problema. Podrías especificar que es software estas empleando para la estimación de tu modelo? Podrías proveer un ejemplo replicable para poder ayudarte?

[@jorgeperez6260]

@@ryanaliticaenespanolconelp342 gracias a ti por responder. Es eviews 12 (tiene la misma estructura que explicas en el video, el cual me permitio ademas entenderlo) Al sofware necesito introducir las dos matrices (la matriz patron A y otra B) espicificando las restricciones . En prime lugar, no se como introducir una restriccion negativa (que no sea igual a las otras), pero aun cuando introduzco esa restriccion como positiva, el sofware me responde: "La función objetivo VAR estructural no puede evaluarse en los valores iniciales de los parámetros". Podras darme una razon y la forma de corregirlo?? Saludos

[@ryanaliticaenespanolconelp342]

@@jorgeperez6260 Gracias por proveer mas detalle. SI bien no soy usuario de Eviews, la estructura de las matrices deberían ser similares (tal como tú lo anotas). Usé eview en una vida pasada. Te recomiendo R. No obstante, en general, cuando trabajas con modelos VAR estructurales y deseas imponer restricciones, debes ser cuidadoso con la forma en que las expresas. Para introducir una restricción negativa en la matriz A o B, debes asegurarte de que la restricción se defina de manera adecuada en el contexto del modelo. Una forma común de hacerlo es definiendo explícitamente la restricción en términos del parámetro correspondiente. Por ejemplo, si deseas que un parámetro sea negativo, hasta donde recuerdo, puedes expresar la restricción como Aij

[@jorgeperez6260]

@@ryanaliticaenespanolconelp342 muy amable por tomarte el tiempo de indicarme posibles soluciones, se valora mucho. Pude solucionar ambos problemas. Las restriccion negativa bastaba, con definirla en funcion de otra. Y resppecto al error, efectivamente, el eviews trabaja por defecto en valores iniciales de .1, lo cual se puede modificar para salvar el error. Te reitero el agraeciemiento. me sirvio de mucho. Saludos!!

[@coconut_0664]

Buen video, cuando subirán la simulación en R?

[@ryanaliticaenespanolconelp342]

Gracias por la pregunta. Espero que los vídeos sean útiles para ti. Ya está en línea el vídeo de simulaciones de regresiones espurias: kzbin.info/www/bejne/iqDYcq2OpsqAr7s

[@mayaalissonalarconreque1418]

Necesito ayuda en un trabajo me pasas tu correo?